中国工业与第三产业协同发展的实证检验

钱 龙，谢荣见

（安徽工程大学 管理工程学院，安徽 芜湖 241000）

0 引言

目前，我国经济发展总体上正处于工业化中期阶段，在这个阶段，工业化呈现出以下两个方面的特征，一方面，经过改革开放以来的长期建设，大部分行业都形成了相当规模的过剩产能，同时，我国经济的持续发展和需求的持续旺盛也造成了较为严重的重复建设现象。因此，工业行业迫切需要消化过剩产能，并在此基础上进行产业结构升级，而工业进行结构升级必须借助第三产业——尤其是生产者服务业——来引进先进的生产要素。另一方面，企业需求是现代生产者服务业发展最重要的动力，同时第三产业也需要工业所提供的资本品来提高装备水平，否则极易出现产业“空心化”的局面。因此，工业与第三产业的融合、协同发展将成为我国目前产业发展与转型的关键。我国政府提出“以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，走出一条科技含量高，经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化道路”，这在实质上就是强调工业与第三产业的互动与协同发展。但是，一系列问题接踵而至：我国工业与第三产业是否实现了协同发展？目前的协同发展水平如何？若没有实现协同发展应如何从政策上促成协同发展的实现？

通常，协整检验能够帮助我们从静态角度考察变量之间是否具有长期均衡关系，而建立在协整检验基础上的脉冲响应函数和方差分解可以从动态角度考察变量之间的协同关系，也即在两者发生自发性变化时施加给对方的短期冲击和长期影响。因此，本文将应用协整、脉冲响应函数和方差分析方法探讨我国工业与第三产业之间的协同发展水平。

1 工业与第三产业之间的协整关系检验

要做脉冲响应函数分析，前提在于分析的每个变量是平稳数据，所以需要对变量之间的协整关系进行检验。我们以工业总产值反映工业发展水平，以第三产业总产值反映第三产业发展水平，样本区间选定为1978～2008年，数据取自《中国统计年鉴（1979～2009）》。

对数化处理时间序列数据不仅不会改变时间序列数据的特征，而且还容易得到平稳序列，所以需要对变量进行对数化处理，将工业总产值记为lnm，其一阶差分为dlnm，第三产业总产值记为lns，用服务业产值来代替。

1.1 平稳性检验

直接对时间序列数据进行计量回归分析，很有可能出现伪回归，因为时间序列数据可能存在非平稳性问题，所以应先进行平稳性检验，而检验平稳性常用方法是ADF单位根检验方法，检验结果如表1所示。

表1 变量的平稳性检验结果

从表1可以看到，lnm和lns均是非平稳序列，但它们在5%的显著性水平下一阶差分是平稳的，所以lnm和lns均为一阶单整，记为I(1)，这样我们就可以在此基础上进行协整检验了。

表2 lnm与lns的Johansen协整检验结果

1.2 协整检验

运用Johansen协整检验法，我们对工业和第三产业之间的协整关系进行检验，结果如表2所示，lnm与lns在5%的显著性水平下拒绝接受原假设，可知两个变量之间存在一个协整方程，也即第三产业和工业之间存在着长期均衡关系。

2 工业与第三产业之间的协同发展路径

协整分析只能说明变量之间是否存在因果关系和长期关系，但无法解释如果各个变量发生变化时，对其各自内在关系的影响。因此，可用VAR函数对变量之间的内部关系作脉冲响应研究，目的是要找出各个变量之间的长期内在关系。

2.1 模型的设定与估计

向量自回归VAR模型通常用于时间序列变量的随机扰动对变量系统的动态影响。VAR模型的数学表达式为：

（1）式中，yt是一个内生变量(K 维)，xt是一个外生变量（d维）。 A1，…，Ap都是需要被估计的矩阵，εt是随机误差，εt与yt-1，…，yt-p和xt不相关。这样可以用OLS算出方程式，算出来的参数估计量均是无偏估计，结果都具有一致性。

