具有偏好系数不允许卖空的投资组合模型解的一个表达式
2012-04-29 01:08刘文昱倪科社
科技创新导报 2012年14期
刘文昱 倪科社
摘 要:在投资组合各种模型中,具有偏好系数的投资组合模型是最重要的模型之一,对其求解的研究具有理论价值。本文利用矩阵理论对此模型进行了研究,并给出了此模型解的一个表达式。
关键词:偏好系数资组合模型条件极值
中图分类号:O211 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2012)05(b)-0251-01
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