TSF农户信用评估指标设计模型构建及其应用研究

王惠芬 吴东武

摘要：文章结合农户信用评估指标研究现状，从信用的本源、动机出发，一方面，构建“三维信用”的八种关系，从理论上探究了农户信用的影响要素；另一方面，创新评估指标设计模式，构建“‘三维信用+‘六原则+‘五聚类”农户信用评估指标设计模型。最后通过一个实例验证了上述模型设计农户信用评估指标的可行性。为我国农村金融机构以及其它信用评估机构构建规范的、科学的、可操作的信用评估指标提供理论支持和实践操作思路。

关键词：三维信用；农户信用评估；TSF模型

一、 引言

研究发现，发展中国家农村信贷市场的效率不高，农户违约率高，金融抑制现象严重（Stiglitz & Weiss，1981；Carter，1988；Jeremy D. Foltz，2004）。这阻碍农村经济的发展和农民生活水平的提高（Munshi & Rosenzweig，2006）。原因是农村金融机构与农户之间信息不对称，农户信用评估体系不完善，不能对农户的信用做出客观的评价，因而出现银行“难贷款”以及农户“贷款难”的现象。研究农户信用评估指标体系的构建及其应用有重要意义。

本文主要贡献在于，在理论上，通过空间坐标系研究了农户信用的影响要素与农户信用表现的关系，解决了指标的来源问题；在模型上，我们构建了“‘三维信用+‘六原则+‘五聚类”指标设计模型（简称TSF），解决了指标设计不系统、不全面的问题。为农村金融机构构建农户信用评估指标提供理论支持和可操作的思路。

二、 理论分析

1. 三维信用。吴晶妹（2009）认为信用是获得信任的资本，与传统资本不同的是，由诚信度、合规度、践约度三维资本构成。（1）诚信度指信用主体的诚信道德、文化理念，精神素养等基础素质，存在信用主体的内心世界；（2）合规度指信用主体在社会活动中遵守社会行政管理规定、行业规则、民间惯例的水平与能力；（3）践约度是信用主体在信用交易活动中的成交能力与履约能力。信用的三个维度之间相互支撑、相互影响，又互相转化，构成稳固的信用棱锥，如图1所示。

2. 三维信用与农户信用表现。农户信用的外在表现是守信、失信。每一维信用都包含有正反两个方面，现把三维信用放到空间坐标去考虑。图1的三维信用，变成图2“八维”信用。

在信用空间中任取一点A（h，b，a），表示农户在某时刻的信用状态，其中-1？燮h？燮1、-1？燮b？燮1、-1？燮a？燮1，分别表示农户诚信度、合规度、践约度。用y表示农户的信用表现，取值为守信或失信，是h、b、a的函数，则y=f（h，b，a）。以下从八个子空间讨论农户的信用表现。

（1）设点A落在第一象限，则0？燮h、b、a？燮1。①h？叟0，说明农户诚信基础素质好。②b？叟0，表明农户在社会活动中表现良好。③a？叟0，表明农户在经济交易活动中的成交与践约能力很高。点A在空间的上半平面，则y=f（h，b，a）？叟0，农户的信用表现为守信。农户的“三维资本”都很高时，农户信用表现为守信。

（2）设点A落在第二象限，则-1？燮h？燮0、0？燮b？燮1、0？燮a？燮1。①h？燮0，表明农户诚信素质不高。②b？叟0，表明农户在社会交往中有良好的表现。③a？叟0，表明农户在生产经营中履行合约。点A在空间的上半平面，故有y=f（-|h|，b，a）？叟0。农户信用表现为守信。在农户不具备诚信的基本素质时，在较为健全的社会制度约束下，有经济实力的农户不会违约。