我们以VAR模型为基础，以lnm和lns建立自回归模型VAR。根据SC准则确定最佳滞后阶数为2，模型为VAR（2），运用普通最小二乘法得到估计式为：

可见模型整体检验结果比较理想，对数似然值是98.41，可决性残差是4.50E-06，赤池信息值是-6.32，施瓦兹值为﹣5.84，指标值均通过检验。同时，稳定性检验VAR模型，结果发现方程全部跟的倒数值均落在单位圆内，由此可以判断VAR模型是稳定的，并且各随机误差项不与其滞后值相关，通过White检验发现异方差并不存在，从各个指标来看，模型效果较好，接下来可以对lnm和lns建立的VAR自回归模型进行脉冲响应函数研究了。

2.2 脉冲响应分析

在前述VAR模型基础上，检测对各个内生变量的影响，就需要运用脉冲响应函数随机扰动项的一个标准差变化来检测，其影响既包括当前也包括未来综合影响。由lnm和lns建立VAR自回归模型，运用脉冲响应函数式，可以得到第三产业和工业之间的冲击动态响应路径。图1和图2的纵坐标是因变量对扰动项一个标准差冲击的响应程度，横坐标是未来响应基数。

从图1不难发现，工业对其工业自身的标准差扰动具有很明显的正效应，该正效应从第一期开始显露，并在第三期达到最大化，之后逐渐下降但仍然维持在0.04的水平之上。而lnm对lns标准差冲击的整体反应也是正效应的，只是该正效应对应于自身标准差新息冲击的反应要弱的多，第一期没有反应，第二期为负效应，只是在第三期正效应才慢慢体现，之后逐渐变大。换句话言之，在第一期，lnm只受到自身标准差的冲击，从第3期，lnm受到来自自身和lns双重标准差的正向冲击。通过计算分析期内lnm的累计反应，得到lnm面对自身的新息冲击的累计反应为0.6538，lnm对lns的新息冲击的累计反应为0.5226，在计算分析期内我们发现lnm受到lns标准差的冲击没有明显超过lnm受到来自自身标准差的冲击。

图1经济含义可以总结如下：工业发展水平对自身有一个较强的正效应，第三产业对工业的发展也具有正的效应，只是这种正效应一开始并没有显露出，有一定的滞后性，而且这种正效应跟工业对自身的正效应相比要小。换言之，中国工业发展水平受到工业本身和第三产业发展水平的共同影响，但第三产业对工业的促进作用要小于工业本身的促进作用，也就是说工业的发展更多依靠其自身，第三产业没有很好起到促进工业的发展。

从图2可以发现，第三产业对其自身的冲击立刻就能显现出很高的正效应，并且正效应一直在增大，在第1期为0.0399，在第10期为0.1001；lns对lnm的标准差新息响应也一直呈现出正效应，在第4期达到最大，从第5期开始回落，但最低正效应水平均维持在0.04水平之上。我们还发现在第5期以前，第三产业对工业的标准差新息响应要大于第三产业对其自身的标准差响应，但从第5期以后，情况则刚好相反。通过计算lns的累计反应，得出lns对其自身标准差新息冲击的累计反应程度为0.7709，而lns对lnm的标准差新息冲击的累计反应为0.6274。

图2经济含义可以总结如下：工业和第三产业本身对第三产业发展水平都有正的效应，在初期，工业对第三产业发展水平的正效应较明显，但到后期第三产业本身的正效应占主导，从总体上来看，第三产业的发展更多来自第三产业本身的正效应。

2.3 预测方差分解

为了更进一步了解工业和第三产业之间相互作用机制，衡量二者相互影响的重要程度，可以对lnm和lns建立VAR自回归模型作方差分解。方差分解是对变量预测方差进行分解成系统内自身和其他内生变量作用结果的方法，利用该方法可以发现变量发生变化的原因，方差分析结果在表3和表4显示。

