几何平均
- 1978—2020年云南自然灾害损失程度评估
权的熵权法和几何平均模型，对综合灾情指数法的评估过程进行改进。基于改进的综合灾情指数法，利用1978—2020年云南省9种主要自然灾害灾情数据，以及社会经济统计数据，选取人员受灾、农作物受灾、房屋倒损、经济损失4个因子7个具体指标构建综合灾情的绝对和相对指数，对灾害损失程度进行分级评估。结果表明：从灾害损失总量来看，损失较重的区域分布在滇东的昭通—曲靖—文山一带，以及滇西的大理—楚雄—普洱地区。从社会经济受影响的程度来看，损失较重的区域分布在滇西的迪庆—怒
地震研究 2023年3期2023-07-21
- 多孔介质中Brinkman方程组解的连续依赖性*
不等式和算术几何平均不等式得引理3 对于盐浓度C，我们有如下的4阶范数估计运用式（3），Hölder不等式和算术几何平均不等式，可得其中ε1，ε2是大于零的任意常数。运用方程组(1)的第3个、第4个方程以及Hölder不等式，可得再运用式（3），Hölder不等式和算术几何平均不等式，可得其中ε3，ε4是大于零的任意常数。联合式（9）～（10），可得其中k是大于零的任意常数。2 连续依赖性假设(ui，T，C，p)是如下Brinkman方程组初边值问题的解边
中山大学学报(自然科学版)(中英文) 2023年3期2023-06-01
- 算术-几何平均的对数平均与正弦平均不等式
且a≠b,则几何平均G(a,b),算术平均A(a,b),对数平均L(a,b),正弦平均Msin(a,b)和双曲正切平均Mtanh(a,b),以及高斯算术-几何平均AGM(a,b)的定义分别为：[1]1071-1092 [2]821-841(1)(2)近年来,算术-几何平均,正弦平均和双曲正切平均,与其他经典平均及其组合的比较研究成果显著,国内外数学工作者发现了许多重要不等式.例如:Vamanamurthy和Vuorinen证明了不等式(3)对所有a,b>0
湖州职业技术学院学报 2022年3期2023-01-19
- 特殊拟算术平均的单参数调和与几何平均确界
(a,b),几何平均G(a,b)和算术平均A(a,b)分别定义为：M(a,b;q)=M[qa+(1-q)b,qb+(1-q)a].(1)(2)我们熟知,对固定的a,b>0且a≠b幂平均Mr(a,b)关于r∈是连续且严格单调增加的,则会有不等式链H(a,b)=M-1(a,b)对所有的a,b>0且a≠b成立，其中L(a,b)=(a-b)/(lna-lnb)是对数平均.1998年,Toader介绍了一个关于两个正数a和b的经典拟算术平均[1]358-368：其中
湖州职业技术学院学报 2022年3期2023-01-19
- 基于外汇汇率的期权定价及其实证分析
均亚式期权和几何平均亚式期权。但是，算术平均亚式期权没有明确的表达式，而几何平均亚式期权具有明确的解析表达式。同时，按照执行价格可以分为固定执行价格和浮动执行价格。在此，本文主要讨论按照固定执行价格执行的外汇汇率的几何平均亚式期权的定价问题。在实证分析中，选取了美元/人民币真实的历史数据进行分析，研究了本文给出的外汇幂期权、外汇几何平均亚式期权的定价问题，并讨论这些期权的一些性质。1 模型假设与期权定价1.1 模型假设假设Ft表示t时刻以国内货币计价的一单
运筹与管理 2022年8期2022-09-13
- 基于分数布朗运动的亚式期权模糊定价研究
S模型下欧式几何平均亚式期权的定价公式.Park等[6]计算了跳跃扩散CIR过程下亚式期权定价的解析公式，并通过数值实验证实了比完全蒙特卡罗方法计算时间快得多，提供了稳定和准确的期权价格.杨月等[7]研究次分数布朗运动环境下带跳跃的几何亚式期权定价问题，并给出了标的资产遵循次分数跳-扩散过程下的几何平均亚式期权的定价公式.Hozman和Tichý[8]研究了一个欧式和美式两种行权特征下的离散观测算术亚式期权定价模型，提出了形成和改进估价过程的综合方法论概念
汕头大学学报（自然科学版） 2022年3期2022-08-31
- 次分数布朗运动机制下具有浮动敲定价格的亚式期权定价
运动下的幂型几何平均亚式期权定价模型，利用拟条件期望给出其定价公式并推广到支付红利情况下.ZHANG[9]建立了分数布朗运动下带有交易费和支付红利的亚式期权定价模型，利用无套利原理和分数公式，给出了几何亚式期权的定价公式和看涨-看跌平价公式，通过数值计算讨论赫斯特指数和到期日对期权价格的影响.2004年，BOJDECKI等[10]提出次分数布朗运动，相较分数布朗运动，次分数布朗运动具有协方差随时间的增加而迅速衰减、增量在非重叠区间内的相关性较弱、同样具备相
长春师范大学学报 2022年6期2022-08-04
- 响应面法优化堵漏材料在井筒内的悬浮能力
