多因子
- 面向文化资源可信共享的多因子身份认证方案
门已经建议使用多因子身份认证，作为遵守欧盟数据保护指令中“采取适当的技术和组织措施来保护个人数据”义务的一种手段[4]。身份认证因子可以分为三类：基于记忆的，如口令、安全问题等；基于持有物的，如数字证书、U 盾等；基于生物特征的，如指纹、声纹等。攻击者很难破坏所有认证因素，聚合多种认证因子验证接入者的身份，能够大幅提高身份认证的安全性和可靠性。身份认证方案的演变如图1 所示。图1 身份认证方案的演变目前，有些学者研究了基于多因子的身份认证方案。文献[5]研
通信学报 2023年10期2023-11-19
- 夏玉米气孔导度模型适用性分析
Jarvis多因子和双因子模型气孔导度的环境因子模型有不同的表达形式，本研究将Jarvis模型各因子进行不同的组合，得到8组Jarvis多因子模型。同时，为探究Jarvis模型中多因子与双因子组合对模型精度影响差异，本研究筛选了含PAR和VPD的双因子模型，并基于2016年观测数据对各模型相关参数进行筛选和模型精度对比分析，优选出模型参数和模拟精度评价分别如表2和表3所示。表2 Jarvis模型不同因子组合形式的拟合参数（α=0.01）Tab.2 Fit
节水灌溉 2023年4期2023-05-04
- 海口地区GPS反演大气可降水量中加权平均温度模型构建及其应用
区Tm单因子和多因子回归模型；也有利用再分析等资料估算Tm，如李建国等［17］应用MM4 中尺度模式，给出了适合中国东部地区不同季节的Tm模型。上述研究表明，Tm区域性时空特征明显，建立本地化Tm模型对提高GPS水汽反演精度有重要意义。海南岛地处热带，干湿季分明，一年四季均有暴雨发生，水汽的精密监测是提高暴雨预报能力的关键因素。目前，关于海南岛水汽研究主要集中于利用探空、再分析等资料对海南岛PW 时空分布特征进行分析［26-28］。海南岛已建成GPS 观测
干旱气象 2022年6期2023-01-14
- 基于机器学习的多因子选股策略实证研究
立稳定、灵活的多因子模型。这种多因子模型多为静态模型。所谓“静态”，是指多因子模型不能及时追踪和把握市场环境的变化和宏观经济的变化[1]。若要获取长期稳定的Alpha 收益，及时追踪、把握市场环境的变化并调整风格因子的构成及相应的权重是关键[2]。本文旨在研究资本市场中资产价格数据的风格因子“择时”，在多因子模型的构建过程中引入机器学习方法，以标的资产历史价格数据的分析为基础，寻找共性风格特征的分化轮动规律，对因子的未来表现进行估计，并据此调整综合因子中风
大科技 2022年48期2022-12-25
- 神经网络多因子选股模型
的进一步发展。多因子选股模型是投资者和投资机构应用最广泛的选股模型，这也使得多因子模型不断发展和完善。现今大数据时代，股票和股票因子数据密度越来越大，对其处理需要合理高效的技术。而深度学习高度依赖数据，数据量越大，表现就越好，深度学习中的神经网络算法更能在处理大数据，解决复杂性问题上具有独特优势。多因子选股的核心思想在于市场影响因素是多重的,并且是动态的，但是总会有一些因子在一定时期内能发挥稳定的作用。量化实践中，由于不同市场参与者或分析师对于市场的动态、
长春工业大学学报 2022年2期2022-11-10
- 基于行业轮动策略的多因子选股模型及投资效果实证研究
高的收益。2 多因子选股模型及其实证检验2.1 多因子选股模型原理——市值解释因子选股模型与单因子模型相对应，多因子选股模型在选择股票的过程中，考虑的不单是影响股价走势的一个因子，而是使用多个能显著而有效地对股价的走势产生影响的因子，利用数量化思想建立了一个选股模型。在整个选股的过程中，当股票满足选股模型的条件时，买入股票，当不满足时，卖出股票。对比单因子选股模型，多因子选股模型更加稳定，因为它克服了单因子模型中可持续性差的缺点。单因子模型选股面窄，选股方
科技资讯 2022年20期2022-10-13
- NARX在土石坝渗流预测中的应用
后性，分别建立多因子和单因子模型进行渗压预测，并与传统回归模型和传统BP神经网络做对比来表明其时序预测的优势。1 NARX神经网络NARX神经网络是一种用于描述非线性离散系统的模型，对时序数据有良好的拟合和预测能力。其函数关系表示为：y(t)=f{u(t-Du),...,u(t-1),u(t),y(t-Dy),…,y(t-1)}(1)式中u(t)，y(t)——该网络在t时刻的输入和输出；Du——输入时延的最大阶数；Dy——输出时延的最大阶数；u(t-Du)
人民珠江 2022年7期2022-07-31
- 中国东南沿海地区PWV直接转换模型研究
