东北地区对外开放对经济增长影响的实证分析

刘长溥，韩蕾

（辽宁大学经济学院，辽宁沈阳110036）

东北地区对外开放对经济增长影响的实证分析

刘长溥，韩蕾

（辽宁大学经济学院，辽宁沈阳110036）

对外开放对经济增长的影响是一个值得研究的现实问题。以柯布-道格拉斯生产函数模型为基础，采用贸易依存度和外资依存度的平均值作为对外开放度指标，选取1990—2014年辽宁、吉林和黑龙江三省的相关数据，对东北地区对外开放与经济增长之间的关系进行实证分析，结果显示二者之间存在正相关关系，但是东北地区对外开放度对经济增长的弹性系数不高。东北地区受自身经济结构等因素的制约，对外开放对经济增长的促进作用相对不足。

东北地区；对外开放；经济增长；Cobb-Douglas生产函数

随着经济全球化和区域经济一体化的不断深化，对外开放对一国或地区经济发展的影响越发显著，对外开放与经济增长之间关系也成为了国内外学界研究的热点。作为国家重要老工业基地，东北地区对外开放是否有助于经济增长，以及在多大程度上促进经济增长是一个值得研究的问题。

一、文献综述

近年来，国内外学者对对外开放与经济增长的关系进行了大量的研究，归纳起来主要有积极和消极两种观点。积极观点认为对外开放会拉动经济增长，能够通过技术外溢、资本积累、空间集聚等效应促进经济增长。消极观点认为,对外开放是一把“双刃剑”,对经济增长存在“门槛”效应和“挤出”效应，发展中国家不恰当的对外开放会对本国产业造成冲击，阻碍经济发展。

Edwards选取了93个国家作为样本，通过对外导向型指标等9个开放度指标，运用30年的数据(1960—1990年)对其TFP（全要素生产率）进行了回归分析，结果有2/3的指标与预期相符[1]。Sinha选取了日本、韩国、新加坡等十几个亚洲国家,实证分析了人口增长、投资增长、对外开放与经济增长的关系,结果表明只有人口增长与经济增长之间关系不明显，其他两项指标都与经济增长之间存在显著的正相关关系[2]。吕瑶和蒋晓梅运用2007—2013年的面板数据，对东北三省的对外开放度与经济增长之间关系进行了回归分析，其中对外开放度的指标为贸易开放度和金融开放度之和。结果显示贸易开放度不仅与经济增长正相关，并且对外开放度的变化影响较大[3]。盛斌和毛其淋选取贸易开放度、投资开放度两项指标衡量经济开放度对经济发展的影响,研究表明二者与经济发展存在正相关关系[4]。杨丹萍和张冀实证分析了浙江省对外开放度与经济增长的关系，得出了同样的结论[5]。赵秀恒和刘娜根据河北省的贸易开放度、资本开放度和地区生产总值的数据进行分析，得出的结论为：经济开放度的增长不仅会促进经济增长，短期内经济增长反过来也会促进经济开放度的增长[6]。

与之相反,持消极观点的学者认为二者之间的关系不显著。Kunst和Marin的研究结果表明出口与产出增加之间关系不明显[7]。Fabrg利用计量方法分析了印度利用外商直接投资与经济增长间的关系，结果发现外商直接投资对印度的经济增长的贡献并不大[8]。

二、C-D模型构建及说明

（一）模型构建

本文研究中将经济产出方程设定为Cobb-Douglas生产函数：

其中，Y表示产出，A表示技术进步，K表示资本存量，L表示劳动力数量，α、β分别是资本和劳动产出弹性系数，对于技术进步，本文假设东北地区主要是通过对外开放来获取先进的技术扩散与转移，两者间的关系如下：

其中，A0表示封闭状态下的技术水平，且为大于零的常数；λ表示技术溢出的效果，为技术转移系数，EO为对外开放度，EO越大则对外开放程度越高，从而技术水平的溢出效果就越大。

将公式（2）带入C-D生产函数，则模型（1）转化为：

在方程（3）两边同时取自然对数，同时考虑到对外开放的资本积累效应，可以将模型转化为如下形式：

（二）变量说明和数据选取

上面（4）式中,变量Y表示产出，这里以东北三省当年的国内生产总值(GDP)来衡量，资本要素K用当年的东北三省固定资产投资量来衡量，劳动要素L用东北三省当年末的从业人口数来表示，对外开放度EO用贸易依存度O1和投资依存度O2的平均值来表示，其中O1=进出口总额/GDP，O2=FDI/GDP。考虑到汇率对一国经济的影响，本文使用了当年的平均汇率将一般意义上的GDP折算成美元GDP，使公式分子分母单位相同，得到修正后的经济对外开放度。本文所有的数据均来自1991—2015年东北三省《统计年鉴》，为了降低计量分析中异方差的程度，本文对所有变量进行了对数化处理，分别记对数化处理后的产出、对外开放度、资本和劳动力变量为LnGDP、lnEO、LnK和LnL。