1)计算得出几何平均轴径dp；基于所或许的颗粒的轴径。采用Corey因子计算颗粒的不规则系数Sf；通过密度测量计测得堵漏颗粒的密度g/cm3。将使用黄原胶配置的具有一定黏度的液体放置于沉降管中，液体为透明以助于红外发射装置接受光信号。当堵漏颗粒从端口以无初速度条件下放置时，通过沉降管上部红外光线时，开始计算时间，当颗粒通过沉降管下部红外光线时，停止计算时间，从而获得堵漏颗粒在高度为h的沉降管中所通过的时间t。2 结果与讨论采用响应面法进行实验统计设计，确定
化工管理 2022年10期2022-04-18
- 次分数跳扩散过程下亚式期权的保险精算定价
为算术平均和几何平均两种; 按照其执行价格又可分为固定执行价格和浮动执行价格两类.基于经典BS模型的亚式期权定价[2—3], 假设标的资产价格是一个连续扩散过程,且利率和波动率均为常数, 由此得到的定价结果与真实值之间存在较大偏差.对此许多学者做了大量的改进研究, 主要体现在以下3个方面：①对利率和波动率的改进模型[4—5];②在连续扩散模型基础上考虑存在 “跳跃”的情况[6]; ③对连续扩散项的改进, 主要考虑股票价格遵循分数布朗运动、双分数布朗运动以及
宁夏大学学报（自然科学版） 2021年3期2021-10-28
- 一种基于统计流形的聚类算法
和KL散度的几何平均.最后，本文对含高密度噪声的斯坦福兔子点云数据进行去噪实验，讨论基于不同度量K平均算法的实验效果.1 局部统计在n维欧氏空间n中，记规模为m的点云为C:={pi∈n|i=1,2,…,m}.对任意的p∈C，采用k近邻方法选取邻域N(p,k)，简记为N. 之后计算邻域N内数据点相对位置的均值E[N]-p和协方差Cov[N]，分别记为μ(N)和Σ(N). 最后，将数据点表示为n元正态分布族流形Nn中的参数点，其中Nn=(1)由此定义局部统计映
北京理工大学学报 2021年2期2021-03-19
- 涉及三角形中两角差正割的不等式
1)应用算术几何平均不等式由Cauchy不等式及公式a+b+c=2p，abc=4Rrp，(2)并应用文献[1,P240, 11]中则(3)从证明过程中每个不等号成立的条件可知等号成立当且仅当三角形是等边三角形.下面证明左端成立.由式(1)应用算数几何平均不等式可得(4)所以(5)从证明过程中每个不等号成立的条件可知等号成立当且仅当三角形是等边三角形.再由(3)和(5)即得结论成立.
数学通报 2021年12期2021-02-23
- 玉米粉碎粒度对21～60日龄江南白鹅生产性能和经济效益的影响
米粒度 玉米几何平均粒径参考吴雨珊等（2019）方法进行测定。1.3.2 生产性能 在试验第40天，进行空腹称重（供水禁食12 h）。记录试验期间采食量，计算整个阶段的平均日增重、平均日采食量和料肉比。1.3.3 经济效益 根据饲料成本和料肉比计算单位增重成本。1.4 统计分析 试验数据采用Excel 2016进行初步整理，用SPSS 21.0软件的独立样本T检验进行组间差异显著性比较，结果以“平均值±标准差”表示，以P＜0.05为差异显著，以P＜0.01
中国饲料 2021年1期2021-01-25
- Neuman平均的算术与二次平均的最佳凸组合界*
且u≠v，则几何平均G(u,v)、算术平均A(u,v)、二次平均Q(u,v)、第一类Yang平均U(u,v)[1]1-27和p阶幂平均Ap(u,v)[2]1-12 [3]1-7分别定义为：(1)(2)我们知道,幂平均Ap(u,v) 对固定的u,v>0且u≠v，关于p∈是连续和严格单调递增的，则有熟知不等式G(u,v)=A0(u,v)(3)对所有u,v>0且u≠v成立.沈林昌等介绍的Neuman平均如下[4]139-148：(4)并且还发现了最佳参数α1,α
湖州职业技术学院学报 2020年3期2021-01-15
- 改进的直觉模糊加权Heronian几何平均算子及其在徽酒评价中的应用
]；有序加权几何平均算子用于集结不确定语言信息[5]、三角直觉模糊信息[6]、区间犹豫模糊信息[7]；优先级加权平均算子用于集结区间直觉模糊信息[8]、中智模糊信息[9]、区间犹豫模糊语言信息[10]。上述集结算子假定信息集结过程中变量间是相互独立的，而这一假设在实际操作中较难满足。目前文献大多使用Bonferroni平均算子和Heronian平均算子，对关联程度较高的信息进行融合。文献[11]将Bonferroni平均算子用于犹豫模糊语言信息的集结，并用
皖西学院学报 2020年5期2020-11-06
- 计径效率试验粒径的分析与对比
动力学粒径、几何平均粒径、对数平均粒径等等，本文作者针对这些粒径的关联和区别以及应用进行了分析和研究。1 粒径的对比与分析1.1 几种粒径的定义粒径是颗粒物的直径，然而颗粒物大多是非球形的、不规则的物质，这样的颗粒物不方便测量和统计，如果将不规则的颗粒物转换为球形颗粒物，这个问题将迎刃而解，由此可以看出，粒径只是为了满足测量不同颗粒物的尺寸大小而假定的参数。光学等效粒径、几何等效粒径就是光学粒子计数器在校准和使用中不同形式的粒径。光学等效粒径是与被测试粒子