。2.1.1 多因子模型基于PWV与ZTD、Ts、Ps的线性关系，PWV与其他参数函数的关系为：PWV=β0+β1ZTD+β2Ts+β3Ps(7)将2017年14个测站的PWV与ZTD、Ts、Ps代入式(7)，利用最小二乘法可得到多因子PWV的直接转换模型为：PWV=-13.380 5+0.162 9ZTD+0.074 1Ts-0.359 7Ps(8)2.1.2 双因子模型将2017年14个测站的PWV与ZTD、Ts代入式(7)，得到基于ZTD和Ts的双因
大地测量与地球动力学 2022年7期2022-07-06
- 调和分析方法在股票市场周期波动研究中的应用
去构建经济周期多因子模型，对全球股票市场的价格时间序列数据进行因子函数回归拟合，实证检验了宏观经济周期对股票市场的影响。一、股票市场周期波动规律的调和分析实证以上证指数每月最后一个交易日的收盘价序列为例，考察A股市场的周期性波动规律。（一）对数同比序列计算上证指数1990年12月至2021年8月的月度收盘价时间序列见图1，通过以下公式对其进行平稳化处理，得到原始数据的对数同比序列：图1 上证指数月度收盘价时间序列其中，Xn是上证指数月度收盘价时间序列，Xn
三明学院学报 2022年1期2022-03-29
- 基于机器学习多因子量化模型的选股策略研究
出不穷，其中以多因子模型为代表的量化选股技术更是被广泛运用，其运用主要在于选股、对冲和统计套利三个方面。多因子模型传入我国的时间相对较晚，但目前有关多因子模型的研究与实践与日俱增[1]，其主要运用在量化选股、量化择时、预测涨跌方面。因此本文从研报中提取特征指标进行机器学习，研究多因子量化模型，有助于在保留传统多因子模型投资视角广、投资纪律性强、对历史数据利用率高等特点的同时，将证券研究机构的选股预测能力转化为现实的投资价值，扩宽多因子选股策略的分析方法，充
科学技术创新 2022年5期2022-03-09
- 基于梯度提升树的多因子投资模型
了GA-SVM多因子选股模型。该模型可以识别股价波动趋势，通过对中国A股数据进行模型验证，可以有效识别出股价的波动趋势。相关研究表明，更多的因子有利于提升投资模型的表现。Fama等人［5］进一步，采用五因子模型，整合了投资、盈利指标，研究发现，运营盈利能力较高且总资产增长率较低的公司具有高于平均水平的回报。Chen等人［6］结合深度信念网络和卷积神经网络的优点，通过深度信念网络构建多个隐藏层，增强模型的学习能力，通过卷积神经网络提升数据的特征提取能力，将模
现代计算机 2021年30期2021-12-10
- A股市场股票收益率多因子策略实证研究
发展衍生而成的多因子模型改变了投资者们看待风险－收益的方式，指导着金融机构的市场实践，令以定量分析为主的量化投资方兴未艾。多因子模型的成败在于寻找有效因子，作为传统金融学理论在投资实践中的代表模型之一，多因子模型在我国资本市场仍具有获取超额收益能力的普适性[1]。二、多因子模型早已提出，其因子随时间变化不断增多，说服力增强的同时伴随着模型本身更加复杂随着研究的深入，越来越多的因子得到理论界和实务界的讨论，可以预期多因子资本资产定价模型未来的可能发展方向是：
品牌研究 2021年1期2021-11-05
- 基于多任务协同的粒子群聚类优化算法
人[9]提出了多因子进化算法MFEA(Multi-Factorial Evolution Algorithm)，在测试了多因子进化算法效果后验证了多因子进化算法的有效性，证明新算法比单一目标优化更快收敛，更容易找到全局最优值。多因子进化后来得到了发展，不断有学者改进算法，也衍生出了更多新算法。Gupta等人[10]又将多因子进化算法中单任务只有单个目标拓展到每个任务具有多个目标。Liaw和Ting[11]模仿了生物共生关系为进化算法提出了一个通用的框架，并
现代计算机 2021年19期2021-09-09
- 顾及季节变化的西南地区大气加权平均温度模型
、单因子模型、多因子模型等。这些模型具有良好的Tm计算性能，但依赖于实测的气象参数，从而限制了它们在实时GNSS 水汽监测中的应用。为了解决上述问题，须构建一个非气象参数的Tm经验模型，以满足GNSS 水汽的实时计算[12]。文献[13-16]建立了中国低纬度地区、长三角地区、吉林、青岛本地化Tm模型，实验结果表明这一系列经验Tm模型在一定程度上可以提高GNSS 水汽的精度和可靠性，在各自范围内均表现出各自的优越性。尽管目前建立了一系列各自地区的Tm模型，
导航定位学报 2021年4期2021-08-29
- 长三角地区GNSS可降水量直接转换模型研究
