粮食生产价格的决定因素:市场粮价还是种粮成本利润

星 焱李 雪

（1.西南财经大学中国西部经济研究中心，四川成都 610074;2.四川大学社会发展与西部开发研究院，四川成都610074;

3.西南财经大学中国金融研究中心，四川成都 610074）

粮食生产价格的决定因素:市场粮价还是种粮成本利润

星 焱1，2李 雪3

（1.西南财经大学中国西部经济研究中心，四川成都 610074;2.四川大学社会发展与西部开发研究院，四川成都610074;

3.西南财经大学中国金融研究中心，四川成都 610074）

建立合理有效的粮食生产价格形成机制，是确保工农城乡和谐发展的关键环节。本文在对中国粮食生产价格形成进行制度分析的基础上，运用RSVAR等计量方法，实证研究了粮食生产价格与市场粮价、种粮成本利润之间的数量关系。结果表明:1978－2011年间，种粮成本利润对粮食生产价格形成发挥了一定的作用，该作用主要表现为长期因果关系，但不具有短期因果关系;新世纪以来的粮食生产价格形成机制中，市场粮价已经成为主导因素，种粮成本的影响则十分微弱;粮食生产价格对市场粮价、种粮成本的传导作用并不明显。粮食收购市场的价格传导机制不通畅，价格形成侧重流通领域、而偏离生产领域等问题，不利于粮食生产的可持续发展。

粮食生产价格;市场粮价;成本利润

一、引 言

全世界的农民都在关注两个话题:天气和价格，因为它们直接影响农民耕作的收入水平。价格体系中，与农民收入息息相关的是粮食生产价格，即农民第一手出售粮食时实际获得的单位价格。粮食生产价格在整个商品价格体系中发挥着基础性作用，是国民收入在工农城乡之间分配的重要杠杆，对它进行合理调控，是农业政策的一个关键问题［1－4］。在世界范围内，对粮食市场（尤其是大宗谷物市场）进行干预、力图控制粮价、形成法定的单一流通渠道，更是发展中国家的一个典型特征［5］。与之相似，中国农民出售的大部分粮食被国有性质的粮食部门或企业所收购，政府制定的收购价格也就相当于粮食生产价格。新中国成立至今，粮食收购价格经历了统派购价格、定购价格、最低保护价格等多种表现形式，并于2002年后在国家统计局的口径上调整为粮食生产价格。

中国粮食生产价格的形成和传导机制，与粮食生产发展和流通体制改革紧密相关。从社会化大生产的视角来看，根据马克思生产价格理论和平均利润学说，“粮食生产价格”①引号中的粮食生产价格=粮食按生产价格理论定价的价格，但在收购市场上，二者并不相同。的构成是粮食部门平均生产成本与全社会平均资本利润率之和，即种粮成本和合理利润水平是构成粮食生产价格的两个核心部分。成本利润②文中的成本利润，指代成本和利润这两个因素。直接决定着农民的种粮收益和生产积极性，也是所有参与者对粮食部门的投资环境作出理性预期的一个依据。以此为目标对粮食生产价格进行调控，是政府刺激粮食生产、保障粮食安全的重要手段。另一方面，随着流通体制改革的推进，粮价形成机制表现出一定的市场化趋势。1985年国家取消了统派购制度，粮价不再施行严格的计划控制，开始进入粮食生产价格与市场粮价并存的“双轨制”时期①1985年中央一号文件《关于进一步活跃农村经济的十项政策》粮食取消统购，改为合同定购，定购以外的粮食可以自由上市，从而市场粮价开始运行。。此后，市场流通体系逐步完善，市场粮价波动愈加准确地反映出国内粮食供求的基本形势。2004年，《国务院关于进一步深化粮食流通体制改革的意见》②下文简称《意见》。明确提出转换粮价形成机制——粮食生产价格由市场供求形成，国家在充分发挥市场机制的基础上实施宏观调控。

回顾已有的理论文献，早在计划经济时期，对粮价形成机制的研究就包含在对全社会商品定价机制的研究之中。杨坚白于1963年［6］最早提出社会主义制度下的产品价格形成应该以生产价格（部门成本+社会平均利润）为基础③此观点曾引起学界对“社会主义制度下是否存在利润和生产价格”、“生产价格是否是价格形成的基础”等问题进行激烈的争论，有代表性的、持否定观点的学者有何桂林等（1964）、白洪（1964）、戴园晨（1964）、张纯音等（1964）、恽希良（1964）、王亚南（1965）等。但是这场著名的学术争论因文革而被迫中止。，工农产品的非等价交换是对价值规律的违背，无益于农业生产和国民经济的发展。在上世纪90年代中国正式实行市场经济后，学界的研究开始集中于市场粮价与粮食生产价格的传导机制。部分学者指出，政府预先制定的粮食生产价格时常会形同虚设，无法实现稳定市场粮价的目标;同时，当决策的滞后效应随时间积累到一定的程度时，将引起粮食生产价格的较大调整，这样又存在放大市场粮价波动的可能性［7－8］。随着中国加入世界贸易组织（WTO）和粮食安全体系逐步完善，相关研究的视角也变得广泛，如卢锋等在2008年指出国际粮价和粮食储备对国内粮价具有重要影响，这些因素会引起中国粮价在短中期内存在不确定性［9］。研读这些文献可知:（1）提出粮食按生产价格定价、农民获得社会平均利润的论断，是粮价形成机制改革研究的逻辑起点。但是，当前经济发展已经进入了工农反哺、城乡反哺的阶段，种粮成本利润是否对粮食生产价格形成产生了重要影响?这项研究尚显不足。（2）2000年前，粮食市场的价格传导机制并不通畅。而在2004年后，中央一再强调市场机制在粮价形成中的作用，但对于价格在生产、流通、消费等环节传导机制的有效性，尚缺乏可信的实证检验。