汽车零部件 2020年9期2020-09-27
- 不确定指数O-U过程下几何平均亚式期权定价
拟股票，研究几何平均亚式期权定价问题，推导出几何平均亚式期权定价公式，并讨论了不确定期权定价公式的一些数学性质，给出一些数值算例.1 不确定理论不确定性理论已经成为公理数学的一个分支，用来处理主观信念的程度.本节将介绍不确定变量和不确定微分方程的一些基本概念和定理.定义1[4,9]L是非空集合(全集)Γ上的一个σ代数，集函数M：L→[0,1]称为不确定测度，如果满足如下公理：公理1:(规范性) 对于全集Γ，有M{Γ}=1.公理2:(对偶性) 对于任何事件Λ
吉林化工学院学报 2020年7期2020-08-28
- 关于三角形的一个不等式链
6)由算术—几何平均不等式知sinA+sinB+sinC利用△ABC中的等式再由△ABC中的等式或(7)由此知利用△ABC中的等式可得(8)由算术—几何平均不等式知由此知(9)由式(5)，(6)，(7)，(8)，(9)知不等式(1)成立.由于(5)—(9)中等号均为当且仅当△ABC为正三角形时成立，故(1)中所有的等号当且仅当△ABC为正三角形时成立.最后指出，△ABC中有著名的Euler不等式[1]：R≥2r，而不等式(1)对此不等式进行了若干隔离或加细
数学通报 2020年6期2020-08-01
- 直觉模糊可退化的加权Bonferroni几何平均算子及其在多属性决策中的应用
直觉模糊加权几何平均(IFWG)算子以及直觉模糊有序加权几何平均(IFOWG)算子，求解多属性决策问题；文献[7]给出直觉模糊连续有序加权几何平均(IFC-OWG)算子，用于解决直觉模糊和区间直觉模糊的决策问题；文献[8]定义了直觉模糊爱因斯坦Choquet平均(IFCAε)算子以及直觉模糊爱因斯坦Choquet几何平均(IFCGε)算子。1 预备知识1.1 直觉模糊集定义1[1]设X是一给定论域，则X上的一个直觉模糊集A为其中μA(x):X→[0,1]和
皖西学院学报 2020年2期2020-05-16
- 关于两个单形顶点的距离、侧面积及体积的不等式及其应用
m(xi)，几何平均值为Gm(xi)，B=max {bi}，b=min {bi}，利用文献[14]中的不等式当b1=b2=…=bm时等号成立。利用文献[15]中的不等式即当Ωn为正则单形时等号成立。由不等式（16）、（17），便得不等式（15）。引理3[5]设Ωn为n维单形，α∈(0,1],λi=则有当F0=F1=…=Fn时等号成立。引理4[15]设σN={Ai(mi);i=0,1,…,N}为En中的质点组（N≥n），mi>0（i=0,1,…,N），σN中
浙江大学学报（理学版） 2020年1期2020-03-12
- 不确定金融市场下具有浮动利率的几何平均亚式期权的定价
究了该模型的几何平均亚式期权的定价问题。在以上模型中，都假定利率为常数，这一假设忽视了利率随时间变化的事实。2013 年，Chen 和Gao[10]基于不确定理论假设利率服从一个不确定过程，给出了一个不确定利率模型。对不确定利率下的几何平均亚式期权进行了研究，并得到了相应的期权定价公式。1 预备知识当没有足够的样本数据时，人们往往会用专家的信度来作出判断，在这种情况下，概率论难以作出很好的刻画，不确定理论的提出，成为一种研究这类不确定现象的数学系统。对需要
山西大同大学学报(自然科学版) 2019年6期2020-01-04
- 对均值不等式的认识
an+1，其几何平均必介于这n + 1 个正数的最小数（不妨设为a1）与最大数（不妨设为a2）之间，故，即可得2 基本数学方法的使用2.1 逐步调整法逐步调整法是数学中的基本方法.弄清调整的过程与调整后所产生的变化，并依此继续调整下去，获得最终的结论.下面我们把上面的认识过程数学化.设n 是正整数，那么就有记那么对任意正整数n，均有当n →+∞时若对任意n 个正数，其算术平均不小于几何平均，那么对n + 1 个正数a1,a2,…,an,an+1，记s =
四川职业技术学院学报 2019年5期2019-11-21
- 基于Pythagorean犹豫模糊集成算子的多属性决策方法及其应用*
模糊有序加权几何平均算子、犹豫模糊混合算术平均算子和犹豫模糊混合几何平均算子.但是关于Pythagorean犹豫模糊集集成算子的研究相对较少,文献[7]研究了Pythagorean犹豫模糊数的加权算术平均算子和加权几何平均算子.随着研究及应用范围的不断深入,如何对Pythagorean犹豫模糊信息进行有效集成和处理已经成为一个非常重要的问题.仅仅依靠文献[7]提出的Pythagorean犹豫模糊集的基本运算法则及一些集成算子已经远远不能满足实际应用的需求.
