国际贸易与国际移民关系实证研究——以中非贸易往来与人员流动为例

陈 晔 康 腾 黄丹妮

（1. 复旦大学经济学院 上海 200433；2. 上海海洋大学经济管理学院 上海 201306; 3. 上海大学经济学院 上海200444；4. 早稻田大学大学院商学研究科 日本东京 169-8050）

引言

经济全球化是21世纪最重要的特征，其中又以商品和服务的全球化以及人员的国际流动最为突出。中国长达十五年的入世谈判，为国际贸易知识的传播和普及起到很好的作用。美国专栏作家托马斯·弗里德曼的《世界是平的：一部二十一世纪简史》及其同名电影让更多的人们认知国际贸易。

与此同时，全球国际移民数量也在不断攀升。2013年全球有2.32亿人移民海外，国际移民现象已成为国际化的重要表现，受到国际社会广泛关注。2016年9月，国际移民组织（International Organization for Migration，IOM）正式加入联合国体系，中国于2016年6月30日成为国际移民组织的成员国。伴随我国综合国力不断提高，来中国工作和生活的外国人逐渐增多，这对移民管理及服务工作提出新的要求。为了加强对移民及出入境管理的统筹和协调，2018年3月，公安部的出入境管理与边防检查职责整合，组建为国家移民管理局。

跨越国界的劳动流动（即国际移民）对国际贸易产生了一定的影响。移民能帮助来源国企业获取目的国相关信息，缩短心理距离，减少投资风险，有助于国际贸易的进行。与此同时，经贸往来能增进相关人员对目的国的了解，降低移民过程的不确定性，进而促进国际移民。

近年来，非洲日益成为我国最重要的贸易伙伴。1992年，中国对非洲出口12.17亿美元，2017年增长至945.09亿美元。1992年，中国从非洲进口4.82亿美元，2017年增加至759.26亿美元。与此同时，中国作为非移民国家，外国人移民中国的门槛较高，在外国人移民中国的比例中，非洲人相当少。从流量数据看，1990－1995年为0.08%，1995－2000年为0.30%，2000－2005年为0.04%，2005－2010年为0.04%（见表1）。与之相反，每年均有一定数量的中国人移民非洲。该特征可以克服国际贸易与国际移民的内生性，为实证研究提供很好的案例。

2013年9月7日，习近平总书记在哈萨克斯坦的纳扎尔巴耶夫大学发表题为《共同建设“丝绸之路经济带”》的演讲时提出“五通”，移民则是民心相通的具体表现。因此以中非为案例对国际贸易与国际移民问题进行研究，既具有理论意义又有实践意义。

一、文献综述

国际贸易与国际移民已成为经济全球化重要特征，有关两者之间联系的研究得到广泛关注。主要存在两种截然不同的观点，即以蒙代尔（Mundell）为代表的“替代说”和以马库森（Markusen）为代表的“互补说”。

“替代说”认为，国际移民与国际贸易两者之间存在替代关系。Mundell（1957）延续现代贸易理论创始人俄林的观点，指出“贸易障碍的增加将促进生产要素的转移，对于生产要素移动的限制将促进国际贸易的发展”，说明国际移民与国际贸易两者之间存在替代关系。Collins et al（1997）用1870-1940年的面板数据，使用计量经济学的方法对该问题进行实证分析，研究发现发达国家如果采用配额进行限制移民入境，具有移民倾向的劳动力会在本国生产更多的劳动密集型商品，以更低廉的价格进入发达国家市场。如果发达国家采取提高贸易壁垒的措施，将导致移民母国生产的劳动密集型商品出口下降，劳动密集型商品出口部门的失业率将增加，发达国家的移民压力将加大。

“互补说”认为，国际移民和国际贸易两者之间存在互补关系。Markusen（1983）通过构建五个不同的模型，发现在一般情况下国际贸易与生产要素流动之间为互补关系，而替代关系只是特例。Dunlevy & Hutchinson（1999）利用二战后40年以来美国和加拿大与17个国家的78种商品的数据进行研究，发现国际移民会带动国际贸易的发展，尤其是对最终商品和差异化商品而言。Combes et al （2005）的研究发现社会网络对贸易有较大促进作用。在Markusen研究基础上，Schiff（2006）发现如果取消生产要素流动壁垒，两国之间如果存在较高贸易壁垒，则国际移民与国际贸易之间呈现互补关系。綦建红、鞠磊（2008）利用1980－2006年的数据，采用协整分析和格兰杰因果检验等方法，对我国对外贸易和国际移民的关系进行实证分析，发现两者之间不仅存在着正相关关系，而且二者呈现出双向的因果联系。王云飞、杨希燕（2015）的实证研究发现，我国移民网络的确促进贸易。魏浩、袁然（2017）的研究发现，国际人才流入对我国进口贸易有显著促进作用，其中中西部地区进口贸易、一般贸易进口、对资本技术密集型商品进口贸易的影响较为显著。