本文认为，从“实证”和“规范”两个方面理顺粮食生产价格的形成和传导机制，是粮价政策合理制定与有效运行的理论前提。惟其如此，才能继续推进粮食流通体制的深化改革，确保工农城乡的和谐发展。基于此，本文重点从三个方面对上述问题进行了研究:一是从制度经济学的视角，梳理粮食生产价格的形成机制，展现价格在粮食生产、流通等领域中传导机制变化的历史性和演进性;二是综合运用VECM、RSVAR等计量模型，对粮食生产价格与市场粮价、种粮成本利润之间的动态作用机制进行检验，验证谁是粮食生产价格形成的主导因素，价格在生产、流通等领域的市场传导机制是否有效;三是以实证结果为基础，探讨粮价的形成和传导机制中尚存的问题和改进途径，以期为未来时期的粮价政策改革提供经验依据。

二、制度分析

在市场自由竞争的条件下，不同部门之间的利润平均化趋势导致生产的成本利润、生产价格和流通的成本利润、市场价格之间相互影响，具有良好的传导机制。但是，中国粮食市场的制度环境与上述条件有很大区别，特别是在收购市场上，计划调控的存在使得粮食生产价格不能由市场机制自发地形成。粮食市场至少涉及了农民、流通部门、消费者和政府四方的利益，在某种意义上，粮食生产价格成为了利益调节的均衡点，并且与经济制度的演进密切相关。

（一）粮食按生产价格定价的探索与局限

新中国建国初期，在严酷的国际政治军事环境中，通过计划安排和价格扭曲来实现资金密集型产业的跨越式发展是当时的制度背景，农业则成为实施这种赶超战略的资本积累来源。当时的粮食收购价格被制定得很低，并且在1953－1978年间只进行过2次调整（1961、1966），在利益分配上明显倾向于发展重工业、降低城镇居民生活成本等政府目标［10］。这种粮价政策违背了利润平均化趋势和产业结构均衡发展的经济规律，导致种粮收益长期低于社会平均水平，严重制约了粮食生产的发展和农民种粮的意愿，造成粮食“越少越统、越统越少”的恶性循环［11］。改革开放后，学界和政界普遍接受了社会主义条件下仍然存在利润平均化趋势的论断［12］，认为商品按生产价格定价是社会化大生产和商品经济的客观要求。随后1979－1984年间，中国转变了以往的“廉价粮食政策”，粮价总体约上涨了98%，与家庭承包责任制共同造就了连年丰收的好局，6年间累计增产超过1亿吨。

但是，这个时期粮价上涨的主要原因是政府迫于严峻的粮食供求形势，粮食生产价格的计划形成仍然没有规范化的理论基础和标准化的参照体系，一直脱离于全社会商品逐步按生产价格定价的体系之外。当时中国的粮食难以按生产价格定价，是因为农业发展尚处于低水平阶段，并未完全脱离自给自足的经济形态。粮食净商品率只有14%左右，全部农产品的商品率也不到40%，不具备社会化大生产和市场自由竞争的理论条件［13－14］。同时，粮食生产价格牵扯到工业与农业、全民所有制和集体所有制、工人和农民的关系，虽然取消工农产品价格“剪刀差”、坚持等价交换是价值规律的客观要求，但国家财力有限，还需要通过价格从农民那里提取一部分积累［15－16］。粮食部门也就不能参与全社会的利润平均化过程，粮食生产价格的实际构成只能是计划控制下部门内的平均成本与平均利润之和。

（二）种粮成本利润对粮食生产价格形成的作用

改革前，整个商品价格体系均由计划形成，种粮利润只是由粮食生产价格和成本价格之差被动生成，毫无反向作用。改革后，随着劳动力要素在城乡之间流动的自由度增加，种粮成本利润开始对粮食生产价格产生了反向作用。当种粮成本较高或利润较低时，农民可以通过放弃种粮、进城务工来保持自身收入的增长，而供给减少就会反向“激励”国家制定更高的价格。如图1，1990－1992年间，稻谷、小麦和玉米三种粮食①下文简称三种粮食。的生产成本明显高于生产价格，1991和1992年的真实每公斤净利润分别比1989年下降了55%和47%，导致了农民生产积极性的衰退和1994年的粮食减产，最终迫使政府在1994、1995两年大幅提高价格。1997－2003年也是种粮利润下滑、粮食减产，最终引起了2004年后的价格高位运行。

