单位根
- 单位根左侧调整Wald联合检验量研究
引言众所周知，单位根检验是检验经济理论、防止伪回归、深入研究其他相关理论不可缺少的环节。因此，检验宏观经济时间序列是否为单位根过程，一直成为理论和实证研究的热点。自单位根DF检验提出以来，单位根检验量理论不断深入发展。在检验量改进研究方面，学者们先后提出ADF检验、PP检验、KPSS检验、ERS检验和NP检验，这些检验方法被计量经济学软件所采纳，成为目前单位根主流检验方法[1-6]。在检验方法改进方面，不少学者将Bootstrap方法引入到单位根检验中，取
巢湖学院学报 2022年3期2022-09-14
- 带趋势项ESTAR模型单位根检验的渐进分布
的时间序列进行单位根检验(检验平稳性)具有广泛的实际意义,进而带趋势项STAR模型的单位根检验受到了国内外研究者的广泛关注[6-7]。对带确定性趋势(或者截距)的线性AR(autoregression,自回归)模型的2种表达形式而言,通过对模型化简可知二者具有相同的波动部分,因此对这2种带确定性趋势的AR模型进行单位根检验会得到一致的结论,然而对带确定性趋势项的STAR过程而言,2种形式却包含了不同的波动部分[6]。如果对这2种形式带趋势项的STAR模型的
浙江科技学院学报 2021年6期2021-12-28
- 关于McKay箭图的一点注记
1,即a为n次单位根。设(ρ1,), (ρ2,) 为的两个不可约复表示,ρ1,ρ2分别对应于n次单位根a和b。 设ψ为(ρ1,)到(ρ2,)的一个表示同态,ψ(1)=c。 则有ρ2ψ(1)=ψρ1(1), 即bc=ca。 所以若ψ≠0, 必有a=b, 即(ρ1,)=(ρ2,)。 所以引理1得证。设G是一个n阶有限循环子群。 易知,在单同态意义下,G总可以看做一般线性群GL(m,) 的子群,m∈+。 而在相似等价意义下,G在GL(m,)中的矩阵表现形式有哪些
烟台大学学报（自然科学与工程版） 2021年4期2021-10-14
- 单位根模型的复合分位数自回归推断
时间序列数据用单位根模型或者近单位根模型来建模比较合适.在过去的几十年,单位根模型和近单位根模型一直受到许多学者的关注,见Dickey和Fuller[1],Phillips[2]以及Phillips和Magdalinos[3]等文献.在单位根模型中,自回归系数等于1,而近单位根模型中的自回归系数通常假设接近1,并随样本容量大小而变化.近单位根模型形式多样.例如,Phillips[2]假设自回归系数ρ=ρn=1-c/n,其中c是一个常数,n是样本容量,这个模
高校应用数学学报A辑 2021年2期2021-07-02
- 基于SURADF 检验的中国通货膨胀持续性实证研究
2］运用改进的单位根检验结果证实了总体CPI 存在很强的结构性特征，建议政策部门不能仅凭总体CPI 数据而忽视了各商品子类CPI 波动导致制定单一的货币政策。以上文献均未对通货膨胀持续性结构特征问题进行研究，事实上，直到2005 年之后，国内外不少文献才证实通货膨胀持续性确实存在结构性差异。Altissimo 等［13］、Vaona 和Ascari［14］证实了在欧洲的不同国家及同一国家的不同地区通货膨胀持续性存在显著差异；张成思［15］、孔丹凤和张成祥［
技术经济 2020年11期2020-12-21
- 单位根原假设下的持久性变点检验
经济数据大多为单位根过程。当过程为单位根过程时,以上结果会出现经验水平扭曲的问题,因此Banerjee等[10]和Leybourne等[11]均采用DF型比率统计量对原假设为单位根过程的持久性变点问题进行了分析。Leybourne等[12]进一步分析了上述DF型比率统计量在含有持久性变点的备择假设下的渐近性质。但文献[12]的模拟表明,该DF型检验统计量不能较好地控制经验水平,为此本文采用回归残差比率的方法来检验在原假设为单位根过程的持久性变点问题。数值模
山西大学学报（自然科学版） 2020年3期2020-09-14
- 国际能源价格的持续性结构突变研究
格为一个持续的单位根过程。石油价格在两次世界石油危机后处于非平稳状态，1986年初进入长期平稳区间，并在亚洲金融危机后再一次回到非平稳轨道;天然气价格最初具有较强的平稳性，在2000年初进入非平稳区间，并于2008年末回归平稳过程。此实证检验结果对能源价格平稳性的区间划分具有重要的理论与实证意义，且具有丰富的能源政策意义。关键词：能源价格;持续性结构突变;单位根;结构变化;石油危机一、引言作为生产投入品，不可再生能源对于各国的经济发展具有重要意义，關于能源
河北经贸大学学报 2020年4期2020-07-27
- 多项式xn-1在有限域Fp上的因式分解
的一个n次本原单位根.(1)对任意整数s(0≤s式中,Cs是包含s的模n的p-分圆陪集.(2)进一步地，是多项式xn-1在域Fp上的不可约分解,其中S是模n的p-分圆陪集的完全代表集.定义1和定义2给出了Dickson多项式和互反多项式的概念.定义1(Dickson多项式)[11]令R是一个有单位元的交换环.对于γ∈R,环R上的第n次Dickson多项式为更进一步地,Dickson多项式具有如下递推形式:式中,D0(x,γ)=2,D1(x,γ)=x.命题2