建模方法1) 多因子PWV模型。基于GNSS-PWV(作为真值)和ZTD、T、P之间的线性相关，利用多元线性拟合法，假设线性方程为：PWV=a0+a1ZTD+a2T+a3P(1)将7个测站的PWV、ZTD、T、P代入式(1)，利用最小二乘原理计算出系数a0、a1、a2、a3，得到的多因子方程为：PWV=-24.984 6+0.161 9ZTD+0.096 2T-0.346 1P(2)式中，PWV和ZTD的单位为mm，气压P的单位为hPa，气温T的单位为℃。
大地测量与地球动力学 2021年6期2021-06-07
- 干煤粉激冷气化变换装置除灰实践分析
置入口分别采用多因子旋风子母分离器和前置废热锅炉+ 高效叶片分离器进行粗煤气除灰的生产实践，以供参考。1 多因子旋风子母分离器除灰某煤制烯烃项目采用干煤粉激冷气化技术，粗煤气经变换调节氢碳比后，在低温甲醇洗装置脱硫脱碳，然后净化气进入甲醇合成装置，生产MTO 级甲醇。变换装置采用绝热变换，粗煤气进界区后先经过预热器升温，预热后的粗煤气进入保护床，脱除粗煤气中夹带的氯离子等有害组分，脱除杂质后的粗煤气进入变换反应器，局部流程示意图如图1 所示。图1 某煤制烯
煤化工 2021年2期2021-05-24
- 依据对象和变量 构建定性和定量实验分组模型
子实验、单对象多因子实验、多对象单因子实验和多对象多因子实验四类。定性实验中的实验组数量（p）为实验对象数（a）和实验变量数（b）的乘积，定量实验视具体情况再增加个别分组，另外，需要考虑是否设置空白对照组。1.单对象单因子实验单对象单因子实验的分组，若是不考虑实验变量梯度的定性实验，通常将实验对象均匀分成两组；若是考虑实验变量梯度的定量实验，通常将实验对象均匀分成三组或多组；其余条件保持相同且适宜，再给予不同的实验变量处理。此类实验的分组情况可以用表1 所
教学考试(高考生物) 2021年1期2021-04-20
- 基于多因子模型的FOF基金产品设计
解答能力.二、多因子模型多因子模型即资产定价模型，证券价格源自证券风险及投资镇收入预期、未来消费品价格、投资机会等。Ross套利原理创建APT、Merton都是以均衡原理为基础，建立的多因子模型理论。多因子模型原理为使用统一因子，评价形成证券标准，最终筛选出符合实际需求的证券标准。按照多因子模型选择证券包含两种方式：横截面回归法与排序打分法。这里，排序打分法即对影响整卷价格的排序进行评分，借助选出有效因子后，结合排序情况赋予因子对应价值。最终将上述因素赋予
现代经济信息 2021年3期2021-03-28
- 基于因子偏离度的GBDT 多因子选股模型
中国股市多采用多因子选股模型。一方面，多因子选股模型可以将基本面因子、技术面因子等多种研究成果应用于选股模型，具有一定包容性，能够较为准确地刻画金融市场运行规律。如国琳等［1］将盈利能力、偿债能力、资产营运能力、成长能力4 方面财务因子运用于股票价格预测，用实证分析说明其研究的实际价值；王淑燕等［2］提出八因子选股模型，用随机森林算法实现对股票涨跌的精确预测；李斌等［3］以19 个技术指标作为输入变量；王云凯等［4］将33 个股票基本面多因子作为输入变量，
软件导刊 2021年1期2021-02-04
- 附加SVM模式判别的多因子选股投资策略
内股票市场里，多因子选股模型发挥越来越重要的作用。传统的多因子模型拥有很多缺点，因此通过算法优化和因子选取方法的改变，会使模型变得更加的完整，并且准确度提高。在发展过程中，多元回归分析、行业轮动、支持向量回归机、随机森林和量子遗传算法机器学习等理论体系，与多因子选股模型多次发生碰撞，又不断革新，产生了一系列的多因子选股模型。本文将通过数据分析，金融，数学知识等知识构建一套量化交易策略，运用到的大体模型有随机森林、支持向量机两大模型以及用于择时的 MACD技
科教导刊·电子版 2020年33期2021-01-11
- 基于集成学习的中国股票市场多因子策略研究
模型提出以来，多因子模型逐渐成为一种主流的量化投资方法。多因子模型主要通过因子收益和因子暴露对股票在横截面上的收益率结构进行刻画，但在具体的建模过程中，Fama-French模型和Barra模型采用了两种不同的思路。在Fama-French模型的框架下，首先依据某一特征构建股票组合，计算多空组合的收益率作为因子收益，然后再时序上进行回归得到因子暴露，进而得到预期的收益率结构。而在Barra多因子模型的框架下，则先有因子暴露，再将当期的因子暴露和未来一期的股
贵州省党校学报 2020年4期2020-09-10
- 基于机器学习的多因子选股模型