图1 三种粮食真实每公斤成本、净利润和生产价格的指数变动1985－2011（1985年=100）

但比较分析会发现，这两个相似的变化过程又有着不同之处:由于1997－2003年间国有粮库积压并抛售了大量储备粮②1997 －2002 年间，我国粮食储备率分别达到了51.1% 、56.9%、62% 、56.5%、54.1%、55.5%（丁声俊，2007），远超过了联合国粮农组织（FAO）设定的17%－18%的安全储备标准。，种粮利润下滑、粮食减产对国内粮食总供给的冲击有限。因此，1997－2003年间的利润和产量同时大幅下滑，但反作用于价格的“滞后效应”却较长。1990－1992年的制度环境有所不同，一则在1992年中国全面实行了市场经济，价格管制大幅放开，利润下降→总供给减少→价格上涨的传导机制十分迅速;二则国家专项粮食储备制度刚刚建立，对市场运行尚无明显影响。可见，种粮成本利润对价格形成的反作用要依靠粮食总供给这个中间环节。从政府对粮价的调控目标来看，粮食安全或总量供求平衡是直接目标，种粮成本利润只是影响产量的间接目标。随着中国粮食储备保障体系的建立和健全，政府有能力在减产的年份通过投放储备来填补市场的供需缺口，而不再单纯地依靠提高粮价来刺激增产。在一定程度上，储备粮的吞吐“熨平”了因产量变动所引起的价格波动，或者说“缓冲”了种粮成本利润对粮食生产价格的反向作用。

中国入世后，国内外两个市场的联动效应逐步增强。2006－2008年上半年国际粮价出现了大幅上涨，政府为了维持了市场稳定，通过出口限制、价格调控等措施抑制了国内粮价，但粮农也“错过”了一次增收的历史机遇［17］，真实的种粮利润水平几乎没有变化。从利益集团理论分析［18－19］，通过牺牲农民收益来维持经济发展的制度安排仍然存在。种粮成本利润和粮食生产价格之间的作用机制，也并没有随着粮食流通体制的市场化改革而产生明显效果。

（三）市场粮价的运行及其影响

1985年粮食流通体制改革以后，市场粮价逐步形成，并与粮食生产价格之间产生了互动影响。但是两种价格的相互作用在不同的制度环境下存在差异:在市场经济比较完善时，市场粮价由供求关系决定，可以发挥对粮食生产价格的引导作用。而在体制转轨阶段，宏观决策层面和微观执行层面都存在高昂的交易成本［20］，市场粮价会明显受到计划价格、购销政策和市场结构等因素的影响［21］。

上世纪80年代末，中国宏观经济出现了基础投资过多、物价上涨过快等问题，引起了粮改的市场化方向几经反复，市场粮价的形成和运行较为紊乱。如1988－1989年国家因整顿经济秩序而收回粮价管理权限，致使粮改中止;1990－1993年则加大粮改力度，取消统销制度，由供求关系决定市场粮价;1993年底，全国粮食市场开放引起了市场价格暴涨，国家紧急实施挂牌限价政策，并抛售储备粮以压低市场价格;1994年又因粮食减产而放开价格，并在1994－1996年间受全国性通胀的推动大幅上扬。可见，当时由市场决定粮食价格的机制并不成熟。市场粮价经常大幅涨跌，计划价格又难以及时反映消费领域的供求关系，中央在粮价政策上也处于两难的境地［22］。在粮食收购工作中，为了保证粮食定购数量的充足，各地方部门通常在完成收购任务之前对粮食市场进行封锁或限制［23］;或是在粮食丰产、牌价高于市价时开放粮食市场，而在粮食减产、牌价低于市价时则实施低价强制收购，实际上以市场供求形成粮食价格的机制并不存在。这个阶段，双轨制中计划形成的粮食生产价格对市场粮价的作用是决定性的。

此后，粮食生产价格形成的政策目标在逐步发生变化。随着第二、第三产业的快速发展和经济实力的不断增强，国家不再需要农业来提供外生的资本积累，而是在保障粮食安全的基础上，更多地出于对稳定市场粮价的考虑［24］。政府多次调整购销政策，逐步引导粮食生产价格向市场价格接近，促进了市场化改革的深入和广义上农业产业化的发展。但在2000年之前，粮食流通体制改革尚未成熟，通过调控粮食生产价格来稳定市场粮价的政策效果并不理想。如1996年，粮食丰收后的滞销苗头已经出现，市场粮价迅速回落并下滑至计划价格之下。政府的决策成本较高，难以灵活地对市场作出反应，供给的过剩问题不能及时地得到解决。由于当时的保护价格制度和粮食收购风险基金制度并不完善，面对巨额的财政亏损风险，中央和地方均无力托市［25］。进入新世纪后，市场体系逐步完善，粮食流通体制改革进入了相对成熟的阶段。市场粮价运行的独立性逐步增强，波动幅度也在可控范围之内，粮食生产价格和市场粮价的相互关系也发生了变化。特别2004年后，政府强调供求机制在粮食生产价格形成中的作用，市场粮价对粮食生产价格的引导愈加明显。

