宏观经济因素对商业银行信贷风险的影响分析

摘要：随着中国社会经济的持续发展，我国宏观经济运行环境也变得越来越复杂，一系列刺激政策的实施以及推出导致市场利率和汇率始终处于波动状态。在这样的情况下，我国商业银行的发展不可避免的受到了一定影响。为了保障自身发展，我国商业银行除了在经营管理方面作出了改进之外，同时也对金融产品进行了创新。本文将从宏观经济角度出发，分析宏观经济因素对商业银行信贷风险的影响，并提出相应的管理对策。

关键词：宏观经济因素;商业银行;信贷风险;影响;管理对策

中图分类号：F831  文献识别码：A  文章编号：

2096-3157（2019）29-0156-02

在后金融危机时代，我国宏观经济发展中出现的不确定性因素在持续增加。在这样的大环境下，我国金融体系受到了较大的影响，作为其中的主要部分，商业银行的发展经营也受到了诸多外部因素的影响。目前，商业银行的信贷风险受到了越来越多的关注，分析其宏观经济影响因素对于风险防控具有积极意义。

一、我国商业银行信贷风险概述

1信贷风险的概念分析

在金融领域，风险是一个十分常见的概念，通常情况下，风险被认为是发生损失的不确定性，基于此，商业银行所面临的信贷风险即是指债务人无法按时还本付息而引起银行损失的可能性。信贷是商业银行经营的主要业务种类，在业务运作过程中，债务人信用等级和履约能力的下降、市场利率和汇率变化等因素均会为银行带来一定的风险。

2信贷风险的种类

从信贷资产产生损失的原因入手，可以将信贷风险划分为五种类型：其一，信用风险，具体表现在两个方面，一是借款人恶意违约，而是借款人因经营不善丧失还款能力，而导致其经营不善的原因则多种多样，如宏观经济变动、经营状况恶化等。其二，市场风险，主要由汇率风险、利率风险、价格风险三部分构成。在社会主义市场经济体制下，市场利率的变动十分频繁，利率的增高会使银行证券资产价格降低。其三，操作风险，此类风险是因商业银行内部原因造成的，如管理不到位、制度执行不严格、工作人员玩忽职守或是非法操作。其四，流动性风险，商业银行的资金流动需求无法得到满足时就会出现流动性风险，这对银行的信誉将会造成极大的打击。其五，政策风险，商业银行在运作信贷业务的过程中未能严格遵守国家法律法规而造成资产损失。

3商业银行信贷风险的特点

我国商业银行信贷风险具有以下三项特点：其一，不确定性。商业银行信贷风险是否发生受到多方面因素的共同影响，因此很难做到事前的有效预测。银行信贷业务面向的是社会全体经济个体，因此所有能够对信贷服务对象产生影响的因素都可能会对银行信贷业务产生影响。而且由于我国商业银行资产的流动性较差，加上信息不对称、创新过快等客观现象的存在，使得信贷风险的预测难度进一步提升。其二，宏观经济关联性。商业银行信贷风险和银行内部管控以及授信企业经济运行状况均存在着紧密的联系，现如今，信贷活动基本上已经和我国社会经济活动不分彼此，个人、企业、政策等任何一方出现的风险都可能最终转嫁到银行方面，导致银行信贷资产的质量遭受损失，影响到银行的经营安全和效益。其三，可控性。在社会主义市场经济环境下，商业银行的信贷风险虽然预测难度高，但这并不代表不能采取有效手段对其进行约束控制。通過对信贷风险影响因素的分析，商业银行从事前防范、事中控制以及事后化解三个方面入手最大程度的降低信贷风险发生的几率，控制其影响范围。

二、宏观经济因素对商业影响信贷风险的影响分析

商业银行的信贷风险存在明显的宏观经济关联性，也就是说，宏观经济的变动会影响到商业银行信贷风险的大小。结合现有研究成果可知，商业银行的信贷行为同样存在一定的周期性，在宏观经济因素的影响下，商业银行的信贷风险呈现出相似的变动轨迹，即在经济周期的不同阶段表现出相应的变化趋势。经过深入的分析之后，可以将宏观经济因素对银行信贷风险的影响机制归纳为以下两个方面：

1宏观经济对银行信贷业的影响

商业银行信贷业务源起于实体经济的投资需求，因此后者的需求量很大程度上影响着商业银行信贷资产的投放量。一方面，实体经济可以通过信贷业务获得发展所需的资金，而另一方面，商业银行则通过业务投放获得一定的收益，二者应属于互利共赢的关系。在宏观经济处于上升阶段且企业经营状况良好的情况下，社会投资需求相对较高，此时商业银行的信贷业务将获得良好的发展，其收益也会持续增加。但是随着信贷业务规模的扩大，很多信贷资金会进入到高盈利但同时也存在高风险的行业领域，一旦宏观经济出现下滑，自然就会导致企业经营风险的提高，这种影响会传递到商业银行，造成信贷风险的增加。与此同时，经济下滑会造成社会投资需求的衰退，商业银行信贷业务的运行也会受到一定的影响，为了控制自身损失，商业银行会收紧信贷政策，缩减信贷供给。以上就是商业银行信贷业务随着宏观经济发展趋势而波动的深层原因。