C加权的方法在多因子选股模型中的应用。从实证中看出，在多因子选股策略中，利用XGBoost方法选取重要的因子，然后运用半衰期IC加权对重要因子进行赋权的方法在排名前10%的股票中可获得年化收益率为26.86%，要比年化收益为2.05%的沪深300指数高出24.81%。这个方法可对量化选股提出新思路。关键词：半衰期IC加权 XGBoost 多因子 选股一、引言与文献综述近几年来，量化投资慢慢在资本市场中占领了重要地位，发展迅猛，迅速成为国际投资界的一种新型方
时代金融 2020年17期2020-08-03
- 基于多因子AHP的印度汽车消费者决策研究
P;汽车消费;多因子;消费者决策1 前言：印度汽车市场概述印度汽车产销规模在2013年以后进入高速增长期，2014～2018年期间汽车销量年均复合增长率CAGR达到8.5%，2018年销量排名全球第四，达到440万[1]。汽车零部件方面同比增长18.3%，GDP贡献率达到2.3%。零部件出口外汇收益达135亿美元，占印度出口总额的4%。售后服务具备92亿美元的市场规模。汽车零部件行业整体创造的直接、间接就业机会高达300万人[2]。2018年底开始印度汽车
时代汽车 2020年8期2020-07-23
- 基于打分法的多因子量化选股策略研究
了基于打分法的多因子量化选股策略的研究方法和研究框架。根据研究成果构建了多因子打分选股策略，根据该选股策略，构建一个简单的投资策略并使用量化平台进行回测，回测结果显示：基于我们所构建的模型，打分较高股票的走势明显优于打分较低股票的走势，表明当前模型对历史收益率具有解释性。【关键词】 打分法 多因子 选股策略一、引言大量的学者和机构研究人员都曾以上市公司的基本面为研究方向，分别从公司的财务数据、现金流、负债状况、盈利能力等多方面对上市公司的价值的影响能力进行
大经贸 2020年2期2020-05-08
- 《基于FP-Growth关联规则算法的多因子打分法模型因子的选择与赋权研究》
最为热门的便是多因子模型策略。如今已经有不少成功的量化研究是以多因子选股模型为基础，基于打分法构建的模型策略，以实际的应用验证了其可行性。但是多数的多因子模型仍是以投资组合理论为指导进行构建的，而本文考虑到我国国情以及A股的实际情况，则创新性地从市场实际的历史表现数据出发，结合时下最新兴的大数据分析，利用FP-Growth算法发掘多种因子数据表现与收益的关联规则，反向选择出最优因子和最优权重，构建更加针对市场特征的实用型投资策略。关键词：FP-Growth
现代营销·经营版 2020年3期2020-03-25
- 基于大数据的股票多因子量化投资策略优化研究
据;量化投资;多因子大数据时代下，本文通过对大数据的收集处理，找出影响股票涨跌的各种因子，本文通过基于多因子量化投资策略结合股票市场的自身特点进行选股，以期防范投资风险，为中国资产定价提供理論和实证研究的经验和借鉴。一、研究背景及意义近年来，A股市场存在明显的风格切换，传统多因子模型已经不能获取稳健的超额收益。大数据应用算法能够通过对因子的非线性表达，对传统的多因子模型进一步改进，捕捉到更加准确的市场信号，获取较为客观的超额收益。量化投资理念可以紧跟市场行
商讯·公司金融 2019年24期2019-09-10
- 基于多因子与多变量长短期记忆网络的股票价格预测①
出发，将其中的多因子模型(multiple-factor model)作为股票的额外特征引入到股票价格预测中，建立了一个基于多变量的长短期记忆网络(multi-variable LSTM)股票价格预测模型，用以提升只基于单一价格序列，也即单变量长短期记忆网络(univariate LSTM)的股票价格预测模型的准确性以及鲁棒性.2 量化选股策略中的多因子模型量化选股就是利用数量化的方法选择股票组合，使得期望的股票组合能过获得超越基准收益率的投资行为. 多因
计算机系统应用 2019年8期2019-08-22
- 基于基本面三因子的量化投资策略研究
立基于打分法的多因子选股模型，并着眼于投资绩效进一步分析。二、多因子模型简介多因子模型是量化投资领域应用最为廣泛的模型之一。其中常见的多因子模型有CAPM模型、Fama-French价值三因子模型、Barra多因子模型等。通常，我们通过用某一指标或者多重指标对股票池进行筛选，这些用于选股的指标就被称为因子，按照风格或者经济学含义的不同，大致可以分为价值类因子、成长类因子、质量类因子、技术类因子、情绪类因子等等。多因子模型即综合考量多种指标对股票收益率的影响
今日财富 2019年17期2019-07-25
- 乳腺良恶性病变影像多因子评价与BI-RADS分类相关性研究
对应一个分值的多因子协议，对乳腺病变进行评价很有帮助。本文旨在研究多因子评价与BI-RADS分类的相关性，对乳腺良恶性病变的诊断效力。1 资料与方法1.1 一般资料对2015年1月至2016年5月55例因乳腺疾病住院患者行MRI乳腺平扫及动态增强扫描，其中46例同时行X线钼靶检查。病变乳腺共66个，23个为左侧，21个为右侧，11个为双侧，均经病理证实。1.2 检查方法钼靶采用Giotto Image MD，常规摄取双乳内外侧斜位（MLO）和头足位（CC）