（3）设点A落在第三象限，则-1？燮h？燮0、-1？燮b？燮0、0？燮a？燮1。①h？燮0，农户信用意识差；②b？燮0，农户在社会交往中表现差；③a？叟0，表明农户在生产经营中能履行经济契约。点A在空间的上半平面，故有y=f（-|h|，-|b|，a）？叟0。这种情况表明，农户可能出于获取经济利益的目的，或是迫于经济惩罚的压力和来自公众舆论的压力，即使自身缺乏诚信意识和社会认可，会按照合同要求履行交易契约。这是“伪信用”。

（4）设点A落在第四象限，则0？燮h？燮1、-1？燮b？燮0、0？燮a？燮1。①h？叟0，表明农户信用意识好；②b？燮0，表明农户社会形象差；③a？叟0，表明农户在生产经营中能履行经济契约。点A在空间的上半平面，故有y=f（h，-|b|，a）？叟0。这种情况表明，尽管农户曾经做出违纪的事，出于获取经济利益的目的，或者想向社会重新证明自己，按照合同要求履行交易契约。

（5）设点A落在第五象限，则0？燮h？燮1、0？燮b？燮1、-1？燮a？燮1。①h？叟0，农户诚信素质较好；②b？叟0，表明农户在社会交往中安守本分；③a？燮0，表明农户在生产经营中无法利用信用活动达成交易并履行契约。点A在空间的下半平面，故有y=f（h，b，-|a|）？燮0。这种情况表明，农户有很好的信用意识，良好的公众形象，由于经济实力差，不能履行经济契约。

（6）设点A落在第六象限，则-1？燮h？燮0、0？燮b？燮1、-1？燮a？燮0。①h？燮0，农户本身诚信意识差；②b？叟0，农户在社会活动中表现良好；③a？燮0，农户在生产经营中未能履行契约。点A在空间的下半平面，故有y=f（-|h|，b，-|a|）？燮0。农户的信用意识差，经济交往中未能履行契约，在社会规范的约束下，表现出好的一面，赢得社会的认可。

（7）设点A落在第七象限，则-1？燮h？燮0、-1？燮b？燮0、-1？燮a？燮0。①h？燮0，表明农户本身缺乏基本诚信素质；②b？燮0，农户在社会活动中表现较差；③a？燮0，表明农户在经济交往中，未能履行经济契约。点A在空间的下半平面，y=f（-|h|，-|b|，-|a|）？燮0。这种情况表明，该农户是“三无人员”属于拒绝授信的范畴。

（8）设点A落在第八象限，0？燮h？燮1、-1？燮b？燮0、-1？燮a？燮0。①h？叟0，表明农户本身诚信素质较好；②b？燮0，农户在社会活动中表现差；③a？燮0，农户在经济交往中未能履行经济契约。点A在空间的下半平面，有y=f（h，-|b|，-|a|）？燮0。农户有好的信用意识，但是在纷繁复杂的社会现实面前，面对经济利益诱惑的时候，抵挡不住诱惑，做出毁约的行动。

从上面三维信用的八种表现中看到，农户的信用表现与信用的三维度有关，三维信用共同作用，使农户信用表现出不同的状态。农户信用评估指标应来源于三维信用。

三、 农户信用评估指标设计

1. 农户信用评估指标设计原则。

（1）总体性原则——从总体上把握评估对象的要素；（2）重点性原则——选择的指标要有代表性、重点性；（3）科学性原则——指标来源于农户的三维信用，能反映农户的客观实际；（4）实用性原则——指标能用来评估农户信用；（5）公共性原则——指标是农户公共属性，统计方法要统一；（6）定性、定量搭配原则——静态指标用定性方法设计，动态指标用定量方法设计。

2. 农户信用指标设计过程。构建TSF指标设计模型。模型由三大核心模块组成：“三维信用”、“六原则”、“五聚类”指标数据处理算法，如图3所示。

（1）“三维信用”指标数据处理算法。①输入数据——原始指标数据x1，x2，…，xm输入到对应模块中；②识别比较——计算指标与“诚信度”、“合规度”、“践约度”之间的距离，符合设定条件的，则该指标保存下来；若该指标不符合，则把该指标删除；③检查——若所有类别为空，则指标不符合要求，若其中之一为空，则返回（1）重新补充；④输出规范的三维信用指标数据：x1，x2，…，xn。