随着中非合作伙伴关系的发展，有关中非经贸往来以及人员流动的研究逐渐增多。何敏波（2009）的研究发现，中国人往往缺乏对非洲的了解与认识，只有那些曾经援非或外派人员才会移民非洲。李安山（2017）对二战后中国人移民非洲的情况进行研究，发现中非经济关系从单纯贸易向贸易投资和金融等多方位转变，中非民间交往与文化交流得到促进，非洲的中国移民的数量仍会持续增加。李安山（2018）对非洲“新移民”的特点和分类进行研究。

关于国际贸易与移民关系的研究，最大的挑战来自于其内生性，即移民与贸易之间可能存在相互影响。移民会带动贸易的发展，Gould（1994）最先从理论以及实证两个方面证明移民流入存在贸易创造效应 。Rauch和 Casella（2003）指出，由于国际市场存在信息不完全，移民流动在移民流入和流出国之间构建纽带关系，从而有助于传递两国之间贸易信息，减少贸易摩擦。与此同时，国际贸易能促进一国经济发展，进而吸引更多海外移民（Borjas，1987）。

与以往研究相比，本文在以下几个方面有所贡献：第一，我国是非移民国家，非洲移民中国人数极少，而中国每年都有一定人员移民非洲，该特征可以克服内生性，为实证研究提供很好的案例。第二，何敏波（2009）的研究从理论和个案角度指出中国人往往缺乏对非洲的了解与认识，只有那些曾经援非或外派人员才会移民非洲，本文用格兰杰因果检验对其进行实证检验。

本文结构如下：第一部分为引言和文献综述，第二部分详细介绍移民和国际贸易的理论模型，第三部分介绍计量模型，第四部分对数据来源及其特征进行说明，第五部分就移民与出口量、进口量以及总贸易量三者的关系进行研究，最后部分为小结。

二、理论模型

本文参考綦建红、鞠磊（2008）的研究思路，在赫克歇尔－俄林模型的基础上对我国对非贸易和移民之间的关系进行探讨。假设存在两个国家——本国（H）和外国（F），本国和外国同时生产两种商品（X和Y），并且每种商品的生产都需要投入两种生产要素（资本K和劳动力L），将商品Y的价格定为1，而商品X的价格定为P，资本K的价格为R，劳动力L的价格为W。 LX为生产X时的劳动力投入，KX为生产X时的资本投入，LY为生产Y时的劳动力投入，KY为生产Y时的资本投入，外国的都用“ˊ”表示。QX为X商品的产量，QY为Y商品的产量，PX为X商品的价格，PY为Y商品的价格，将模型分为“要素禀赋不同，生产技术相同”和“要素禀赋相同，生产技术不同”两种情况进行分析。

（一）要素禀赋不同、生产技术相同

假设，与外国相比，本国在劳动力要素方面相对丰富，而在资本要素方面比较匮乏，两国采用相同的生产技术。因此，本国的劳动资本比较高，即：

如果本国和外国两国之间没有贸易往来，即处于自给自足的封闭状态，那么本国的劳动与资本价格比率必然低于外国，即：

另外，假设X是劳动密集型商品，Y是资本密集型商品，即：

若劳动力和资本的价格比率增大，则生产劳动力密集型商品的单位成本将高于生产同样产量资本密集型商品成本，其价格也将增长。由（2）和（3）可得，外国的劳动力和资本价格比高于本国，X是劳动密集型商品，Y是资本密集型商品，假设本国和外国生产技术相同，外国生产X商品的成本要高于本国生产X商品的商品，其价格也更高。因此，外国将主要生产Y商品，较少生产X商品，而本国主要生产X商品，较少生产Y商品。

在本国和外国的生产各有偏重时，如果只存在国际贸易而不存在国际移民，则本国将向外国出口X商品，并从外国进口Y商品。两国间的贸易将持续至两种商品的价格实现均衡。如果仅有国际移民而不存在国际贸易，加之外国的劳动力和资本价格比率较高，于是本国的劳动力会逐渐移到外国，直到两国的劳动力价格趋同。此时，两国的商品价格也最终达到均衡。因此，当本国与外国的要素禀赋不同时，两国间的国际贸易和国际移民存在替代关系。