上海大学学报（自然科学版） 2020年2期2020-05-13
- 时间序列季节调整技术比较研究
果：原假设为有单位根，概率较大，T=-1.829 072检验量在1%、5%、10%的基础上均大于临界值，接受原假设存在单位根，原序列不平稳.如表4所示DF检验结果：原假设为有单位根 ，T=-2.076 854检验量在1%、5%、10%的基础上均大于临界值，接受原假设存在单位根，原序列不平稳.如表5所示LM检验结果是：原假设为序列是平稳的，T=0.110 877检验量在1%、5%、10%的基础上均小于临界值，拒绝原假设存在单位根，原序列不平稳[3].表3 苏
哈尔滨商业大学学报（自然科学版） 2020年1期2020-02-25
- 幂幺和幂等矩阵的一个性质的推广1
-1是m个m次单位根.2011年，文献［5］中给出了幂等矩阵的一般充要条件其中，ε1,…,εm-1是m-1个m-1次单位根.这2个一般条件是否能像文献［2］一样进行推广呢?文章对该问题进行了探讨，并利用相似对角化和线性方程组的解等一些性质，将这2个一般条件进行了推广，并给出了证明.1 预备知识1.1 幂幺矩阵的性质性质1［1］若A为n阶矩阵，且满足性质2［2］若A为n阶矩阵，满足A2= E，则A可以相似对角化.性质3［2］若A为n阶矩阵，且满足A2= E，
惠州学院学报 2019年6期2020-01-08
- 多重共线性问题的偏最小二乘估计
乘法;R软件;单位根;协整中图分类号： O212.1文献标识码： A文章编号： 2095-2457（2019）27-0152-002DOI：10.19694/j.cnki.issn2095-2457.2019.27.067【Abstract】Multicollinearity is a common problem in multivariate linear regression analysis. There is no absolutely effe
科技视界 2019年27期2019-11-05
- 大学视角下的中学数学(复数)
n个不同的n次单位根 1,ω,ω2,…,ωn-1,就是xn=1的全部根.它们在复平面上对应的点恰好将单位圆n等分,是单位圆内接正n边形的n个顶点.由此得到xn-1在复数范围内的完全分解式xn-1=(x-1)(x-ω)(x-ω2) … (x-ωn-1).我们希望将以上一次因式适当分组,使每组一次因式的乘积pi(x)是有理系数不可约因式,得到有理数范围内的分解xn-1=p1(x) …pm(x).我们用a|b表示整数a整除b,f(x)|g(x)表示多项式f(x)
数学通报 2019年6期2019-08-22
- 对黄金价格的预测
A 黄金价格 单位根一、数据处理以及分析黄金价格有着较为明显的时间趋势，黄金价格首先逐渐增加，会后有所回落。黄金价格整体是增加的。此外，我们应当对黄金价格的季节性进行弱化处理，黄金价格在理论上存在着季节性，尽管在统计数据上并非非常明显，但为排除季节因素可能造成的不利影响，需要对黄金价格取自然对数，通过这种处理来达到将价格数据p转变为更加平稳的1p（1p为p取自然对数）取对数后，由于1p仍然具有比较明显的时间趋势，因此我们对1p进行一阶差分。进行一阶差分后，
商情 2019年14期2019-06-15
- 基于协整理论的合肥市物流园区与区域经济发展互动关系研究
]1.2.1 单位根检验单位根检验是指检验序列中是否存在单位根，是否为平稳时间序列。可以证明，序列中存在单位根是不平稳的，则回归分析中存在伪回归。对两个序列进行单位根检验，将检验设置为含截距与趋势项的单位根检验[4]。1.2.1.1 货运量单位根检验表1 2004～2016相关指标样本数据对物流园区的发展指标货运量进行单位根检验，结果见表2。由表2可以看出，ADF统计量对应的概率值并不显著，因此不能拒绝货运量具有一阶单位根的原假设，接下来对货运量进行一阶差
物流科技 2019年3期2019-04-10
- 创新中国背景下专利资助政策与专利申请数的实证研究
词]专利资助；单位根；固定效应模型[DOI]1013939/jcnkizgsc2018320101引言专利制度是知识产权制度的重要组成部分。截止到2017年我国发明专利申请量达1382万件，每万人口发明专利拥有量达到98件，远超过欧美等发达国家。专利资助政策是国家和地方各级政府积极运用财政政策的调控功能，以政府财政专项费用的形式补贴专利申请、审查和维持费用，以促进自主创新和专利事业发展的一项重要举措。2模型结果21单位根检验从上面的检验结果可以看出，在α=
中国市场 2018年32期2018-12-18
- 黄金价格影响因素分析
）模型建立1.单位根检验图1 黄金价格变化趋势（LNGP）图2 黄金价格的一阶差分（DLNGP）首先进行单位根检验，以获得稳定的时间序列。单位根检验是指检验单位根是否存在于测试序列中，因为存在单位根意味着非平稳的时间序列，从而导致出现伪回归。如图1所示，所有原始时间序列数据都没有平稳性的特征。因此，有必要对所有原始数据进行单位根检验。（1）黄金价格（LNGP）首先，从黄金价格开始，为了减少数据的波动，运用黄金价格的对数形式，得到LNGP。图1和测试结果所示
中国有色金属 2018年17期2018-09-13
- 资产价格泡沫缘何周期性破灭?
