二叉树期权模型和资金流现值计算公式中应用连续复利存在的问题
2015-01-15 05:27高俊科
金融经济 2014年10期
关键词：二叉树
高俊科
摘要： 本文分析指出连续复利在二叉树期权定价模型中的应用是不对的，在连续资金流现值计算公式中的应用也是不对的。
关键词： 连续复利；二叉树；期权定价模型；资金流现值
一、问题的提出
通常教材[1-5]中讲的连续复利是：
设初始资金为[WTBX]A0，年利率为r，按复利计算，t年后资金总额为
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