制度创新与沈阳经济区经济发展实证分析

王俊华, 李庆杨

(沈阳大学 a. 经济学院; b. 政法学院, 辽宁 沈阳　110041)



制度创新与沈阳经济区经济发展实证分析

王俊华a, 李庆杨b

(沈阳大学 a. 经济学院; b. 政法学院, 辽宁 沈阳110041)

摘要:选取产权非国有化率、劳动力市场流动性、对外开放度、资金市场化水平、政府与市场关系五个分指标衡量制度创新,并在主成分分析的基础上合成制度创新指标。在此基础上,构建包括制度创新在内的广义生产函数模型,以考察制度创新对沈阳经济区经济发展的影响。结果表明,制度创新对沈阳经济区经济发展的促进作用超过劳动投入,但同时也存在不少问题。因此,解决制度创新中的问题,深化制度创新是沈阳经济区进一步发展的关键。

关键词:制度创新; 沈阳经济区; 经济发展

一、 文献综述

杨瑞龙较早地认识到制度对经济发展的重要性。他认为制度创新是经济发展的源泉,对经济发展起决定作用的是制度性因素而非技术性因素。他在实证分析的基础上,得出了制度供给短缺是制约我国经济发展的主要瓶颈的结论[1]。王小鲁评价了改革20多年来经济发展的整体状况,认为资本形成加速对过去的经济高速发展作出了很大贡献,但更重要的贡献来自制度变革引起的资源重新配置[2]。傅晓霞等通过分析市场化和开放型改革对经济发展的影响程度,指出体制改革仍能在很大程度上促进中国的经济发展[3]。班玲认为经济发展的最终源泉是制度和技术的创新。技术创新为许多国家所接受,但技术创新如果没有制度创新的支持,即使经济一开始有所发展,也是难以为继的。因此,为了促进经济的持续发展,制度创新非常必要[4]。 聂艳晖以索洛-纳尔逊同期模型为基础,建立包含资本、劳动体现型技术进步的生产函数模型,进而对制度创新在经济发展中的贡献进行了测度[5]。薛宏雨以所有权、交易费用和市场化程度作为制度的评价指标体系,构建了包含制度要素在内的经济发展模型,考察了1978—2002年中国经济发展与制度之间的关系,定量测算了制度在经济发展中的作用。最后得出市场化对经济发展具有重要作用的结论[6]。张新杰在研究经济发展与制度创新之间的关系时,主要考虑到了地区间的差异性,因此他对我国东、中、西部不同地区的制度创新与经济发展的关系分别进行了实证分析。结果显示,东部地区制度创新对经济发展的贡献度最大,中部地区次之,西部地区最小[7]。

综合现有的文献来看,目前国内学者对制度创新与经济增长关系的研究大多是描述性的论述和理论性的总结,对于沈阳经济这样一个有着特殊历史背景又上升为国家综合配套改革试验区的老工业基地,还没有基于大量事实和数据的较为严格的实证分析。因此,本文对C-D生产函数进行改进,引入制度因素,构建广义C-D生产函数模型,利用多元回归分析方法分析制度创新对沈阳经济区经济发展的影响。

二、 构建模型

1. 变量和数据的选取

(1) 经济产出(Y)。本文用区域生产总值来衡量沈阳经济区的经济发展水平。由于统计年鉴中统计的GDP都是当年价,为了剔除价格因素对模型结果的影响,文章以1999年为基期,用国内生产总值指数进行平减处理,得到每年实际的区域生产总值。

(2) 劳动力投入(L)。劳动投入量应该是指实际有效的劳动量,其投入量的大小不仅与劳动人数相关,还与劳动工具、劳动效率和劳动者的素质密切相关。目前,大多以就业人数来衡量劳动投入指标,考虑到指标的可获得性,本文以按三次产业划分的年末从业人员数量来表示劳动投入量。

(3) 资本投入(K)。对资本存量的计算,最常用的方法是戈登·史密斯在1957年创立的永续盘存法,涉及4个变量,但基期资本存量、投资品价格指数、折旧率都没有明确的官方统计。考虑到沈阳经济区缺少统计资料,本文以历年的全社会固定资产投资额代替资本投入量。为了剔除价格因素的影响,利用固定资产投资额指数将所有年份的固定资产投资额换算为1999年为基期的实际固定资产投资额。

(4) 制度创新(I)。本文在总结前人成果的基础上,选取了产权非国有化率、劳动力市场流动性、对外开放度、资金市场化水平、政府与市场关系来衡量制度创新。为了使制度指数更加符合沈阳经济区的实际情况,在原始数据的基础上,通过主成分分析法来计算各个制度指标的权重,进而合成制度创新指标。

