资本充足率
- 资本新规对银行业务发展的影响及应对策略研究
资本新规；资本充足率；资本成本；高质量发展；银行转型本文索引：罗芳.[J].中国商论，2024（07）：-122.中图分类号：F832.1 文献标识码：A 文章编号：2096-0298（2024）04（a）--04在当前市场环境瞬息万变、利率低位徘徊、息差持续收窄、竞争日趋激烈的形势下，商业银行以量补价效果减弱，净利润增速持续下滑，资本内源积累能力大幅削弱。2024年，随着《商业银行资本管理办法》（以下简称“资本新规”）的正式实施，商业银行资本管理面临新的
中国商论 2024年7期2024-05-04
- 城市商业银行在资本新规背景下对小微企业融资的策略研究
企业融资；资本充足率；风险管理本文索引：李天航.[J].中国商论，2024（07）：-108.中图分类号：F276.3；F830.33 文献标识码：A 文章编号：2096-0298（2024）04（a）--041 引言巴塞尔协议提供了一套统一的监管规范、机制和方法，围绕资本充足率监管，以资本约束银行经营决策和管理行为，促进银行不断改进风险管理，实现收益风险相平衡，有利于银行处理好股东、债权人、经营层三者之间的关系，防范发生系统性金融风险。巴塞尔协议Ⅲ是全球
中国商论 2024年7期2024-05-04
- 国内系统重要性银行核心一级资本缺口测算与补充策略
际核心一级资本充足率与监管要求的距离较小，面临较大的资本补充压力。进一步采用17家国内系统重要性银行2010—2020年的数据，通过异方差随机边界模型分析核心一级资本来源与银行利润效率的关系，结果表明：通过内部资本积累补充核心一级资本有助于国内系统重要性银行利润效率的提升，且利润效率水平随内部资本积累占比的增加而提高;而通过外部融资方式补充核心一级资本会降低国内系统重要性银行的利润效率，且利润效率水平随外部融资占比的增加而降低。因此，国内系统重要性银行应采
重庆工商大学学报(西部论坛) 2022年1期2022-04-02
- 贵阳银行引入优先股制度的可行性研究
险的能力、资本充足率等的变化。结果显示，贵阳银行适合发行优先股，并且发行优先股能够促进贵阳银行的发展。关键词：优先股 商业银行 资本充足率 金融市场中图分类号：F832文献标识码：A 文章编号：1672-3791（2022）01（b）-0000-00Feasibility Study on Introducing Preferred Stock System in Guiyang BankWANG Huazhi*（School of B
科技资讯 2022年2期2022-03-04
- 杠杆率和资本充足率对商业银行不良贷款的影响：宏观经济的调节效应
，杠杆率和资本充足率对商业银行不良贷款的影响是不同的，理解宏观经济如何调节杠杆率和资本充足率对商业银行不良贷款的影响，对于防范商业银行金融风险的政策选择具有重要价值。本文基于2008—2018年15家上市商业银行数据，采用固定效应模型、广义最小二乘法等，对杠杆率和资本充足率对商业银行不良贷款率的影响及宏观经济对其影响的调节效应进行了实证研究。结果表明，商业银行杠杆率对不良贷款率具有显著的正向影响;资本充足率对不良贷款率具有显著的负向影响;宏观经济通过加强或
海南金融 2021年8期2021-09-08
- 浅析我国商业银行流动性风险及应对措施
动性比率;资本充足率【Keywords】commercial banks; liquidity risk; liquidity ratio; capital adequacy ratio【中图分类号】F832.33 【文献标志码】A 【文章编号】1673-1069（2021）
中小企业管理与科技·中旬刊 2021年5期2021-08-06
- 简析商业银行资本充足率管理策略
摘 要：资本充足率不仅会影响商业银行的业务范围，而且会影响商业银行募集资金和利用其资产进行业务创新的能力。商业银行要保证自己的资本充足率是适当的，在强调资本充足性的同时还要根据商业银行本身的运营情况做出实际判断，因此，资本充足率的规定是商业银行实现更好盈利的根本保证。因此，有必要确定一个正确的资本充足率，这也是大家共同面临的基本问题。本文将简单分析资本的职能、类型和来源、我国资本充足性管理现状等问题，探讨我国商业银行资本充足率普遍存在的问题并提出相关应对策
科学与财富 2021年2期2021-03-08
- 公司治理、资本监管与银行风险承担
权集中度;资本充足率中图分类号：G21，G14，C61 文献标识码： A 文章编号：1003-7217（2020）06-0002-08一、引 言商业银行经营活动中存贷款期限错配问题易导致银行风险，且已成为商业银行经营活动的常态化特征。但是，若银行业整体风险承担水平过高，则容易引发银行业系统性金融风险的发生，一旦银行业发生系统性金融风险，考虑到金融机构之间的风险交互传染性，则容易形成整个金融体系的系统性金融风险，将对社会稳定及经济发展造成重大负面影响。此外，
