平稳自回归模型的调整经验似然置信域
2024-06-01 12:57侯梦哲秦永松张正家
四川大学学报（自然科学版） 2024年2期
关键词：置信区间
侯梦哲 秦永松 张正家
摘 要： 自回归模型在经济学及信息学等领域有广泛应用. 其统计推断是统计学研究的重要问题之一. 本文主要研究自回歸模型的调整经验似然方法. 在Chuang 和Chan 利用自回归模型的条件最小二乘估计、通过得分函数构造的经验似然比统计量基础上，本文针对经验似然方法可能不存在解的情形构造了调整经验似然统计量，并证明调整后的经验似然比统计量的极限分布服从卡方分布. 由此我们可以构造模型参数的调整经验似然置信域（区间）. 最后，本文通过数值模拟比较了调整经验似然方法和经验似然方法的性能. 结果显示，调整经验似然方法所得的区间估计具有更好的覆盖率.
关键词： 调整经验似然； 平稳自回归模型； 置信区间
中图分类号： O212. 7 文献标志码： A DOI： 10. 19907/j. 0490-6756. 2024. 021004
猜你喜欢
应用数学(2024年1期)2024-04-13
江西师范大学学报（自然科学版）(2022年4期)2022-10-18
内江师范学院学报(2022年4期)2022-04-27
高师理科学刊(2022年1期)2022-03-18
杭州师范大学学报(自然科学版)(2021年6期)2021-12-07
湖北师范大学学报(自然科学版)(2021年3期)2021-09-08
数学物理学报(2021年1期)2021-03-29
内江师范学院学报(2021年2期)2021-03-03
铁道通信信号(2018年9期)2018-11-10
中国卫生统计(2017年1期)2017-03-09