——基于市场情绪视角的结构性解释
角度出发,经典单位根泡沫检验方法首先被采用[2]。然而,有模拟实验证实经典单位根方法无法识别周期性破灭泡沫的爆炸性特征[4]。为克服这种“泡沫检验陷阱”问题,学者们不断寻求对经典单位根检验方法的扩展。一方面,扩大假设检验的范围,逐渐形成了单位根相关过程体系。首先,陈毅恒(Chan)等[15]对“近单位根”过程的研究突破了传统单位根概念的局限性。菲利普斯(Phillips)等[16]对同样使经典单位根检验方法失效的“中度偏离”单位根过程的研究,再次扩大了单位
西安交通大学学报（社会科学版） 2018年5期2018-09-12
- 基于跳扩散过程煤炭价格的波动特征研究
奎摘 要：基于单位根理论，通过长期市场供求关系解释了煤炭价格长期波动特征，研究了我国煤炭市场2003至2017年秦皇岛大同优混煤周价格形成机制的长期演变趋势，并利用跳扩散模型拟合了煤炭价格动态过程。实证数据分析表明煤炭价格较明显的呈现高波动性、高强度跳跃性和上升漂移特征。同时，模型预测未来数年内煤炭价格变化仍会处于高频跳跃的缓慢上行阶段。关键词：煤炭价格；跳扩散；波动特征；单位根中图分类号：F 222.1文献标识码：A 文章编号：1672-7312（201
技术与创新管理 2018年5期2018-08-13
- 带GARCH误差项非线性ESTAR模型的单位根检验
，对线性模型的单位根检验已经不适用于非线性STAR模型。因此，许多研究者对指数STAR(ESTAR)模型进行了探讨。Kapetanios等[4]提出了Dickey-Fuller型KSS检验统计量；Kruse[5]在位置参数取值任意的情况下，用修正的Wald统计量对ESTAR模型进行了研究；Hanck[6]修正了Kapetanios等提出的KSS检验统计量在带趋势项情况下的极限分布。张凌翔等[7]讨论了局部随机游走STAR模型、局部随机趋势STAR模型的线性
浙江科技学院学报 2018年1期2018-01-27
- LSTAR框架下一类针对单位根原假设的F检验
的STAR模型单位根检验文献大都限定STAR过程yt中的转移位置参数cj和线性项系数ψ分别为0和1，而在实际STAR模型应用中，位置参数通常是先验未知的，不一定为0[12-13]；对应的线性项系数估计值在很多实证研究中也显著异于1[14-15]，从而前述文献关于位置参数及线性项系数的设定不具有普适性。在放松对上述参数约束后，理论分析表明，STAR框架内对数据过程的单位根检验不再是一个单参数检验，而是转换为一个多参数的联合检验，需要构造F统计量进行分析。有鉴
统计与信息论坛 2018年1期2018-01-16
- STAR模型下退势单位根检验统计量的比较
根据DF等传统单位根检验方法对时间序列数据的平稳性进行检验。然而，越来越多的研究表明传统的DF等单位根检验统计量在非线性模型下的检验势下降得比较厉害，这激发了大量的在非线性模型框架下的单位根检验方法的研究。Kapetantios等（2003）[6]首次在STAR模型框架下建立的单位根检验统计量（以下简称KSS统计量）显著地提高了检验势，有效地拓展了传统的DF单位根检验方法，在时间序列的单位根检验实践中得到广泛应用。考虑到实际宏观经济时间序列中常常包含确定性
统计与决策 2017年23期2018-01-06
- 等间距组合数的和的闭合公式
用二项式定理和单位根，我们可以得到等间距的组合数的和的闭合公式。关键词：组合数；二项式定理；单位根中图分类号：G642.41 文献标志码：A 文章编号：1674-9324（2017）38-0209-02一、二项式定理设n是一个正整数，k是一个不超过n的自然数，我们用C表示从n个人中选出k个代表的方法总数，则我们有如下的恒等式：（a+b）=Ca+Cab+Cab+…+Cb，这就是牛顿的二项式定理。在上述等式中，我们取a=1，b=x，就得到了如下更简单的形式：（
教育教学论坛 2017年38期2017-09-14
- 循环矩阵与单位根
)循环矩阵与单位根赵洪森,曹炜(宁波大学数学系，浙江宁波315211)研究了任意域上多项式f(x)在 m(≥degf(x))次单位根群中的零点个数与由f(x)的系数所构成的循环矩阵的秩之间的关系，推广了König-Rados定理，得到了f(x)与xm-1互素的充要条件，并给出了分解f(x)及判定f(x)是否为分圆多项式的方法.循环矩阵； 单位根； 分圆多项式1 引 言在本文中，对于给定的方阵A，用r(A)表示方阵A的秩. 用Fq表示含有q个元的有限域；