影像研究与医学应用 2019年12期2019-05-31
- 顾及多因子的大坝变形预测模型对比分析
型中，建立顾及多因子的Kalman滤波模型，并与可顾及多因子影响的逐步回归模型和BP神经网络模型进行对比分析。通过分析对比新建模型与其他模型在建筑物变形预测上的精度与稳定性，以便能应用最有效的模型对建筑物变形进行预测，减少灾害事故的发生。大坝变形也是工程变形当中的常见形式[6-8]，选用的工程变形案例为广西某地的大坝变形案例。1 变形监测资料分析实例分析数据来源于广西某大坝的20期水平位移变形监测数据，并同步监测了坝体温度、水库水位、水头3个影响大坝水平位
桂林电子科技大学学报 2019年6期2019-05-25
- 香港地区大气加权平均温度建模与研究
出了单因子以及多因子的回归方程,并且通过均方根误差可以看出,单因子和多因子回归方程的计算结果经度要远高于Bevis公式以及文献[11]公式．2 实验分析为了验证本文模型的适用性,将两种模型2017年的Tm预测值在整体精度进行对比、季节影响和昼夜影响三个方面进行分析．2.1 本地化模型的效果检验利用前文得到的本地化单因子和多因子计算模型,将香港地区2017年的探空资料代入到计算模型,得到Tm的回归预测值,与真值进行对比分析,得到两种本地化模型、Bevis公式
全球定位系统 2019年1期2019-03-14
- 发布企业网站应用程序至Internet
了任务区加入、多因子验证（MFA）机制、多因子访问控制等功能。在“信赖证书者”页面中，请选取我们事先创建好的AD FS信赖证书，例如笔者所创建的Exchange OWA。点击“下一步”。在 “发行设置”页面中，请在输入唯一的发行“名称”之后，请分别输入外部URL、后端服务器URL、后端服务器SPN。其中后端服务器SPN将会自动产生，如果与您所设置的不一样也是可以进行修改的。最后请选择“外部证书”，点击“下一步”按钮。注 意 ：Web Application
网络安全和信息化 2019年1期2019-02-15
- ML-FFA:基于机器学习和基本面因子分析的量化投资策略
要通过对基本面多因子进行打分、排序，优选股票以建立投资组合。例如，在国外的研究中，Joseph D.Piotroski（2001）从盈利因子、动量因子及账面市值比等方面建立股票多因子打分模型，获得各因子综合排名较高的一些股票，构建收益较高的投资组合。Partha S.Mohanram（2005）从盈利能力和现金流表现、成长能力、账面市值比影响因子三个方面选取8个指标编制成一个指数，依据此指数建立投资组合。在国内的研究中，汪洋（2010）通过研究多因子量化选
时代金融 2018年32期2018-12-11
- 基于多因子资产定价模型的A股市场配对交易策略研究
-French多因子资产定价模型出发，利用现代金融学理论的定价模型和定价因子对传统协整配对模型进行改进并开展实证分析。三、配对交易模型Vidyamurthy（2004）提出的协整模型[5]是统计套利中应用最广泛的技术方法。设配对组合中两个证券价格序列各自是Xt和Yt，且满足：若配对组合中两个证券的价格Xt和Yt之间的关系是协整的，则表明：股票价格Yt可由股票价格Xt的线性组合α+kXt所描述，且这种描述关系是持续稳定的；同时定义残差序列εt为股票价格Yt无
金融理论探索 2018年6期2018-12-03
- 多因子量化选股模型与择时策略
行情数据，构建多因子量化选股模型，试图构建出跑赢市场基准的投资组合。柯原和郑双阳[3]把价值投资和行业轮动模型相结合进行量化选股,在投资的稳健程度和收益率之间找到更加有利的均衡点。巨红岩等[4]对股票资金流强度进行实证研究及评测，认为股票资金流强度与股价环比增长率呈线性趋势，利用资金流选股模型可以很好地进行选股。田凯和刘永睿[5]利用logistics模型进行量化选股，认为该模型能够有效地提高投资组合的超额收益率，并能适当地规避投资者风险。在上述众多不同类
东北财经大学学报 2018年5期2018-11-26
- 基于多因子差值模型的开放式基金评价研究
解释。本文基于多因子模型,重新构建了基金投资组合中的十大重仓股,从而建立了基于多因子的差值模型,进而对股票型开放式基金进行绩效评价，以期对该领域的研究提供一种新的思路与方法。2 模型的建立我国目前绝大部分是利用三因子模型对基金的投资风格进行评价分析,运用多因子模型的研究较少,因此本文试图将多因子模型引入开放式基金绩效评价领域,以丰富现有的研究理论与方法。2.1 三因子模型三因子模型公式如下:Rit-RFt=ai+bi(RMt-RFt)+siSMBt+hiH
