省域入境旅游收入的时间序列特征*——以海南省为例

马晓龙,王海燕,2,陈泠静,尹 平

(1.南开大学 旅游与服务学院,天津300350;2.喀什大学 经济与管理学院,新疆 喀什844000;3.中铁四川生态城投资有限公司,四川 眉山,620500)

1 问题的提出

过去的数据隐含了将来数据发展的规律,具有反映数据变化长期发展方向的趋势性、反映周期变化的循环性和反映突发事件、气候等的不规则性和季节性的时间序列特征。在气候和节假日流等季节性因素、重大事件和特定时空条件影响下,入境旅游可能表现出短期的高频率、高强度波动。同时,入境旅游的产业性质决定了过去发展状况会为未来发展走向奠定基础,产业本身也会存在反映长期发展方向的趋势性和反映周期变化的循环性。比如,2011—2014 年,在金融危机等重大事件的影响下,入境旅游人数以230.84万/年的速度逐年下降,市场规模也逐步缩小,我国入境旅游产业进入商业周期的下滑阶段。尽管这4年我国入境旅游业连续遭遇各种突发事件和不利因素的冲击,入境旅游收入却保持着稳中有进的增长趋势,平均增长率为6.72%,这一数据又暗示了我国入境旅游业具有稳健的增长趋势。2015年,在国家强有力的干预、经济刺激和人民币汇率大幅上涨的情况下,我国入境旅游收入增长99.7%,这一现实也表明外部变量刺激极易影响入境旅游产业走势。因此,我国入境旅游在发展过程中会呈现出显著的时间序列特征。入境旅游是中国旅游业的重要组成部分,掌握其时间序列特征规律是实现入境旅游要素整合和优化的基础,也对旅游目的地精准营销具有重要意义。比如,在2009—2015年海南省入境旅游收入和人数等时间序列数据增长疲软的基础上,政府适时加大营销力度,探索数据走势背景进行精准营销,在2016 年获得20%的增长。省域是我国经济研究的重要单元,深入掌握省域入境旅游时间序列背后的特征规律,从本质上认识入境旅游经济的发展趋势和运行轨迹对把握省域入境旅游营销的大方向具有重要现实意义。入境旅游作为多要素构成的复杂产业类型,统计意义上的收入受众多因素影响,从时间序列特征的角度去探索数据背后隐藏的入境旅游确定性增长趋势、周期特征、季节变动特征和不确定因素的影响特征,能更深入理解省域入境旅游收入的变动规律,对省域入境旅游发展趋势和运行轨迹有更为本质的认识,也对精准制订省域入境旅游营销策略,准确把握基于入境旅游收入变动的旅游政策调控方向与制订具体措施,具有更为客观而现实的意义。

随着旅游产业增长趋势的不断显现和敏感性特征的不断表露,影响入境旅游经济发展的因素成为研究重点。作为一种脆弱性高和要素构成复杂的产业类型,经济波动、汇率变动等宏观要素,目的地资源禀赋、服务设施、产业结构、区位交通、资本投入与劳动力投入等区域因素和收入、旅行成本等个人因素都会对旅游经济产生影响。案例地的研究表明,受内外部复杂经济形势影响,希腊、意大利在入境旅游发展进程中经历了一段周期时长延续较短且波动水平较高的时期。此外,受宏观经济波动影响,入境旅游周期波动会在一定程度上呈现出与其相一致的特征,表现为客源地经济扩张引发国际旅游需求高涨、经济衰退导致出境旅游消费收缩。基于随机事件的研究也发现任何对安全产生影响的随机冲击都会对旅游经济增长产生负面效应。如切尔诺贝利核事故对瑞典的入境旅游经济有着持续的威慑作用。但不同的是,同类型随机冲击对各国入境旅游经济的影响存在显著差异。受目的地气候舒适度等影响,入境旅游经济还会表现出特有的季节性特征。如对我国入境旅游经济的研究发现,季节强度指数呈“倒V 型”分布,季节变动指数呈“双W 型”分布。特别地,以省域入境旅游为研究单元则更偏重探索客源市场结构及其变化特征。基于湖南和山东的研究表明,客源市场的不断扩大、集中率的显著下降和结构的不断优化能有效提升客源市场的均衡性,避免受制于某些国家导致的波动。但基于吉林、内蒙古和福建等案例地的研究发现,入境旅游客源市场呈现出竞争态势差、旅游流关系不均衡、市场结构不完善和具有高度依赖性的发展特征。这些研究对入境旅游经济发展规划和管理有一定的借鉴意义,但从内容上看,集中于入境旅游产业变动因素和市场结构的研究,少有对月度数据时间序列特征的探讨。从数据处理来看,主要是在原始数据基础上运用数理方法,而缺少拆分原始数据获得更为隐形的、需借助复杂计量方法的研究。因此,选取合适的案例地,根据入境旅游经济的数据特征,采取合适的计量分解技术进行数据的分解,探讨入境旅游经济在同一时段的趋势和周期变化等真实变动特征以及季节和随机事件等外部因子扰动特征,不仅有助于深入而系统地了解目的地入境旅游经济发展走势,也能丰富入境旅游在计量经济领域的研究。