综上分析，种粮成本利润、市场粮价对粮食生产价格形成的作用较为复杂，并在粮改的进程中有着明显变化。种粮成本利润的作用在1990年前后较为明显，1997年之后则出现了减弱的趋势。市场粮价的运行在2000年之前并不独立，明显受到粮食生产价格的约束。但随着粮改的深入和相关政策法规的出台，市场粮价的作用在逐步增强。下文将采用计量检验的方法，重点研究市场粮价、种粮成本利润与粮食生产价格之间的动态数量关系，进一步确定:谁是粮食生产价格形成的决定因素。

三、指标选取、数据分析与研究方法

（一）指标选取

1、年度指标

由于种粮利润的统计方式是按年度进行，所以本文首先采用1978－2011年的年度数据指标。种粮利润选取三种粮食平均每亩净利润（R）;粮食生产价格（P）为农民出售三种粮食时实际获得价格的混合平均值;同时，相应地选取每亩总成本（C），它是物质与服务费用、人工成本、土地成本等费用之和。限于市场粮价与粮食生产价格的年度数据几乎同步变动，无法得出有效的结论，因此必须采用相对高频的数据进行分析。

2、季度指标

各类价格数据之间联动效应十分敏感，年度数据难以做出准确反映。本文进一步采用季度同比数据，在解决年度数据不够敏感的同时，也在很大程度上剔除了季节性因素的影响。样本区间为2002年1季度到2011年4季度。选择这段时期:一是因为新世纪以来，粮食流通体制的市场化改革进入了比较成熟的阶段，市场粮价运行相对独立，相关部门出台了一系列新的粮价政策;二是因为国内宏观经济在这段时期与以往时期存在着许多不同，例如:2002年前后，中国物价水平出现了由下跌到上涨的转折，逐步脱离了1998年后的通货紧缩状态;加入世界贸易组织（WTO）导致经济对外的开放程度显著提高，国际石油价格上涨引起粮食生产的物质成本迅速增加等等。

具体指标上，粮食生产价格仍为三种粮食的平均值，以PSC表示;选取的市场粮价（PXF）主要是指居民在市场上购买粮食的价格加上相关服务项目后的最终消费价格;由于种粮的人工成本和土地成本没有准确统计的季度或月度数据，所以选用农业生产资料价格（PNZ，简称农资价格）来反映种粮成本。PNZ是农机具、农药化肥、农用机油和生产服务等多项生产资料和服务价格的混合平均值。PNZ的引入可以对前文基于年度数据的研究进行补充。

值得说明的是，2004年后我国逐步实施了良种、农资、农机购置等农业生产性补贴，这些补贴在一定程度上降低了种粮成本，或是起到了价格替代的作用。但是，此处并没有选取补贴指标，有两点原因:其一，补贴政策实行的时间较短，并且按年发放，对季度数据的传导机制影响甚微;其二，补贴政策在实施中的客观情况比较复杂，它的运行效率和实际效果均不够理想，这也得到了很多学者的证实［26］。

为了剔除通货膨胀因素的影响，对各变量用CPI的年度和季度指数进行平减，得到两组真实数值，分别用 RP、RC、RR 和 RPXF、RPNZ、RPSC表示。对第二组变量取自然对数，有助于消除剧烈波动和异方差，处理后的指标分别用 lnRPXF、lnRPNZ、lnRPSC表示;由于RR中存在负值，故第一组变量不再取自然对数。数据主要来源于历年《全国农产品成本收益资料汇编》、《中国农产品价格调查年鉴》、国家统计局数据库和中国经济信息网数据库。

（二）数据分析

1.成分分解

为了考察各变量的数据变化特征，需要对其进行成分分解。对RR、RP、RC的分解，分别得到趋势成分（Tr、Tp、Tc）①为了便于观察，此处将各趋势成分进行了指数化处理（1978=基期100）。和波动成分（Cr、Cp、Cc），如图2。（1）生产价格和净利润的趋势成分Tp、Tr较为相近，呈现出“N”型走势，即在上世纪90年代中期下降、又在2002年后上扬。总成本的趋势Tc相对独立，始终保持上扬。（2）在波动成分上，三者的走势具有一定的相似性，但并不明显。在波动幅度上，Cr＞Cc＞Cp。Cp的波动最平稳，这与中国长期的粮食生产价格调控有关;由于利润取决于价格与成本之差，因此当Cp与Cc的偏离度增加时，Cr就会出现大幅波动。