（二）要素禀赋相同、生产技术不同

如果本国和外国要素禀赋相同，而生产技术不同时，假设本国生产X商品所采用的技术比外国更先进，投入相同的资本与劳动力，本国就能够比外国生产更多的X商品，即：

同时假设本国与外国生产Y商品时均采用同样的技术，在投入相同的情况下，两国Y商品的产出相同，即：

埃奇沃斯盒状图（Edgeworth Box）能清晰地反映两国情况（见图1）。图中OX和OY分别表示两国生产X商品和Y商品的原点，横轴和纵轴分别表示两国的要素禀赋，OXOY曲线为本国和外国的生产契约线。本国在生产X商品时效率更高，因此对 X商品的生产投入则更多，产量也会高于外国。如图1，本国的生产处于H*，而外国处于 F*点。

图1 埃奇沃斯盒状图

如果本国和外国均处于自给自足的封闭状态，即两国之间不发生贸易往来，则：

与此同时，观察图中H*以及F*点的切线斜率可知，H*点的切线斜率大于F*点的切线斜率。并且，此时的生产契约曲线为两国选择最优生产的曲线，其切线斜率也表明最优的生产要素组合，因而切线斜率等于两种要素的价格之比，即：

假设仅存在国际贸易，不存在国际移民，本国将把更多的资源用于X商品的生产，外国则会集中生产Y商品，即H*点更远离 OX点，F*点更远离OY点，（7）中两国的劳动力资本价格比率差距会不断增大。

如果同时存在国际贸易和国际移民，那么X商品将会从本国出口至外国，而劳动力则会从外国转移至本国。期间，伴随着更多的 X 商品出口到外国，本国对劳动力的需求将增加，劳动力价格的持续上涨，将吸引更多的劳动力从外国转移到本国。在本国和外国生产技术水平不同时，国际贸易和国际移民两者之间存在着互补关系。

通过比较上述两种情形，可以发现本国与外国之间的国际贸易和国际移民关系并非固定：如果本国和外国间的要素禀赋不同，而生产技术水平相同，国际贸易和国际移民存在替代关系；反之，如果本国与外国间的要素禀赋相似，而生产技术水平不同，国际贸易和国际移民则存在互补关系。本文将采用1992-2017年的数据，对上述问题进行实证检验。

三、向量自回归模型检验及数据分析

向量自回归模型（Vector Autoregressive Model，简称VAR）于1980年由克里斯托弗·西姆斯（Christopher Sims）提出。向量自回归模型将所有变量均设为内生变量，并使用联立方程。每个方程中，单个内生变量对模型中全部内生变量滞后项进行回归，估计出模型中所有内生变量的动态关联。尽管向量自回归模型的构造过程并不依赖经济学理论，而且待估计的参数甚多，导致自由度的损失，但向量自回归模型具有构造过程简化、估计方法简单等优点，尤其能够预测变量之间的相互关系，还能分析随机扰动项对模型系统的动态影响结果等。向量自回归模型在经济领域得到广泛应用重视和应用。

2003年诺贝尔经济学奖得主美国加州大学圣迭戈分校克莱夫·格兰杰（Clive Granger）开创了用于分析经济变量之间的因果关系的格兰杰因果检验（Granger Causality Test）。当两个连续变量间存在“先导—滞后”关系时，格兰杰因果检验能够从统计上考察该种关系是单向关系还是双向关系，即某个变量过去的变化影响另一个变量的当前变化，还是双方的过去变化互相影响对方的当前变化。

在格兰杰因果检验中，假设Y和X中变量信息全部内含在变量的时间序列中。因此可以同时得出以下回归方程：

可能存在四种检验结果：

（8）式X各滞后项前的参数整体不为零，而（9）式Y各滞后项前的参数整体为零，则X对Y有单向影响；

（8）式Y各滞后项前的参数整体不为零，而（8）式X各滞后项前的参数整体为零，则Y对X有单向影响；

为Y与X各滞后项前的参数整体不为零，则Y与X间存在双向影响；

为Y与X各滞后项前的参数整体为零，则Y与X间不存在影响。

格兰杰检验借助受约束的F检验完成，针对X不是Y的格兰杰原因该假设，分别做包含与不包含X滞后项的回归，记前者的参差平方和为RSSU ，后者的残差平方和为 RSSR，再计算F统计量：

