国内生产总值与外商直接投资、净出口、政府购买之间计量分析

2012-04-29 00:44宋嘉闫三虎张怀志颜飞
商场现代化 2012年28期
关键词:国内生产总值政府购买外商直接投资

宋嘉 闫三虎 张怀志 颜飞

[摘要]本文选取影响我国国内生产总值的三个因素,即外商直接投资、净出口、政府购买,建立线性计量回归模型,分析它们与GDP之间的数量关系,并对模型进行检验,从而能够对我国经济发展提供一定的指导性建议。

[关键词]国内生产总值 外商直接投资 净出口 政府购买 模型 经济

一、引言:

GDP即国内生产总值是指在一定时期内(一个季度或一年),一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和劳务的价值,常被公认为衡量国家经济状况的最佳指标。它不但可反映一个国家的经济表现,更可以反映一国的国力与财富。在经济学中,常用GDP来做为衡量该国或地区的经济发展综合水平通用的指标,这也是目前各个国家和地区常采用的衡量手段。GDP是宏观经济中最受关注的经济统计数字,因此它被认为是衡量国民经济发展情况最重要的一个指标。

一般来说,国内生产总值共有四个不同的组成部分,其中包括消费、私人投资、政府支出和净出口额。用公式表示为:GDP = CA + I + CB + X 式中:CA为消费、I为私人投资、 CB为政府支出、X为净出口额。

影响GDP的因素很多。消费水平的提高能够通过乘数效应,提高极大地带动经济的增长;但消费水平与边际消费倾向和收入之间存在线性关系,由于边际消费倾向在短期内可以认为是固定的,因此,消费水平在某一时期是由收入水平即经济发展水平决定的。

因此,本文研究影响经济发展的因素时,旨在分析外商直接投资、净出口、政府支出对GDP的实证影响。

本文以1985年~2007年国内生产总值、外商直接投资、净出口、政府支出数据为样本,利用Eviews软件进行回归分析,研究国内生产总值与外商直接投资、净出口、政府购买之间的关系,并对回归模型进行分析、检验。

二、外商直接投资、净出口、政府购买与国内生产总值的相关性分析

选取时间范围为1985-2007年的数据,然后创建四个序列对象,分别命名为GDP(国内生产总值)、x1(外商直接投资)、x2(净出口)、x3(政府支出)。

运用Eviews软件对多元线性回归模型进行分析。

做出GDP与x1、x2 、x3 之间的散点图:

从图1可以看出,GDP与x1、x2、x3之间存在显著的线性关系。

因此,可以假设GDP=β0+β1X1+β2X2+β3X3+ui

运用最小二乘法进行分析,如下表所示:

1.对模型进行统计检验:

(1)拟合优度检验

由表可知,样本可决系数为R-squared=0.997331,修正样本可决系数为Adjusted R-squared=0.996910。说明估计的样本回归方程很好地拟合了样本观测值。

(2)F检验

由表可知F-statistic=2366.910。对于给定的显著性水平α=0.05,可以查出F0.05(3,19)=3.13。因为F统计量的值F=2366.910>3.13,所以整体上该模型中被解释变量与解释变量之间存在显著的线性关系,即我国国内生产总值与外商直接投资、净出口、政府支出之间存在显著的线性关系。

(3)t检验

可以查出,t0.025(n-k-1)= t0.025(19)=2.09。由上表可知,t0=1.828<2.09,t2=1.59<2.09,t1=12.24>2.09,t3=17.93>2.09。因此,常数项和X2系数不显著,即净出口对国内生产总值没有显著影响,在建立模型时,x2可以不作为解释变量进入模型。

2.多重共线性分析:

计算x1、x3的两两相关系数,为0.863 ,解释变量之间相关系数较高。为了检验和处理多重共线性,采用修正Frisch法。如下:

(1)对GDP分别关于x1、x3做最小二乘回归,根据回归结果,x3的拟合优度比较高,是最重要的解释变量。

(2)加入解释变量x1,对GDP关于x1、x3作最小二乘回归,得:

从表3可以看出,加入X1后,拟合优度和修正后的拟合优度均有所增加,并且没有影响X3系数的显著性,所以在模型中应该保留x1。

综上所述,得到GDP关于x1和x3的回归方程,常数项不显著,略去,得回归方程:

3.异方差检验

选择运用怀特检验进行异方差检验,如下表所示:

由表4可知,NR2=4.43,给定显著性水平α=0.05,查表可得:χ2(k)= χ2(5)=11.07。NR2=4.43<11.07,所以该回归模型中不存在异方差。

4.序列相关检验

(1)由表3可知,DW=1.01。回归方程解释变量个数k=2,查表可得dL=1.17, dU=1.54,因而DW

(2)再对模型进行LM检验:

上面已经检验到序列存在一阶自相关,现设定滞后阶数为2,则LM检验结果如下表所示:

表中的LM统计量显示,在5%的显著水平上,χ2(2)=5.99,NR2=Obs*R-squared=11.88>χ2(2)=5.99,因而存在二阶序列相关性。

运用LM检验法依次增加滞后阶数,当滞后阶数为8时,依然存在序列相关性。继续增加阶数到第9阶,此时的检验结果如下:

在5%的显著性水平上,χ2(9)=16.919,NR2=Obs*R-squared=16.44<χ2(9)=16.919,因此不存在9阶序列相关性。

综上所述,序列存在着8阶序列相关,则不能用DW统计量估计自相关系数,采用科克兰内-奥克特(Cochrane-Orcutt)迭代法进行修正,迭代两次后的修正结果如下表所示:

从该表可以看出,经过修正后的DW统计量为2.1,dL=1.17, dU=1.54,因而dU=1.54(5)模型评价:综上所述,修改后的模型拟合优度非常高,估计的样本回归方程很好的拟合了样本观测值。

修改后的GDP是关于x1和x3的回归方程,其中常数项不显著。略去常数项,得到回归方程:

修改后的模型消除了多重共线性和自相关,不存在异方差,且总体上模型中被解释变量与解释变量之间线性关系显著,解释变量回归系数亦显著。

因此,修改后的模型能够很好的反映样本值及其估计值,无论是结构分析、统计分析,都是比较好的。

三、模型的经济意义分析

从本文模型分析的GDP表达式可以知道,影响我国GDP的因素主要有两个,即外商直接投资(X1)和政府支出(X3)。其中,外商直接投资是影响GDP的最主要的因素。每增加1亿美元的外商直接投资,国内生产总值就会相应的增加84.261美元;每增加1亿元政府支出,国内生产总值会相应的增加3.69亿元。

因此,我国应该把工作的重心放在加大引进外商投资的力度,积极吸引外资上面;同时相应的提高政府支出。这样才能带动我国国内生产总值的快速增长,从而使经济能够得到更快的发展。

参考文献:

[1]高鸿业. 西方经济学. 北京:中国人民大学出版社,2004.

[2]张晓峒. 计量经济学基础. 天津:南开大学出版社,2007.

[3]陈浪南、陈景煌. 外商直接投资对中国经济增长影响的经验研究. [J]世界经济,2002,(6):20-26.

[4]贺红波,屠新曙. FDI与中国经济增长之间关系的实证研究. [J]统计与决策,2005,(2):62-63.

作者简介:宋嘉(1988—),男(土家族),湖南湘西人。硕士研究生,主要从事区域经济方面的研究。

国内生产总值与外商直接投资、净出口、政府购买之间计量分析

猜你喜欢
国内生产总值政府购买外商直接投资
我国财政收入影响因素实证分析
我国税收收入影响因素研究
政府购买环境服务的现实困境及对策研究
GDP的缺陷研究
人民币汇率波动对中国国际收支的影响研究
我国地方政府购买公共服务的困境与突破
中外政府向非政府组织购买公共服务的经验比较
外商直接投资对福建产业结构的影响分析
外商直接投资、地区异质性与居民收入
论公共服务政府购买范围之拓展