（2）“六原则”指标数据处理算法。①输入——上述指标数据x1，x2，…，xp输入到对应模块中；②识别审核——用“六原则”对输入的指标进行识别、比较，符合原则的，保存下来，否则删除；③检查——若没有符合的指标，结束，否则进入下一步；④输出——科学的农户信用评估指标数据x1，x2，…，xp。

（3）“五聚类”指标数据处理算法。①输入——把上述指标数据x1，x2，…，xp输入到模块中；②识别分类——输入的指标数据与“家庭品质”、“社会活动”、“发展基础”、“盈利能力”、“偿债能力”指标进行比较，符合条件的保存下来，否则删除；③检查——检查所有类型的指标是否为空。若存在有空的类别，则重新补充，否则下一步；④输出——规范、科学、可操作的农户信用评估指标数据x1，x2，…，xq。

（4）农户信用评估指标设计。（1）农户诚信度指标设计

诚信度是从农户的道德品质层面，衡量农户是否具有良好的诚信意识和信用意识。根据有关参考文献，得到诚信度指标：户主年龄、教育程度、健康状况；文明礼貌、助人为乐、爱护公物、保护环境、尊老爱幼；诚实守信、信贷记录、毁誉记录。

（2）农户合规度指标设计。合规度是从农户社会活动视角，度量农户合是否具备诚信的品质。根据有关参考文献，得到合规度指标：民事责任、刑事责任、行政法规、行业法规、公共规范、社会纠纷。

（3）农户践约度指标设计。践约度从经济视角，度量农户的履约和还债能力。根据有关参考文献，得到践约度指标：①发展基础：地区经济状况、自然资源、生产经营服务技术、生产经营服务历史、生产经营规模、生产投资规模；②盈利能力：政策支持、销售渠道、价格保障性、产品或服务竞争力、市场供求、经营管理能力、发展前景、成本费用利润率、资产收益率；③偿债能力：家庭年综合收入水平、年支出水平、家庭年纯收入、现有负债总额、家庭财产状况。

四、 案例分析

1. 案例描述。农户A因扩大养殖规模，需增加投资。由于自有资金不足，向农信社提出贷款申请，以便筹集资金。

2. 数据采集。农信社信贷部门对农户A采集到的初始指标数据包括：遵纪守法、尊老爱幼、公益事业、中共党员（本人及家庭主要成员）、共青团员、妇女、响应征兵、遵守计生政策、农村合医、子女教育、家庭荣誉、政策支持、当地种养产业规模及配套、自然资源条件、生产经营服务历史、生产经营服务场地、生产经营、服务机构和技术、原材料来源集中度、销售渠道及价格保障性、产品或服务竞争力、市场供求、发展前景、金融机构信用、社会信用、道德品质、对外担保、家庭年总收入、负债占家庭年纯收入比例、家庭年纯收入、生产经营资产规模。

3. 农户A信用评估指标规范化设计。将上述原始指标数据，用“三维信用”算法进行处理，得到规范化的评估指标。（1）诚信度指标：家庭荣誉、社会信用、农户品质等；（2）合规度指标：遵纪守法、遵守计生政策等；（3）践约度指标：生产经营服务机构和技术、原材料来源集中度、政策支持、销售渠道及价格保障性、产品或服务竞争力、市场供求、发展前景、金融机构信用、对外担保、家庭净资产、家庭年综合收入、家庭年纯收入、家庭负债占家庭年纯收入比例、生产经营等。

从划分指标过程，发现存在以下不足：

（1）评估指标不全。一、二维度指标短缺，不能反映农户实际情况。需要补上缺少的指标。

（2）评估指标冗余。一、三维度指标冗余。冗余指标需要剔除，否则影响评估结果。象中共党员（本人及家庭主要成员）、共青团员、妇女、自然资源条件等指标可作为参考，但是不能用作评估指标。