对RPXF、RPNZ、RPSC的分解，可以得到其趋势成分（Txf、Tnz、Tsc）和波动成分（Cxf、Cnz、Csc），见图3。（1）粮食生产价格趋势成分Tsc和市场粮价趋势成分Txf的变动十分相似，二者均呈现出“N”型的增长趋势，而且在上升期Txf攀升的更快，在下降期Txf回落的更快。农资价格趋势成分Tnz走势则相对独立，在样本区间内呈现出倒“U”的变动趋势。（2）与趋势成分类似，粮食生产价格波动成分Csc和市场粮价波动成分Cxf的变化十分相似，二者的波动周期、波动幅度都保持着很好的同步性。农资价格波动成分Cnz与Csc、Cxf有很大区别，如:Csc和Cxf的波动峰值在2004年，Cnz的波动峰值在2008年;Csc和Cxf的波动幅度逐步收敛，Cnz的波动幅度则逐步加大。结合（1）和（2）可知，农资价格与粮食生产价格、市场粮价的反向变化主要是从2005年开始的。自中国加入WTO后，三大主粮的进出口仍然受到严格管制，受国际市场影响较小;而国内的工业品价格、尤其是能源价格受国际市场的影响愈加明显，会迅速引起农资价格的同向变动。如2007年12月至2008年11月之间，中国燃料、动力类购进价格指数大幅上涨，月均同比涨幅达到了121.9%②根据中经网数据库整理后得。，该时期恰好是农资价格上涨最快的时期。这是农资价格与粮价在2005年后走势迥异的重要原因之一。

通过成分分解可以初步得出:种粮成本与粮食生产价格的走势差距较大;种粮利润与生产价格（年度）、市场粮价与生产价格（季度）的走势则十分接近。但是，变量间的主从关系和动态传导机制，仍需构建计量模型深入检验。

2.平稳性检验

本文采用ADF单位根检验来考察各变量的平稳性问题。通过观察变量的时序图初步判定模型中是否包含截距项或时间趋势项，并结合ADF值的显著性反复试验，最终确定模型形式。模型的滞后阶数是根据SIC准则来确定。从平稳性检验的结果（见表1）可以发现，第一组变量RP、RC、RR的水平序列均存在单位根，在一阶差分后为平稳序列I（1）;第二组变量lnRPSC、lnRPXF和lnRPNZ在5% 的显著水平上均无单位根，是水平平稳序列I（0）。

表1 平稳性检验结果

（三）研究方法

针对不同平稳性的序列，应该运用不同的建模方法。由于第一组变量为I（1）过程，因此构建动态的向量误差修正模型VECM进行分析。在综合考虑各信息准则（LR、FPE、AIC、SC、HQ）和模型稳健性的基础上，首先建立无约束VAR（02），经特征根检验显示变量间存在协整关系，可以构建向量误差修正模型VECM（01）。第二组变量为I（0）过程，但是OLS回归的J－B统计量表明lnRPSC和lnRPXF拒绝服从正态分布的零假设，D.W.值显示模型存在自相关。因此，建立向量自回归模型VAR对各变量之间的弹性系数和因果关系进行检验，并采用极大似然法进行估计①限于篇幅，此处验证过程省略。。

四、实证检验结果

（一）粮食生产价格与种粮成本利润的关系检验——基于VECM

VECM（01）的LM检验显示残差不存在自相关，J－B检验表明满足正态分布要求，White检验表明不存在异方差。此处进一步采用基于VECM的因果检验来判定RP、RC、RR之间的动态联系，它可以从长期和短期两个层面进行分析。其中，短期因果检验采用Waldχ2检验，以VECM估计结果中个滞后项联合分布的显著性作为判断依据;基于VECM的长期因果检验，以误差修正系数的显著性为判定依据，分析解释变量从短期波动向长期均衡调整的效果。

表2给出了因果检验结果。 在长期内，因变量为D（RP）和D（RR）时，误差修正系数分别为－0.8211 和 －6.2007（置信水平分别为5%、1%），即VECM（01）系统对D（RP）、D（RR）具有反向修正作用。这说明从长期来看，种粮成本利润对粮食生产价格的形成发挥了作用，价格和成本也约束着种粮利润的形成。从系数大小和置信水平观察，价格和成本对种粮利润的调整作用十分明显，而成本利润对粮食生产价格的调整作用相对较弱。此外，D（RC）的误差修正系数为正、t统计也不显著，表明生产价格和种粮利润对成本没有调整或约束作用。

表2 基于VECM的因果检验及残差检验

在短期内，只有D（RP）和D（RC）是D（RR）的原因，即粮食生产价格和种粮成本显著影响利润的变动。从Chi－sq统计量上看，价格的作用（1%的显著水平）略大于成本（10%的显著水平）。此外，我们所关注的D（RC）和 D（RR）并没有成为D（RP）的原因，说明在短期内，成本利润不是粮食生产价格形成的主要影响因素。由于VECM使用年度数据构建、1期滞后，所以这个“短期”结果，反映了在粮食生产价格的形成机制中，上一年的成本利润变动不是主要影响因素。

若变量间同时具有长期和短期因果关系，可谓之强因果;若只有一种，则谓之弱因果。可见，粮食生产价格和种粮成本对种粮利润构成强因果关系，这个结果与变量间的经济关系完全相符，佐证了本文VECM结果的可信性;种粮成本利润对粮食生产价格仅具有一定的长期调整作用，只能构成弱因果关系。

