进口铁矿石贸易各方信用评价及风险预警方法研究

宋福于庆龙王凤池赵振纲刘怡斌王晓卉崔庆虎刘浩源

（河北出入境检验检疫局曹妃甸办事处河北唐山063000）

进口铁矿石贸易各方信用评价及风险预警方法研究

宋福于庆龙王凤池赵振纲刘怡斌王晓卉崔庆虎刘浩源*

（河北出入境检验检疫局曹妃甸办事处河北唐山063000）

以进口铁矿石检验流程中检验数据分析为基础，首先对生产商和贸易商赋以基础分，再采用梯形扣分法引入模糊权重进行扣分，并以重量代替批次对评分进行科学调整，得出最终的信用评价，据此对贸易各方采用不同监管策略，并通过动态黑名单制度实现风险预警。该方法对于提高检验检疫工作效率和保证我国进口铁矿石质量具有重要意义。

铁矿石；监督管理；检验检疫；风险预警；信用评价

1 前言

进口大宗散装化矿产品是一种涉及国计民生的重要战略资源。近年来我国铁矿石进口量已占到全世界铁矿贸易量的60%以上，但我国对进口铁矿石的依赖度很高且进口铁矿石品质下滑、短重和环保问题逐年突出。国内各种进出口商品的管理信息系统名目繁多，但是往往缺乏最核心的信用评级和风险预警的方法，因此建立一套科学的进口铁矿石相关方信用评估和风险预警方法，从而提高检验检疫部门的监管工作效率，做到早预防、早通报，使我国在国际贸易中占据主导地位，已成当务之急。本研究从实际检验监管工作出发，以铁矿石检验流程中检验数据分析为基础，通过制定评分规则、引入模糊权重进行扣分、科学调整信用评分和确定信用评级5个步骤，建立矿石贸易各方的信用评价方法，并通过确定黑名单实现风险预警机制。

2 信用评价体系的总体设计

为了更好评价贸易环节中各方的信用，同时实现信用评级和风险预警，需要应用已有的分析型数据建立一套行之有效的评分方法。即给所有被评价对象一定的基础分（例如10分），根据以往贸易中的检验结果，如果有不合格项则给予相应减分，一旦总分被减为负数或者出现安全、环保和卫生重大问题，则将其列入黑名单，在下次进行贸易时自动风险预警。

这样需要确定评分对象、基础分、减分方法、一票否决制等相关规则并定义好黑名单，然后通过广泛的调查和研究，同时结合专家的指导将检验检疫流程中涉及到的评分数据通过梯形对比的方法计算相对应的扣分制。由于涉及到的扣分数据较多，再加上数据之间的重要程度大有不同，因此需要通过模糊规则的方法结合检验专家的指导，将扣分给予不同的权重并最终计算出当次扣分。但是由于贸易是持续进行的，进口船舶还受次数和载重量这两个变量的影响，因此需要运用综合分析的方法将其对应的扣分合理统计并与基础分相减，通过总分是否为负来判定该贸易方是否进入黑名单，并通过得分所在区间确定信用评级，再通过信用评级提出检验监管应对策略，然后讨论相关重要意义。最终根据数据关系整理出容易控制黑名单大小的变量，从而完善风险预警系统的可控性。总体流程如图1所示。

图1 评分方法设计流程

3 信用评价与风险预警系统原理

3.1 评分规则的制定

作为信用评价的第一步，需要系统、科学地制定评分规则对评价对象进行赋分。

3.1.1 信用评分对象

为了评价贸易各方，首先需要结合专家的检疫和检验检疫实际确定评分对象。本研究将铁矿石贸易中的生产商、贸易商两者确定为评分对象。

3.1.2 基础分

对任何企业，均设定一个统一的基础分，该分数为起点分数，在此基础上可加可减，始终保持累积状态，且分数可为负。这个基础分将是确定被评价对象信用等级和是否容易进入负数状态（黑名单）的一项关键指标，相当于一个全局阈值，可以控制进入黑名单企业的比例。

3.1.3 减分方法

如果相关检验结果与合同结果出现很大差异，对相关贸易方产生影响，或者由于检验过程中出现欺诈现象或者考虑环保和安全的影响，就要根据下一节中制定的规则对基础分进行减分。这个减分实际上是一个概念上的减分定义，实际上总体上减了多少分是由所有批次贸易的整体评分决定，可以理解始终只减了一次分，即总体评价分。