大学数学 2016年4期2016-09-23
- 人民币汇率导致了中美贸易顺差吗？
率 贸易顺差 单位根 协整 格兰杰因果检验中图分类号：F830 文献标识码：A文章编号：1004-4914（2016）03-067-03一、引言与文献回顾改革开放以来，中美贸易关系获得了长足发展。到2010年中美贸易额高达3853.85亿美元，30年间中美贸易增长了185倍。与此同时，中美贸易顺差问题也日益突出，2010年中美贸易顺差达到了1813亿美元（美方统计为2730.7美亿元），17年间增长了28倍。日益膨胀的中美贸易顺差，成为影响中美经贸关系可持
经济师 2016年3期2016-09-10
- 美国进出口贸易总额预测方法简化研究——基于包含突变点的单位根检验及ARIMA模型
于包含突变点的单位根检验及ARIMA模型牛睿中国人民大学经济学院摘要：ARIMA模型是经济学研究中一个重要的预测模型，并有多年的使用历史。而单位根是否存在是该模型一个重要前提基础。同时多数经济数据由于结构性的原因，无法通过单位根检验，常常需要差分处理，这无疑增加了ARIMA模型的复杂程度。基于近年来的统计分析理论，特别是包含突变点的单位根检验理论，简化ARIMA模型复杂度。最后以美国1992年-2015年进出口贸易总额数据做了实证分析，结果比较满意。关键词
消费导刊 2016年3期2016-04-26
- 湖北省新型城镇化金融支持的实证研究
化；金融支持；单位根；协整分析在党的十八大报告中，新型城镇化被明确定义为中国经济增长的“中长期动力”，中央经济工作会议也明确指出，新型城镇化是扩大我国内需的必要手段。温家宝总理在2007年5月进一步指出要走新型城镇化道路。党的十八大报告中再次指出：“必须以改善需求结构、优化产业结构、促进区域协调发展、推进城镇化为重点，着力解决制约经济持续健康发展的重大结构性问题。”在2012年12月召开的中央经济工作会议中，更是明确提出要走集约、智能、绿色、低碳的新型城镇
当代经济 2016年7期2016-04-19
- 中国PMI与GDP季节性协整分析
率上不存在季节单位根，在1/2频率上存在季节单位根，以二季为一个周期。我国PM I和GDP季节增长率在1/2频率上协整，说明二者存在长期均衡关系，用PM I来预测宏观经济走势是合理的。关键词：采购经理人指数（PM I） 国内生产总值（GDP） HEGY季节性检验季节性单整 季节性协整引言采购经理人指数PM I是评价宏观经济发展状况的一项先行指标，具有较大的市场影响力，是反映宏观经济态势的“晴雨表”。当前全世界有20多个国家建立了PMI体系，PMI及其延伸的
商业经济研究 2016年2期2016-03-26
- 东亚国家实际人均GDP平稳性检验
Fourier单位根方法对东亚地区六个国家1961年-2011年的实际人均GDP进行平稳性检验，旨在检验东亚国家实际人均GDP是否为非线性平稳过程。实证分析结果表明：与传统单位根检验的功效过低，倾向于接受原假设不同，非线性Fourier单位根检验方法拒绝了单位根的原假设。因此，六个国家实际人均GDP为一个非线性的平稳过程，而这样一个过程也真实的表现了实际人均GDP的数据生成过程，暗示了各国在经济发展过程中采取的稳定化政策是有效的，从而各国经历了非线性平稳增
商 2016年4期2016-03-24
- 非线性趋势KPSS检验、模型误设与检验流程构建
KPSS检验；单位根；蒙特卡洛模拟；模型误设一、引 言自Phillips首次从理论上证明单位根导致伪回归以来，单位根检验日益受到重视[1]。根据假设设定形式，假设检验分为两类：以存在单位根为原假设的检验(本文称为第一类检验)，主要有ADF、PP、DF-GLS、NRS和NP检验；以序列平稳为原假设的检验，其中以Kwaitkowski等人的KPSS检验最为常用[2]。后者的检验模型如下：yt=dt+ξt+εtξt=ξt-1+ut(1)t=1,2,…,T(2)k
统计与信息论坛 2015年12期2016-01-27
- 上证指数与我国GDP相关性数据分析