西北大学学报（自然科学版） 2018年5期2018-10-17
- 风格轮动的多因子选股模型
结合风格轮动与多因子模型选择应持有的股票，策略回测期内累计收益超过大盘收益，投资效果较明显。正文较为成功的投资策略有两大类：主观判断型交易策略和量化交易策略。前者是操作的核心是人的大脑，各种信息进了大脑，出来的是买卖交易指令，后者是靠数学公式、理论定律来投资，公式具有高度一致性：同样的信息输入同样的公式，得出的结果是一样的。但二者并不是完全的对立存在，量化投资模型很多是基于基本面因素，同时考虑市场因素、技术因素。投资标准方面，量化投资有众多模型，比较有代表
丝路艺术 2018年9期2018-09-25
- 基于马尔科夫链和列联表法的马尾松毛虫发生面积预测模型研究
夫链法和列联表多因子多级分析法研究马尾松毛虫的越冬代、一代和二代发生面积，并对两种方法预测结果的优缺点进行比较，以期为马尾松毛虫综合治理提供科学依据。1 材料与方法1.1 材料来源 马尾松毛虫资料来自安徽省潜山县森林病虫防治站，气象资料来自国家气象局，资料的时间跨度为1983—2014年，其中1998年数据缺失。1.2 建模方法1.2.2 列联表多因子多级综合预测法[11-14]列联表多因子多级综合预测法预报量等级的划分方法同1.2.1；预报因子的分级即自
中国森林病虫 2018年3期2018-09-13
- 基于IC—IR值的多因子模型在A股市场的应用研究
宇君量化投资 多因子模型 夏普比率 年化收益率 IC值引言股票市场的诞生以来，人类对于股票市场波动逻辑的认识，一直是一个令所有投资者和研究人员所为之着迷的神秘领域。在世界上，出现了很多有名的投资大师，例如巴菲特，索罗斯，皮特林奇，威廉江恩等。这些投资大师依靠自己独特的对资本市场的认知以及人格魅力，取得了令世界瞩目的投资收益。其中，威廉江恩还将自己对投资市场的认识整理成让世界熟知的江恩理论，让股票技术分析闻名，并一直流传至今。但是，股票市场是一个极其神秘，无
财讯 2018年2期2018-05-14
- 基于沪深300成份股的多因子量化选股策略研究
艳萍[7]基于多因子选股模型构建新的金融投资模型——多因子结构下的静态MV模型，通过详细的研究与分析得出在不允许卖空的条件下的解析最优解，该理论克服了现有文献对投资权重选择缺乏科学性和可操作性不强的缺点；丁鹏[8]在《量化投资——策略与技术》一书中首次将量化方面的研究进行系统化的阐述，为后来者对量化投资的研究提供了极好的参考价值，书中多因子选股模型将30个影响股价波动的因子作为候选因子，通过对因子下样本股票收益的对比，找出有效因子并对有效因子进行去冗处理，
福建商学院学报 2018年1期2018-04-08
- 多因子进化算法研究进展
有必要着手研究多因子优化（Multifactorial Optimization，MFO）问题[7]。在现实世界中，存在着大量此类型问题。例如，在一个复杂多级供应链网络中，同时涉及作业车间调度、二次分配问题和车辆路径问题等多个优化问题。如果只处理其中某个优化问题，就属于单目标优化问题。如果这些问题相互结合，构成一个复杂的整体优化问题，就属于多因子优化问题。需要特别注意的是，对于所有的目标函数，多目标优化使用唯一的搜索空间。但是，在多因子优化问题中，同时存在
计算机工程与应用 2018年11期2018-03-04
- 高光效低能耗LED助力我国植物工厂产业化发展
养品质调控以及多因子协同管控等关键技术方面取得了多项创新性成果。团队率先提出植物光配方概念，创制出基于光配方的LED 节能光源及其控制技术装备，显著提高光效；探明了PAR 单色光、UV 和FR 对植物产量与品质形成的机制，提出了植物工厂主要作物光配方优化参数；创制出红蓝芯片组合与荧光粉激发两大类LED 光源；研发出移动与聚焦LED 光源及其调控技术装备，实现节能50.9%；研发出光效、能效与营养品质提升的多因子协同调控技术，集成创制出3个系列智能LED 植
蔬菜 2018年2期2018-01-16
- 坚持目标理性投资 上投摩根量化多因子优中择优深挖价值
鸿上投摩根量化多因子基金的选股以公司主动研究能力为“核心”，辅以量化模型，实现“智慧与理性”的融合2017年临近尾声，截至12月13日，沪深300指数在震荡中上涨逾20%，但真要赚钱却没那么容易。专家认为，在波动较为频繁的市场环境下，理性投资显得尤为重要。但知易行难，对大多数普通投资者而言，出于贪婪、恐惧、侥幸等人性弱点，要实现理性投资远比想象中艰难。而为了克服这种弱点，正在发行的上投摩根量化多因子基金以“智慧与理性融合”为投资理念，引发了市场投资者的密切