三、实证分析

（一）单位根检验

在检验东北三省对外开放度与经济增长的协整关系之前，需要对各时间序列进行单位根检验，以检查各时间序列的平稳性。若序列是非平稳的，则可能出现伪回归现象。若时间序列是平稳的，则可进一步对各变量进行协整检验。本文利用Eviews6.0软件，采用ADF（Augmented Dickey-Fuller）方法检验各序列平稳性，结果如表1所示。

表1　变量单位根检验

从表1的检验结果可以看到，所有原始序列存在单位根，说明是非平稳的，对原始变量进行一阶差分后的序列检验结果表明，一阶差分变量的ADF统计量实际概率水平值都小于5%，因此差分序列为平稳时间序列，鉴于所有变量具有同阶单位根，因此，可以进一步进行协整检验。

（二）协整检验

鉴于EG协整检验主要适用于两变量间的协整分析，本文为多变量间协整检验，因此采用Johanson的协整检验方法。

首先，建立包含lnGDP、lnEO、lnK和lnL的四变量无约束VAR模型，表2中的滞后长度选择标准中所有的评价指标都倾向于选择1阶，因此，确定最优滞后长度为1阶，建立VAR（1）模型。

模型中四个方程的拟合优度分别为0.999、0.649、0.995和0.986，除了lnEO方程的拟合效果稍差些以外，所有其余变量方程的拟合效果都非常好，另外，模型残差特征根的倒数均在单位圆内，满足VAR模型稳定性条件。

表2　最优滞后长度选择标准

其次，进一步在VAR模型基础上进行Johanson协整检验，表3中迹统计量和最大特征根统计量都表明，在1%的显著性水平下拒绝没有协整关系的原假设，而且接受了至多一个协整关系的原假设，说明四个变量间存在一个协整关系。协整结果表明东北三省的资本存量、从业人口和对外开放度对产出存在正相关关系。

（三）脉冲响应分析

为了进一步检验对外开放对经济增长作用的途径和效应，对以上的VAR（1）模型进行脉冲响应分析。首先，从图1的广义脉冲响应图中可以看到，对外开放冲击对经济增长的影响始终为正，且在滞后4年达到正最大值0.040 778，此后逐步稳定为正0.04的响应值，这是对外开放对经济增长的直接效应。其次，资本存量对经济增长的冲击会导致经济长期持续的正向响应，最高响应值出现在滞后6年，一个单位标准差的冲击会导致经济增长0.054 596个单位的响应，说明资本投资增长对经济增长影响较高，但是时滞较长。再次，劳动力冲击的影响开始为负，滞后2年后开始转为正向响应，且最大响应出现在滞后7年后，响应值为0.027 838。这说明东北三省的劳动力整体过剩，劳动力数量的增长短期内对经济增长不利，但是长期内劳动力数量的增长也伴随着优质劳动力规模的扩张，因此对经济增长有利。但是从经济增长的响应值看，其对资本冲击的响应值最大，劳动力数量的响应值最小，而对外开放冲击对经济增长的影响在三因素模型中居中。最后，从对外开放对资本积累的影响看，对外开放一个单位标准差的冲击会导致资本积累在滞后1期后产生最大响应0.077，并在滞后4期后基本稳定在0.06的响应值水平上，这说明对外开放的冲击对资本积累具有正的效应，资本积累的增加间接带动了经济增长。劳动力对对外开放的最大响应值仅为0.0036，因此可以认为对外开放通过劳动力资本带动经济增长的作用微乎其微。

表3　Johanson协整检验

图1　经济增长对影响因素冲击的脉冲响应图

（四）与全国及其它地区的比较——基于面板数据模型的分析

为了进一步对比东北三省对外开放在全国以及其他经济圈对经济增长影响的程度和方式，本文进一步运用面板数据模型对东北三省、长三角和全国修正后的C-D生产函数进行估计。面板数据模型如下：

其中GDP为总产出，A0为封闭经济下的索洛余值，EO为对外开放度，K为资本存量，L为劳动力数量，i表示第i（i=1，2，3）个截面，t表示时期（1990—2013年）。

由于本文中所使用的面板数据为长面板数据，因此为了避免伪回归，首先对东北三省、长三角和全国的lnGDP、lnEO、lnK和lnl进行面板单位根检验，（见表4）。

表4　东北三省、长三角与全国面板数据单位根检验结果

从表4中结果可以看到，除了对外开放度（lnEO），所有原始变量都接受了具有共同单位根的原假设，而异质单位根检验的三个统计量显示，四组变量原始数据都表现为具有异质单位根（lnEO的IPS W统计量例外），同时绝大多数的一阶差分变量为平稳变量，因此可以进行面板数据协整检验。进一步，基于Johansen Fisher的面板协整检验结果表明，迹统计量和最大根统计量都支持四个变量间存在两个协整关系（见表5）。因此，可以建立面板数据模型。