策依据。（1）单位根检验单位根检验是指检验序列中是否存在单位根，因为存在单位根就是非平稳时间序列，单位根就是指单位根过程，可以证明，序列中存在单位根过程就不平稳，会使回归分析中存在伪回归。其中单位根过程是指随机过程{Xt ， t=1， 2，…}，单位根过程只要求干扰项为一平稳过程。若一个序列的均值和自协方差不依赖于时间，那么这个序列是平稳的，反之为非平稳序列。非平稳序列经过一阶差分后，△Xt=Xt-Xt-1=ut为平稳序列，那么这个差分平稳序列就为单整，记
企业文化·中旬刊 2015年3期2015-04-27
- 基于MCMC算法的贝叶斯面板单位根检验
摘要：针对面板单位根检验存在检验势不稳定和原假设设置主观选择的问题，提出基于面板数据分位自回归模型，选择非对称Laplace分布的似然函数对模型进行贝叶斯分位回归分析.结合参数的完全条件分布设计MCMC抽样算法，进行贝叶斯分位单位根检验，并利用Monte Carlo模拟实验研究了贝叶斯分位单位根检验的有效性与可行性.研究结果表明，基于面板数据分位自回归模型的贝叶斯单位根检验方法解决了检验势不稳定以及原假设主观设置的问题，能够给出更全面稳健的单位根检验判断.
湖南大学学报·自然科学版 2015年1期2015-04-20
- 中国通货膨胀持续性的非对称特征研究——基于分位数自回归模型和分位数单位根的研究
)提出的分位数单位根检验方法则适用于通货膨胀序列在某些时间段为稳态、某些时间段为非稳态的情形［19］。因此，本文在研究中国通货膨胀持续性的非对称特征时使用的是分位数自回归模型和分位数单位根检验方法。二、计量模型构建一个如下形式的p阶自回归模型，yt为被解释变量，ut为随机扰动项，如式(1):将式(1)改写为如下的ADF函数:Ωt为{ys，s≤t}所集合而成的一个σ域，Qut(τ)为第τ个分位点。p阶分位数自回归模型如式(3)所示。令α0(τ)=Qut(τ)
财经论丛 2015年7期2015-04-01
- 基于MCMC算法的贝叶斯面板单位根检验
法的贝叶斯面板单位根检验李素芳1,2†，朱慧明1，李 荣1(1. 湖南大学 工商管理学院, 湖南 长沙 410082；2. 中南财经政法大学 统计与数学学院, 湖北 武汉 430073)针对面板单位根检验存在检验势不稳定和原假设设置主观选择的问题，提出基于面板数据分位自回归模型，选择非对称Laplace分布的似然函数对模型进行贝叶斯分位回归分析.结合参数的完全条件分布设计MCMC抽样算法，进行贝叶斯分位单位根检验，并利用Monte Carlo模拟实验研究了
湖南大学学报（自然科学版） 2015年1期2015-03-08
- ESTAR模型的单位根检验统计量及其功效比较
TAR模型进行单位根检验的统计量，并对其功效进行检验和比较。1 文献综述ESTAR模型作为一种非线性模型，数据的平稳性问题是与其线性检验相联系的，数据的平稳性决定了线性检验统计量的分布，其平稳性的检验尚在争论中。一类平稳性检验是利用传统的ADF检验，在线性AR模型中进行[2]。这些文献都是先对序列建立AR模型，并在其中进行单位根检验，若单位根存在，则再用所提到的非标准统计量进行线性检验[3]。这类研究利用ADF统计量检验ESTAR模型数据的平稳性，由此可以
统计与决策 2015年11期2015-02-18
- 基于递归趋势调整的单位根检验
引言众所周知，单位根检验不仅包括单位根项本身的估计，还涉及到漂移项、趋势项估计及其经济意义解释，为使参数意义更为明确，Bhargava(1986)将数据生成的趋势项和单位根过程分离，提出如下数据生成过程：并检验假设 H01:ρ=1和联合假设 H02:ρ=1，α=β=0。然而，对于此类数据生成的递归趋势调整单位根检验尚没有文献研究，受到上述递归趋势调整模式研究的启发，本文也从递归趋势调整角度研究数据生成为dt=0的单位根过程而估计与模型（4）相对应的单位根检
统计与决策 2015年11期2015-02-18
- 中国物价指数单位根检验中的结构断点问题研究
可能是非平稳的单位根过程，这会带来“伪回归”问题。所以，单位根检验成了宏观计量中的常规检验。同时，我国在过去三十余年的改革过程中经历了多次政策变迁，在单位根检验中势必要对结构性变迁或断点加以考虑，才能得出可靠的结论。目前国内的文献对此罕有顾及，往往会导致检验功效降低，这也是宏观计量研究的一个软肋。本文以1986～2012年的月度消费物价定基指数为对象，研究单位根检验过程中的结构断点问题。该问题在单位根检验的理论探索中取得了一定的成果，被提出的方法也有多种。
统计与决策 2015年19期2015-02-18
- 中国各地区经济增长俱乐部趋同研究
