数理统计与现代金融的关联性

崔君瑶

【摘 要】我国的经济不断发展，金融水平越来越高。在现代金融中，数理统计的方法非常重要，掌握数理统计的相关知识，可以对现代金融的风险进行预估、对现代金融的发展方向进行预测。从这个角度来看，数理统计和现代金融的关系非常密切。本文将具体探讨数理统计与现代金融的关联性，希望能为相关人士提供一些参考。

【关键词】数理统计；现代金融；关联性

一、引言

进入新世纪以来，我国的经济社会不断发展，现代金融的整体水平不断提升。在现代金融的风险评估和定量分析中，数理统计非常重要。从学科角度来看，数理统计属于数学的范畴，数学学科具有严密性的特征，因此数理统计也需具备一定的逻辑性。我国社会主义市场经济不断发展，为了促进现代金融的繁荣，必须把握其与数理统计的关系，实现二者的有机融合。

二、数理统计的发展

自上个世纪开始，国外的经济学家就已经注意到了数理统计和金融领域的密切关系，并把数理统计的方法应用在现代金融的各个方面，如企业投资、债权管理等等。随着国外经济的不断发展和数理统计方法的不断改进，数理统计在金融领域的应用范围日益扩大，其实用价值日益凸显。

数理统计和现代金融融合之后，形成了一系列的金融理论，如期权定价理论、风险评估理论、风险价值理论等等，这些理论以数理统计的方法为依托，对现代金融的发展做出了精准分析。企业将上述理论应用在自身的生产经营中，可以提升综合竞争力，实现长足发展。

三、数理统计和现代金融的关联性

1.数理统计与金融产品定价的关联性

首先，数理统计可以被应用在金融产品的定价中。我国的社会主义市场经济不断发展，金融市场进一步扩大，金融产品的数量不断增加，如何对大量的金融产品进行定价，成为经济学家关注的重点内容。将数理统计的方法应用于此，可以解决产品定价的问题。具体来说，数理统计方法在金融产品定价的应用流程如下。

第一，在进行定价时，需要建立一个数学模型，计算金融产品定价的风险。在风险预估时，要把产品最高价格和最低价格纳入考虑之中，建立金融期权的定价模型。第二，在建立模型之后，可以根据随机概念来划定最高价格和最低价格的维度，风险利率越高，高低价格的差距越大；风险利率越低，高低价格的差距越小。第三，可以应用布莱克斯科尔斯公式，对金融产品定价和金融市场发展的关系进行预测。第四，可以采用随机抽样的方法模拟金融资产的红利，最终实现金融产品的定价过程。

金融产品可以被划分成不同的类型，不同类型的金融产品在定价时应用的数理统计方法不尽相同。从期权概念上来看，金融产品可以分为嵌入期权的产品和不含期权的产品。就第一种金融产品类型来说，定价模型的构建非常简单，只需要对模型进行模拟计算，就能判断金融产品的最终价格。就第二种金融产品类型来看，除了建构模型之外，还要对违约率进行综合考量，采用抽样理论来满足金融产品的定价特性。

2.数理统计与金融计量分析的关联性

其次，数理统计可以被应用在金融产品的计量分析中。计量分析模型在现代金融中非常常见，经济学家需要以模型为依据，确定资本市场的总量和各项经济参数的置信区间。因此在应用数理统计的方法时，应该根据金融计量分析主体的不同确定模型形式，以及模型之中的各个参数。具体来说，数理统计方法在金融计量分析的应用流程如下：

第一，要对金融市场的发展变化进行考虑，判断货币和资本总量的关系。第二，要根据货币和资本关系建立数学模型。第三，要应用参数估计的方法，把各项数据代入到数学模型之中。第四，通过模型计算出样本值，得出金融计量分析的预测值。

金融计量分析以数学方法作为依托，而数理统计正是应用了数学的方法。数理统计为金融计量分析提供了依据，计量分析可以对金融市场的各项数据进行分析和判断，促进现代金融的发展。

3.数理统计与金融风险管理的关联性

再次，数理统计可以被应用在金融风险管理中。社会主义市场经济诡谲多变，随着金融市场规模的扩大，风险管理的难度会相应加大，如何在风险中抓住机遇，实现自身发展成为企业关注的重点。为了降低风险指数，提高抵御风险的能力，可以应用数理统计的方法，对风险进行预估。具体来说，数理统计在金融风险管理的应用流程如下：

第一，要划分金融工具的类型，判断金融工具的关系。不同的金融工具存在着正相关或负相关的利益关系，因此要把正相关利益关系的金融工具进行匹配，增加企业的利润。第二，要对风险进行预测，金融市场的不确定性较大，但是这种不确定性可以应用数理统计的方法计算出来。第三，在进行数理统计的过程中需要引入现代资产组合的理论，体现数学计算的逻辑严密性。

四、结论

综上所述，为了促进金融市场的可持续发展，必须把握数理统计与现代金融的关联性，科学应用数理统计的方法。

参考文献：

[1]严哲河，张丽哲，张洪哲. 应用数理统计技术对金融不良资产打包资产价值的分析[J]. 中国资产评估，2012，03：33-37.

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