不确定性容忍度对模糊决策中决策偏好的影响及其情景依赖性

黄仁辉　曾晓青　李文虎

摘要 研究以Ellsberg选瓶任务为决策材料，探讨了不同任务特征下个体不确定性容忍度对模糊决策中决策偏好的影响。结果发现，获益情景下：高概率时高、低容忍度个体对模糊选项的选择无显著差异，均偏好模糊规避；中概率时低容忍度个体比高容忍度个体表现出更低程度的模糊规避，前者倾向于模糊中立，后者倾向于模糊规避；低概率时两者对模糊选项的选择无显著差异，均倾向于模糊中立。损失情景下：高概率时两者对模糊选项的选择无显著差异，均倾向于模糊寻求；中概率时低容忍度比高容忍度个体更偏好模糊寻求，前者倾向于模糊寻求，后者倾向于模糊中立；低概率时两者对模糊选项的选择无显著差异，均倾向于模糊规避。这表明，不确定性容忍度对模糊决策偏好产生作用，但这种作用会受到损益概率和损益结果的影响，具有情景依赖性。

关键词 不确定性容忍度，决策偏好，模糊规避，损益概率，个体差异。

分类号 B842.5

1 引言

生活中人们有时无法事先对事件结果的概率分布进行准确评估。例如，决策是否购买某个新上市股票时，常无法确定获益概率的高低；企业投资研发新产品时，也无法事先确定成功的机会有多少。Knight（1921）将这种情景下的决策称为模糊决策，以区别于事件结果概率分布已知的风险决策（如投掷硬币）。人们在模糊情景中如何决策？Ellsberg（1961）通过“双色（三色）问题”发现，与模糊选项相比，人们常常更偏好风险选项，表现出模糊规避（ambiguity aversion）现象。如在“双色问题”中，A罐有红球和黑球各50个（风险选项），B罐有红球和黑球共100个，但两者构成比例未知（模糊选项）。实验要求被试先选定拟摸出球的颜色，然后再选择在A罐还是B罐摸出相应颜色的球。如果摸出的球与事先选定的球颜色一致，则获得奖励；若不一致则没有任何奖励。结果显示，虽然风险选项与模糊选项的期望值大小相同，但大多数被试偏好从A罐中摸球，对于球的颜色偏好却并无差异。

自Ellsberg（1961）的研究发表以后，学者们通过增加或修改研究参数的方式对模糊规避现象进行了大量实验研究（Liu，2011）。整体而言，模糊规避现象得到了众多研究的证实（Abdellaoui，Baillon，Placido，& Wakker，2011；Camerer & Weber，1992；Rubaltelli，Rumiati，& Slovic，2010）。但也有研究发现，人们并不总是模糊规避，在一些情景下也会模糊寻求，表现出情景依赖性（史滋福，2009；张风华，2010）。例如，相对于单一决策，在重复决策时模糊规避的效果会下降（Liu & Colman，2009）；相对于竞争情景，在合作情景中被试的模糊规避程度会减弱（Khberger & Perner，2003）。当对自己在特定领域的知识有信心时，被试会表现出模糊寻求（Klein，Cerully，& Monin，2010）。研究还表明，模糊规避具有个体差异性，不同个体的模糊规避程度并不相同。这些个体差异因素主要有调节定向（Liu，2011）、自尊（张凤华，2010）、乐观水平（Pulford，2009）、负向评价恐惧（Trautmann，Vieider，& Wakker，2008）。例如，Pulford（2009）研究表明，模糊规避与个体的乐观水平有关，乐观水平高的个体比乐观水平低的个体表现出更低程度的模糊规避；Pontikes（2012）研究显示，模糊情景对于独立风险投资者具有吸引力，而机构投资者则更偏好于选择主流基金项目等风险情景。这些个体差异研究有助于进一步检验和深化模糊规避原有的理论解释和提出新的理论解释。