投资者报 2017年48期2017-12-20
- 一种基于风控量化模型的交易决策系统及方法
述决策系统通过多因子量化择时模型为客户提供优质的交易对象和低成本交易时机，并且通过风控模型进行模拟试错交易，对错误指令提供止损值，强制平仓，对正确指令提供止盈值，提供量化交易或主观交易。1 .一种基于风控量化模型的交易决策系统，其特征在于，所述交易决策系统首先通过多因子量化择时模型进行选股，对系统选出的股票以及客户选定的股票通过风控模型进行实时持仓风险的量化评估，利用客户端，随时随地、实时给出准确的买入、卖出、止盈、止损指令以及实时的持仓风险状态提醒信息。
科学与财富 2017年25期2017-09-17
- 量化基金雄风不再 因何而亏颓势怎转？
募基金多为配置多因子模型，多因子的主要特点是模型简单，线性关系容易结合，比如行业、市值、波动率、成长性等。多因子模型建立根据的是以往业绩，而此前中小创股票表现较好，也成为很多基金的标配。对此，景顺长城方面对《投资者报》记者表示，“小盘因子权重高的模型遇到大小盘风格发生变化时业绩容易被拖累，风险控制的运用也非常重要，量化基金应讲究单位风险后收益最大化，力求持续稳定的超额收益。”其实，量化基金之所以风行还因為其模型设置有利于克服人性的弱点，避免追高杀跌。不过，
投资者报 2017年30期2017-08-18
- 基于多因子模型的量化选股分析
化投资中常用的多因子模型，对使用较为广泛的11个因子利用回归法进行有效性检验，选出有效因子分别构造了适合一般投资者使用的基本多因子模型、基于货币周期的行业轮动多因子模型以及基于固定效应下的多元回归模型。通过实证分析比较不同模型间所构建的投资组合的收益率与市场收益率，验证了量化选股策略的有效性，也为不同层次的投资者提供了研究数据与选股策略。关 键 词：量化投资；多因子模型；行业轮动效应；多元回归分析中图分类号：F830.91 文献标识码：A 文章编号：209
金融理论探索 2017年3期2017-07-15
- 基于多因子的ZigBee安全认证机制
足，设计了基于多因子的ZigBee安全认证机制，以特定周期更新的新鲜因子并将其与节点硬件信息绑定，匹配节点上传的密钥信息因子和配置因子完成身份认证以防止非法节点入网对整个网络造成危害。安全性分析及测试结果表明，该机制在保证网络节点入网安全的前提下实现了协调器的负载均衡，改善了其综合性能。【关键词】ZigBee 多因子 安全认证1 引言ZigBee是具有功耗低、成本低、時延短、抗干扰性强的短距离无线通信技术，广泛应用于无线网络领域。但由于网络规模大，数据通信
电子技术与软件工程 2017年10期2017-06-02
- 基于多元回归分析的多因子选股模型
多元回归分析的多因子选股模型黄宏运1，王 梅，朱家明2(1.安徽财经大学 金融学院，安徽 蚌埠 233000；2.安徽财经大学 统计与应用数学学院，安徽 蚌埠 233000)针对股票选取的多因子问题，利用MATLAB软件建立股票的基本面指标(市净率、市盈率、资产负债比率等)、技术面指标(当日涨幅、10日涨跌比率ADR、10日相对强弱指标RSI、当日K线值、10日乖离率BIAS、当日OBV和30日RSV等)对相对收益率的多元线性回归模型，并对所建立模型的多重
通化师范学院学报 2016年8期2016-12-19
- 多因子协同作用对1992年和1998年黄淮地区夏季降水异常的影响
210044多因子协同作用对1992年和1998年黄淮地区夏季降水异常的影响顾伟宗1, 2陈丽娟2, 3左金清2李维京2, 31山东省气候中心，济南250031 2中国气象局国家气候中心中国气象局气候研究开放实验室，北京100081 3南京信息工程大学气象灾害预报预警与评估协同创新中心，南京210044摘 要1991年5月和1997年4月赤道中东太平洋均发生了El Niño事件，但是1992年夏季黄淮地区降水异常偏少，而1998年夏季却异常偏多。分析结果
大气科学 2016年4期2016-07-27
- 基于回归模型的方法分析半干旱流域的降雨径流关系
域；评定方法；多因子；可分离变量基于回归模型方法[1]分析降雨径流关系[2]是将数据集在空间或时间上外推到其他情形的基本统计计算机技术。数据用于以因变量和一个或多个自变量或解释变量的收集整理，统计计算用于推导建立一个因变量与自变量的相关关系的方程。一次降雨的产流量和很多因素有关，也就是R=f(P,Pa,i,季节，…)[3]的函数关系。本方法以流域产流的物理机理为基础，以主要影响因素为参变量，建立各因素与产流量R之间的关系。这里的各因素包括降雨量P、前期雨量