（二）粮食生产价格与市场粮价、农资价格的关系检验——基于VAR和RSVAR

1、VAR 估计

观察表3，VAR（02）的各项残差检验均在5%的显著水平上通过。系统对lnRPSC、lnRPXF和lnRPNZ的解释度分别在在84.4%、88% 和86.8%（修正后），整体拟合度很好。从解释变量弹性系数的t统计量可以发现，系统中lnRPXF和lnRPNZ的影响因素主要来自于自身的滞后项，lnRPSC的影响因素则主要来自于lnRPXF的滞后项，并且均在1%的置信水平上统计显著。由此可知，2002年来，在中国粮食生产价格的形成机制中，市场粮价的作用非常明显，农资价格的作用则十分微弱。

表3 lnRPSC、lnRPXF和lnRPNZ之间的VAR模型估计结果

在自由竞争的市场经济中，理性预期通常对价格变动发挥着重要作用，这是市场粮价和农资价格受自身前期走势影响的主要原因。当然，对市场粮价和种粮成本也存在其他的重要影响因素，但不是本文研究的重点。前期市场粮价对当期粮食生产价格的影响很大、甚至大幅超过了生产价格自身的影响，体现了市场粮价对粮食生产价格形成的主导作用。这也表明在近些年的粮食收购市场上，决策部门多是以市场粮价为参考，通过适当的浮动调整来形成粮食保护价。同时，粮食生产价格对市场粮价的作用不够显著，说明粮食生产价格的形成机制相对被动，通过调控生产价格来稳定市场粮价的传导路径并不存在。或者说，决策部门通过调整生产价格来间接调控市场粮价的政策没有收到效果。这与王德文等［7］、王小鲁［8］对2000 年前粮食市场的研究结果相近。从实际经济运行来看，近些年中国出现较高的通胀时，调控市场粮价的主要措施还是限价、储备吞吐和进出口调节。

另一方面，农资价格增加不能推动生产价格上涨，生产价格波动也不对农资价格产生影响。这说明农资价格与粮食生产价格处于彼此割裂的状态，没有在收购市场上形成理论上应有的内在联系。同样，农资价格与市场粮价之间也没有显著的影响。

由于前文验证了各变量的平稳性，因此基于Waldχ2检验的Granger因果检验结果是可信的，它通过自变量各滞后项系数联合分布的显著性来判定变量之间的“先后”引起关系。表3结果显示，lnRPXF在0.1% 的置信水平上成为lnRPSC的Granger原因，并且这个因果关系是单向的;而其他变量之间在10%的置信水平上均不存在因果关系，彼此之间表现出很强的外生性，这与弹性系数的估计结果相一致。

2.基于VAR和RSVAR的脉冲响应函数与预测均方误差分解

由于VAR模型中变量顺序变化会给脉冲响应函数带来敏感性，不同变量之间作用的最优滞后期数也各不相同，本文分别建立两两变量之间的VAR模型进行一般冲击响应分析①一般冲击响应不随变量的顺序发生改变，能够全面考察不同冲击相关性的历史模式（米尔斯，2002）。。在满足模型稳健性②VAR的全部AR根模均小于1时，脉冲响应的标准误差才是有效的。的基础上，根据各信息准则，判定lnRPSC与lnRPXF、lnRPSC与lnRPNZ的VAR最优滞后期分别为4和2。在对系统残差的检验中发现，VAR（04）和VAR（02）的残差同期相关系数分别为0.741和0.157。可见lnRPSC与lnRPXF之间存在的同期影响十分明显，虽然VAR（04）的估计量是一致估计量，但是不能反映这种同期影响。鉴于在前文检验中二者间的相互作用十分紧密，本文进一步构建递归结构向量自回归RSVAR（04）对它们的关系进行全面的探讨③限于篇幅，此处模型构建与检验过程省略。。另一方面，lnRPSC与lnRPNZ之间的作用较弱，残差同期相关系数也较小，可以直接运用残差协方差矩阵的Cholesky因子的逆来正交化脉冲。图4给出了各变量间之间的累积脉冲响应函数图。

从图4可见，lnRPSC对lnRPXF一个标准差的冲击产生正向的响应，该响应经历一个先增大然后逐步减小、并稳定在一定水平的过程，累积响应函数稳定时的数值大约在9%。lnRPSC在第1期的响应值为2.1%，第3期的累积响应值超过稳定值达到9.4%（单期响应最大），并在第5期达到最大值13.2%，此后波幅逐渐减小至稳定值。lnRPXF对lnRPSC一个标准差的冲击产生正向的响应，同样经历先增后减至平稳的过程，但是累积响应函数稳定时的数值只有1.6% 左右。lnRPXF的响应值由第1期的0值开始，在第4期超过稳定值达到1.8%（单期响应最大），并在第6期达到最大值3%后衰减至稳定值。通过比较可知，市场粮价对粮食生产价格的冲击很大，反之，粮食生产价格对市场粮价的冲击则要微弱很多，二者在数量上差距大约在5倍。从响应的滞后时间来看，市场粮价对生产价格在第1期就有影响、在第3期的单期影响达到最大，而生产价格对市场粮价的影响从第2期开始、在第4期的单期影响达到最大。因此，粮食生产价格对市场粮价冲击的响应十分迅速，市场粮价对粮食生产价格冲击的响应则相对迟缓。

lnRPSC对lnRPNZ一个标准差冲击产生的累积响应一直表现出在0值附近波动的状态，累积响应值处于－2.3%至1.1% 的区间，可见农资价格对粮食生产价格的影响并不明显，短期的直接作用和长期的累积效果都微乎其微。lnRPNZ对lnRPSC一个标准差冲击产生正向的累积响应，累积响应值从第1期的0.3% 升至第8期达到最大值3.4%，并在第6期（单期影响最大）达到2.8%，超过了2.5% 的稳态值。这表明，粮食生产价格波动对农资价格具有一定的正向作用。虽然该作用没有形成短期因果关系，但从长期的累积效果看，要大于农资价格对粮食生产价格的推动作用。