模糊情景的一大特征在于其概率分布和概率结果的不确定性，因此，研究与这一特征紧密相关的人格特质对模糊决策偏好的影响具有丰富的理论和实践意义。理论上而言，个体对模糊的忍受程度会对决策偏好产生影响。如Einhorn和Hogarth（1985）认为，当决策者面临模糊情景时，会有一个临时的概率评估，然后基于对所有可能的概率分布的心理模拟，进行上下调整，其中调整的方向与个体对待模糊的态度有关。回顾以往研究，研究者一般将模糊容忍度（Tolerance of Ambiguity，TA）这一人格变量作为反映个体对模糊的忍受程度并考查其对模糊情景中决策偏好的影响（Ghosh & Ray，1997；Lauriola，Levin，& Hart，2007）。Ghosh和Ray（1997）及Lau-riola等（2007）研究表明，与高模糊容忍度个体相比，低模糊容忍度个体模糊规避程度更高。可仔细分析发现，Ghosh和Ray（1997）研究中模糊容忍度实际上测量的是个体在新颖的、复杂的或冲突的模糊情景中的反应（Mclain，1993），而模糊决策研究中的模糊情景往往是指结果的概率分布、结果的大小或结果发生的时间不确定的情景。因此，Ghosh和Ray（1997）研究中所测量的模糊容忍度或许并不能准确评估个体对模糊决策情景中模糊的忍受程度。Lauriola等（2007）所使用的量表虽然在原有基础上增加了个体对“不确定性”情景反应的测量，但作者在分析数据时使用的是包括其它三个情景分值计算在内的总分，这样就可能混淆“不确定性”维度对模糊决策偏好的影响。因此，本文尝试采用不确定性容忍度（Tolerance of Uncertainty，TU）这一人格特质评估个体对模糊决策研究中模糊的忍受程度，考查它对模糊决策中决策偏好的影响。

生活中充满了不确定性，正所谓“天有不测风云，人有旦夕祸福”。有些个体能够忍受不确定性并积极应对，适应良好；有些个体则无法忍受，易感到困扰与压力，试图事先预防或逃避。TU就是用于描述这种差异的人格概念，指个体应对不确定性情景时在认知、情绪或行为反应倾向上的个体差异（Zvolensky，Vujanovic，Bernstein，& Leyro，2010）。研究发现，不确定性或无法预期的事件本来就会容易造成一般人焦虑感增加，但低TU个体不仅对不确定性的感觉阈限比一般人低（Ladouceur，Talbot，& Dugas，1997），而且忍受阈限也比一般人低（Ladouceur，Gosselin，& Dugas，2000）；对于“不确定性的字（词）”有更高的回忆率，对模糊信息解释更具威胁性（Dugas，et al.，2005），即使不确定性事件发生的概率很小，他们也会高估负性结果发生的概率及后果（Bredemeier & Berenbaum，2008），并不断在心中对未知事物做沙盘推演。如，万一不好的事情发生了，我该怎么办？因此，当面对不确定性时，与高TU个体相比，低TU个体更无法忍受，易产生担忧、焦虑情绪（Dugas，Marchand，& Ladouceur，2005；McEvoy & Mahoney，2012），倾向于认为它是不可以接受的，应该事先预防或逃避（Buhr & Dug-as，2002），解决问题时也易表现出较低的问题解决自信和控制感（Dugas，Freeston，& Ladouceur，1997）。那么，与高TU个体相比，低TU个体在模糊决策中的决策偏好有无显著差异？基于上述研究，我们提出以下预期：在模糊决策情景中，面对概率分布未知的模糊选项和概率分布已知的风险选项，由于低TU个体比高TU个体更倾向于高估负性结果发生的概率，感到困扰且无法忍受，试图事先预防和逃避，所以他们有更强烈的动机选择不确定性程度更低的风险选项，表现出更高程度的模糊规避现象。

