河北省金融业发展效率研究

李绪稳

摘 要：金融业对经濟的发展具有重要的推动和促进作用，在京津冀一体化的过程中，河北省要促进经济的发展，必须加强对金融业的关注，本文采用DEA方法中的BCC模型从横向（全国）和纵向（时间）两个方面对河北省金融业的发展效率进行分析，得出河北省金融业虽然处于规模报酬递增阶段，但发展效率较低，进而从提高金融从业人员素质，提升行业管理效率和推进金融机构的市场化，深化金融体制改革两方面提出建议。

关键词：DEA模型；金融业；投入产出效率

一、引言

近些年，河北省金融业发展较快，金融体系逐渐完善。2013年，河北省金融业增加值达到113772亿元，占生产总值的比重为402%，较上年提高1686%；金融业固定资产投资4469亿元，较2012年提高833%。2014年末，河北省金融机构本外币存贷款余额同比分别增长110%和149%，不良贷款率为173%，较年初下降023%。随着市场行情的好转，A股证券账户数同比增长85%，累计交易金额为26万亿，同比增长565%，创历史新高；证券业累计营业收入247亿元，同比增长411%。2014年，首家法人保险公司——燕赵财产保险股份有限公司开业，保险业的整体实力有所提高，总资产达到21723亿元，同比增长6%。由此可见，河北的金融业的发展在有序平稳中推进，但是除了量的增加，发展更应注重效率的提升，本文应用DEA模型对河北省金融业发展的投入产出效率进行测评。

二、DEA模型的建立

效率是政策制定、执行及资源利用情况的最好反映，因而效率分析也成为评价金融机构业绩的一种有效方法。

DEA模型可以用来对具有多个投入、输出决策单元（DMU）的相对有效性进行比较，且所需数据不受量纲影响、不受函数形式约束、可以处理多投入多产出情况并且给出提高效率的路径和方法，所以，本文选择用DEA模型对河北省金融业发展效率进行研究。DEA模型包括两种基本的模型：规模报酬不变的CCR模型和规模报酬变动的BCC模型。

根据河北省的实际情况，金融机构难以通过增加投入从而等比例扩大产出规模，即金融业的规模与其效率无关，因此，在分析河北省金融产业发展效率时应选用BCC模型——综合技术效率（TE）①被分解成纯技术效率（PTE）和规模效率（SE），三者之间的关系是，以此考察可变规模报酬条件下被考察企业与生产前沿面之间的距离。

三、实证分析

（一）数据选取

BCC模型需要选择多个决策单元的投入、产出数据，具体而言，选择金融业固定资产投资（资本投入）和城镇单位金融业从业人员数量（劳动力投入）作为投入指标；在产出指标中，用金融业增加值来代表金融发展效率对金融行业的直接贡献，用地区生产总值代表金融集聚对其他产业发展和部门发展的间接贡献。现选取2013年全国31个省市自治区（台湾数据缺失）数据，进行横向比较；纵向方面选取河北省2003-2013年数据作为DMU来研究金融业发展的产出效率。

（二）实证分析和结论

完成对数据的处理和整理后，运用DEAP21软件进行效率分析，得到如下结果：

（1）全国数据横向分析

第一，全国31个省市自治区的金融业综合技术效率的平均值为0788，整体效率不高，仅有天津、上海、江苏、山东、河南、广东、重庆、贵州、云南9省市达到规模有效（值为1），西藏综合技术效率最低（0433），河北为0702，全国排名21。从全国来看，指标值之间的差距较大。并且从达到规模有效的9省市来看，直辖市占据3席，处于长三角、珠三角地带的江苏和广东两省均在列，由此可见，经济发展较好的地区金融行业综合技术水平较高。

第二，全国共有12个省市达到纯技术有效，其中西藏、青海和宁夏三省的纯技术效率达到 1，但其综合技术效率和规模效率都偏低，西藏的尤为明显，综合技术效率和规模效率均为0433，其余省份的纯技术效率都在有效前沿面下（河北为0708，排在全国22），需要在技术水平方面加以改进。

第三，全国31个省市自治区中，除去9个综合技术有效省市外，仅有4个省市（北京、山西、浙江、新疆）处于规模收益递减的状态，即我国金融行业效率从整体上看是处于规模报酬非递减阶段（河北处于规模报酬递增阶段），金融行业仍然有较大的发展空间。

第四，从京津冀三地对比来看，只有天津达到综合技术有效，河北的综合技术效率最低为0702，且纯技术效率（0708）也低于京（0832）津（1）两地，河北的规模收益处于递增状态，说明河北需要在保持现有发展水平的基础上，进一步优化资源的投入产出比例，加快促进金融行业改进技术，提高金融行业综合技术效率。

