浅析利率市场化下的商业银行风险管理

□ 文| 宋季霞

商业银行利率风险管理现存问题

1.利率管理机制不完善。现阶段，由于我国相关商业银行的利率管理体系还不完善，导致相关银行管理滞后，这将导致利率风险的进一步扩增。同时，由于目前商业银行在风险管理中更加注重安全性和流动性风险，利率风险管理没有得到充分考虑。利率风险的管理面临技术、方法和实践方面的限制，因为金融限制的持续存在导致了目前银行信贷管理中典型的制度特征的存在、资本市场的不充分以及活动分散造成的限制。

2.业务调整效率不高。目前，我国相关商业银行在资金来源以及相关使用方面都比较狭窄，由于其经营受到相关货币政策以及相对应的利率严重影响，使得商业银行很难根据资金使用和市场特点来管理利率。因此，商业银行只能在利率商业化的背景下被动应对利率风险。为了应对利率风险，银行需要更长的创新周期，而且很难对利率风险做出快速反应。在商业银行目前的业务中，利润的主要来源仍然是存款利率之间的利差，缺乏其他创新的利润点，这使得商业银行更容易受到利率风险的影响，同时很难及时进行必要的风险调整。

3.金融衍生工具应用不足。商业银行管理利率风险需要通过科学识别、测量和评估利率风险来制定适当的管理方案以及相关系统方法。为了管理利率风险，有必要使用衍生金融工具来管理利率风险。然而，目前我国商业银行普遍较少使用金融衍生产品，也没有相应的监管机制，因此衍生产品在利率风险管理中没有起到必要的作用，难以对冲利率风险。

商业银行应对利率市场化的措施

不断完善风险管理体系

在我国目前商业银行发展过程当中，由于基本上所有的商业银行都是以普通分行的形式来进行跨区域经营，同时银行业务流程也不是十分结构化，使得利率风险进一步分散到各个部门当中。虽然这种交易形式在风险管理方面允许出现流动性以及安全性，但总体而言仍存在很大差距，这对商业银行在利率营销方面的风险管理产生了严重影响。因此，在商业银行风险管理的背景下，商业银行应从转变工作理念入手，更加重视利率市场化背景下的风险管理，作为其实践活动的一部分，依靠现实的工作原则，以银行内部机构为主要出发点，不断提高风险管理水平；第二，商业银行应继续完善风险管理机制，利用国外先进的风险管理机制，制定决策、管理和实施风险管理流程，不断提高风险管理规划水平，从而有效控制利率风险；最后，商业银行应建立一个内部系统，监测与其业务相关的风险，并在此过程中，通过将业务、内部审计和职能框架置于分级控制之下，不断改进风险管理系统。

加强业务模式调整

鉴于商业银行现如今过度依赖存款和贷款之间的利差，金融风险监管需要对业务模式进行动态调整。应当着力规范和优化银行资产结构，推动商业银行多元化资产管理模式发展。关于产业结构调整，需要更多地关注新兴产业，并且还需要积极开展个人贷款活动，并适当监测发放给企业的贷款比例。必须积极调整存款贷款业务，以促进增加存款贷款管理。同时，我们要注重金融交易创新，提高中间业务在全行总业务中的比重，积极发展资产投资、投资和贷款等业务类型，通过业务模式多元化降低全行利率风险脆弱性。

改进并完善定价机制

良好的商业银行产品定价机制对于防止因价格过高导致的客户损失或因价格过低导致的国际收支失衡起到了非常积极的作用。在实际商业银行运营过程当中采用合适的服务和营销策略不仅可以降低客户定价敏感性，还可以提高客户满意度和保留率，这对商业银行的风险管理水平有非常积极的影响。由于利率商业化已成为贷款产品竞争中的一个重要因素，商业银行在发展商业银行风险管理的过程中，根据可持续发展的原则，考虑到国家利率商业化发展的现实和客户的信誉，因此必须要不断改进和完善其定价机制。

积极应用金融衍生产品

对于相关商业银行的利率风险管理来说，金融衍生品的使用不仅仅可以在一定程度上有效做到分散利率风险。同时对于商业银行而言，应积极利用各种债券期货、利率期权和利率期货等衍生品来监管利率风险。当利率风险受到有效监控时，可以进一步有效通过资本补充、利率交换和产品创新等方法来积极应对。同时，金融衍生工具的使用本身必须注重风险防控，对衍生工具的风险倍数施加必要的约束，以避免相关的系统性风险出现。

结束语

总的来说，在现阶段受到我国利率化市场不断影响背景下，相关商业银行应当做好自身相对应的风险管理工作，采取完善自身管理体系以及加强内部业务模式调整和应用各种金融衍生产品等等来有效达到控制风险、有效降低风险的目的，才能够不断提高相关商业银行自身的风险管理水平，同时在这一基本过程当中注重对于专业人才的培养，最终实现我国相关商业银行的长期有效发展。