重庆工商大学学报（自然科学版） 2019年5期2019-10-09
- 马尔可夫调制的双分数布朗运动模型下亚式期权定价*
数布朗运动的几何平均亚式期权定价模型进行推广。1 模型假设假定在无套利金融市场中有一种债券和一种股票，它们的价格过程分别满足如下随机微分方程：其中，r：=(r1，r2，…，rN)∈RN，rt：=[r，Xt]表示市场的利率;σ：=(σ1，σ2，…，σN)∈RN，σt：=[σ，Xt]表示股票的波动率;μ：=(μ1，μ2，…，μN)∈RN，μt：=μ，Xt表示股票的平均回报率;·，·表示内积均依赖于{Xt}t∈Γ的状态;是具有Markov调制的双分数布朗运动，存
重庆工商大学学报（自然科学版） 2019年1期2019-04-17
- 红壤侵蚀区芒萁覆盖对土壤团聚体稳定性的影响
(MWD)与几何平均直径(GMD)的计算[16]：(2)(3)式(2～3)中：Ri为某粒级团聚体平均直径(mm)，Wi为湿筛后某粒级团聚体的重量(g)。团聚体分形维数(D)的计算[17]：(4)式(4)中：δ表示土粒的直径，di表示团聚体的筛分粒级，W(δ1.5 数据分析数据采用Excel 2013和SPSS 19.0软件进行统计分析，采用Origin 9.0软件作图，主要运用单因素最小显著差数法(LSD)进行显著性比较，运用Pearson进行相关性分析。
亚热带资源与环境学报 2019年1期2019-03-25
- 基于随机汇率条件下的国外股票亚式回望期权的定价公式
1]采用加权几何平均标的资产对回望期权进行了近似定价，左玲等[2]给出了一种采用跳跃扩散下离散算术平均资产回望买权的定价公式，文献[3-5]的作者应用数值模拟、二叉树等方法给出了回望期权的近似计算.本文在研究中将资产的平均价格作为标的资产的价格，并将期权的标的资产在其回望时段内的最低价格作为期权的执行价，该做法可有效避免期权即将到期时价格容易被操纵问题.目前为止，已有很多学者对外汇型衍生产品进行了研究[6-8],但未见将回望期权和亚式期权结合起来考虑汇率风
延边大学学报（自然科学版） 2019年4期2019-02-11
- 黑土区杨树农田防护林土壤团聚体的稳定性
(MWD)、几何平均直径(GMD)、团聚体破坏率(PAD)4种评价指标对土壤团聚体稳定性进行评价，具有更高的灵敏性和准确性[11]。几何平均直径(GMD)和平均质量直径(MWD)是反映土壤团聚体结构和稳定性的重要指标，几何平均直径和平均质量直径值越大，表示土壤结构越好、稳定性越强[12]。分形维数(D)越高表示土壤黏粒含量越高、细颗粒越多，沙粒含量越少，土壤质量改善越好，越低则表示土壤结构相对越松散、通透性越好[13-14]。团聚体破坏率(PAD)一般其数
水土保持通报 2018年3期2018-07-26
- 关于循环和与循环积不等式
是算术平均-几何平均不等式，另一个是柯西-施瓦茨不等式．给定2n个实数a1,a2,…,an和b1,b2,…,bn我们分别有：和≥(a1b1+a2b2+…+anbn)2，如果用求和符号∑和求积符号∏来表达的话，那么它们分别可以写成：和这两个不等式都有一个共性，那就是在求和以及求积时每个单项具有循环性．所以我们可以用∑和∏来简化．我们还可以用另一种方式来表达， 即明确地指出求和是对每一个单项循环求和，求积是循环对每一个单项求积．f(a1,a2,…,an)+f(
数学通报 2018年2期2018-07-14
- 玉米破碎粒度对蛋鸡生产性能、蛋品质及消化器官指数的影响
玉米粒度测定几何平均粒径按照ANSI/ASAE S319.4—2008方法进行测定。具体的操作方法为：将100 g样品放在筛组最上层，使用拍击式振筛机使其振动10 min。然后分别称量并记录各层筛上物料的质量，并按下式计算物料的对数几何平均粒径。。1.3.2 生产性能测定试验期间以重复为单位，每日记录采食量、产蛋数、废蛋个数(破、畸、碎、软、无壳)、淘汰与死亡鸡只数、死亡时间、体(尸)重，并计算试验期间的平均日采食量、平均蛋重、产蛋率和料蛋比。1.3.3
动物营养学报 2018年2期2018-03-06
- 公募20年：朱少醒曹名长等任职回报高
9%。其中，几何平均年化收益率超过10%的有12位，分别是富国基金朱少醒，中欧基金曹名长、周蔚文，广发基金易阳方，兴全基金董成非，诺安基金杨谷等人。以下介绍的是上述统计中几何平均年化收益率排名前六的“老司机”。富国基金朱少醒：先选个股再做配置朱少醒是任职超过十年的老将当中年化收益率最高的一位，任职12年来几何平均年化收益率高达25.50%。同时，他在行业里也是少有的“长情”，从业至今仅管理过2只基金且均为富国旗下产品。其中，他管理富国天惠成长A时间最长且仍