财经理论与实践 2020年6期2020-12-28
- 中小商业银行资本补充机制研究
商业银行;资本充足率;资本补充中图分类号：F832.6 文献标识码：B 文章编号：1674-0017-2020（9）-0027-07一、引言与文献综述资本补充作为有效提升商业银行资本充足率的途径之一，相对于降低风险资产能更好地提升商业银行盈利水平。商业银行资本补充方式逐渐趋于多样化，但每种资本补充方式的优劣有所不同，商业银行选择资本补充方式的动机、效果也不尽相同。当
西部金融 2020年9期2020-12-21
- 资本监管对银行信用风险承担影响的研究
行需要实施资本充足率新规。本文在基于国内外研究的基础上，构建回归模型来深入探讨风险的调整资本充足率对银行的信用风险承担影响，并提出有针对性的建议。【关键词】资本监管 银行信用风险程度影响 资本充足率一、国内外研究现状银行资本是防范金融风险与吸收不良资产的有力金融工具。高资本比率要求商业银行在出现违约现象时，利用自身的商业资本进行自我吸收损失，而非从政府救助中获得代价高昂的收益。现有的研究对商业银行风险进行广泛的分析。伯格和鲍曼（2013）认为中小银行的资本
商情 2020年28期2020-11-30
- 网络结构下的中国银行间债务违约传染风险分析
保持较高的资本充足率水平，基本不会出现倒闭风险。关键词：商业银行;债务违约;资本充足率;网络结构;风险管理;传染风险文献标识码：A文章编号：1002-2848-2020（03）-0069-112008年金融危机证明金融创新会增加金融体系的脆弱性程度，使得金融冲击迅速传导至实体经济。这种脆弱性产生的根源在于金融创新增加了金融机构之间的关联度和金融体系的复杂性。从这个意义来讲，从网络结构视角研究系统性金融风险成为一个主要的发展趋势，学者们也将“大而不倒”（to
当代经济科学 2020年3期2020-10-20
- 我国商业银行资本、风险、流动性对盈利能力冲击的影响
分析发现，资本充足率（CAR）和流动性比率（Liquidity）的提高长期内对ROA的提高有一定程度的积极作用，不良贷款率对ROA有抑制作用。关键词：商业银行;资产利润率;资本充足率;不良贷款率;流动性比率一、引言自2010年以来，我国商业银行整体发展势头良好。银监会公布的数据显示，截至2014年年底，我国银行业金融机构总资产达到172.3万亿元，同比增长13.9%;实现税后利润1.93万亿元，同比增长10.5%;资产利润率1.19%，同比下降0.03个百
商场现代化 2020年15期2020-09-26
- 我国商业银行资本性问题及对策建议
的条件，但资本充足率低的问题一直存在。尽管近年来商业银行的资本充足率有所提高，但与国外发达国家相比仍然存在一定差距。本文通过对商业银行资本金充足相关问题研究分析，为解决这一问题提出一些合理化的建议。关键词：银行资本结构;资本充足率;商业银行完整的资本结构对于降低公司的平均资本成本和最大化公司价值非常重要，中国加入世贸组织后，金融市场竞争加剧，外资银行的迅速发展威胁着中国商业银行的发展。因此，对于提高商业银行的运营价值在实践中极为重要，这样有利于提高商业银行
科学与财富 2020年16期2020-07-29
- MM理论、商业银行资本结构与资本充足率
M理论 资本充足率 资本结构 商业银行一、前言企业应该怎样选择负债权益比？通俗地講，企业的负债权益比就是企业的资本结构。我们把资本结构定义为企业的资金来源中，负债资本和所有者权益资本之间的比例关系。此外，从财务管理角度讲，企业的价值可以定义为负债和所有者权益的价值之和，企业财务管理的目标是实现企业价值的最大化，那么不同的负债权益比（资本结构）就会影响企业价值最大化目标。由于债务资本和所有者权益资本具有不同的特点，它们在资本结构决策中所起的作用也不同。
商情 2020年14期2020-05-13
- 资本监管对银行信用风险承担影响的研究
银行需施行资本充足率新规，我国银行业均需要达到巴塞尔协议Ⅲ的资本要求。基于80家商业银行2013—2017年的数据研究表明，核心一级资本充足率、一级资本充足率和总资本充足率与银行信用风险承担均呈现显著的负相关关系;优质资本在降低银行风险方面更有效，而二级资本吸收银行损失的能力较低。研究不同层次的资本充足率对商业银行信用风险承担的影响，从而反映银行是否真实评估了实际风险敞口具有重要意义。关键词：资本充足率 商业银行 信用风险承担一、引言第五次全国金融工作会议
时代金融 2020年8期2020-04-14
- 银行所有权集中度与风险行为
中度与银行资本充足率以及流动性的关系。经研究发现，银行所有权集中度与银行的冒险行为存在正相关关系。这与理论预测相一致，即拥有大量现金流的大股东有能力和动机诱使银行管理者增加风险行为。关键词：银行所有权;资本充足率;流动性;银行风险1.前言由于银行的冒险行为影响到金融和经济稳定性，各个机构提出了一系列更严格有效的监管措施来限制银行风险。然而，限制性的监管政策在政策制定者、监管机构和金融经济学家之间引发了大量争论。反对者提出，通过有效的公司治理和市场约束，自我
