Fama—French三因素模型的实证研究
2012-04-29 09:57:30王亚飞
中国市场 2012年39期
关键词：实证研究
王亚飞
［摘 要］在资本资产定价模型(CAPM)对资产收益率变动缺乏解释力的背景下,法玛(Fama)和弗伦奇(French)于1993年提出了著名的三因素资产定价模型,从风险收益角度出色地解释了股票超额收益率现象。本文以华夏大盘基金及其数据为例,运用Eviews软件对其进行三因素模型的实证研究,检验三因素模型在华夏大盘基金上的适用性。
［关键词］三因素模型；华夏大盘基金；实证研究
［中图分类号］F832［文献标识码］A［文章编号］1005-6432（2012）39-0044-02
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