损益概率是影响个体模糊决策偏好的重要情景因素（张军伟，徐富明，刘腾飞，陈雪玲，蒋多，2010；Camerer & Weber，1992）。那么，TU对模糊决策偏好的影响是否受它的调节？目前缺乏实证研究对此展开探讨。但Ladouceur等（1997）研究发现，与高TU个体相比，低TU个体在中等模糊的推理任务中表现出高证据要求，做出决策前需要更多的线索，而在高度模糊或非模糊情景下并未表现出这种差异。他们据此认为，中等模糊程度的情景适合区分出TU水平不同的个体。由此我们猜测，在不同概率水平上TU对模糊决策偏好的影响存在差异。在中概率水平上，低TU者比高TU者更偏向于模糊规避，在高、低两种极端概率上并无此差异。另外，模糊决策涉及收益和损失两类情景。Cohen，Jaffray和Said（1987）研究表明，获益情景下被试的模糊规避行为并不能预测损失情景下的模糊规避行为，两者并不存在相关性。Bier和Connell（1994）研究发现，在获益框架下，高乐观水平和中等乐观水平的被试比低乐观水平的被试更倾向于模糊寻求，而在损失框架下并无此差异。来自神经经济学的研究也表明，损失和收益的内在加工机制存在明显的差异（Gehring& Willoughby，2002）。Bier和Connell（1994）研究就发现，在获益框架下，高乐观水平和中等乐观水平的被试比低乐观水平的被试更倾向于模糊寻求，而在损失框架下并无此差异。因此，有必要分别在收益和损失两种不同情景下来研究TU对模糊决策偏好的影响。我们推测，在获益情景下，低TU被试比高TU被试更倾向于模糊规避，而在损失情景下并无此差异。

综上所述，本研究从个体差异的角度结合决策者人格变量和模糊决策任务特征，采用实验方法探讨不同任务特征下TU对模糊决策偏好的影响，为提高决策质量提供理论依据的同时进一步丰富TU理论的研究。

2 实验方法

2.1 被试

对660名大学生施测无法忍受不确定性量表，剔除无效问卷31份后，根据27%高、低得分分组原则确定高TU组176人，低TU组175人，t检验显示两组差异显著（t=-44.55，p<.001），其中，男生133人，女生218人。

2.2 实验设计

采用2（不确定性容忍度：高/低）×2（损益结果：获益/损失）×3（损益概率：高（90/10）/中（50/50））/低（10/90））的混合实验设计，其中TU、损益结果是被试间因素，损益概率是被试内因素，因变量为被试对风险方案和模糊方案的选择人数。

2.3 实验材料

2.3.1 无法忍受不确定性量表

采用Freeston，Rheaume，Letarte，Dugas，&Ladouceur（1994）编制，Buhr和Dugas（2002）修订的英文版《无法忍受不确定性量表》（Intolerance of Un-certainty Scale，IUS），共27个项目，采用Likert五级计分，分值越大表明TU水平越低。因IUS的项目冗余，Carleton，Norton和Asmundson（2007）以IUS-27为蓝本编制了含12项目的简化版IUS（称为IUS-12）。Khawaja和Yu（2010）研究进一步表明IUS-12在临床和非临床样本中均具有良好的心理测量学特性。本研究基于368名中国大学生IUS-27项目分析和探索性因素分析，保留11个项目，归纳为3个因素；基于342名大学生的验证性因素分析结果表明3因素结构拟合良好（x²=67.15，df=41.NFI=0.96，NNFI=0.98，CFI=0.98，RMSEA=0.043）。修订后的IUS中文版具有较高的内部一致性（α=0.82），60名大学生间隔4周后重测获得了良好的重测信度（r=0.78）。所有被试由江西两所高校以班级为单位进行整群抽样获得。

2.3.2 模糊决策材料

为了控制概率间隔对模糊决策偏好的影响，模糊选项的概率间隔设计为0.2，概率中值与风险选项的概率值相等。此外，为了防止“敌意偏差效果”（bias against the person）——被试会怀疑主试为了自身的利益而不愿让被试摸中想要的球，故意操控红色与黑色球的比例（既红球与黑球的比例并非随机），所以偏好风险性选项（Liu，2011），参照他的做法，强调B罐中红球和黑球的比例由电脑随机控制。以风险选项的概率为50%为例，模糊决策材料为：

