深证综指399106指数收益率波动分析
2015-05-30 00:29余欣媛
商 2015年18期
关键词：效应
作者简介：余欣媛（1992-），女，汉，云南玉溪人，硕士在读，西安财经学院统计学专业，研究方向：抽样调查理论与应用。
摘要：文章应用GARCH 模型分析深证综指收益率波动的变化特征。结果显示：深证综指收益率存在较强的条件异方差，而GARCH 模型能较好的消除条件异方差。
关键词：ARCH 效应；深证综指；条件异方差
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