股市动态分析 2018年3期2018-01-29
- 幂平均的凸组合界
)得到了关于几何平均G(a,b)、反调和平均C(a,b)、幂平均Mr(a,b)和算术平均A(a,b)的不等式，对所有的a、b>0成立的γ的最佳值．幂平均；几何平均；反调和平均；算术平均1995年，Seiffert[1]证明了不等式M1(a,b)0且a≠b成立，其中Mp(a,b)=((ap+bp)/2)1/p为a和b的p-次幂平均.StoLarsky[2]证明了不等式I(a,b)=L0(a,b)≥M2/3(a,b)，当且仅当a=b时等号成立.褚玉明等[3]证
河北大学学报（自然科学版） 2017年5期2017-10-19
- Toader-Qi平均与其他二元平均的几个确界
a,b)关于几何平均G(a,b)、对数平均L(a,b)、算术平均A(a,b)和二次平均Q(a,b)若干特殊组合的序关系．运用实分析方法以及第1类Bessel函数的乘积公式，建立若干重要引理，导出了4个关于Toader-Qi平均TQ(a,b)的精确不等式，并获得了特殊情形的结果.Toader-Qi平均;几何平均;对数平均;算术平均;二次平均.0 引 言设a,b>0和a≠b,则几何平均G(a,b)、指数平均I(a,b)、对数平均L(a,b)、算术平均A(a,b
浙江大学学报（理学版） 2017年5期2017-10-10
- 分数Black-Scholes模型下美式亚式期权的近似定价法
定价格的欧式几何平均亚式期权的定价公式，然后将标准Black-Scholes模型下美式期权定价的二次近似法推广到美式亚式期权，得到具有固定敲定价格的美式几何平均亚式期权价格的近似解析式.分数Black-Scholes模型；美式亚式期权；几何平均；二次近似法0引言亚式期权是期权在到期日的收益依赖于整个有效期内标的资产价格平均值的合约.由于亚式期权是一种强路径依赖型期权，所以可以避免投机者通过操纵标的资产价格获得暴利；另一方面，由于亚式期权比标准期权便宜，而且
汕头大学学报（自然科学版） 2017年3期2017-07-31
- 一个关于常数e的逼近式
明：由算术-几何平均不等式〔3〕，得因此，要证成立，由式（3）知，上式成立。所以，不等式获证。证明：由算术-几何平均不等式〔3〕，得欲使内部的求和容易处理，我们选取此时从而，又由式（3），得注：例2加强了文献〔1〕中已有的如下加强的Carleman不等式：〔1〕YANG B C，DEBNATH L.Some inequalities involving the constante and an application to Carleman's inequ
大理大学学报 2017年6期2017-07-03
- 跳扩散模型下具有信用风险的亚式期权定价
用风险的连续几何平均亚式看涨与看跌期权的定价公式.信用风险；亚式期权；跳扩散模型；测度变换0 引言期权[1]是一种衍生金融工具，随着金融理论的发展和市场的需求，人们在标准期权的基础上设计出了许多新型期权.亚式期权[2]就是其中一种具有路径依赖性的新型期权，其价值取决于期权到期日前一段时间内或整个期权期限内标的资产价格的平均值.相对于普通欧式期权，亚式期权的价值通常具有较小的波动性，因此受到了投资者的广泛关注.信用风险也就是违约风险，是指由于合约另一方未履行
辽宁大学学报（自然科学版） 2017年1期2017-04-06
- 双曲函数的Cusa-Huygens型不等式的推广与改进
及算术平均、几何平均、对数平均的不等式链.双曲函数；Cusa-Huygens型不等式；Seiffert平均；不等式0 引言文献[1-2]建立了著名的Cusa-Huygens不等式，文献[3]给出了Cusa-Huygens不等式的双曲函数形式.针对文献[3]所建立的不等式，J.Sándor、朱灵、杨镇杭、吴善和、陈超平等不等式专家做了大量的研究，现有诸多结果[4-17].本文在现有研究的基础上，建立了shx/x的更强的含参上下界形式，将已有的研究结果做了更进
汕头大学学报（自然科学版） 2016年4期2017-01-18
- 带回料管锤片式饲料粉碎机影响玉米粉碎粒度因素的试验研究