获益情景：桌子上放有罐子A和罐子B，均装有球100个。其中A罐中有50个红球和50个黑球，B罐中有40-60个红球和相应的60—40个黑球（红球与黑球的构成比例由电脑随机控制）。如果给你一次在罐子中摸球的机会，摸到红球奖励100元，摸到黑球什么也得不到，请问你选择在哪个罐子中摸球？

损失情景：桌子上放有罐子A和罐子B，均装有球100个。其中A罐中有50个红球和50个黑球，B罐中有40-60个红球和相应的60-40个黑球（红球与黑球的构成比例由电脑随机控制）。假设你在某商场购买了300元的商品，恰逢商场为庆祝开业3周年开展活动，购物满300元赠送100元购物券。但能不能得到100元购物券是由你在罐子A和罐子B中摸球决定的。如果给你一次在罐子中摸球的机会，摸到红球你得不到100元购物券，请问你选择在哪个罐子里摸球？

2.4 研究程序

在筛选后的高低TU被试中发放模糊决策问卷（每个被试随机做2套问卷中的一种）。其中：问卷一（获益情景）179份，问卷二（损失情景）172份。为避免时间压力对被试决策的影响，不限制被试作答时间。在实验过程中，为了避免顺序效应的影响，施测时平衡了三种概率的呈现顺序。

3 结果分析

为了检验TU、概率以及TU与概率交互作用对模糊决策偏好的影响，分别在获益情景和损失情景下运用spss19.0对数据进行了广义估计方程（gen-eralized estimating equation，GEE）分析（见表1）。GEE是Liang和Zeger（1986）在广义线性模型的基础上建立的一种拟似然估计方法，可以对符合正态分布、泊松分布、二项分布等多种分布的应变量拟合相应的统计模型，在考虑因变量相关问题的同时得到稳健的参数估计。作为一种分析具有组内相关（重复测量）定性资料的方法，近些年在决策领域日益得到运用（Lauriola，et al.，2007；Ravaja，Somer-vuori，& Salminen，2013）。

由表1可知，在获益情景下，TU的主效应边缘显著，概率大小的主效应显著，TU与概率大小的交互作用显著。在损失情景下，TU的主效应不显著，概率大小的主效应显著，TU与概率大小的交互作用显著。本文重点在于探讨TU对模糊决策偏好的影响及其情景依赖性，故忽略概率的主效应分析，只对TU与概率大小的交互作用进一步分析，即分别在获益和损失情景下，高、中、低三种概率水平上对高Tu被试和低TU被试选择风险选项和模糊选项的人数进行卡方检验（见表2）。

结果显示，在高概率获益情景下，低TU被试与高TU被试对模糊选项的选择无显著差异，均倾向于模糊规避（x²_低=10，p<0.01，x²_高=20.78，p<0.001）。在中概率获益情景下，低TU被试比高TU被试表现出更低程度的模糊规避，其中前者倾向于模糊中立（x²_低=2.18，p>0.05），后者倾向于模糊规避（x²_高=24.82，p<0.001）。在低概率获益情景下，低TU被试与高TU被试对模糊选项的选择无显著差异，均倾向于模糊中立（x²_低=0.18，p>0.05，x²_高=0.55，p>0.05）

在高概率损失情景下，低TU被试与高TU被试对模糊选项的选择无显著差异，均倾向于模糊寻求x²_低=5.19，p<0.05，x²_高=15.74，p<0.001）。在中概率损失情景下，低TU被试比高TU被试更偏好模糊寻求，其中前者倾向于模糊寻求（x²_低=4.25，p<0.05），后者倾向于模糊中立（x²_高=3.32，p>0.05）。在低概率损失情景下，低TU被试与高TU被试对模糊选项的选择无显著差异，均倾向于模糊规避（x²_低=4.25，p<0.05，x²_高=4.15，p<0.05）。