图5给出了变量间的方差分解结果，它可以通过分析每一个结构冲击对内生变量变化的贡献度，进一步评价不同结构冲击的重要性。市场粮价对粮食生产价格的解释能力是最强的，预测误差的贡献度从第1期的54.9%迅速上升至最大值第3期的86.1%，此后一直稳定在83% ～86%之间。这再次佐证了市场粮价是粮食生产价格形成的决定因素。在稳定状态时，粮食生产价格对市场粮价、农资价格的贡献度分别为7.5%、8.1%，农资价格对粮食生产价格的贡献度为10%，解释能力都很低。它们产生明显的作用时间大约在滞后5－6期，作用时效相对缓慢。方差分解与脉冲响应函数的检验结果基本一致，也为粮食生产价格和市场粮价、种粮成本之间 动态关系的确定提供了可信依据。

五、对实证结果的进一步探讨

上述实证结果中，粮食生产价格形成明显受到市场粮价的主导，种粮成本利润的作用只能在相对较长的时间里得到体现，反映出如下一些问题:

第一，当前的粮食收购市场不具备独立的粮食生产价格形成机制，没有有效的价格传导机制。2004年《意见》旨在推进粮食收购的市场化改革，此后逐步允许部分粮食贸易企业、加工企业、个体商户和农村经纪人等组织参与粮食收购，市场收购主体呈现出多元化趋势。但实证结果显示，在粮食的生产、流通、消费等领域中，只存在逆向的价格传导机制（如图6），一方面表明国家对粮食市场仍然具有很强的调控能力，中储粮等委托收购主体的买方垄断地位并没有实质性改变;另一方面表明，粮食收购市场的价值规律没有发挥作用，更多是价格决定供求，而不是供求决定价格。2010年，国家允许中粮、中纺和华粮进入收购市场，以改善中储粮的垄断低效和福利损失。虽然竞争机制降低了政府的粮价控制力、寡头博弈增加了政策的调控成本，但在逐步完善市场监管、规范收购主体经营活动的趋势下，适当引入竞争是有效发挥市场机制的改革方向。

第二，这种价格形成机制扭曲了种粮成本利润与粮食生产价格的内在关系。市场粮价的波动，反映了销售市场供求关系的改变，也体现了生产和流通领域的成本利润变动。但是，中国粮食销售的自由度很高，流通成本利润对市场粮价变动的反应要更为直接和敏感。现代市场经济围绕着粮食生产延伸出农资供应、储存运输、精深加工、批发零售等诸多产业，导致种粮利润占最终市场价格的份额越来越小，流通利润的份额越来越大。据联合国粮农组织FAO统计，1950－1980年间，世界范围内的加工、运输、销售等环节的增加值所占农产品最终价格的份额已从35%上升到60%，产前服务的份额从10%上升到20%，而生产领域的份额则从55%下降到20%。由此可见，在传导效果和利润比重上，市场粮价更多体现了与流通成本利润的互动。若将市场粮价涨跌等比例地施加于粮食生产价格，而不考虑种粮成本利润的变动，必然会扭曲它们应有的比例关系。

第三，粮食生产价格形成侧重流通领域、偏离生产领域，不利于粮食生产的可持续发展。成本变化无法引起价格产生相应的变化，种粮利润也就难以稳定在合理的水平。2004年以来，中国通过提价、减税和补贴等强农惠农政策实现了粮食连年丰产，为经济社会的稳定持续发展提供了有力支撑。但是，油电化肥和劳作用工等种粮成本一直居高不下，并向超过世界平均水平的方向发展［27］，导致粮价提高给农民带来的增收效果多为成本增长所冲销。2004－2010年间，三种粮食的每公斤生产价格提高了1.47倍，成本则上涨了1.64倍;同期，农民种植业人均收入提高了1.63倍①由于种粮利润低于种植经济作物的利润，因此种粮收入增长要低于1.63倍。，农民工资性收入和城镇居民可支配收入则分别提高了2.43倍和2.03倍②根据历年《全国农产品成本收益资料汇编》和《中国统计年鉴》整理后得。。由此可知，长期存在的粮食与农资价格差距拉大、种粮与打工收入差距扩大的“新剪刀差”现象在近些年并未改善，种粮利润仍然没有达到合理的水平。这有可能动摇农民的种粮意愿，不利于粮食生产的长期可持续发展。