4. 农户A信用评估指标科学化设计。将上述指标数据，用“六原则”算法进行处理。对输入的指标从“六个”层面进行衡量，符合的保存下来，不符合的则剔除或补充，最后得到“科学化”的评估指标：（1）诚信度：劳动力数、户主年龄及健康状况、教育程度等；（2）合规度：遵守计生政策、农村合医、子女教育、法律责任、行业规范等；（3）践约度：当地种养产业规模及配套、生产经营服务历史、生产经营服务场地、对外担保、家庭净资产、家庭年综合收入、家庭年纯收入等。

在对指标进行科学化处理过程发现，诚信度、合规度指标还存在不全面，分布不合理。如，“农户品质”难以量化，需要具体化；“遵纪守法”中的“纪”和法要分开，需要具体化。

5. 农户“五聚类”指标设计。“五聚类”算法对“科学化”指标分成5类：家庭品质、社会规范、发展基础、盈利能力、偿债能力。依次计算上述指标与这五类指标的距离，符合设定条件的，保存下来。最后得到“五聚类”指标：（1）家庭品质：户主年纪、健康情况、劳动力数、教育程度、信贷历史记录、文明礼貌、尊老爱幼、公益事业、邻里关系；（2）社会规范：民事责任、刑事责任、社会管理综合治理、社会纠纷、社会公约、税费缴纳、义务教育、计生政策、农村合医、响应征兵、金融机构信用；（3）发展基础：地区经济状况、自然资源条件、当地种养产业规模及配套、生产经营服务历史、生产经营服务场地、生产经营服务机构和技术、生产经营资产规模；（4）盈利能力：政策支持、销售渠道、价格保障性、产品或服务竞争力、市场供求、发展前景、资产收益率；（5）偿债能力：家庭净资产、家庭年总收入、家庭年纯收入、负债占家庭年纯收入比例、对外担保。

五、 结论与建议

论文结合农户信用评估指标研究现状，从信用本源、信用动机出发，一方面，构建“三维度信用”的八种关系，从理论上探究农户信用表现与农户三维信用的关系；另一方面，构建TSF农户信用评估指标设计模型，从实践视角探讨了设计评估指标的可行性。

1. 信用评估决定要素。“三维信用”的八种关系表明，农户信用评估的表现与三维信用的要素有关，但是起决定作用的是践约度。因此，所构建的评估指标必须来自三维信用。

2. TSF农户信用评估指标设计模型。（下转第20页）论文创新评估指标设计模式，构建TSF农户信用评估指标设计模型，从“三维信用”、“六原则”、“五聚类”三个层面分别对评估指标进行筛选，使最后得到的指标是规范的、科学的、可操作的。最后，应用上述模型，设计农户A的信用评估指标，从实践上验证了模型设计农户信用评估指标的可行性。

本文用5个一级指标，40个二级指标构建农户信用评估指标。由于评估指标个数对评估模型构建以及评估结果产生影响，究竟评估指标选择多少个才合理，目前还没有定论。这需要农村金融机构针对农户的实际情况做出决定。

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6. 杨胜刚等人.信用缺失环境下的农户信用评估指标体系构建研究.财经理论与实践，2012，（11）：7-12.

7. 吴晶妹.现代信用学.北京：中国人民大学出版社，2009：38-50.

基金项目：国家自然科学基金项目（项目号：71173089）；广东省科技计划项目（项目号：2010A032000002）；广东省高层次人才项目；暨南大学创新能力建设项目。

作者简介：王惠芬，中国人民大学管理学博士，暨南大学教授、博士生导师；吴东武，暨南大学管理学院博士生，广东省公共网络安全风险评价与预警应急技术研究中心研究员。

收稿日期：2014-07-12。