4 讨论

4.1 TU对模糊决策中决策偏好的影响

本研究证实了TU对模糊决策偏好的影响，不仅丰富了模糊决策偏好的个体差异研究，而且增强了对TU的认知、行为反应特征的了解。根据引言综述，我们推测，在中概率（50%）获益情景下，低TU个体比高TU个体表现出更高程度的模糊规避。但本研究结果显示，在中概率（50%）水平上，无论是获益情景还是损失情景，与高TU个体相比，低TU个体均更偏好于模糊寻求，与研究假设并不一致。但一些相关研究在一定程度上支持了本研究结论。李志勇、吴明证、陶伶和何雪莲（2012）研究发现，自尊与TU呈正相关，低自尊者表现出低TU。而张风华（2010）发现高自尊被试更容易模糊规避，低、中自尊被试更容易模糊寻求。当然，这是否表明TU可能在自尊对模糊决策偏好的影响中起着中介或调节作用，有待后续研究证实。

研究表明，面对不确定性，低TU既可能促使个体事先预防或逃避（Buhr&Dugas，2002；Luhmann.Ishida，& Hajcak，2011），也可能促使个体通过趋近行为达到更大程度的确定性（Ladouceur，et al.，1997；Rosen，Knauper，& Sammut，2007）。如Ros-en等（2007）研究发现，当人们受到潜在的健康威胁时，低TU个体比高TU个体表现出更多的健康监测行为（health monitoring）。相对于风险选项，模糊选项具有成功概率不确定的特性，拥有更多的“可能”的优点和缺点（Liu，2011）。例如，当风险选项的概率为50%，模糊选项的概率区间为40%-60%时，模糊选项就有比风险选项高10%的成功机会，同时也有高10%的失败机会。因此，如果个体看重模糊选项的优点，他就会偏好模糊寻求；反之，则偏好模糊规避。那么，个体什么情况下会看重模糊选项的优点（缺点）？研究表明，个体会根据自己的需要来调整自己的决策策略（史滋福，2009），如果风险选项的取胜概率比较小，人们似乎情愿选择模糊的选项，即当自己所偏好的不能满足自己的需要时，情愿选择自己所不偏好的。如前所述，面对不确定性时，低TU个体往往会高估负性结果发生的概率（Brede-meier & Berenbaum，2008），所以，当他们对概率为50%的风险选项进行评估时，会认为其获益结果的主观概率低于50%（或损失结果的主观概率高于50%）。为了增加获益的机会（或降低损失的机会），他们就会更看重模糊选项的优点，对它产生趋近行为，相信如果选模糊选项，就可能拥有更多成功的机会（获益情景）或更多避免失败的机会（损失情景）。而高TU个体有充分的问题解决自信和控制感，能准确评估风险选项风险的大小，所以，他们会更关注模糊选项的缺点，选择事先预防或逃避，认为如果选模糊选项，可能反而导致拥有更少的成功机会（获益情景）或更多的失败机会（损失情景）。因此，与高TU个体相比，低TU个体更偏好模糊寻求。

理论上而言，个体对待模糊的态度与模糊决策偏好有关（Einhom & Hogarth，1985）。以往研究用模糊容忍度评估个体对模糊的忍受程度并探讨它对模糊决策偏好的影响。但仔细分析这些研究中对模糊容忍度的测量后，我们认为，用模糊容忍度评估个体对模糊的忍受程度的适合性值得商榷，因为模糊决策研究中的模糊情景往往是概率分布和概率结果的不确定性，而非模糊容忍度所指的个体在新颖的、复杂的或冲突的模糊情景中的反应（Mclain，1993）。事实上，Freeston等（1994）曾指出，Furnham（1994）对四个常用模糊容忍度量表进行因素分析后得到的五个高阶因素中只有一个因素与不确定性容忍度的含义是一致的，模糊容忍度的概念比不确定性容忍度的概念更为宽泛。无法忍受不确定性量表测量了与不确定性有关的消极信念和感知到的后果，如不确定性使人无计可施，是充满压力的、令人苦恼的，应该回避等（Buhr & Dugas，2002）。鉴于此，本文尝试采用TU评估个体对模糊的忍受程度并探讨它对模糊决策偏好的影响，结果发现，低TU个体比高TU个体更偏好模糊寻求。而以往研究发现，低模糊容忍度个体比高模糊容忍度个体更偏好模糊规避。因此，我们认为，用TU评估个体对模糊决策中模糊的忍受程度有利于澄清个体对模糊的忍受程度对模糊决策偏好的影响，但将来研究仍需扩大样本范围、采用不同研究范式等进一步验证。