式中，n为样本容量，m为X滞后项的个数，k为包含可能存在的常数项以及其他变量在内的无约束回归模型的待估计参数的个数。

图2 1990 － 2017年中国向非洲移民人口数量（单位：人）

本研究中的相关数据主要来自于国际组织。我国对外移民是指除我国派驻国外的外交人员和我国派驻的联合国维和部队官兵之外，所有在我国出生并在我国以外的国家或地区生活一年以上的人口。我国移民至非洲各国数据来自于联合国经济与社会事务部（United Nations Department of Economic and Social Affairs）中的国际移民数据库。国际移民数据库为存量数据，包含了从1990年至2015年每5年的数据，以及2017年的数据。总体而言，从1990年起，中国移民非洲的人数不断增加（见表2和图2）。

表2 1990 － 2017年中国人口移出目的地（单位：人）

图2 1990 － 2017年中国向非洲移民人口数量（单位：人）

国际移民数据库中有1990-2015年每5年的数据，以及2017年的数据，没有各年的数据，为了获得各年的数据，采取五年平均进行估算。同时为了与贸易数据匹配，选取年份为1992-2017年。

我国对非洲出口数据、进口数据以及总贸易量数据都来源于联合国贸易数据库（UN Comtrade Database）。从1992年至2014年左右，我国对非洲的进出口及总贸易量数据持续增长，在2014年后有下降，2016年后开始恢复（见图3）。

图3 1992－2017年中国对非贸易情况表（单位：亿美元）

四、计算结果

在研究移民对国际贸易的影响时，曹监平等（2018）对进口情况和出口情况分别进行研究。借鉴该研究方法，本研究分别对中国对非出口量、中国对非进口量和中非贸易总量与移民人数进行检验。变量描述性统计结果如表3所示，接下来将分项进行检验。

（一）移民量与出口量

本部分采用格兰杰因果检验方法对我国对非洲出口量与移民量进行因果关系检验，从表4中的数据可得，在5%的显著性水平下，滞后5期和滞后6期，出口量与移民量之间不存在格兰杰因果关系。滞后2期至滞后4期时，移民量对出口量不存在格兰杰因果关系，出口量对移民量存在格兰杰因果关系。

表4 出口量与移民量格兰杰因果检验结果

（二）移民量与进口量

本部分采用格兰杰因果检验方法对我国对非洲进口量与移民量进行因果关系检验。从表5中的数据可得，在5%的显著性水平下，滞后6期，进口量与移民量之间不存在格兰杰因果关系。滞后2期至滞后5期，移民量对出口量不存在格兰杰因果关系，出口量对移民量存在格兰杰因果关系。

表5 进口量与移民量格兰杰因果检验结果

（三）移民量与总贸易量

本部分采用格兰杰因果检验方法对我国对非洲中贸易量与移民量进行因果关系检验，从表6中的数据可得，在5%的显著性水平下，滞后2期至滞后6期，移民量对贸易总量均不存在格兰杰因果关系，贸易总量对移民量都存在格兰杰因果关系。

表6 贸易总量与移民量格兰杰因果检验结果

五、结论

当前的经济全球化以商品和服务的全球化，以及生产要素跨国流动，尤其是国际移民为标志。经济学界对国际贸易与国际移民之间关系的认识存在“替代说”和“互补说”两种不同观点。国际贸易与国际移民存在一定内生性问题，给相关研究实证带来困难。中非友谊源远流长，中国和非洲贸易往来密切，非洲移民中国人数极少，而中国每年都有一些人员移民非洲，该特征可以克服内生性，为实证研究提供很好的案例。通过对出口量、进口量以及贸易总量与移民的关系进行格兰杰因果检验，发现在绝大多数滞后期内，中国对非洲出口量、进口量以及贸易总量是国际移民的格兰杰因果关系，而国际移民并不是中国对非洲出口量、进口量以及贸易总量的格兰杰因果关系。

国人对非洲只有落后的印象，缺乏真正了解。很少有中国人直接移民非洲，在非洲的经贸活动能加深相关人员对非洲的了解。在工作期满后，部分人员改变身份留在非洲，有的长期居住在非洲，有的回国后以个人身份，再去非洲成为新移民。此外，改革开放之后，中非贸易和往来日益频繁，有些人长期在非洲工作和生活后，对国内生活不适应，于是更加增强其留在非洲的动力。

生产要素的跨国流动改变各国的显性要素结构和比较优势，促进并超越以贸易相联系的传统国际分工，未来贸易理论发展需要基于生产要素跨国流动，以全球化经济理论整合国际贸易理论。目前有关国际贸易与国际移民的研究主要集中于移民对国际贸易的影响。本研究开启贸易对移民影响的研究，具有一定的理论意义。“一带一路”沿线国家中，有不少是非洲国家，“五通”中贸易畅通与民心相通相互影响，协调发展。本课题的研究对更好地发挥“一带一路”倡议的积极意义亦有所帮助。