粉碎后饲料的几何平均粒度与筛片孔径、粉碎机主轴转速和饲料生产时喂入速度的关系[5-6]，得到了一些有价值的数据，可供课题组后人和同行参考。1 材料与方法1.1 试验材料与仪器玉米：采用2015年收获的内蒙古包头地区种植的黄玉米，符合GB/T 17890—2008《饲料用玉米》，常温保存并堆积。采用带回料管装置的新型锤片式饲料粉碎机，由课题组前期自行研制，如图1，其主要设计工作参数如表1所示；TYPE Y132S1-2型三相异步电动机（南京韩速电机有限公司）
饲料工业 2017年7期2017-01-09
- 原料类型、粉碎筛孔直径及锤片数量对粉碎粒度的影响
的饲料颗粒的几何平均粒径以及颗粒分布的几何标准偏差[10]。对饲料颗粒尺寸的这种定义有助于为优化动物的生产性能提出具体的建议。已经有研究证实，当粉碎粒度从1 000 μm降低到600 μm时，可以观察到这方面的改善作用。然而，当进一步降低粉碎粒度直至低于600 μm时，给保育猪饲喂此种日粮不能得到持续的有益影响，并且有研究报道会降低生长猪的采食量和体增重[11-12]。在饲料加工过程中，可以通过一系列措施控制原料的粉碎粒度，如控制待粉碎原料的类型、粉碎筛孔
饲料工业 2017年17期2017-01-05
- 非线性Black-Scholes模型下几何平均亚式期权定价
les模型下几何平均亚式期权定价李志广，康淑瑰（山西大同大学数学与计算机科学学院，山西大同037009）在非线性Black-Scholes模型下，本文研究了几何平均亚式期权定价问题.首先利用单参数摄动方法，将亚式期权适合的偏微分方程分解成一系列常系数抛物方程.其次通过计算这些常系数抛物型方程的解，给出了几何平均亚式期权的近似定价公式.最后利用Green函数分析了近似结论的误差估计.几何平均亚式期权；非线性Black-Scholes模型；Green函数；误差
高校应用数学学报A辑 2016年1期2016-06-30
- 基于离散几何平均的亚式期权定价研究
基于离散几何平均的亚式期权定价研究洪义成1，金元峰1，李美善2( 1.延边大学理学院 数学系,吉林 延吉 133002; 2.延边大学财务处,吉林 延吉 133002 )摘要：讨论了离散情形下几何平均亚式期权的定价方法.首先对离散情形下的几何平均进行处理,然后利用标准欧式期权的定价公式得到了固定执行价格离散几何平均亚式期权的定价公式,最后利用鞅论的方法得到了浮动执行价格离散几何平均亚式期权的定价公式.关键词：亚式期权; 几何平均; 期权定价收稿日期：201
延边大学学报（自然科学版） 2015年3期2016-01-08
- 关于双曲函数的Cusa-Huygens型不等式的改进
及算术平均、几何平均、对数平均的不等式链.双曲函数；Cusa-Huygens型不等式；Seiffert平均；不等式0 引言文献[1-2]建立了著名的Cusa-Huygens不等式，文献[3]给出了双曲函数的Cusa-Huygens不等式，针对文献[3]所建立的不等式的改进与推广，现有诸多结果[4-13].本文研究sh x/x更优的上下界形式，从而可将双曲型Cusa-Huygens不等式作进一步的推广和改进，并由此建立了涉及算术平均、几何平均、对数平均的一条
汕头大学学报（自然科学版） 2015年2期2015-12-08
- 几何平均亚式期权定价模型及其VaR计算
为算术平均和几何平均两种．随机条件下亚式期权的定价模型是在理想化的市场假设条件下得到的结果，其完全忽略了像战争、恐怖袭击、公司破产等模糊因素对金融市场的影响，因而期权价值被低估．随机条件下几何平均亚式期权的定价问题参见文献［9 -12］．由于现实的金融市场中存在大量的模糊性，因而考虑模糊环境下几何平均亚式期权的定价问题似乎更符合市场的实际情况．现有的研究成果中，对于亚式期权VaR 的讨论，都是在随机条件下进行的，存在风险价值被低估的可能．而对于模糊条件下期
西华师范大学学报（自然科学版） 2015年4期2015-11-17
- 混合分数布朗运动环境下的幂型亚式期权定价
的算术平均或几何平均的期权.很多学者在股票价格遵循几何布朗运动的假设下对亚式期权的定价给予讨论［1－2］.但实证研究表明，金融资产价格过程具有自相似性以及长期记忆性等分形特性，而分数布朗运动恰好具有这些性质，因此大批学者采用分数布朗运动所驱动的定价模型研究资产定价［3－5］，文献［6－7］就考虑了基于分数布朗运动驱动下的亚式期权定价问题.随着对分数布朗运动理论的深入研究，文献［8］给出了混合分数布朗运动的相关性质，文献［9］则在混合分数布朗运动环境下讨论了