表5　面板协整检验结果

鉴于东北三省、长三角与全国在经济发展规模和特性上的差别，本文选择了面板数据变系数模型进行参数估计，从表5的估计结果看，所有变量的系数均十分显著，因此应该使用变系数模型。同时，由于长面板数据，因此在变系数模型中考虑时间效应，通过Hausman检验拒绝原假设，选择时期固定效应变系数模型。模型估计结果表明，对外开放度对所有三个区域影响都显著，长三角的对外开放经济增长弹性系数为0.242，明显高于全国平均水平0.191，而东北三省的对外开放弹性系数最低，仅为0.115，这说明东北三省在充分利用对外开放提高生产要素的产出效率上还有很长的路需要走。在经济增长其他影响因素上，资本产出弹性系数也呈现了与对外开放度弹性系数大小相同的排序结果，长三角的资本产出弹性略高于全国平均水平，而东北三省的资本产出弹性依然低于全国平均水平，仅为10.56%，在劳动产出弹性上，东三省的劳动产出弹性仅为26.37%，比全国平均劳动产出弹性低近10个百分点。

表6　东北三省、长三角与全国面板数据模型PCSE参数估计结果

四、结论和建议

通过上述实证分析可知，东北地区的对外开放对经济增长起到了正向的促进作用，但是与长三角等发达地区相比，东北地区对外开放对经济增长的促进作用较小。

以上结论的主要原因有两方面：一是东北地区对外开放的规模和程度有限，限制了其“溢出”效应的发挥；二是东北地区经济发展水平不高，经济结构性问题突出，放大了对外开放的“门槛”效应。鉴于此，笔者认为东北地区经济的发展，不仅需要对外扩大开放，更需对内加强改革，解决自身的结构性问题是提高对外开放经济增长效应的重要前提。具体有，加快东北老工业基地的产业结构调整，推进国有企业改革，提高市场化程度，建立自主创新和人才引进机制等。

[1]Edwards S.Openness.Productivity and Growth:What Do We Really Know?[J].Economic Journal,1998,108（447）：383-398.

[2]SinhaD,SinhaT.Openness,Investment and Economic Growth in Asia[J].Indian Economic Journal,2002,49（4）：90-95.

[3]吕瑶,蒋晓梅.东北三省对外开放度对经济增长的影响分析[J].沈阳大学学报：社会科学版,2015（4）：488-451.

[4]盛斌,毛其淋.贸易开放、国内市场一体化与中国省际经济增长:1985—2008年[J].世界经济,2011（11）：44-66.

[5]杨丹萍,张冀.经济开放度对经济增长的影响分析:基于浙江省1992—2009年数据的实证检验[J].国际贸易问题,2011（6）：101-110.

[6]赵秀恒,刘娜.河北经济开放度与经济增长的实证分析[J].统计与管理,2012（1）：98-101.

[7]Kunst,Marin.On exports and productivity:A Causal analysis[J].The ReView of Economies and Statisties, 1989,71（4）：699-703.

[8]Fabrg.The Macroeconomic Effects of Direct Foreign Investment:The Case of Thailand[J].World Development,2007,23（2）：193-210.

An Empirical Analysis on the Impact of Opening to the Outside World on Economic Growth in Northeast China

Liu Changpu,Han Lei
（College of Economics,Liaoning University,Shenyang Liaoning110036）

The influence of opening to the outside world on economic growth is a realistic problem worthy of study. On the basis of the cobb-Douglas production function model,this study applies the average of Trade Dependency and FDI Dependency as the index of openness.It selects related data in three provinces of Liaoning,Jilin and Heilongjiang from1991 to2014,and makes empirical analysis of the relationship between opening to the outside world and economic growth in northeast China.The result shows that there is a positive correlation relationship between them,but the elasticity coefficient of opening to the outside world on economic growth in northeast China is not high.It declares that because of the restricting factors，the opening to the outside in northeast China needs improving.

Northeast China;opening to the outside world;economic growth;Cobb-Douglas production function

F127

A

1674-5450（2016）03-0118-04

2015－12－08

2013年辽宁大学青年科研基金项目（2013LDQN07）

刘长溥，男，辽宁大连人，辽宁大学讲师，经济学博士研究生，主要从事区域经济合作研究；韩蕾，女，辽宁大连人，辽宁大学讲师，经济学博士，主要从事区域经济政策研究。

【责任编辑：李菁责任校对：詹丽】