3.1.4 加分方法

如果连续超过3个批次的铁矿检验结果误差均保持在0.3%以内，则对该对象进行加分，但是加分必然会影响到系统评价，因此仅仅是留出了人工加分功能用来应对不可预知的突发减分异常情况出现，原则上不予以使用。

3.2 模糊权重的引入

检验检疫部门出具的结果视为中方结果，发货方检测机构出具的结果称为外方结果。运用基准比较法将外方提供数据作为基准，与中方检测数据进行比较得出结果，据此进行评分。评分采用梯形扣分法设计，即扣除所在档次的分数。对于不同的进出口商品，其评分需要结合实际独立设计。

但是由于不同指标的重要程度不同，此时是在评分设计中直接引入模糊权重，还是先算出同样的分数并讨论指标间重要关系后再配以权重计算，这就需要个案解决。以铁矿石为例，结合模糊规则的思想，根据重要程度可将检测指标分为3级，第1级是化学指标，如铁、硅、铝、磷、硫和其他元素；第2级是物理指标；第3级是鉴定指标，如船舶常数和水尺重量等。重要程度逐级降低，模糊权重也随之降低。例如铁矿石中铁指标的扣分规则如表1所示。

表1 铁矿石中铁指标中外结果差值对比评分表

图2 模糊评分模型

由于篇幅原因，具体各个指标的扣分规则和模糊权重的确定方法将专门撰文详细介绍，此处不再赘述，详见参考文献[1]。

3.3 信用评分的科学调整

如果单纯按照以上介绍的方法去进行加减分，会出现来船数量较多的大型企业由于扣分长期积累进入黑名单出现风险预警，而很少来船的小型企业却由于扣分累积较少一直不被预警的问题，如公式（1）所示，这样一来就不能正确实现预警预期。

其中Ds为某贸易方信用总评分，Db为一个表示基础分，Di为该贸易方一条船的扣分数，n表示该船到港批次。当n趋近于无穷大时，所有贸易方评分数都将变为负数，这便失去了预警的意义。因此本研究在此基础上将货物批次和船舶载货量的影响纳入评分计算。

首先单纯考虑货物批次对分数的影响。国外大型企业往往每年来船上百艘，而个别小企业年均一两艘，二者相比差距过大。为了排除批次对数据的影响，需要引入批次来调节分数。

可设计扣分的实际情况公式为：

其中DE为总平均扣分数，而D为总扣分数，T表示总批次。

但是在实践中发现，个别船舶某次载货量达到26万t，而有些船舶某次载重量却只有3000 t，可见仅仅是用批次来考虑实际扣分明显不科学、不客观，因此需要引入每次载货量来调节分数。

本研究设计的实际总扣分数公式为：

其中DT表示实际总扣分数，Di表示第i次发生的实际扣分数，Ai表示第i次的载货量，n表示该船舶的载货总次数。

这样一来便有效避免了扣分的不科学，系统完整地对一个企业进行整体的评价。

最终可以推导出被评价各方的信用评分公式如下。

该综合分析方法广泛适用于以铁矿石为主的大宗散装化矿产品，但是其他进出口商品是否适用还需要深入调研。

3.4 信用评级的确定

结合铁矿石检验检疫业务特点，可以将评价对象分成非常好、较好、一般、较差、非常差和黑名单6个等级。为了划分这6个等级，首先要确定一个比例数，如公式（5）：

这个比数是一个从负无穷到1之间的取值范围，如果将所有评价对象的R值分布在图像上，那必然能通过专业知识和检验检疫实际将分布分成6个相对集中的区域，这6个数据分布集中的区间就是所需要的6个等级。当然每一个口岸的实际情况大不相同，有的口岸成绩最差的评价对象可能信用非常高，有的口岸成绩最好的可能也需要预警，这就需要结合实际认真调研。为了介绍得更加平易，按照数据间隔进行等分来评价级别。

那么不同评分比例数与信用等级对应关系如表2所示。

表2 信用评级表

3.5 黑名单

3.5.1 黑名单的确定

如果最终得分被减为负数将进入黑名单列表，进入黑名单的企业将被进行跟踪和预警。

除了通过减分，也可以通过一票否决制确定，即如果出现安全、环保和卫生问题或重大违规现象，如放射性超标、掺杂固体废物、有毒有害物质超标等，不管总分有没有变为负数都直接进入黑名单。但该方法如果应用在食品或者动植物检验检疫中一票否决项将会更多，本文不作讨论。