重庆理工大学学报(自然科学) 2016年2期2016-04-09
- 股基申赎红与黑：被迫涉足小盘盛宴
城镇发展、大摩多因子策略、中欧中小盘和华商主题精选。大摩多因子策略表现最为突出，在393只普通股基中不仅份额增幅排名第二，净申购份额也高达19.87亿份，位居第一。大摩多因子策略成立于2011年5月17日，通过多因子量化模型精选股票进行投资，自成立以来基金规模一直较小：2013年一季度以前，份额总数还在8亿份以上，2013年二季度以来，基金份额不断缩水，2014年二季度末达到历史最低水平3.64亿份。不过从业绩表现看，2013年三季度以来，基金单位净值一直
证券市场周刊 2014年41期2014-10-31
- 基于无套利原理的资产证券化产品定价模型扩展
分布特征函数的多因子模型对资产池的损失分布进行精细化的建模，在不增加参数要求的基础上提高了对损失分布构建的准确性。另外，对于目前我国市场上越来越多的单一标的资产证券化产品，也给出了具有解析解的定价方法。资产证券化；无套利定价模型；损失分布；价值过程一、引言在当前国内经济增速回落的背景下，通过资产证券化的方式盘活流动性差的资产，可以增强经济的整体流动性，缓释存量信用风险。2013年7月国务院发布的《关于金融支持经济结构调整和转型升级指导意见》中要求逐步推进信
金融理论与实践 2014年10期2014-09-28
- “多因子 全方位”加强对高校家庭经济困难学生引导
生 自强之星 多因子 全方位引导目前在高等教育阶段，已形成了国家奖学金、励志奖学金、国家助学金、助学贷款和勤工助学等多种方式相结合的资助体系，大大减轻了高校家庭经济困难学生的经济压力，已逐步实现高校家庭经济困难学生不因家庭经济问题而无法顺利完成学业的目标。但在政策的实施过程中发现，当前对高校家庭经济困难学生的帮助更多侧重于物质与经济方面，而对于精神层面的引导较少，导致部分家庭经济困难学生的诚信意识、感恩意识、自强意识等相对薄弱。如何采取切实有效的途径，加强
海峡科学 2013年3期2013-10-21
- 针对山区公路边坡安全性多因子评价方法的探究
为等影响因子的多因子评价方法，通过边坡安全性多因子评价系统的建立，对山区公路边坡安全性进行有效评价。1 山区公路边坡现状山区公路边坡由于成因、岩性、坡度、坡高以及安全性等的不同可分为不同种类，如按其成因可分为人工边坡与自然斜坡、按岩性不同可分为土质边坡与岩质边坡、而按安全性可分为稳定坡、不稳定坡以及已失稳坡等，不同种类的边坡，其所反映的主要特征也不同，因此，对边坡安全性的分析与评价方法的探索难度也较大，近些年来出现的神经元网络法、可靠度分析法以及专家系统法
中国新技术新产品 2013年5期2013-07-30
- 基于定权的多因子线性拟合方法研究
9）基于定权的多因子线性拟合方法研究赵 言1，2，花向红1，3，尹志永2（1．武汉大学 测绘学院，湖北 武汉430079；2．天津测绘院，天津300381；3．武汉大学 灾害监测与防治研究中心，湖北 武汉430079）通过综合曲线拟合与多因子线性拟合的特点，提出基于定权的多因子线性拟合方法用于多因子变形监测数据处理，实现基于定权的多因子线性拟合模型的建模过程，并与多元线性回归结果进行比对，同时对沉降变形监测的沉降量进行预测分析，验证模型的可行性和实用性。定
测绘工程 2012年4期2012-11-16
- 动态最优多因子组合的华北汛期降水模式误差估计及预报*
改稿)动态最优多因子组合的华北汛期降水模式误差估计及预报*杨 杰1)2)王启光1)支 蓉3)封国林2)3)†1)(兰州大学大气科学学院，兰州 730000)2)(中国科学院大气物理研究所东亚区域气候-环境重点实验室，北京100029)3)(国家气候中心，中国气象局气候研究开放实验室，北京100081)(2010年6月22日收到;2010年7月15日收到修改稿)利用国家气候中心季节预报1983—2009年27年模式预报结果，结合74项环流指数及美国国家海洋局
物理学报 2011年2期2011-10-23
- 黑龙江省多因子综合森林火险预报业务系统
30）黑龙江省多因子综合森林火险预报业务系统闫敏慧1，2，梅其珍2，徐 月2（1.东北农业大学，黑龙江 哈尔滨 150030；2.黑龙江省气象台，黑龙江 哈尔滨 150030）在分析黑龙江省各地森林火灾发生特点及规律的基础上，应用10余种与可燃物干燥度、火蔓延、阻燃等有密切关系的气象因子，确定黑龙江省多因子综合森林火险气象等级预报指标；通过程序设计，建立黑龙江省多因子综合森林火险气象等级预报模型，建成森林火险预报业务系统，系统能够自动输出预报结果，在实际业
黑龙江气象 2010年3期2010-09-09