关于我国商业银行信贷风险度量及管理的相关研究

许翌

摘 要：我国的商业银行在近十年来得到了快速的发展，信贷业务的规模也逐渐扩大，在商业银行中，庞大的信贷业务已成为了银行最重要的利润来源。与此同时，商业银行的信誉风险也变的有增无已，信贷业务风险成为了商业银行最紧要的风险来源。与日俱增的信贷业务风险自然已成为银行本身与银行监管机构的关切对象，深一步管理信贷业务风险水准俨然成为了银行业与银行监管机构的面临的重大课题。

关键词：商业银行；信贷风险；度量；风险控制

我国商业银行在信贷业务风险管理过程中存在的问题

1.1我国商业银行的不科学的信用贷款组织结构

就银行机制而言，各自的商业银行间对借贷信息沟通共享的缺失，致使信息的不平衡，滋长了个人及企业进行造假骗取银行，增加了银行进行信贷风险防控的困难，引发了严肃的道德风险问题。最终，在我国商业银行的内部，信用贷款业务部门与信用贷款管理部门并未形成互相独立的形势，严重衰弱了信用贷款管理部门对于信用贷款业务部门的安全监管，阻碍了信用贷款业务风险的防范与避免。

1.2信贷业务结构不科学，致使商业银行不良贷款居高不下

最近几年，我国商业银行的进行信贷业务重点集中在含有政府背景因素的企业与国有性质的大中型企业，还包括汽车与房地产等利润丰厚、发展迅速的领域行业，但是对于农村地区、民营性质企业及中小性质企业提供的信贷业务与资金偏少。这样高度集中的信贷业务结构不利于改善国内的经济结构，不利于国内经济的继续稳定发展。

1.3信贷管理机制与监控系统尚不健全

我国商业银行对于借贷人的信誉信息尚未形成健全的完整的评级机制，也没有健全的完善的信贷风险管理预警信息机制，无法对办理信贷业务的企业形成 客观地财务情况报告，缺少准确的定量及定性分析。

1.4信贷业务投放的行业领域过于集中

最近几年，地方规划项目由政府财政作为担保，在短时间内不会产生较为严重的信贷风险。可是当前仍确定不了经济复苏是不是持續的，倘若地方的政府财政收入工作压力过大，规划项目的信贷风险也会变大。并且出现风险后就会呈现集中性败露的形势，在处理不良资产时还会因政策的牵制很难达到成效。金融机构资产、负债、所有者权益情况如下表所示。

健全商业银行信贷业务风险度量及管理的策略措施

2.1完善信贷风险管理体系，健全信贷岗位的责任追究机制

我国的商业银行要实行信贷业务岗位责任追究机制并认真贯彻岗位责任制。设置关于决策人员的一般考核机制，把对信贷业务人员的管理与领导的管理进行有机统一。尤其是对存在贷款质量问题的工作人员的责任追究与责任确定方面，务必加强力度。

2.2加快建立符合国内商业银行信贷业务风险的度量模型

在做信贷业务风险管理前，最重要的技术工具也就是风险量化度量，通过进行全方位的量化度量商业银行发展历程中的风险，继而详细剖析商业银行银行的风险，在分析时通常采用组合分析法。利用信贷业务风险量化模型，能够使商业银行更为确切地知晓该行存在的风险，进而使银行更好地避免与防范一系列风险。

2.2.1依据银行特征，建设符合本行的信誉风险鉴别模型

当前时期国内还未形成高水平的信贷业务风险量化管理技术，所以应在以下两方面对此水平进行提升，第一是学习吸收已开发且验证成熟的内部评级系统与信誉风险模型；第二是全面剖析本行现状，利用积累有关数据信息，建设契合本行现况的内部信誉风险鉴别模型。在建立后必须依据本行的发展状况对模型进行适当的调整，以确保其有效的时效性与正确性。

2.2.2将定性分析和定量分析进行有机统一

信贷信誉风险的鉴别模型进行剖析银行风险时主要运用定量分析，可是却不代表在剖析商业银行的信誉风险时直接放弃运用定性分析，要统一运用定性与定量进行分析，使两者共同发挥最大化得积极作用。与此同时，在应用本模型做风险分析时，要重注风险本身带有的风险。

2.3加速构建合理健全的信誉信息数据库

国内的市场经济发展不久，有关机制仍然处在建设时期，但是信誉信息数据则要求长时间的积累。详细的讲，要求银行与其他利益对应者，比如车管所等构建起共享型信誉信息数据库，所以使得有关客户的信誉情况能够进行整体的剖析。最后构建起以国内的上市公司为中心的信誉信息数据库，利用这些信誉数据库对当今的信誉风险计量模型与方式进行决定，进而促使管理技术的能力与信贷风险预测能够增强。

2.4强化信贷业务风险的管理机制

2.4.1构建科学合理的风险信息预警体系

真正的银行风险信息预警体系包含：信息、信息分析、中心操作、信息警报。利用以上的重要因素最终促使我国商业银行的信贷业务进行的合理性与科学性。银行有关的工作人员主要利用两种形式获取最新金融信息，也就是非实地调研与实地审查，利用有关技术对获取来的信息展开深入剖析分析。

2.4.2严格管理流程，强化控制信贷业务的具体流程

当前时期，商业银行把“查”作为了在风险管理方面的主要工作，也就是贷款发放的前后要展开对应的检查、考查和审查。经过国外的实践使得我们得出，这项程序能够很好地控制信贷风险。在国内商业银行的信贷业务风险之中，首先要让强化风险预防能力，其次要真正的对职务分离开来，也就是分割为审批、检查、监督权，这样来形成监管组织的单独性，进而保证有关信贷业务风险管理决策的安全性。经过分散权利可以使风险进行的三查机制形成各自独立的状态，可以强化相互间的影响作用。

结语

信贷业务风险富有信贷业务风险回报的布局不平衡、显著的系统特点与非系统特点、并且相关信贷业务风险的信息显然不匹配、分析数据较难得到，综上风险特点导致了信贷业务风险度量与管理技术的繁琐与复杂。