随机过程 基础理论及其应用

Ｎ．Ｕ．普拉勃赫

由于近数十年来随机过程在理论和应用两方面的发展，目前不少关于随机过程的引论教材所包含的传统内容已不能适应研究生的需要。本书作者自1965年以来一直在美国Comell大学对研究生讲授随机过程课程。基于上述情况和教学经验，作者对传统教材内容作了必要的更新和扩充，补充了一些新的理论，并对于应用作了适当指导，形成了现在这本颇有新意的教材。

全书含10章和2个附录。第1－3章是全书的基础，回顾了若干标准的连续概率分布，引进随机过程的概念和特征，给出一些重要类型的随机过程的例子。第4－6章给出传统随机过程教材的基本内容，如平稳过程、Brown运动、Poisson过程、L6vy过程、更新过程及随机游动等。其余4章是通常教材较少涉及的材料，包括鞅论、分支过程、再生现象和Marleov链的基本材料。附录是对正文的补充，包括Tan－ber型定理和渐近关系。

本书采用简明直接的叙述方式，并配备了相关事例，对于测度论的处理也易于被初学者接受，是一本可读性较强，内容较全面的现代导引性论著，可供有关专业研究生、科研人员阅读。