3.5.2 黑名单比例的控制

通过前边的基础分和评分设计可知，初始分与黑名单占总体的比例存在着一定的关系，如公式（6）所示。

其中BT表示黑名单的比例，Cb表示应进入黑名单的贸易方个数，C表示贸易方总数。进入黑名单需要满足的条件为Db-DTi≤0，DTi表示第i个贸易方的扣分数。通过公式可以看出，初始值大小的设置可直接控制黑名单的数量和总体占比，也可以理解成它是对整体的检验评价严格程度的全局阈值。有了初始值可调节的设置，便能够实现根据市场形势和国家政策的变化来对评价系统进行微调，增加评分方法的科学性和可控性。

4 基于信用评价的监管策略

有了评价对象的信用评级，就可以根据不同的信用等级采取不同的检验监管策略，具体策略如表3所示。

表3 信用分级监管应对策略

通过信用分级和采取不同应对策略可为口岸监管工作带来一系列的益处。

（1）能够更科学合理地调配人力，极大地减轻口岸监管的工作量。

（2）对不同的信用等级企业可以分门别类地采取不同的监管方式，加强了监管的科学性和针对性，避免“药不对症”的现象。

（3）对贸易方的信用评级信息能为外贸上层决策者提供极好的参考，为铁矿石风险预警提供了有力的科学依据。

5 结语

本研究通过基于实现信用评分进而实现风险预警的设计理念，利用分析型数据建立了一套行之有效的矿石贸易各方信用评价方法，并结合检验检疫工作实际创造性地设计了风险预警机制。具体确定了评分对象、基础分、减分方法、一票否决制并定义了黑名单。利用梯形扣分方法和模糊数学研究赋予特定权重，经过综合分析最终确定贸易各方的信用评分。除此之外通过梳理整个评分方法，确定了初始分作为控制黑名单大小的关键变量，使得评分方法更加科学、可控。

国内各种进出口商品的管理信息系统名目繁多，但是往往都缺乏这种最核心的信用评级和风险预警的方法，应用本研究的方法则能在一定程度上解决这样的问题。该方法能够在改进检验检疫工作方法、提高检验检疫工作效率的同时，为外贸上层决策者提供有力信息，也能为铁矿石风险预警提供有力的科学依据。同时，该方法不但适用于铁矿、煤炭等相关大宗散货，也同样适用于食品、动植物产品等各类进出口的商品，具有广阔的应用前景。

[1]刘浩源.进口铁矿石检验鉴定管理系统研究[D].北京：清华大学，2015.

[2]赵波.煤质检验管理信息系统的研究与开发[D].西安：西安科技大学，2012.

[3]Takagi T，Sugeno M.Fuzzy identification of systems and its applications to modeling and control[J].IEEE Transactions on Systems Man&Cybernetics，1985，15（1）：116-132.

Research on Method of Credit Rating and Risk Alert for Import Iron Ore Trade Parties

SONG Fu，YU Qinglong，WANG Fengchi，ZHAO Zhengang，LIU Yibin，WANG Xiaohui，CUI Qinghu，LIU Haoyuan*
（Caofeidian Office of Hebei Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau，Tangshan，Hebei，063000）

In this research，based on the data analysis in the inspection process of import iron ore，an initial score is set to the producers and traders at first，then a deduction will be made according to the fuzzy weighting theory.After adjusting the final score by cargo weight instead of batch，a credit rate of the ore trade parties can be conducted.On this basis，different supervision measures will be adopted to the corresponding parties.Meanwhile，quick risk alert has been realized throughout the dynamic black list system.Thisapproachwillimproveefficiencyoftheinspectionandquarantineandhavegreat significance to guarantee the quality of imported iron ore in China.

Iron Ore；Supervision；Inspection and Quarantine；Risk Alert；Credit Rating

F752

亚军.一种新的动态综合评价方法[J].管理科学学报，2002，5（2）：49-54.

10.3321/j.ISSN：1007-9807.2002.02.008.

E-mail：sfcfdciq@126.com；*通讯作者E-mail：87026860@qq.com

2016-08-31

[5]应海松，孙立群，谢荣耀.铁矿石检验如何适应入世后新的贸易经济形势[J].金属矿山，2002，01：1-4，25.