科学与财富 2020年3期2020-04-02
- 商业银行流动性监管:资本充足率和流动性对银行放贷行为的影响
。关键词：资本充足率;流动性监管;银行放贷1.引言与文献综述有一些关于银行贷款决定因素的文献分别关注于资本和流动性的影响。Bernanke和Lown（1991）建立了一个将银行贷款增长与银行资本比率和就业联系起来的模型。他们发现各银行的贷款增长与初始资本比率呈正相关。Kishan和Opiela（2000）分析了不同类型资本比率的相对影响，实证调查的结果显示资本充足率在决定银行贷款方面不显著。不同论文结果的差异可能是由于考虑了样本的异质性以及估计方法的差异。
科学与财富 2020年3期2020-04-02
- 简析商业银行资本充足率管理策略
摘 要：资本充足率不仅会影响商业银行的业务范围，而且会影响商业银行募集资金和利用其资产进行业务创新的能力。商业银行要保证自己的资本充足率是适当的，在强调资本充足性的同时还要根据商业银行本身的运营情况做出实际判断，因此，资本充足率的规定是商业银行实现更好盈利的根本保证。因此，有必要确定一个正确的资本充足率，这也是大家共同面临的基本问题。本文将简单分析资本的职能、类型和来源、我国资本充足性管理现状等问题，探讨我国商业银行资本充足率普遍存在的问题并提出相关应对策
科学与财富 2020年32期2020-03-10
- 银行业杠杆率的影响因素及其GMM方法检验
结果表明：资本充足率、核心资本充足率、产权比率、权益乘数均对杠杆率具有显著性影响。其中，核心解释变量资本充足率与杠杆率之间具有显著正向影响。新常态下，去杠杆与化解金融风险的背景下，加强金融体系监管、构建风险预警模型也同样成为中国银行业亟待考虑的问题。 关键词：资本充足率;杠杆率;新常态;GMM-OLS-FE 一、引言 新常态下，我国政府部门以及非金融机构的杠杆率（通常用债务/国民生产总值GDP来表示）呈现出上升趋势。与发达国家相比较，从整体上来说，其债
湖北经济学院学报·人文社科版 2019年6期2019-09-10
- 公允价值会计的顺周期效应及应对研究
价格、提升资本充足率的弹性、实行动态拨备会计处理方式、调整会计处理科目这些公允价值会计顺周期效应的应对策略，旨在推动市场经济的平稳发展。关键词：公允价值会计;顺周期效应;资本充足率全球化发展使得各国经济的联系紧密程度提升，一旦爆发金融危机，所波及的范围极大。在这样的背景下，作为可能引发金融危机的因素，公允价值会计的顺周期效应受到了重点关注。该效应还能够对我国的经济稳定性产生影响，威胁国内市场经济的平稳发展，因此研究其产生机理与应对策略具有极高的现实价值。一
财讯 2019年36期2019-09-06
- 宏观审慎政策工具有效性的比较研究
款价值比、资本充足率监管工具的效果。研究表明：相对于无审慎监管的货币政策，加入贷款价值比和资本充足率后，审慎工具有利于产出、房价和物价的稳定;从脉冲响应函数看，无论是技术冲击还是货币政策冲击，资本充足率在稳定产出、通胀和贷款要优于贷款价值比，但在稳定房价方面，贷款价值比在技术冲击下更有利于房价的稳定，而资本充足率在利率冲击下更有利于房价的稳定;从福利损失函数的角度看，资本充足率监管要优于贷款价值比监管。因此，宏观审慎政策与货币政策搭配时，应根据具体环境进行
海南金融 2019年7期2019-08-27
- 广西城市商业银行资本充足率研究
达到规定的资本充足率监管要求。2019年起非系统重要性银行的资本充足率最低要求为10.5%。近年来银行业面临监管要求日趋严格、经济环境下行、金融环境复杂以及同业竞争激烈等局面，2019年起广西面向东盟的金融正式开放，广西城市商业银行将面临更加激烈的同业竞争，资本更为稀缺，资本补充难度进一步加大。在这样的金融环境下，如何开展资本充足率管理工作，确保银行资本水平保持充足，对广西城市商业银行的发展至关重要。本文通过对广西城市商业银行资本充足率的现状，总结了现阶段
商情 2019年35期2019-08-21
- 商业银行资本监管效果研究
风险控制、资本充足率监管与杠杆率监管的关系以及杠杆率监管效果的相关文献，发现国内学者主要围绕《巴塞尔协议III》出台后杠杆率监管效用利用国内上市银行数据进行了实证研究，但是对我国中小银行和农村商业银行的研究还较少。【关键词】资本充足率；杠杆率监管；银行稳定性一、资本监管与商业银行稳定性研究资本充足对商业银行至关重要，因而银行的杠杆率通常会受到限制以保障其正常运营。2008年的金融危机对全球金融业产生了重大影响，并引发了失业增加、经济衰退和社会动荡等一系列问
智富时代 2019年7期2019-08-16
- 我国商业银行的资本现状以及融资效率影响因素分析