。二是所运用的单位根检验方法多是传统的线性单位根检验，在对存在结构突变的经济序列进行检验时效力降低，容易发生误判[1]。鉴于此，首先本文在经济区域划分方面借鉴覃成林等[2]的分类回归树（CART）划分法，完善我国基于俱乐部趋同假设的经济区域划分；然后在传统的时间序列方法的基础上，运用Ender&Lee（2012）提出的傅里叶单位根检验方法[3]对我国各地区俱乐部趋同现象进行考察。Becker等指出，在结构突变点的时间和位置未知的情况下，灵活的傅里叶函数可以
统计与决策 2015年14期2015-02-18
- KSS检验中漂移项与趋势项检验量分布研究
情况讨论非线性单位根KSS检验中漂移项、趋势项检验量分布。结果表明：在大样本下二者均收敛到维纳过程的泛函，为非标准分布。为在实证分析中使用这些检验量，通过蒙特卡罗模拟获得有限样本下常用临界值，模拟结果显示：虽然这些临界值随着样本的增加而上升或下降，但呈现稳定态势，且与理论分析结果相符。单位根；KSS检验；蒙特卡洛模拟自Phillips（1986）[1]首次从理论上证明不相关单位根变量之间会产生伪回归现象以来，单位根检验理论不断得到发展和完善，其中实证分析以
安徽工业大学学报（自然科学版） 2015年1期2015-01-03
- ADF模式中漂移项和趋势项检验量分布与Bootstrap检验研究
方法的稳健性。单位根检验；漂移项；趋势项；Bootstrap检验；蒙特卡洛模拟一、引 言单位根检验是现代非经典时间序列分析的基础，自Dickey 1976年提出DF检验以来，单位根检验理论不断得到完善和发展，先后提出了30余种检验，其中有6种检验被Eviews软件所采纳［1］。这6种检验的共同特点是在检验前首先要确定数据生成过程（Data Generating Process，DGP），且检验量分布与临界值和DGP一一对应，白仲林等研究表明，确定DGP中是
统计与信息论坛 2014年6期2014-05-12
- 趋势平稳过程与单位根过程的趋势特征研究
序列（序列存在单位根）则既有随机性趋势，也可能存在确定性时间趋势。在判断一个序列是趋势平稳还是差分平稳的序列平稳性检验中，需要考虑序列的确定性时间趋势。这需要首先明确趋势平稳序列和差分平稳序列的确定性时间趋势特征。因此，研究趋势平稳序列和差分平稳序列各自的确定性时间趋势特征，就成为检验序列平稳性的一个关键问题。在序列的平稳性检验中，很多学者针对宏观经济序列中确定性时间趋势的非线性特征展开了研究。一部分学者是从结构突变的角度进行了分析，最突出的是Perron
统计与信息论坛 2014年2期2014-01-01
- 中国二氧化碳排放分布的随机收敛研究：基于地区、部门和行业层面数据的实证分析
列的角度，利用单位根检验技术，研究了二氧化碳排放的随机收敛［2］［3］［4］［5］。但是不同文献所采用的研究方法和模型、样本数据等存在不同程度的差异，因此对二氧化碳排放收敛性的结论也不尽相同。从国内研究看，我们发现主要存在两种趋势：其一是对碳排放分布地区差异的研究逐渐增多［6］［7］；其二是收敛检验方法逐步被拓展到二氧化碳排放领域［8］［9］［10］。然而，与国外大量研究二氧化碳排放随机收敛的现状不同，目前国内仍缺少对二氧化碳排放随机收敛的研究。借鉴已有研
中南财经政法大学学报 2013年4期2013-11-27
- 京津冀小麦现货价格与期货价格的单位根分析①
价格与期货价格单位根的研究意义小麦是北京、天津、河北地区最主要的粮食作物之一，京津冀地区也是全国小麦的主产区之一。京津冀地区小麦种植在长城以内的平原地区，常年可以自给，丰年可以外调；京津冀地区小麦在保障周边地区和国家粮食安全方面发挥重要作用。京津冀地区小麦同时也是非草原区冬季覆盖物，是防止风沙不可缺少的作物。但是由于受气候条件、灌溉以及管理等因素的影响，粮食作物特别是小麦的产量存在很大的地区差异，一些地区产量不高而且年际波动大。京津冀地区是北方的经济中心，
中国商论 2013年22期2013-09-11
- 中国城镇居民人均可支配收入和消费支出关系的实证分析
估计结果来说，单位根检验的临界值分别为-3.577723，-2.925169，-2.600658，分别对应着在1%，5%，10%三个显著性水平检验，t检验的值为-3.438827大于1%临界值，因此无法拒绝H0，这说明人均可支配收入（SR）为非平稳序列，因存在单位根.在单位根检验中，为了确定人均可支配收入（SR）序列的单整阶数，选择确定对一阶差分序列进行单位根检验并且带有截距项，选择2阶滞后差分项，通过估计的结果来说，单位根检验的临界值分别为-3.5811