东北师大学报（自然科学版） 2015年2期2015-03-02
- 算子（矩阵）Ky－Fan不等式猜想的一个反例
20）实数的几何平均概念也可推广到Hilbert空间上的自伴算子（矩阵），但其计算过程更复杂.通过矩阵的几何平均算法研究算子（矩阵）形式的Ky－Fan不等式，给出一个反例说明关于Hilbert空间上自伴算子（矩阵）的Ky－Fan不等式结果的猜想不成立.几何平均；自伴算子；Lowner－Heinz不等式；Ky－Fan不等式此即关于H上自伴算子的Young不等式（这里A≥B⇔A－B≥0）.式（1）的经典证明见文献［1］，文献［2］给出了式（1）的初等证法.式（
东华大学学报（自然科学版） 2014年4期2014-09-17
- 直觉对偶犹豫模糊集的集结算子及其应用
)，有序加权几何平均算子，有序加权调和平均算子，以及广义的有序加权平均算子。在这些理论基础上，这里给出直觉对偶犹豫模糊集的一些集结算子。定义8 设hi(i=1，2，…，n)是论域 X上的一组直觉对偶犹豫模糊元，直觉对偶犹豫模糊集的一些集结算子如下:(1)直觉对偶犹豫模糊算术加权平均算子:(2)直觉对偶犹豫模糊有序加权算术平均算子:(3)广义的直觉对偶犹豫模糊有序加权算术平均算子:(4)直觉对偶犹豫模糊加权几何平均算子:(5)直觉对偶犹豫模糊有序加权几何平均
武汉理工大学学报（信息与管理工程版） 2014年2期2014-07-24
- 基于组合预测模型对电子病历临床数据的探究
预测有效度的几何平均组合预测模型，对就诊人数进行预测，并且将非线性组合预测模型变换成为能够运用现成的线性规划软件求解的线性规划模型问题。最后以东南大学附属中大医院某一科室的电子病历临床数据为例，对未来就诊人数进行预测，结果表明该组合预测方法是可行有效的。电子病历；临床数据；组合预测；几何平均0 引言随着医院计算机管理网络化、信息存储介质--光盘和IC卡等的应用及互联网的全球化，纸质病例逐渐被电子病历所取代。电子病历是网络技术和信息技术在医疗领域的必然产物，
电子测试 2014年24期2014-02-22
- 一些新的双边不等式
术平均和加权几何平均有关的新的双边不等式.双边不等式；Seiffert平均；广义海伦平均；算术平均；加权几何平均区间I上2个正数a,b的平均定义为函数M:I2→I，满足min{a,b}≤M(a,b)≤max{a,b},∀a,b∈I.(1)由上式得M(a,b)=a,∀a∈I.M(a,b)称为对称的，若M(a,b)=M(b,a),∀a,b∈I,∀c>0.(2)近年来，解析不等式的研究吸引了诸多数学工作者的兴趣，见文献[1]及其参考文献.双边不等式的一些结果见文
河北大学学报（自然科学版） 2013年1期2013-10-28
- 支付红利的O-U过程的亚式期权定价
O-U过程的几何平均亚式看涨及看跌期权的定价公式。O-U过程；期权定价；鞅方法；亚式期权0 引言亚式期权是现代金融市场中应用十分广泛的一种新型变异期权，它是一种损益基于均值的强路径依赖期权，是用该时期的平均值代替常规期权的敲定价格或到期的资产价格来决定是否执行期权，以及执行期权时的收益大小。近年来，有一些学者在B-S模型［1］的基础上，在所标的股票价格遵循标准几何布朗运动的假设下，对亚式期权的定价问题进行了研究。章珂［2］、杜雪樵［3］、姜礼尚［4］分别利
江汉大学学报（自然科学版） 2013年1期2013-07-07
- 几何、调和平均组合的最佳广义对数平均界＊
分学知识，对几何平均、调和平均的几何组合与广义对数平均进行了比较，解决了如下问题：对于 α∈(0，1)，使双向不等式 Lp(a，b)≤Gα(a，b)H1－α(a，b)≤Lq(a，b)对所有的 a，b ＞0 成立的最大 p 和最小q分别是多少?不等式;广义对数平均;几何平均;调和平均对固定的a，b＞0和a≠b，Lp(a，b)关于p∈R是连续和严格递增的.特别地，文献［1-9］从广义对数平均Lp(a，b)中发现了许多著名的不等式.广义对数平均甚至在经济学、物理
浙江师范大学学报（自然科学版） 2012年3期2012-10-27
- 一个平均不等式的反向及其类似