2 研究设计

2.1 理论依据

内生增长理论(The Theory of Endogenous Growth)认为,经济能够不依赖外力推动实现持续增长,内生的技术进步是其增长的决定因素,政府实施的某些经济政策也有着重要的影响,从供给角度考察的分工也是经济增长的主要源泉。将旅游收入的时间序列数据作为经济增长的外在表现,则构成时间序列趋势、循环、季节和不规则四种不可观测成分的叠加。与此对应,对入境旅游经济而言,趋势成分是受宏观政策环境和经济结构升级基本层面的影响,入境旅游产业资源逐渐积累形成的潜在能力,能反映经济体关于总体发展方向和长期趋势相关的持续性潜在增长特征。循环成分是受汇率、通货膨胀水平等外部宏观经济变量变动和技术进步等基本层面变动的影响,入境旅游表现出围绕其长期增势升降循环的过程,能反映经济体长期的扩张收缩特征,是周期的体现。季节因子成分受气候等自然季节性因素和节假日流等社会季节性因素的影响,入境旅游市场会在每年的相同季节呈现出有规律的波动变化。不规则成分是受诸如2003年的SARS病毒和2020年年初的新冠肺炎疫情等无法预测的随机事件的冲击影响,导致入境旅游经济表现出突发、不确定和不均衡的变动特征。为了准确探寻经济的真实变动特征和外部因子扰动效应,需借助合理方法将这些时间序列要素区分开来。经研究,Census X13季节调整能将时间序列中季节和不规则要素剥离开,从而得到趋势—循环、季节和不规则成分,HP 滤波可以在不损失序列首尾数据的情况下,将趋势和循环成分分离开来。

2.1.1 季节调整

Census X13季节调整的基本思路是在运用reg ARIMA 保证旅游数据完整性的基础上,基于移动平均原理平滑序列。具体地,时间序列()可以是趋势和循环因素()、季节因素()和不规则变动()相互不干扰综合作用的结果,表示为加法模型:

=TC+S+I, (1)

或彼此之间相互影响的结果,表示为乘法模型:

=TC×S×I, (2)

此时,为保障季节调整的进一步运算,需对两端取对数:

ln=lnC+lnS+ln。 (3)

本研究使用X-13-ARIMA-SEATS中扩展的X-11方法作为季节调整方法,核心算法是移动平均原理,在调整过程中会导致两端序列值缺失。因此,在季节调整之前,需先通过reg ARIMA 模型对序列值前后项预测以补充数据。另外,由于不规则成分的存在,时间序列或多或少都会受到外界因素的刺激,为保障序列的完整性和剔除这些不确定因素带来的影响,运行X13-ARIMA-SEATS 软件中的建模功能构建reg ARIMA(,,)模型:该模型能够对时间序列进行前向和后向预测,从而扩充数据,实现数据的左右延拓,增加时间序列分解的可用性。在此之后,时间序列()在第一阶段完成季节调整的初始估计之后,第二阶段会通过3×5移动平均计算暂定的季节因子:

并在此基础上算得最终的季节因子成分:

第三阶段会利用Henderson 移动平均公式计算出最终的趋势-循环成分:

和最终的不规则成分:

2.1.2 HP滤波

因季节调整的结果只能得到趋势循环的综合成分,故要引入HP 滤波实现趋势成分和循环成分的分离。HP 滤波是设置一款High-Pass滤波,用对称的数据移动平均方法,将频率较高的短期周期性成分滤出,得到平滑的趋势曲线。本文分解时间经济序列的趋势成分是计算式(9)最小化问题的解(本文取值为14 400):

2.2 案例地选择

海南省是我国唯一由国家命名、以旅游产业为主导产业的“国际旅游岛”。自2010年以来,基于国际旅游岛的政策支持不断刺激其入境旅游市场的成长,以旅游业为核心的现代服务业不断压缩农业和工业的比重,到2018年,全省旅游经济占比19.8%,旅游业在全省社会经济发展中占有越来越重要的地位。此外,由于地处热带北缘的地理区位条件,海南省冬季气候温润吸引的大量度假客源会使旅游经济表现繁荣,而春夏秋三季气候炎热则会在很大程度上抑制旅游业发展,导致海南省入境旅游经济具有明显的季节性特征。以旅游产业作为战略性产业的海南省也对非惯常冲击的反应更为敏感。可见,海南省入境旅游经济发展过程中受到经济基本层面及其变动、季节和随机事件的影响更为显著,由此表现出的趋势、周期、季节和随机冲击特征和规律更具典型性,以海南省为案例研究入境旅游经济的时间序列变动特征,较之其他省份更具代表性。

2.3 数据来源与预处理

与季度和年度数据相比,月度数据所体现的变化趋势更为细致,能更客观具体地展现海南省国际旅游收入的变动特征。考虑到数据的可得性,本文选取2002年1月—2019年12月海南省国际旅游收入序列,共216个月的数据为基础数据,满足季节调整程序4～20年观测值的要求。数据来源于海南省旅游局官方网站,本文对2005 年1 月和2010年1月缺失的收入值进行线性插值预估,以保证研究期数据的完整。此外,海南省旅游局官网的公示数据是以当年物价为基础算出的名义旅游收入,不能反映旅游市场的通货膨胀情况。在对海南省国际旅游收入进行季节调整操作前,为使2002—2019年的旅游收入数据具有横向可比性,还需利用相应年份的GDP平减指数来算出实际旅游收入,计算平减指数的数据来源于中国国家统计局官网公布的各年GDP指数。以2002年为基准年,通过以下方法算得2002—2019年海南省各年国际旅游收入实际值(表示计算年份,如实际GDP表示年的实际GDP):

实际旅游收入=GDP平减指数×名义旅游收入。

3 结果与分析

3.1 海南省入境旅游收入的潜在增长趋势特征

收入增长情况是衡量一个地区经济实力增长的标志,一般用既能反映经济发展变化程度也能体现经济运行活力的增长率和增长速度来表征。计算可得,18年来,海南省入境旅游收入的潜在趋势是伴随着小幅增减变动的上升态势(见图1),平均增长率为0.84%,平均增速为126.8万元人民币/月。其中,有近三分之二的时间以每月227.34万元人民币的平均增速保持着正增长趋势,远好于以平均增速为-46.27万元人民币/月的负增长趋势,因此无论从时间跨度来看还是从增速来看,海南省入境旅游经济正增长趋势占优,总体上增长态势良好。但值得注意的是,月增长速度的差异较为显著,最大月增长速度为462.49万元人民币/月,与最小增长速度相差577.18万元人民币/月,差距值是月平均增速的2.54倍,这揭示出海南入境旅游不同阶段受内外生因素影响,存在旅游集聚效应大小不一的特点。

图1 海南省入境旅游潜在收入

从潜在收入值的变化来看,2003 年3月,潜在入境旅游收入最小,仅为0.52亿元人民币,而在2019年12月,潜在入境旅游收入达3.27亿元人民币,增幅为6.12倍,涨幅较大,且目前仍处于高速增长阶段。这说明从中长期来看,海南省入境旅游收入具有持续稳定的增长趋势,入境旅游市场保持着旺盛的增长势头,入境旅游生产和接待边界也在不断扩大。但潜在收入值的方差却呈现出逐年增长的特征,揭示出在发展过程中,入境旅游产业结构愈发不平稳,旅游需求波动性在不断增强,稳健性在不断降低。