商场现代化 2013年8期2013-01-31
- 发展中国家经济周期波动趋势的统计检验
997）的面板单位根检验发现中国省级人均GDP是单位根过程。本文的目的在于考察79个发展中国家的有效产出是否符合平稳时间序列，采用的检验方法包括传统的ADF单位根检验、ZA单发结构突变单位根检验以及LP双发结构突变单位根检验。结果表明，有40个国家（51%）的GDP是平稳过程，这也与其经济周期是平稳时间序列的结论相符。1 对发展中国家经济周期波动趋势的检验1.1 无结构突变的单位根检验首先，基于辅助回归，采用ADF单位根检验分别对79个国家的实际GDP进行
统计与决策 2012年6期2012-10-20
- 利用单位根给出一般周期数列的通项公式
思想，介绍利用单位根给出一般周期数列的通项公式.一、退到最简单的情形二、回到稍许复杂的情形容易计算有了上述准备，我们给出前述数列的通项公式为三、推广到一般周期数列的情形由前面的铺垫，我们想到类似的、更一般的周期数列的通项应该与单位根有关.不妨设所给数列的周期为k，即a1，a2，a3，…，ak，….先考查xk=1在复数域上根的分布情况，易见单位根分别为ω2=ω12，ω2=ω12，…，ωk=ω1k=1.我们当然希望xn可由这k个单位根来表示.由上面讨论我们可猜
中学数学杂志 2012年17期2012-08-27
- 素理想P在F()中分解
不含有ι次本原单位根的素理想分解问题转化为基域中含有ι次本原单位根的素理想分解问题,完全解决了素理想P在代数数域F的ι次根扩张F()中的分解问题.素理想分解;全分歧的;素的;完全分裂1 引言及预备知识众所周知,素理想分解问题是代数数论的重要课题之一,利用基域中素理想的分解状况,不仅可以刻画基域的有限扩张问题[1],而且由类域论知道,它还可以决定素理想本身的性质,这说明,如何判断基域中的素理想在其有限扩张中的分解状况是一个十分有意义的问题.由于在F为代数数域
纯粹数学与应用数学 2012年5期2012-07-05
- 我国居民消费水平与区域经济增长的实证研究——基于东部地区的面板数据分析
数据进行ADF单位根检验，序列不存在单位根，是平稳的；而对全国居民消费价格指数时间序列数据检验，在5%显著性水平下序列存在单位根，是非平稳的。一个平稳序列与一个非平稳序列间是不可能存在协整关系的，所以在该模型中，国内生产总值指数和居民消费价格指数不存在协整关系。我国各地区发展水平不平衡，改革开放力度不一致，各地区间的经济水平和居民消费情况明显存在很大差异。按照宏观经济理论，经济增长和居民消费在一定时期内应存在一种共同的变化趋势与均衡关系。影响检验结果与实际
中国商论 2012年25期2012-05-25
- 金融体系对企业技术创新支持作用的实证分析
文使用面板数据单位根检验和协整检验来分析金融支持体系对企业技术创新的支持作用及两者的关系。金融系统与技术创新之间可以看作是一种技术生产的投入产出关系，因此，本文用Cobb－Douglas生产函数进行分析，在构建技术创新的Cobb－Douglas生产函数时，加入金融体系因素变量，可以得出以下模型：模型中变量的选择与说明如下：（1）技术创新变量（Innovit）技术创新包括的内容很多，包含了产品创新、工艺创新等。而国内外的文献在进行实证研究时通常把“专利申请量
统计与决策 2011年20期2011-09-26
- 深圳对外贸易与现代物流关系的实证分析
序列的平稳性。单位根检验是检验时间序列的一种正式的方法，本文采用ADF检验方法。而协整关系是针对非平稳时间序列的，如果时间序列是平稳的，则不需要进行协整检验。1.2 ADF 检验 （Augmented Dickey-Fuller Test）在进行时间序列平稳性检验时，主要使用单位根检验。而在进行单位根检验时，主要使用ADF检验。迪基（Dickey）和富勒 （Fuller）基于蒙特卡罗 （Monte Carlo）模拟运算计算出了τ统计量的临界值。而DF检验假
物流科技 2011年10期2011-06-15
- 我国财政赤字对经济增长的影响分析