商业银行;资本充足率;融资效率;资本管理【中图分类号】 F830 【文献标识码】 A 【文章编号】 1002-5812（2019）04-0072-03资本是保证商业银行正常运转的重要因素，随着国家监管标准的进一步提高，我国商业银行也将面临更加严峻的挑战。本文通过各种数据，探讨了我国商业银行的整体资本现状和我国商业银行资本管理存在的问题，归纳总结了影响商业银行融资效率的因素，最后提出了改善的建议。一、我国商业银行的资本现状（一）我国商业银行的资本现
商业会计 2019年4期2019-06-09
- 银行流动性创造对实体经济的影响
动性创造;资本充足率;银行稳定性;实体经济中图分类号：F832.5 文献标识码：A 文章编号：1007-2101（2019）03-0047-09一、引言2017年至今，中国实施金融去杠杆政策以来，银行所面临的监管越来越严，银行业资金脱实向虚的势头得到初步遏制，提升了金融服务实体经济的质效。据银监会统计，2018年初银行业新增贷款2.6万亿元，制造业贷款增速由负转正，三农贷款增速高于贷款平均增速，小微企业贷款同比增加15.2%，尤其基础设施行业贷款增
河北经贸大学学报 2019年3期2019-06-05
- 我国商业银行资本充足率现状研究
首次提出了资本充足率的概念，旨在通过资本充足率衡量商业银行的风险程度，我国也就巴塞尔协议所提出的资本充足率对我国商业银行提出了相应的要求，本文对我国商业银行近年来资本充足率的执行情况进行介绍，并提出相应的风险防范对策。【关键词】商业银行；巴塞尔协议；资本充足率一、文献综述闰龙光（2003）从银行机构自身经营的角度出发，证明确实存在一个符合市场要求的理想资本结构，即经济资本从增进社会福利的角度看，存在一个使社会福利最大化的最适资本水平，而银行机构应该持有一个
智富时代 2019年4期2019-06-01
- 我国商业银行资本充足率对盈利能力的影响
析商业银行资本充足率和盈利能力之间的关系。实证表明：一是资本充足率对盈利能力正向的关系。二是根据银行规模大小来看，对大型银行来说资本充足率达到一定比率，再继续提高该比率对银行盈利能力没有显著影响。文章建议：商业银行的资本充足率根据不同的规模应维持在不同程度，不应该有固定的要求标准。与此同时，中央银行应该加强对监管商业银行资本充足率的监管，并且监督银行加快自身业务结构的优化、寻找新的盈利增长点。关键词：资本充足率；盈利能力；商业银行一、文献综述从目前的研究成
中国集体经济 2019年13期2019-05-25
- 宁波银行资本结构研究
分布情况，资本充足率等几个方面研究，找出宁波银行目前资本结构所存在的显著问题，并对宁波银行提出适当的建议。【关键词】宁波银行;资本结构;资本充足率一、引言宁波银行是中国知名的上市商业银行，成立的日期是1997年4月，距今已有21年，相对于国有商业银行，宁波银行的历史并不算太长，在成立后的第10年，宁波银行在深证交易所上市，引起了广泛的关注。目前宁波银行已经在江苏、浙江、上海等地设立了12家分行和327家营业网点。此外，宁波银行除了经营银行业之外，还设立了基
商情 2019年7期2019-03-29
- 关于贷款损失准备金的文献综述
信号传递;资本充足率一、国内外文献研究（一）国外研究文献1.贷款损失准备计提方式的研究Borio（2001）研究发现通过对逆周期LLP计提方法的应用，可以对商业银行起到“缓冲垫”的作用，在经济上行时期多计提的能够应付经济下行时面临的信贷损失的冲击。Burroni et a1（2009）在他们的研究中，通过将西班牙银行体系下的动态制度规范与国际新会计准则下“预期损失模型”的应用和计提方法进行了比较，分析了在国际新准则预期损失法下，动态准备金制度该如何发挥作用
商情 2019年7期2019-03-29
- 宏观审慎背景下我国货币政策传导的银行风险承担渠道研究
尤其是受到资本充足率的影响，资本充足率不同的商业银行对于货币政策变动的反应也不尽相同。应健全资本充足评估及风险预警机制，适时调整并不断完善宏观审慎政策，建立更加严格的宏观审慎评估体系，以有效促进货币政策传导，增进货币政策效果。关键词：货币政策;银行风险承担;宏观审慎;资本充足率中圖分类号：F830 文献标识码：A 文章编号：1007-2101（2019）02-0029-08次贷危机过后，在关于金融市场风险积聚与传导的反思中，业界和学界将方向聚焦在探
河北经贸大学学报 2019年2期2019-03-22
- 我国上市银行资本充足率影响因素研究
对我国银行资本充足率提出了更严格的要求。文章采用2007—2017年我国14家上市银行的数据，研究影响我国上市银行资本充足率的因素。通过构建固定效应回归模型得出结论，在显著水平0.05的情况下，资产增长率（-）、净资产收益率（-）、银行规模（-）显著地影响着我国上市银行的资本充足率。对此对我国上市银行提出调整资产结构、缩小银行规模建议，使我国上市银行在保证安全性目标的前提下实现银行的盈利目标。[关键词]上市银行；资本充足率；固定效应回归模型[DOI]10.