总体而言,2002—2019年海南省入境旅游经济发展态势良好,呈现出“三段式”发展特征:2002—2008年,收入增长缓慢;2009—2014年,经历增长瓶颈,收入增长持平甚至略微下降;2015—2019年,突破瓶颈期,收入快速增长。结合海南省实际情况来看,2000年,国家赋予海南省航权开放和落地免签等政策以保障其旅游产业的国际化发展。紧接着,海南省政府先后与中央20多个部委签订多项战略合作协议,推行了诸多保障旅游业发展的重大战略政策。尽管从2009年开始,海南入境旅游经济发展受到以金融危机为代表导致的国际经济形势紧张、以甲型H1N1流感为代表导致的入境旅游市场需求急剧下降等不良因素影响,但其收入值的潜在趋势在6年内只表现为伴随着小幅下降的持平发展态势,并没有受到剧烈冲击。因此,在国家对海南省入境旅游宏观调控政策的助力下,海南入境旅游经济能够自我调节和恢复,并逐渐在总体上保有较为稳定的上升态势。

3.2 海南省入境旅游收入的周期性特征

周期波动序列也是缺口序列,是海南省入境旅游实际收入和潜在趋势收入的差值,它的循环具有方向性,代表着经济发展的兴衰状况。具体地,为了更为细致地研究海南省入境旅游收入的周期波动特征,本文按照国际公认的波峰法划分周期(表1)。在此基础上,可以得出从2002年至2019年,海南省入境旅游收入一共经历了11个周期(包含2个不完全周期)。从周期时长来看,平均周期时长为20.7月,且从分布上来看,大多数周期时长都在10～20个月,表明海南省入境旅游经济基本会在1～2年实现一次循环。

表1 海南省入境旅游收入周期划分及指标特征值

振幅是一个循环周期内序列最大值和序列最小值之差,它的大小反映经济在特定循环周期内运行的范围和强度。振幅越大,经济在周期内运行的波动范围越大、越剧烈,经济越震荡、越不稳定;反之,则在周期内运行越平稳。从振幅的总体变动来看(图2),2002—2019年的平均振幅为0.41%,其中,第1个周期的波动幅度最小,是平均振幅的0.39倍,第8个周期的振幅最大,是平均振幅的2.7倍,是最小振幅的6.94倍,表明不同周期的波动强度存在较大差异。从分布上看,第1～7个周期的振幅都小于或接近于平均值,第8～10个周期的振幅都大于平均值,高低振幅呈两端聚集分布特征;即以2013年为分界点,海南省入境旅游收入周期波动走势基本呈现出2个阶段的特征:2013年之前以最大振幅为0.49%、最小振幅为0.21%(除去不完整周期)的“小增小降”为特征;2013年之后则以最大振幅为1.11%、最小振幅为0.6%的“大起大落”为特征。图2刻画出受不同时间段经济政策环境变化等影响,海南省入境旅游经济各周期之间波动范围和强度横向差异较大,且呈现出逐渐扩大、不稳定性逐渐增加的特征。

图2 海南省入境旅游收入周期变动

一个完整的经济周期可分成两部分:收缩期和扩张期,收缩期是经济暂时的下移时段,但若经济变量具有向均值恢复的能力,那么随后就会出现增速反弹,即经济扩张过程。总体来看,2002—2019 年,海南省入境旅游收入的总收缩时长为118个月,与总扩张时长相差20个月,差距较大。从各周期内部来看,11个周期的实际收缩和扩张之比均不尽相同,在0.2～2.89变动,且比值均不为1。这表明无论从总体来看,还是从经济周期运行内部来看,海南省入境旅游经济发展均存在显著的非对称性,产业发展具备较强的非均衡性,且经济收缩趋势总体上好于经济扩张趋势,这种非对称且经济收缩总体占优的经济运行规律给宏观治理和政策制定带来挑战。