行平稳性检验。单位根检验是检验序列平稳性的常用方法，包括DF检验、ADF检验以及PP检验等。笔者采用了ADF检验方法，分别对原序列、原序列取自然对数序列以及其一阶差分进行单位根检验，其检验结果结果如表2所示。表1 1990～2009年GDP、DEF年度数据表2 单位根检验结果利用Eviews6.0（破解版）计量软件，进行ADF单位根的检验方法，从表2中得出的结论：GDP、DEF的时间序列数据的平稳性均不能通过10%显著性水平的检验，即存在单位根，因此序列非
时代农机 2011年9期2011-06-06
- 量子外代数的2-Galois覆盖的Hochschild上同调环
即当q≠0不是单位根时，有下列引理.引理1.2 如果q≠0不是单位根，则HHm(Λ)=0(m>2).当q≠0是单位根时，将分下面3种情况进行讨论:(1)q≠0是一个r次本原单位根且r为奇数(r>2);(2)q≠0是一个r次本原单位根且r为偶数(r>2);(3)q=±1.引理1.3 如果q≠0是一个r次本原单位根(r>2)且r为奇数，则对于m>2,引理1.3的证明由已有文献知又因为dimkKerσm+1+dimkImσm+1=dimkMm=4(m+1),所以
湖北大学学报(自然科学版) 2010年4期2010-11-26
- 重大事件对我国GDP影响的统计检验
性检验大都采用单位根检验。从1979年开始的 DF和ADF检验法，到后来的PP检验法、KPSS检验法、DF-GLS检验法、ERS检验法、NP检验法以及霍尔工具变量法，单位根检验理论不断得到完善和拓展。但上述所有检验的前提都是数据生成过程（DGP）不变，而现实中的经济数据是要受到自然、制度等因素的影响。如果外在因素影响力度足够大，使数据生成过程改变，则建立在数据生成过程不变前提下的单位根检验就可能会产生错误的结果。Perron（1989）在ADF检验的基础上
统计与决策 2010年2期2010-10-21
- 中国区域相对价格水平收敛性实证研究
格水平是否具有单位根而进行。在早期单变量的单位根检验中,由于时间序列样本容量较小缘故,检验结果往往倾向于接受序列具有单位根的假设。增加时间序列样本容量虽然能部分解决检验势较低的问题,但是较长时间序列样本区间可能存在结构变化的问题。因此,最新文献一般都建议采用面板数据单位根检验方法以提高检验的势。这些国内外研究包括Parsley和Wei(1996)[1]、Ceccetti et al.(2002)[2]、Ceglowski(2003)[3]、鄂永健(2007
华东交通大学学报 2010年3期2010-07-05
- 具有EGARCH-norm误差项时序的ADF单位根检验
error类的单位根过程对常规ADF检验临界值的影响程度如何,是进行ADF检验时需要认真分析的问题,因而备受关注[1-3]。由于GARCH族模型中,较多的金融数据中存在波动的杠杆效应和滞后系数对波动的影响,但EGARCH模型能较好地描述金融时间序列[4-6],因而EGARCH-error的单位根检验值得关注。王淑良[3]只给出了临界值与标准ADF临界值的比较,没有给出其实际扭曲水平和势及相应2个统计量对比。金融时间序列建模分析中,序列的ADF检验其理论基础
浙江科技学院学报 2010年6期2010-05-28
- ESTAR模型单位根检验的性质研究
机制转换模型的单位根检验问题，相关的研究成果包括：Kapentanios和Shin[1]针对TAR模型提出了Wald类型的单位根检验，并通过Monte Carlo方法验证了它比DF统计量具有更高的检验功效，此后二人相继提出了针对多机制TAR模型以及指数平滑转移自回归模型（ESTAR）的单位根检验方法，推导出非线性ADF检验统计量的极限分布，并将其应用于实际利率实证研究；Pascalau[2]提出了基于F统计量的LSTAR单位根检验方法，使其能够解决机制转换
统计与决策 2010年11期2010-05-18
- 中国宏观经济总量波动趋势检验——基于结构突变单位根理论的分析
一、问题的提出单位根理论的最主要的意义在于如果一个经济时间序列是含有单位根的,那么它的趋势是随机的,由随机信息累加得到。每一个随机信息对该序列的未来运动方向都具有持续的影响。即现实生活当中任何冲击对经济体系的影响都将是持久的,短时间之内不能得以消除。而如果经济时间序列不含单位根,则它的趋势沿着确定性均衡路线上下随机波动,外界的冲击只是对经济发展的局部产生短暂性影响,并不能对经济发展的长期均衡路径产生持久性冲击。不同的结论对政府政策主导下的宏观调控有着重要影
山东大学学报（哲学社会科学版） 2010年3期2010-02-06