我国金融监管机构针对商业银行通常会制定一系列资本监管政策，这样也在客观上强化了银行信贷业务和经济周期性之间的联系。根据我国银行保险监督管理委员会的规定，我国商业银行必须留存一定数量的资本作为最低保障，这部分资本被称为最低监管资本，最低资本充足率为8%。由此可见，资本金要求会随着宏观经济的变动而出现变化。在经济上行的背景下，商业银行所承担的贷款风险权重较小，此时其最低资金要求也就相对较少。而在经济衰退的情况下，其贷款质量的降低使得贷款风险权重上升，此时就需要强化监管力度以应对风险，就需要保留更多的资本金。

此外，宏观经济波动对银行信贷业务的影响还体现在规模以及业务结构方面。在不同的经济环境下，商业银行为客户提供的信贷政策也表现出明显的差异性，其中信贷量、信贷期限方面差异表现的最为明显。通常情况下，在宏观经济发展势头良好的情况下，商业银行愿意为具备发展潜力的中小企业提供中长期贷款。而在经济发展不力的背景下，银行则只会为一些信用良好的大企业或是老客户提供信贷服务。上述模式存在一个的严重的弊端，一旦商业银行对经济运行形式的判断出现错误，将很难临时对信贷结构和对象作出有效调整，最终承担较高的信贷风险。

2宏观经济对实体企业信用状况的影响分析

商业银行信贷风险产生的直接原因是借款人违约，而导致借款人违约的主要原因有两个，一是信用降低，二是宏观经济影响导致借款人无力偿还。与此同时，银行也会缩减信贷量，导致企业投资越来越匮乏，经营状况每况愈下，最终破产。在市场化经济体制下，宏观经济的变动必然会对广大企业的经营状况产生一定的影响。在经济萧条时，企业的盈利减少，还款能力下降，导致信贷风险的增加。而在经济发展势头良好时，企业盈利增加，还款能力自然可以获得保障。

综上所述，宏观经济波动会通过多种渠道对银行信贷风险施加影响，银行信贷风险的发展趋势和经济周期表现出较强的一致性。而实体经济波动则反作用于银行信贷质量和供给量。

三、宏观经济环境下商业银行信贷风险的管理对策研究

宏观经济发展和商业银行信贷风险之间存在紧密联系，为了最大程度降低银行的信贷风险，本文将从其影响机制入手，提出科学有效的管理对策，具体内容如下。

1注重宏观经济环境下商业银行信贷风险的分析

商业银行在运作信贷业务的过程中，若是经济发展势头良好，则往往表现出过度的乐观，进而放宽政策、扩大规模、降低标准，促进产品市场投资和消费的增长，使得社会总需求持续扩大。而政府为了维持物价稳定，抑制通货膨胀，则会出台一定的调控政策，尽可能的控制社会总供给和总需求的平衡。而较高的利率则会使借款人的资金成本提高，抑制企业投资需求，影响到其运营收益，进而导致商业银行信贷风险的增加。因此，商业银行在信贷运作的过程中，不论面对何种情况，都需要做好信贷风险的分析。就我国当前情况来看，随着对外开放程度的持续增加，国际贸易迅猛发展，产业结构间的相互关联性不断增强，在经济周期波动的基础上，国际贸易和跨国投资对银行信贷的影响也在持续加深，国际经济因素也成为商业银行在信贷中不得不考虑的部分。

2对商业银行信贷业务内部控制制度进行完善

完善信贷风险管理和银行内部控制制度，具体措施有。首先，构建多层次信贷授权授信制度。对不同等级管理人员和分支机构赋予不同的授信权限，并针对不同的业务类型制定相应的授信额度，通过总行、分行、支行等多层次的管理网络实现对信贷风险的有效控制。其次，建立權责分明的信贷岗位责任制度。对银行信贷决策体系内各个岗位在信贷业务中所承担的职责进行明确，做到权责分明，并制定与之配套的奖惩机制，形成相互监督制约的局面。最后，建立独立运行和相互制衡的内部管理控制机制。将信贷业务合理分成多个环节，分别由不同的岗位或是部门负责，构建标准化业务流程，使得业务办理过程中审计、贷款各部门能够相互分离并彼此制约，这样可以有效避免贷款权力过度集中的情况。

3完善商业银行信贷风险预警机制

针对当前阶段我国商业银行信贷风险预警机制存在的预警警源趋势、预警指标以及预警模型不合理等问题，应采取以下两个方面的措施予以完善。首先，对数据搜集较为齐全的上市公司建立银行信贷风险预警体系。其次，在非上市公司中完善信贷风险数据库，从经营、盈利、偿债、发展潜力等方面入手对企业采取状况进行了解掌握。结合商业银行发展的实际情况，引入多种风险预警方法，构建科学合理的预警模型，综合财务和非财务指标构建指标体系。

四、结语

综上所述，商业银行信贷业务是推动我国实体经济发展的重要途径，为了有效保障信贷的健康发展，应加强对信贷风险的管控。本文深入分析了宏观经济对商业银行信贷风险的影响机制，并从预警机制构建、内控制度建立、信贷风险分析三方面给出了具体措施，希望可以为我国商业银行的经营提供参考。

参考文献：

[1]叶伟超宏微观因素对商业银行信贷风险影响的实证分析[J].天津商业大学学报，2016，36（03）：23～28

[2]陈冰清宏观经济因素对我国商业银行信贷资产质量的影响研究[D]南京大学，2015

[3]张欣宏观经济波动对我国商业银行信贷风险的影响研究[D]暨南大学，2014

作者简介：

孙卓成，中国人民大学经济学院在职人员课程研修班学员;研究方向：金融投资实务。