中国市场 2018年35期2018-11-19
- 浅析商业银行资本的重要性
银行资本；资本充足率；资本监管一、引言商业银行的资本的筹集和管理一直是银行业务中最核心的问题之一，资本是银行从事经营活动必须注入的资金，是银行开业经营的条件。与其他行业一样，商业银行要取得营业许可，必须具有一定金额的最低注册资本，具备一定的物质条件和基本设施，如营业场所、各种商务和办公用品等。银行的资本是银行保持稳健经营的基础。与一般企业不同的是，商业银行以负债经营为特色，其资本所占比重较低，融资杠杆率很高，承担着巨大的风险。商业银行对整个社会经济的影响要
财税月刊 2018年7期2018-10-27
- 对私募股权基金改善银行资本约束的研究
资本约束；资本充足率；私募股权基金一、银行资本约束的成因随着我国调整和完善国内银行资本监管制度，商业银行的资本在银行业监管的框架下受到了更加严格的约束，使得资本约束列国内银行业发展的制约影响越来越突出。其中造成资本约束最主要的原因有以下几个方面：（一）不良资产过多按新资本监管口径计算，不良拨备和其他准备不能计人银行资本，并且未提足部分也要从资本净额中扣减，这就造成了不良资产对银行资本的损耗。（二）规模扩张过快长期以来银行业追求业务规模的扩大化、机构规模的大
环球市场 2018年1期2018-09-10
- 我国商业银行盈利能力现状分析
、净息差及资本充足率六个方面进行了详细的数据统计和分析。【关键词】商业银行 盈利能力 资本充足率到2016年底，我国所有的商业银行总资产数额总共约等于1612378.36亿元，本人选取其中的16家作为分析对象，这16家商业银行的总资产数额约等于1306994.2亿元，在所有商业银行总资产额中的占比大约是81.06%。一、净利润逐年增高2016年，我国商业银行的获得净利润总额是12817亿元，2015年获得净利润总额为12601亿元，两年相比，2016年的净
商情 2018年36期2018-08-12
- 杠杆率监管对银行风险承担的影响
学者们对于资本充足率监管的弊端分析、杠杆率监管的作为资本充足率监管的重要补充的相关理论研究，认为简单、透明、无风险明感性等特征的杠杆率，作为资本监管的必须补充指标能够有效发挥银行风险管理的作用。然后，文章对杠杆率监管对银行风险承担的影响按照理论研究与实证研究进行了梳理汇总。最后，文章对已有的研究从研究视角、研究内容、研究结论三个方面进行了评价并从研究视角与研究数据两个方面提出了研究展望。关键词：资本充足率；杠杆率监管；银行风险一、 引言2007年爆发的金融
现代管理科学 2018年5期2018-06-26
- 商业银行流动性管理的实证分析
，研究表明资本充足率与流动性显著相关，但在全国股份制商业银行和城市商业银行两类银行中影响却有所不同，对制定政策因有所差异。关键词：流动性比例；资本充足率；全国股份制商业银行；城市商业银行一、商业银行流动性的影响因素商业银行发挥着金融中介的作用，即将缺乏流动性的资产转换成高流动性资产，创造更多的流动性（Diamond和Dybvig，1983）。而因此带来了商业银行自身的资产负债错配，导致自身带来了流动性风险。商业银行给整个市场提供了流动性，而自己一旦发生流动
财会学习 2018年5期2018-02-08
- 利率市场化、银行微观特征与风险承担
风险承担；资本充足率越高、存贷比越低的银行，其风险承担水平越低。但随着利率市场化的深入，高资本充足率、低存贷比对于降低银行风险承担的作用会减弱；在地方性银行样本中，没有选择跨区经营的银行，其风险承担水平较低。但是随着利率市场化的深入，地方性银行跨区经营对于增加银行风险的作用会减弱。上述研究结果表明监管机构需警惕利率市场化带来的银行业风险加剧，根据银行不同微观特征构建更为有效的监管指标体系。关键词：利率市场化；资本充足率；存贷比；跨区经营；银行风险承担中图分
商业研究 2018年1期2018-02-03
- 商业银行资本充足率监管研究
】商业银行资本充足率监管是银行业的热点问题，同时也是当今世界金融监管当局实施审慎监管的核心内容。本文主要分为四部分，第一部分为引言部分；第二部分是资本充足率的概述，其中详述了商业银行资本充足率监管的理论，选择了系统性风险、存款保险制度两种理论；第三部分对巴塞尔委员会资本协议进行研究；最后笔者做了总结。【关键词】资本充足率；资本监管；巴塞尔资本协议；商业银行一、引言从1929年至1933年大危机到最近的次贷危机，金融机构风险频发，为此各国均制定了相应的商业银
时代经贸 2017年19期2018-01-10
- 浅谈商业银行融资方式