的算术平均和几何平均的差的估计, 是平均不等式研究中的一个持续热点.本文利用最值压缩定理, 给出了算术平均和几何平均的差的两个新的估计, 部分地回答了J. M. Aldaz一个公开问题.算术平均; 几何平均; 不等式; 最值压缩定理引言与引理在数学、统计学和经济生活中, 多个正数的算术平均和几何平均至关重要. 关于它们的差的估计, 也是不等式理论研究中最基础的一部分, 具体可见文献[1～7]. 如无特殊说明, 本文恒设在其注中, 作者问: 不等式(1)式的
湖南理工学院学报（自然科学版） 2012年2期2012-09-20
- 变换的GM(1,1)模型在油田钻井成本预测中的应用
后再对其进行几何平均变换，使其成为更适合建立GM(1,1)模型的递增序列，最后用变换后的序列建立GM(1,1)模型进行预测。此方法可以弥补数据不足、振荡幅度大的缺点，且运算简单、易于检验、预测精度高，大大提高了预测效果。1 GM(1,1)模型的变换1.1 GM(1,1)模型GM(1,1)模型建立的步骤如下[3,4]：(1)原始数据的选择与处理d(k)=x0(k)=x1(k)=x1(k)-x1(k-1)(2)灰色预测GM(1,1)模型的建立对于GM(1,1)
天然气勘探与开发 2012年1期2012-01-12
- 联系两个n维单形的不等式及应用*
端应用算术-几何平均不等式便得不等式(6)。(8)由不等式(7)与算术-几何平均不等式便得不等式(9)。(9)2 引理与定理的证明为了证明上面两个定理，我们需要下面几个引理。引理1 对n维单形Ωn成立不等式(10)(11)当Ωn为正则单形时(10)式，(11)式等号成立。证明应用文献[7]中两个不等式(12)(13)当Ωn为正则单形时，(12)式、(13)式等号成立。应用文献[8-10]中两个不等式(14)(15)当Ωn为正则单形时等号成立。由(13)式与
中山大学学报(自然科学版)(中英文) 2011年1期2011-07-24
- LS模型下信用价差看跌期权定价研究
模型下怎样为几何平均浮动执行价的亚式信用价差看跌期权定价。1 几何平均浮动执行价的亚式信用价差看跌期权定价先给出一个有用的引理。其中 a、b、c、d 是实数且 c、d 不同时为零。定理 在LS模型下，到期日为T几何平均浮动执行价的亚式信用价差看跌期权价值为证明:到期日为T的几何平均浮动执行价亚式信用价差看跌期权价值可以表示为:2 结语Black－Scholes期权定价公式对无风险利率的假设条件较为严格，本文放宽了这个假设条件。在无风险利率和标的信用价差均服
淮阴工学院学报 2011年5期2011-07-05
- 函数幂型几何平均亚式期权定价研究
值,也可以取几何平均值。而幂型期权也是一种新型期权,它改变了资产的定价结构,大大提高了所定价格对时间的敏感度。幂型亚式期权又是两者的统一,为了更好地规避风险,研究幂型亚式期权具有很大的实践意义。文献[1]讨论了几何平均亚式期权的定价问题,文献[2]给出了欧式幂型期权的定价公式,文献[3]讨论了常系数幂型亚式期权的定价问题,文献[4]对函数系数的几何亚式期权进行了研究。本文利用鞅测度变换的方法,得到了连续时间的函数幂型几何平均亚式看涨期权的定价公式。本文所涉
合肥工业大学学报（自然科学版） 2010年1期2010-10-25
- 分数布朗运动下红利亚式期权定价公式
有红利支付的几何平均亚式期权定价公式。分数布朗运动;几何平均亚式期权;红利亚式期权是一种新型期权,在到期日,亚式期权的损益依赖于合同期内某段时间标的资产的平均价格。亚式期权是当今金融衍生品市场上交易最为活跃的奇异期权之一,因此研究亚式期权具有较大的现实意义。经典期权定价公式的推导是基于标准布朗运动随机分析理论。文献[1-2]在假设股票价格服从标准布朗运动的条件下,采用鞅方法推导了亚式期权的定价公式。近年来,许多学者研究发现利用分数布朗运动驱动的随机微分方程
武汉科技大学学报 2010年6期2010-09-14
- 关于正定矩阵的广义几何平均不等式
定矩阵的广义几何平均不等式王子瑜1，2（1.华东师范大学，上海 200241；2.铜陵学院，安徽 铜陵 244000）文章研究正定矩阵的相关不等式，利用单位正定线性函数性质，得到不等式：，进一步推出一系列矩阵的广义几何平均不等式，同时推广了逆Cauchy-Schwarz矩阵不等式和逆H lder矩阵不等式。单位正定函数；正定矩阵；Kronecker积定义1.1 设A为n阶半正定矩阵，A的特征值为λ1≥λ2≥…≥λn，f为包含的 λ1，λ2，…，λn的连续函
铜陵学院学报 2010年4期2010-01-06