3.3 海南省入境旅游收入的季节因子特征

季节调整中的季节因素用百分数描述,大于1表示该时段属于旺季,反之则属于淡季,通过季节因子序列可以判断国际旅客到海南省旅游偏好季节的规律性。2002—2019年,季节因素每年无一例外都会在12月出现一个小高峰,低谷大多出现在9月,且呈现出向2月过渡的趋势。从图3中的季节因子序列也可以看出来,海南省入境旅游收入序列具有明显的季节性,以年为单位呈现出“V+W”的形态特征,且随着时间推进,“V”的形态特征越来越明显。这种形态的表现特征是以2005年为分界,此前在每年的11—12月到来年的1—4月,季节性因素的变动为大于1,其余月份小于1,代表2002—2005 年段,每年的1—4月和11—12月是国际游客来海南省旅游的偏好季节。但从2006年起,每年2月的季节因子值小于1,并呈现出逐年减少的趋势,说明它不再是国际旅客来海南省旅游的偏好季节,且2月份的季节抑制效应越来越明显。

尽管季节比率在0.70～1.44之间变动,季节性因素带来的冲击效应横向差异非常大,但这种差异性在不断缩小,均衡性在不断增加。首先,每年的季节因子的最大值呈减小趋势,由2002年的1.44到2019年减少至1.27,最小值也在平缓中增加,证明季节性带动入境旅游经济增长的最大正向效用在逐渐下降,负向效用在逐渐缓和。结合越来越收敛的序列形态,表明年内的季节性效应差异在逐渐减小,季节性效应越来越均衡,淡旺季分化程度越来越低。其次,以2010年为分界点,此前季节性因子的标准差大致呈现出逐年缓慢增加的特征,此后则呈现出快速下降的特征,表明年际间季节因子对入境旅游的冲击作用趋于稳定。最后,2002—2019年每年季节因子的平均值都近似1,证明总体来说季节因子对海南省入境旅游经济的影响正负相消。这说明无论气候和节假日流等季节因子为海南省入境旅游经济体带来多大的冲击效应,其在发展过程中都有趋于均衡值的自我调节能力。

图3 海南省入境旅游收入的季节性变动

3.4 海南省入境旅游收入的随机因子特征

经由季节调整后的随机因子序列值由百分率表示,若因子值大于1,证明此次冲击会促进海南省入境旅游收入的增长,反之,则会抑制海南省入境旅游收入的增长。图4的不规则序列显示,序列值年际间高低起伏不定,表明海南省入境旅游产业几乎每年都会受到数次随机因素的冲击,无规律可循;即任何非季节性的气候、自然灾害和政策突然变动等非惯常因素都可能会对其产业发展带来正向或负向冲击,外部敏感性较强。其中,2016年2月的正向随机冲击最大,为3.27,此时海南省政府做出了离岛免税政策关于取消非岛内居民旅客购物次数限制的第三次政策调整,这次政策调整是18年来最能促进海南省入境旅游收入增长的外部冲击。而受SARS的影响,2003年整体的负向冲击效应十分显著,特别是在2003年5月,负向随机冲击达到最小值,为0.41。正向和负向冲击的极差达到2.86,表明不同因子对海南省入境旅游经济的冲击效应在横向上差异显著。但从长期来看,随机冲击对海南省入境旅游收入的正向和负向效应又较为均衡。一方面,整体上随机冲击效应的平均值为1.00,揭示出海南省入境旅游经济有较强的稳定性,具备在运行过程中将随机因子的冲击效应恢复到均衡值的能力。另一方面,通过计算能反映效应分散程度的标准差可得,除去2016年的跳跃式增长,整体标准差呈现出跳动式递减特征,表明海南省入境旅游经济的均衡性受到不规则因素的影响越来越弱,经济体对外界因素的抗干扰能力不断增强。

图4 海南省入境旅游收入的随机冲击

总体来看,18年来海南省入境旅游经济的外部随机因子非常破碎和密集,且这些事件带来的冲击效应大小不一,一些特定事件甚至会在短期重创或极大地提升入境旅游经济的增长。公共危机事件的频繁出现使本来就脆弱的旅游产业首当其冲受到打击,如新冠肺炎疫情的暴发,使全国乃至全世界的入境旅游产业基本停摆。但基于分离出海南省入境旅游收入受外部随机事件影响的研究可得,虽然入境旅游经济易受外生变量影响,但这种影响在不断减弱,且平均而言,外部事件的正向冲击效应会与负向效应实现大体均衡,这在一定程度上肯定了海南省将旅游业作为核心产业的战略选择。

4 研究结论与启示

4.1 结论与讨论

本文以海南省为案例地,采用季节调整和HP滤波方法研究了其入境旅游收入的时间序列特征,可以得出以下结论:

一是气候、节假日和突发事件对入境旅游收入的影响会在短期内遮盖内生因素导致的经济变动规律。本文利用季节调整和HP滤波相结合的计量经济建模能将季节因素和随机冲击有效剥离出来,并测定潜在趋势和周期特征。研究结果显示,海南省入境旅游收入的潜在趋势特征是伴有阶段性停滞的正增长,周期特征是存在时间跨度差异、波动率变化和扩收比例不定等显著非对称现象,符合海南省旅游产业在国家支持性政策的偏向下呈现出良好发展态势,但国际旅游岛战略推进时的环境不适应和结果未知性又导致阶段性不均衡发展的实际特征。此外,“V+W”的季节性变动规律也贴合海南省的温度和雨季等气候条件导致的淡旺季实际。破碎而密集的随机冲击序列也能有效衡量“非典”等突发危机事件和国际旅游岛政策调整产生的影响。这表明季节调整和HP滤波结合的数据处理,能有效贴合区域实际,对省域入境旅游经济时间序列变动特征的研究具有较好适用性。

二是从2010年开始,海南省被国务院确定为国际旅游岛,到2018年,全省旅游业比重占其经济总量的19.7%,海南省的经济发展已经逐渐进入依赖旅游业的路径状态。除此之外,越来越多的外部事件也可能对旅游业构成较大的冲击,如2020年初的新冠肺炎疫情,在全国性现代服务业基本停摆的情况下,海南省的经济发展在中国全部省级行政区中受到的影响是比较大的。尽管新冠肺炎疫情可能只是短期影响海南全省的入境旅游经济增长,但考虑到旅游产业的脆弱性,关于一个经济体的经济发展能否依赖于旅游业,旅游业能否成为带动经济增长的主要动力的争论无论在中国、还是在全球范围内均没有停止过。但以中国海南为代表的研究结果显示,入境旅游经济的潜在增长趋势在宏观经济环境中将实现长期的正增长,随机冲击效应的不均衡性也在变动中逐年减弱,且总体而言正负效应对等。这表明旅游产业具有较强的恢复能力,敏感特性带来的影响是短期的,不足以改变经济的长期增长趋势。因此,不应该以短期的震荡和波动矮化旅游业在区域经济发展中的核心地位,选择旅游业作为经济发展的核心产业具有一定的必然性。

4.2 研究启示

根据内生增长理论,经济能够实现自我增长,且政府实施的某些经济政策对经济增长和调控具有重要影响。本文的研究结果也显示支持性政策对旅游经济的确定性持续增长具有显著的推动作用,因此在现阶段需进一步加强宏观经济调控政策以修正发展中的不对称。具体地,针对我国实际,入境旅游政策要充分利用我国在国际上的市场优势,构建国际国内双循环相互促进的新发展格局。在政策的制定过程中,要充分把握省域入境旅游经济较为敏感的特性,其在发展过程中存在阶段性的停滞、周期间的非对称和不规则的变动,着眼“高质量” “规律性”“长期性”,统筹考虑、精准施策,并在深入分析入境旅游经济的时间序列变动特征的基础上,预见经济运行轨迹,充分发挥体制机制优势提升经济抗干扰能力,推动经济的平稳增长。在产业实践上,省域入境旅游经济会存在规则性的季节性特征,这在一定程度上会导致旺季超出接待能力上限和淡季资源被闲置,在这样的现实下,入境旅游产业应针对季节性特征开发不同的产品体系,以应对淡旺季矛盾。具体地,在稳定旺季旅游产品供给和接待能力的同时,应发展自助型和便捷性的旅游产品供给体系,以增加接待能力上限。同时,在淡季开展节事性和特色性活动,拓展商务旅游和休闲旅游等时间限制较小的旅游市场。

4.3 研究局限与展望

本文采用最新季节调整软件处理时间序列,该方法能够有效提取趋势、周期、季节和随机因子成分,分析海南省入境旅游收入的变化特征,但只是对结果做出阐述,未能结合模型分析相关特征产生的具体原因和背后因素。分类别、有针对性地探索变动原因,比如引入协整模型对旅游经济增长与各宏观经济序列的长期均衡关系研究趋势特征等,有望产生更多有价值的科学发现。