即核心一级资本充足率不低于 8.5%、一级资本充足率不低于 9.5%和资本充足率不低11.5%的监管标准。与此同时，银行选择不同的融资方式会对其资本充足率等有着显著的不同影响。论文将就对商业银行融资方式进行简要分析，之后着重分析优先股融资对商业银行的益处。【Abstract】In 2014， China Securities Regulatory Commission and China Banking Regulatory Commission（CBRC
中小企业管理与科技·上旬刊 2017年9期2017-09-27
- 商业银行绩效问题研究：国内外文献综述
银行绩效；资本充足率[DOI]1013939/jcnkizgsc2017220121前言随着2008年由美国次贷危机引发的全球金融危机的蔓延，世界政治经济格局发生了剧烈变动，银行监管问题再次成为人们关注的焦点。各国金融监管部门与银行管理层高度重视建立宏观和微观审慎监管框架。2009年4月，G20峰会提出“对监管体系进行改造，以便各国政府及时应对宏观审慎监管的风险”。2012年，中国银监会起草了《商业银行资本管理办法（试行）》，要求必须提取一定数量的资本缓冲
中国市场 2017年22期2017-09-15
- 商业银行资本充足率与公开市场操作的有效性
对商业银行资本充足率进行监督和管理，进而做到整体掌握控制，这虽然有利于整体的平稳运行，但对于其自身的各类公开市场操作有效性影响十分显著。之所以会有这种现象出现，主要原因在于商业银行贷款金额总是在增长，导致了很多问题的出现，而资本却没有同步增长，进而使其资本充足率下降。为了解决该问题，相关工作者必须结合业务特点进行分析研究。关键词：商业银行 资本充足率 公开市场操作中图分类号：F830.33 文献标识码：A 文章编号：2096-0298（2017）05（a）
中国商论 2017年13期2017-09-13
- 我国商业银行资本管理的隐患分析
资本管理；资本充足率；资本补充中图分类号：F23 文献标识码：A doi：10.19311/j.cnki.16723198.2017.21.0471 我国对于商业银行资本管理的要求及我国商业银行资本管理现状1.1 我国对于商业银行资本管理的要求现阶段我国对于在我国境内设立的商业银行于其资本上的管理主要依靠的是在2012年6月7号中国银行业监督管理委员会（以下简称为银监会）正是关于我国国内商业银行在资本管理方面公开与颁布的新文件，即《商业银行资本管理办法（试
现代商贸工业 2017年21期2017-09-12
- 银行资本利润率实现途径对中小银行的启示
资本杠杆和资本充足率等四个具有实践意义的指标，并提出中小银行实现资本利润率目标的四个路径及对应工作措施，为中小银行经营和决策提供参考。关键词：资本利润率 风险资产贡献率 营业收入利润率 资本充足率 资本杠杆中图分类号：F830 文献标识码：A文章编号：1004-4914（2017）06-140-03银行经营有众多指标约束，这些指标既体现了监管对银行的要求，也反映了银行自身的风险偏好。其中，反映银行经营绩效最重要的指标莫过于资本利润率（净利润/净资产）。一方
经济师 2017年6期2017-08-26
- 我国商业银行资本充足率影响因素实证分析
越来越多，资本充足率已成为业内衡量银行综合经营能力和风险抵御能力的最重要指标之一。本文通过对国内资本充足率情况较好的已上市商业银行数据进行实证分析，并根据实证分析的结果提出了相应的对策建议，以期对我国商业银行进一步发展有所裨益。【关键词】商业银行 资本充足率 实证分析一、影响我国上市商业银行资本充足率的因素（一）上市商业银行的经营规模一般而言，上市商业银行的规模较大，其经营实力也会更加雄厚，相应的抗风险实力会更强，这些银行会比一些小银行占有更强的弹性负债能
时代金融 2017年11期2017-05-17
- 财务管理视角下的国有商业银行上市问题研究
行 上市 资本充足率 信用风险一、政府注资推行国有商业银行上市2003年12月30日，中央汇金投资有限公司用225亿美元外汇储备作为资本金分别注入中国银行和建设银行，这种非传统的财政拨款是我国治理国有商业银行痼疾的新尝试。对商业银行来讲，利用单一货币的风险很大，尤其推动工商银行上市需要动用的外汇储备规模庞大，存在着汇率变动风险，因此，工商银行的注资方式没有采用外汇储备注资单一形式，而是中央汇金公司和财政部分别拥有一半的股权。在其余三家国有商业银行成功上市后
时代金融 2017年9期2017-04-20
- 马拉松保险对中国体育保险发展的启示