图6 粮食市场的价格传导机制（2002－2011）

六、主要结论与政策启示

本文通过制度分析发现，中国粮食生产价格的形成机制和经济制度的演进密切相关。在上世纪90年代初期，价格管制大幅放开和粮食储备制度刚刚建立时，种粮成本利润对粮食生产价格有着较好的反向作用，而在价格调控严格和储备制度完善时的作用则不明显。市场粮价在2000年之前缺乏独立的运行机制，难以对粮食生产价格产生影响;2000年后，随着粮食流通体制改革的深入，市场粮价对粮食生产价格的引导作用开始显现。

实证结果进一步表明:在1978－2011年间，种粮成本利润对粮食生产价格的形成发挥了一定的作用，该作用主要表现为长期因果关系，但不具有短期因果关系。即国家在调控粮食生产价格时，会综合考虑过去一段时期（几年或十几年）内种粮成本利润的总体情况，但并未将上一年的成本利润变动作为主要因素。新世纪以来，市场粮价与粮食生产价格之间存在显著的单向因果关系，前期市场粮价的变动可以迅速地“牵引”粮食生产价格的变动，并且这个作用机制具有显著的、长期正向的累积效果;粮食生产价格波动对市场粮价的影响不明显，国家通过调控粮食生产价格来稳定市场粮价的传导路径并未形成，即这项调控政策没有产生预期的效果。另一方面，农资价格对粮食生产价格形成的作用十分微弱，在弹性系数显著性、因果关系、动态冲击响应的累积值和敏感性等方面，二者之间均没有表现出应有的内在联系和传导机制，处于彼此割裂的状态。此外，预测均方误差分解显示，市场粮价对粮食生产价格形成的贡献度达到了80%以上，农资价格的贡献度只在10%左右，这使得市场粮价在粮食生产价格形成机制中起到主导作用的结论更加可信。

中国粮食流通体制改革的主要目标之一——粮食生产价格由市场供求形成，已经取得了初步成效。但是，这一机制，主要表现在销售市场的供求决定收购市场的价格。如何有效发挥收购市场自身供求机制的作用，是深化改革的一个重要方向。同时，粮食生产价格对市场粮价的反向作用不明显，并且在短期内不受种粮成本利润影响，说明当前粮食生产领域与流通领域的价格传导机制尚待进一步理顺。在工农反哺的经济发展阶段，粮食生产价格的形成理应更多地关注种粮成本利润。计划调控使得粮食生产价格不受种粮成本的影响，在成本快速上涨时就会制约种粮收入增长，这是农业领域“新剪刀差”现象的一个重要原因。目前，中国的种粮收益水平仍然低于第二、第三产业，农民放弃种粮、进城务工的人数逐年增长，劳动力过量流失将会阻碍粮食生产的可持续发展。因此，逐步建立粮食生产价格与种粮成本的有机联系，使种粮利润回归到合理水平，对于工农城乡的和谐发展至关重要。从执行层面来看，新的粮食生产价格形成与传导机制在短期内难以自发地实现，需要决策部门依照和谐发展的经济规律，自觉地计划形成。惟其如此，才能稳定粮食生产者队伍，进而吸引社会资本进入粮食生产领域，完成从传统农业到现代农业的产业升级。

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［27］韩俊，徐小青，于保平，等.中国经济时报［N］.2010年4月14日.12

Which Determines Grain's Production Price:Market Price or the Cost＆Profit of Production?

XING Yan，LI Xue
（1.Chinese West Region Economic Research Center of Southwest University of Finance and Economics，Chengdu610074，China;2.Institute of Social Development＆ Western China Development studies，sichuan Unversity，Chengdu610064，China;3.Chinese Finance Research Center of Southwest University of Finance and Economics，Chengdu610074，China）

Building a reasonable and effective formation mechanism of grain's production price is the key link to insure the harmonious development of the industry and agriculture and the city and the country.This paper positively studies the quantitative relationship among the grain's production price，market price and cost＆profit of production by using the quantitative methods like RSVAR after systematically analyzing the production price formation of Chinese grain.The result shows that from1978 to2011，the grain's cost＆ profit of production played a certain role in the formation of grain's production price.The role was mainly the long－term causality but not a short－term one.In the formation mechanism of grain's production price since the new century，the grain's market price is the leading factor but the effect of grain's cost is very weak.The grain's production price does not play an obvious conducting role in grain's market price and production cost.The price conduction mechanism of grain's purchase market is not smooth.The price formation particularly emphasize circulation field but deviate from production field，which is unfavorable for the sustainable development of grain's production.

Grain's Production Price;Grain's Market Price;Cost＆Profit

A

1002－2848－2013（04）－0112－12

2013－03－21

本文得到中央高校基本科研业务费专项资金项目（JBK1207033）的资助。

星焱（1982－），辽宁省海城市人，西南财经大学中国西部经济研究中心博士研究生，四川大学社会发展与西部开发研究院助理研究员，研究方向:农业经济学、发展经济学;李雪（1987－），女，吉林省吉林市人，西南财经大学中国金融研究中心博士研究生，研究方向:农村金融、金融发展。

责任编辑、校对:郑雅妮