4.2 TU与概率水平的交互作用

TU与概率水平交互作用分析表明，在高、低概率水平上高TU个体和低TU个体的模糊规避程度差异并不显著，验证了研究假设。这可能是因为在高、低极端概率下，加重了客观概率对模糊规避的作用，减弱了TU的作用。而在中等概率（50%）时，结果的不确定性程度最高，所以此时TU对个体模糊规避的影响权重就会增加，作用才得以体现。一些其它研究也得到了与本文类似的研究结果。DeBruin，Rassin和Muris（2006）的研究发现，TU和担心（worry）之间并不是线性关系。TU在中等程度的不确定情景中能有效预测担忧，而当个体经历的情景不确定性太高或太低都将引发正常的、适应性的反应，在这种情况下TU对担忧不具有预测价值。如引言所述，Ladouceur等（1997）研究发现，与高TU个体相比，低TU个体在中等模糊的推理任务中表现出高证据要求，做出决策前需要更多的线索，而在高度模糊或非模糊情景下并未表现出这种差异。他们据此认为，中等模糊程度的情景适合区分出TU水平不同的个体。这也或许是许多研究人格变量对模糊决策偏好的影响选择中等概率的原因（张凤华，2010；Liu，2011；Pulford，2009；Trautmann，et al.，2007）。

4.3 TU水平对个体模糊决策偏好的作用受损益情景的影响

我们预期，在获益情景下，低TU与高TU被试对模糊选项的选择存在差异，而在损失情景下无差异，但本研究未能验证此假设。考虑到本研究中损益情景是作为被试问因素，未来研究可以将其作为被试内因素进一步展开验证。另外，Bier和Connell（1994）研究发现，在获益框架下，高、中乐观水平和低乐观水平的被试对模糊选项的选择存在差异，而在损失框架下无差异。这也提醒我们，下一步研究可以考查在不同信息框架下高、低TU个体的模糊规避是否存在差异。尽管未能验证原假设，研究结果还是表明，TU水平对个体的模糊选择结果的影响受损益情景的影响。低TU个体在获益情景下的模糊态度不同于损失情景下，高TU个体也是如此。具体来说，高概率水平下，高TU和低TU个体都由获益情景下的模糊规避转变为损失情景下的模糊寻求；低概率水平下，高TU和低TU个体都由获益情景下的模糊中立转变为损失情景下的模糊规避。而中概率水平下情况则不一样，低TU个体由获益情景下的模糊中立转变为损失情景下的模糊寻求，高TU个体由获益情景下的模糊规避转变为损失情景下的模糊中立。这提醒我们，以往关于人格变量对模糊决策偏好的影响研究多集中在单一概率水平或单一损益情景，而不同概率水平、不同损益情景下人格特征对模糊决策偏好的影响并不相同，这对于深入理解模糊规避的机制及其实践应用都有重要意义。

5 结论

无论是损失还是获益情景下，TU与损益概率交互作用显著：在中等概率水平上低TU个体比高TU个体更倾向于模糊寻求，而在高、低概率水平上两者的模糊决策偏好并无显著差异。无论是高TU个体还是低TU个体，在获益情景下的模糊态度都与损失情景下不同。这表明，TU对模糊决策偏好产生作用，但这种作用会受到损益概率和损益结果的影响，具有情景依赖性。