Ⅱ》中的“资本充足率、监督检查、市场纪律”这三大支柱的提出将深刻改变商业银行的经营管理。我国商业银行应以积极主动的态度，主动进行金融改革，以满足监管要求，提高在全球范围内的竞争力。关键词：巴塞尔协议；商业银行；资本充足率；市场纪律中图分类号：F83 文献标识码：A收录日期：2017年1月6日一、巴塞尔协议发展历程巴塞尔资本协议全称是《巴塞尔银行监管委员会关于统一国际银行的资本衡量和资本标准的报告》，对所有从事国际业务的银行机构都适用。巴塞尔资本协议有以下几
合作经济与科技 2017年5期2017-03-11
- 巴塞尔协议对商业银行风险监管的影响
Ⅱ》中的“资本充足率、監督检查、市场纪律”这三大支柱的提出将深刻改变商业银行的经营管理。我国商业银行应以积极主动的态度，主动进行金融改革，以满足监管要求，提高在全球范围内的竞争力。关键词：巴塞尔协议；商业银行；资本充足率；市场纪律中图分类号：F83 文献标识码：A收录日期：2017年1月6日一、巴塞尔协议发展历程巴塞尔资本协议全称是《巴塞尔银行监管委员会关于统一国际银行的资本衡量和资本标准的报告》，对所有从事国际业务的银行机构都适用。巴塞尔资本协议有以下几
合作经济与科技 2017年5期2017-03-11
- 资本充足率的财务分析
分析了影响资本充足率的因素以及商业银行要采取的相关应对措施。关键词：资本充足率 指标 商业银行 财务分析近日，接触、学习了一些监管指标，对资本充足率有一定的认识和想法。写出来，与大家一起分享。其中有不妥当的地方，欢迎批评、指正。参与是一种快乐，百花齐放、百家争鸣是一种境界。一、新监管标准出台的背景及主要变化金融市场竞争激烈，金融创新加大了风险管控的难度，现有监管体系越发显得局促。2008年爆发的金融危机震撼了全球银行体系，监管改革势在必行。巴塞尔委员会自2
财经界·下旬刊 2016年22期2016-12-24
- 新常态下我国商业银行资本充足率增补路径选择
金融改革对资本充足率新的要求，得出：1.新常态下的金融改革、提高资本充足率以及提高银行竞争力是相互促进相互约束补充的关系。2.商业银行在遵从《巴塞尔协议Ⅲ》的指导和保障银行安全前提下，应重点选择能够调整资本结构、股权结构、业务结构、风险结构的资本充足率增补路径，以业务驱动、股权驱动、风险驱动、质量驱动、融资驱动来提高银行整体实力，应对新常态下银行竞争力下滑的趋势。【关键词】资本充足率 充足率增补路径 新常态一、引言从1983年起，巴塞尔协会对银行资本充足率
时代金融 2016年27期2016-11-25
- 宏观审慎政策框架的“升级”及对商业银行的影响
商业银行；资本充足率；监管收益一、宏观审慎政策框架的发展历程2011年初由于商业银行信贷投放高速增长，中国央行为更精准地管理贷款规模，开始进行合意贷款测算，并于当年2月启用差别准备金动态调整机制，这二者便是央行宏观审慎政策框架的雏形差别准备金动态调整机制的核心内容是，根据经济增长的需要及金融机构自身资本水平，引导其信贷增速保持在合理水平。其与合意贷款的区别在于，合意贷款是不用缴纳差别存款准备金的新增信贷，即当商业银行突破央行合意贷款规模后需向央行申请增加，
中国经贸 2016年4期2016-11-19
- 商业银行资本结构分析及主要资本补充方式
资本补充 资本充足率 巴塞尔协议Ⅲ2007年8月，美国第五大投资银行贝尔斯登破产标志着美国次贷危机爆发。此次金融危机的爆发显示出金融市场监管力度不足，金融法律不健全等漏洞。2010 年 9 月，巴塞尔银行监管委员会成员国代表就加强银行业监管的《巴塞尔协议Ⅲ》（basel Ⅲ）达成一致，此次修订的巴塞尔协议明确了划分一级资本和二级资本的界限；规定了商业银行总资本充足率和核心资本充足率的最低比例；同时前瞻性的提出拨备覆盖制度，为防范银行的非预期损失做好充足准备
大经贸 2016年5期2016-10-21
- 浅析美国商业银行资产证券化效应
盖商业银行资本充足率、流动性比率、控制风险能力3个方面的8个变量，时间跨度为2009年第一季度到2015年第四季度。本文对该面板数据采用了对数线性模型，并分步施加固定效应和哑变量以逐步修正模型及结论。最终本文得到若干结果：资产证券化增速分别与总资产规模增速、资本比率以及流动性比率呈正相关，同时在各银行间有所差异，近年来总体上因外界作用而具备下降趋势。关键词：资本充足率；流动性比率；控制风险能力；固定效应；哑变量一、文献综述Elena Loutskina（2
商场现代化 2016年22期2016-10-18
- 资本约束监管下我国商业银行行为的思考