以上数据主要来自《辽宁统计年鉴2000—2013》和《中国区域经济统计年鉴2000—2012》。下文的指标变量分别用以下数学符号表示:X1代表产权非国有化率,X2 代表劳动力市场流动性,X3 代表对外开放度,X4 代表资金市场化水平,X5 代表政府与市场的关系,Y代表GDP,L代表劳动力投入,K代表资本投入,I代表制度创新。

2. 建立模型

古典经济增长理论认为,产出主要是资本和劳动要素贡献的结果。1928年美国数学家柯布(Charles W Cobo) 和经济学家道格拉斯(Paul Howard Douglas )在分析劳动和资本投入对产出的影响时,提出了著名的柯布-道格拉斯生产函数。该函数对生产函数的一般形式进行了改进,在分析过程中引入了技术因素,即综合技术因素A。这种分析方法在当时的经济环境下是合理的。但实践证明,随着经济的发展和时代的变迁,传统的C-D生产函数已不能很好地解释当前复杂的经济现象。劳动和资本投入对经济增长的影响是毋庸置疑的。现代经济增长理论已经证实了制度因素对经济发展的巨大影响,而传统的C-D生产函数完全忽略了制度因素对经济增长的促进作用,这与当前的经济发展形势和实际情况是不符的。在考虑现实情况的基础上, 本文决定对传统的C-D生产函数进行扩展,引入制度因素,构建广义的C-D生产函数。其模型为

式中,A表示综合技术水平,α、β、γ分别表示各经济变量的产出弹性系数,其余同上,α>0,β>0,γ>0。这样把制度因素分离出来,和劳动、资本投入要素放在一起来研究其对经济增长的影响,能更好地看出制度创新对沈阳经济区经济增长的作用。为了便于求解,本文对模型两边同时取对数,得到下面线性模型

lnYt=lnA+αlnLt+βlnKt+γlnIt。

式中,Yt、Lt、Kt、It分别表示沈阳经济区第t年的区域生产总值、劳动力投入、资本投入、制度创新因素。

三、 计量分析

1. 制度指标合成

在衡量制度创新指标时,选取产权非国有化率、劳动力市场流动性、对外开放度、资金市场化水平、政府与市场关系5个变量。为了更好地测算各个指标占制度创新的权重,本文采用了主成分分析法进行分析,测算出X1、X2、X3、X4、X5的权重分别为0.187 1、0.365 9、0.236 3、-0.069 8、0.140 9,进而合成制度指标值如表1所示。

2. 模型分析

在进行回归分析之前,为避免“伪回归”的出现,本文使用ADF检验方法对变量进行平稳性检验,结果如表2所示。由表2可以看出,虽然各变量都是非平稳的,但经过二阶差分后得到的ADF统计值都小于5%显著水平下对应的临界值,拒绝原假设,表示已经不存在单位根,时间序列是平稳的。

在进行回归分析时,还应考虑经济变量之间是否存在着长期的稳定关系,因此需要进行协整检验。如果通过协整检验,则可采用经典回归分析方法建立方程进行分析。由于各变量都是二阶单整,所以本文采用E-G两步法来检验变量之间是否存在协整关系。建立等于残差的新的序列,并对该序列进行平稳性检验。经检验可知ADF统计量为-2.131 296,小于5%显著水平下的临界值-1.974 028。这意味着在5%的显著水平下拒绝原假设,即不存在单位根,残差序列是平稳的。因此,可以认为自变量lnL、lnK、lnI与因变量lnY之间存在着长期的稳定的均衡关系。

表1　制度合成指数(权重加权估计法)

表2　平稳性检验结果

为了检验模型是否存在多重共线性,计算出各变量之间的相关系数矩阵如表3所示。从表3中可以看出,各变量之间的相关系数最小的也在0.98以上,最大的甚至达到了0.996,非常接近1,说明各解释变量之间的影响很大,该模型存在多重共线性。为了消除模型的多重共线性,利用Spss 19.0和Eviews 6.0软件,运用主成分回归分析方法消除多重共线性。

表3　各解释变量之间的相关系数矩阵

运用主成分分析法,提取两个主成分Z1和Z2,包含了原有3个指标的99.672%的信息,以lnY为因变量,以新生成的变量Z1和Z2为自变量,带入Eviews 6.0软件进行回归分析,回归分析的相关结果见表4。由表4看出,F-statistic的P值为0,判定系数为0.993,方程整体显著;Z1和Z2的P值都是0,也很显著;但D-W值为0.480 9,存在序列相关,所以应对模型作出修正,应用广义差分法消除序列相关性。

表4　主成分回归结果

模型经过广义差分法修正后,判定系数变为0.998,调整后的判定系数为0.996,方程的整体显著性水平较之前提高,D-W值为2.255,方程已消除了序列相关性,模型拟合优度非常高。为了检验模型是否还存在异方差性,用Eviews 6.0软件继续对方程进行White检验,检验结果如表5所示。Obs*R-squared值是white检验的检验统计量,可以通过其相伴概率来判断是否拒绝无异方差的零假设。从表5中看出,检验的相伴概率是0.168 0,不能拒绝零假设,所以模型不存在异方差。