由表3可以看出，我国工业发展水平的预测方差主要受到其自身波动影响，第三产业对工业的预测方差在基期并没有变化，虽然后期缓缓增大，但直到第十期数值也仅为48.9827%不及工业对其自身的预测方差分解值51.0173%，这表明我国工业发展主要受其自身水平影响。

由表4可以看出，我国服务业起初受到工业发展水平的影响较大，为60.4091%，而服务业对其自身的影响仅为39.5909%。与表3数据所表现的情形不同的是，第三产业受工业的影响随着时间的推移逐渐衰减，而服务业受其自身的影响随着时间的推移逐渐增大。到第10期，预测方差分解值分别为38.8348%和61.1652%，第三产业的发展受其自身的影响占主导。

表3 lnm的预测方差分解

表4 lns的预测方差分解

3 结论及政策建议

实证研究结果表明，我国第三产业发展与工业发展之间存在相互作用、相互影响的动态关系。具体而言如下：现阶段我国工业对第三产业发展有较明显的促进作用，只不过该促进作用小于第三产业自身产生的作用。第三产业的发展同样对工业的发展有较大的促进作用，但这种作用同样小于工业自身产生的作用。也即，工业和第三产业发展的动力主要来源于其自身，工业和第三产业没有很好互动促进。这显然与理论上工业化中期阶段工业与第三产业的良性互动关系是相悖的。

这种理论与实证结果上的背离主要有两方面的原因，一方面，我国工业总量还不够强大，产业结构高度不足。由于产业链条和价值链条不完整，技术和知识密集型的产业比重低，具有优势的产业集群尚未形成，这些因素都使得工业对现代第三产业的“拉力”不足；另一方面，第三产业发展的内部结构不合理，传统第三产业所占比重较高，以现代物流、营销网络和技术服务业等为代表的新型服务业的比重过低，这制约了第三产业自身的进一步发展，也制约着第三产业对工业部门的结构提升作用。综合以上分析，我们提出了促进工业与第三产业协同发展的政策建议。

第一，积极推动工业向工业园区聚集，促使第三产业集群集聚发展。各种工业企业应该向功能区域集中，走工业集聚之路，提高工业对生产性第三产业的需求，同时在工业企业集聚区域，兴建各种公共资源服务平台、科研研发平台、信息、法律、金融、物流等支撑体系，逐步形成生产性第三产业集群集聚，从而获得范围经济和规模经济效果。

第二，以自主创新促进工业与第三产业互动融合发展。建设创新型国家能够有效促进第三产业与工业的融合发展，这就需要进一步推进科技进步创新和加快科技成果市场化步伐。具体而言：首先，在信息、咨询、设计等领域，加快生产性服务业的科技公关和成果推广，开展各种管理工程技术公关，最终提高生产性第三产业的科技含量；其次，加强大专院校与科研机构的协同合作，鼓励企业设立各种研发中心，支持企业与科研机构、大专院校的产学研合作机制，共创技术联盟，收益共享分险共担，最终建立以市场需求为导向，以企业为主体，各大专院校和科研机构参与的技术创新制度；最后，积极培育社会中介服务机构，发展企业孵化器、科技融资机构、科技评估中心、工业产权交易中心、知识产权交易中心、公共科技信息平台等多层次的社会中介服务机构。

第三，加快推进市场化改革步伐，消除制约工业与第三产业协同发展的体制性障碍。以市场化改革推进市场秩序环境建设。首先，加大政策支持力度，消除阻碍工业升级妨碍就业的政策歧视，积极支持有利于工业与第三产业协同发展的企业；其次，深化对外对内开放水平和深度，启动垄断行业改革步伐，引导外资和民营资本参与国有企业重组，转变非公共服务行业资源配置市场化改革，让政府有形之手在非公共服务行业中逐步退出；最后，建立高效率、严格规范、三公开（公平公开公正）的市场监管体制，统筹管理生产性第三产业与工业发展，建立第三产业和工业行业协会，健全行业自律机制，推进第三产业服务标准化工作，优化服务水平，规范服务行为，尽量减少和避免无序化竞争带来的资源浪费。

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