塞尔协议将资本充足率约束引入商业银行监管体系以来，资本约束监管成为银行安全性经营原则最重要的保障。商业银行在应对资本充足率约束时，更倾向于选择分母(资产)策略，利用监管规则漏洞进行监管资本套利。在我国商业银行表外业务监管并不健全的背景下，表内资产出表成为监管套利的一个主要工具。表外业务在为商业银行创造价值的同时，降低了资本充足率标准作为审慎监管工具的有效性。为此，需要完善动态资本补充机制，制定表外业务项目披露的统一标准，有效管理表外业务风险。关键词：资本约
安徽大学学报（哲学社会科学版） 2016年3期2016-06-13
- 中国商业银行资本充足率与风险的现状探微
商业银行的资本充足率与风险状况会产生怎样的影响？本文从上述两个方面分别入手，选取16家上市商业银行2003—2014年12年间的数据作为研究样本，以资本充足率作为商业银行资本的衡量指标，以Z-score值作为商业银行风险的衡量指标，同时对两者进行描述性统计分析研究中国商业银行资本充足率与风险的现状，并提出了改进对策建议。关键词：商业银行；资本充足率；经营管理；资本管理中图分类号：F832.33 文献标识码：A 文章编号：1003-9031（2016）04-
海南金融 2016年4期2016-06-09
- 资本充足率监管对银行稳健性的非线性影响
——基于面板门槛模型的分析
006)资本充足率监管对银行稳健性的非线性影响 ——基于面板门槛模型的分析李梦花1聂思玥2(1.山西财经大学 经济学院，山西 太原 030006；2.山西大学 经济与管理学院，山西 太原 030006)摘要：本文采用我国2005～2013年64家商业银行的微观数据，运用Hansen发展的面板门槛模型，研究了不同资本充足水平下，资本充足率监管对银行稳健性的影响。研究结果表明，我国商业银行存在资本充足率监管与银行稳健性的单一门槛效应，二者是非线性关系。上市银
中南财经政法大学学报 2016年3期2016-06-03
- 货币环境资本充足率与商业银行风险承担分析
。关键词：资本充足率；商业银行；货币政策风险指的是可能发生的危险，由风险因素、风险事故和损失三者构成，具有客观性、偶然性、损害性、不确定性、相对性、普遍性和社会性七种性质，一般通过多样化选择、风险分散和保险三种途径来实现对风险的降低。根据不同的标准进行划分，风险有着不同的分类：按照性质，风险分为纯粹风险和投机风险；按照标的，风险分为财产风险、人身风险、责任风险和信用风险；按照行为，风险分为特定风险、基本风险等。商业银行区别于国家最高货币金融管理组织机构中央
商场现代化 2016年10期2016-05-13
- 逆周期缓冲机制在中国的适用性——基于巴塞尔委员会推荐模型的检验
融资余额；资本充足率高级经济师，注册会计师；吴 博（1981—），男，陕西合阳人，交通银行风险管理部，博士。一、引言资本监管的顺周期性效应是指监管当局的监管资本要求会通过影响银行体系的信贷扩张或信贷紧缩而放大宏观经济周期波动。2008年全球金融危机使得资本监管的顺周期性问题再次被各国监管当局所关注。2009年12月，巴塞尔银行监管委员会研究提出了一揽子逆周期监管方案，该方案包括：缓解最低资本要求的顺周期性、实行前瞻性的拨备计提、建立留存资本缓冲（conse
中南财经政法大学学报 2016年1期2016-03-21
- 目前我国农村合作金融组织存在的问题及改进措施
——以石林农村资金互助社为例
户联保； 资本充足率0引言中国作为一个农业大国，“三农”问题一直困扰着我国经济的进一步发展，因此，解决好农业问题将有助于我国经济发展的稳定性和持续性，而农村经济的发展必须要有与之匹配的农村金融服务的有力支持。自“十一五”以来，中央连续发文明确要求引导农户发展资金互助合作社，2006年12月，中国银行业监督管理委员会(以下简称银监会)出台了《关于调整放宽农村地区银行业金融机构准入政策若干意见》，2007年2月，银监会印发了《农村资金互助社示范章程》之后，全国
西安石油大学学报（社会科学版） 2016年1期2016-02-18
- 中国工商银行信贷政策分析
不良贷款；资本充足率一、贷款总体数据在当今的国际政治经济环境背景下，中国的银行业金融体制改革的大幕下，作为银行根本业务存在的贷款，越发值得人们探索。银行通过贷款的方式将所集中的货币和货币资金投放出去，满足社会扩大再生产对补充资金的需要，促进经济的发展；同时，银行也可以由此取得贷款利息收入，增加银行自身的积累。现阶段，我国银行业应当坚持稳健和可持续的信贷经营原则，运用限额管理、经济资本管理等工具来引导信贷结构调整。支持符合经济结构调整方向的先进制造业、服务业
中国集体经济 2015年31期2015-10-21