（2）河北省数据纵向分析

2003-2013期间，河北省金融行业的运营效率很高，综合技术效率平均值达到0.912且有4年综合技术效率有效。我国在2001年底加入WTO给全国的经济发展注入了新的发展动力，河北省及时抓住机遇，促进了金融业发展效率；在经过2005、2006短暂的调整后，2007年在全国宏观经济处于通胀率低，经济高速发展的大环境下，河北省金融业再次实现技术有效；2008年金融危机爆发后，全球经济受到不同程度影响，河北省金融业发展效率也出现下滑；2013年，面对复杂严峻的经济形势和新的发展要求，河北省金融系统以“四大攻坚战”为契机，认真贯彻落实稳健的货币政策，不断增强对实体经济的金融支持力度，金融业得到了强有力的支持，实现技术有效。

在2003-2013年期间，河北省金融业的纯技术效率达到0.93，可以说基本上达到有效，并在较多年份均实现了技术有效。在金融危机出现后，虽然综合技术效率有所下降，但纯技术效率并没有较大改变。

在2003-2013年期间，河北省金融业的平均规模效率达到0.981，总体效率较高。在2011年纯技术效率达到1，说明在当时的技术水平上，其资源的使用时有效的，但其综合技术效率无效（未达到1）在于规模效率小于1，即DMU的投入和产出规模不匹配，需要增加或减少规模（本例中规模效率为drs，所以应减少规模）。河北省仅在2003和2005年处于规模报酬递减，2005年后基本处于规模报酬上升阶段，并且随着近些年河北省产业结构的升级和优化，金融行业基本处于规模有效。

四、总结

本文从横向角度对比了河北省与全国其余省市2013年的投入产出效率，纵向角度分析了河北省2003年～2013年的投入产出效率。从纵向看，河北省金融行业的运营效率较高，历年综合技术效率平均值超过0.9，且呈现在波动中上升的趋势。但要明确的是，DEA模型评价的是DMU主体相对有效性，河北省金融行业的高效率是相对与其自身历年的发展状况而言，纵向的数据只能表明河北省金融业发展较为稳定，且行业效率在逐步提高；尽管在纵向分析中，2013年河北省金融行业综合技术效率达到了1，但从全国各省市同年的横向对比分析可以发现，河北省金融业的综合技术效率仅有0.702，位居全国第21位，处于相对落后的地位，而这主要是由于纯技术效率较低导致。河北省金融行业的投入产出效率与国内最高水平之间还有较大的差距。本文在提升河北省金融行业效率方面提出以下两方面建议：

（1）提高金融从业人员素质，提升行业管理效率

金融行业是知识密集型的行业，金融从业人员的自身素质以及对从业人员的监管水平对行业的投入产出效率有极大的影响。随着河北省金融业的快速发展，金融产业人员的数量不断增长，大量劳动力涌入金融行业的同时，也拉低了整体行业的从业素质。实际上随着现代金融业朝着高效化、信息化的方向不断发展，金融业对劳动力的需求并没有那么旺盛。要进一步提升行业效率，河北省金融业可以从提高从业人员自身素质开始，同时加强对金融行业的监管力度。

（2）推进金融机构的市场化，深化金融体制改革

金融主體的市场化是实现自由、高效的金融市场的保证，为此，应加快推进国有金融机构的所有制结构改革，以适应金融机构和金融市场的发展需求，这与加强对金融行业的监管并不冲突，加强监管并不等于加强控制，对金融行业干预过多是我国普遍存在的问题，这严重阻碍了金融市场的多元化和充分竞争。河北省金融业应通过深化金融体制改革，处理好金融监管与干预之间的关系，实现良性运转的金融体制，进一步提升行业效率，以有力支撑实体经济的发展。

注解：

① 综合技术效率：是DMU在一定（最有规模时）投入要素的生产效率，是对DMU的资源配置能力、资源使用效率等多方面能力的综合衡量与评价，当企业处于生产前沿的条件下，综合效率=1时，即技术有效。

② “-”表示规模报酬不变，drs表示规模报酬递减，irs表示规模报酬递增。

参考文献：

[1] 李翠. 生产性服务业效率评价的 DEA 模型研究[D]. 电子科技大学， 2013.

[2] 冯科. 北京市金融业投入产出效率的实证分析[J]. 中央财经大学学报， 2013，（8）：24-30.

[3] 刘亚斌. 基于 DEA 原理的我国证券公司效率的实证研究[D]. 中南大学硕士学位论文， 2008.

[4] 马银戌. 河北省金融业的投入产业分析[D]. 河北大学， 2010.

[5] 刘茜. 河北省金融服务业对经济增长的贡献分析[J]. 经济论坛， 2012（1）：39-41.