表5　怀特检验

最终得出的回归模型为

lnY=-1.323+0.284lnL+0.487lnK+

0.362lnI。

3. 回归结果分析

从回归结果来看,所选取的各个变量经过数据处理后,均通过了平稳性检验与协整检验,变量之间存在长期稳定的均衡关系。消除多重共线、序列相关等问题后,方程整体和各个指标变量显著,符合各自的经济意义。这说明本文选取的变量比较合适,能够较好地反映所研究的经济问题。从回归方程可以看出,资本投入对沈阳经济区经济增长的促进作用最大,产出弹性为0.487,即资本投入每变动1个百分点,GDP变动0.487个百分点。这说明当前沈阳经济区经济的发展主要还是靠投资驱动的。2012年沈阳经济区的全社会固定资产投资为10 199.6亿元,比1999年的576.85亿元增长了近18倍,年均增长率约22.77%,远远大于GDP的增速。投资拉动了沈阳经济区经济的增长,也可能导致投资过热现象出现。制度创新对经济增长的推动作用已经超过劳动投入,这说明随着市场经济的发展,沈阳经济区市场化程度有了明显提高。制度创新对经济增长的弹性系数为0.362,与资本投入弹性相比还有一定差距,因此沈阳经济区应进一步推动制度创新。劳动力投入的弹性最小,说明沈阳经济区依靠劳动力投入促进经济增长的道路已行不通。随着我国步入老龄化时代,沈阳经济区的人口红利已消失殆尽。沈阳经济区的新型工业化道路必须依靠高素质的创新型人才和技术人才。

四、 结论

与传统的柯布-道格拉斯生产函数相比,构建包括制度因素在内的广义生产函数能够更好地解释经济增长的影响因素。从回归结果可以看出制度创新对沈阳经济区经济增长的影响是比较显著的。这说明改革开放以来,尤其是沈阳经济区的设立和振兴东北老工业基地战略实施以来,沈阳经济区市场化程度逐步提高,制度创新对沈阳经济区经济发展的贡献越来越大。但同时也应看到,在制度创新方面还存在许多问题。①沈阳经济区非公有制经济的发展不足。虽然中小企业在企业数量和工业总产值、固定资产投资等方面都取得了巨大的成就,但其创新能力和竞争力仍需提高,特别是技术创新能力明显不足;②沈阳经济区与沿海经济带相比,在吸引外资、人才等方面竞争力不强;③政府角色还没有向“服务型政府”真正转变,市场机制还不完善;④区域内人才流动存在障碍,社会保障体系还不健全。因此,沈阳经济区应继续加强制度创新,促进经济发展。

参考文献:

[1] 杨瑞龙. 制度创新:经济发展的源泉[J]. 经济体制改革, 1993(5):20-30.

[2] 王小鲁. 中国经济增长的可持续性与制度变革[J]. 经济研究, 2000(7):3-15.

[3] 傅晓霞,吴利学. 制度变迁对中国经济增长贡献的实证分析[J]. 南开经济研究, 2002(4):70-74.

[4] 班玲. 制度创新与经济增长关系初探[J]. 河北广播电视大学学报, 2008(2):10-12.

[5] 聂艳晖. 经济发展中制度创新贡献的测度[J]. 技术经济, 2006(12):49-51.

[6] 薛宏雨. 制度创新在经济增长中作用的测算[J]. 财经问题研究, 2004(9):3-8.

[7] 张新杰. 中国区域经济发展与制度创新的实证研究[J]. 经济理论与经济管理, 2009(1):35-38.

【责任编辑刘晓鸥】

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Empirical Analysis of Institution Innovation and Economic Development of Shenyang Economic Zone

WangJunhuaa,LiQingyangb

(a. School of Economics; b. School of Politics and Law, Shenyang University, Shenyang 110041, China)

Abstract:The institution innovation is measured by the denationalization rate of property rights, the liquidity of labor market, the economic opening degree, the marketization rate of capital and the relationship between government and the market. Institution innovation index is formed on the basis of the principal component analysis. The generalized production function model is constructed, including institution innovation, to examine institution innovation’s impact on the economic development of Shenyang economic zone. The results show that institutional innovation has a more important role than labor input in promoting the economic development of Shenyang economic zone, but there are also some problems. Therefore, to solve the problems in institution innovation and deepen institution innovation are the key to the further development of Shenyang economic zone.

Key words:institution innovation; Shenyang economic zone; economic development

文章编号:2095-5464(2015)01-0009-04

作者简介:贾真真(1988-),女,山东烟台人,沈阳大学硕士研究生。

基金项目:辽宁省社会科学联合会项目(2014slktzdian-24); 辽宁省财政基金资助项目(13b004)。

收稿日期:2014-07-04

中图分类号:F 061.3

文献标志码:A