我国商业银行信贷风险管理研究及对策建议

郭超

【摘 要】本文立足于金融学角度，以我国商业银行信贷风险管理研究为题，基于面板数据模型对于我国商业银行信贷风险管理进行了实证研究，然后，结合了国际国内经验，为健全银行信贷风险管理，从6个方向着手总结了相应的对策参考。

【关键词】商业银行；信贷风险；风险管理；实证研究

一、模型变量的选取

本文选取了不良贷款、GDP增长率、商品房平均销售价格、社会消费品零售总额同比增长率、资产负债率、贷款总额6各指标。

二、数据的来源

在模型中，4家大型商业银行为：中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行。四家股份制商业银行为：华夏银行、招商银行、兴业银行、民生银行。

数据均选取自2007年至2014年4家大型商业银行及4家股份制商业银行在其年报中公布的数据统计整理统计；GDP 增长率、商品房平均销售价格、社会消费品零售总额同比增长率统计数据均来源于国家统计局网站。 其中，Y—不良贷款率；X1—GDP 增长率；X2—商品房平均销售价格；X3—社会消费品零售总额同比增长率；X4—资产负债率；X5—贷款总额。

三、单位根检验

各变量通过显著性水平，则拒绝原假设H0，因此最终变量LNBLR、LNGDP、LNCHP、LNCSR、LNABR、LNLA 数据平稳，可用于模型估计。

四、面板模型

若建立面板模型，首先做HAUSMAN检验，检验结果如下表所示：

由 Hausman 检验可知，p 值为 1.0000，接受原假设，采用随机效应模型。

根据表3回归结果我们可以看到模型中 GDP 增长率变化 1%，不良贷款率变化- 0.102176%，即 GDP 增长率与不良贷款率呈负相关关系；GDP 增长率越高，商业银行信贷业务中产生沉淀越低，不良贷款率越低；

商品房平均销售价格变化 1%，不良贷款率变化-1.761254%，商品房平均销售价格与不良贷款率呈负相关关系，商品房平均销售价格越高，不良贷款率越低；社会消费品零售总额同比年增长率变化 1%，不良贷款率变-0.287889%，社会消费品零售总额同比年增长率与不良贷款率呈负相关关系，即社会消费品零售总额价格越高，不良贷款率越低，社会消费品零售总额价格越低，不良贷款率越高；模型中资产负债率变化 1%，不良贷款率变化10.94969%，资产负债率与不良贷款率呈正相关关系。资产负债率是负债同资产之比，资产负债率越低，说明银行的负债越少或资产越多，反之亦然，根据附表中的数据，出现了负债总额相比较高和资产总额相比较少，因而最后的计量结果出现了商业银行的资产负债率与不良贷款率正相关；模型中贷款总额变化 1%，不良贷款率变化0.323023%贷款总额与不良贷款率呈正相关关系，即商业银行贷款总额越高，不良贷款率越高，银行贷款总额越低，不良贷款率越低。

五、对策建议

1.完善以风险为导向的内部环境

（1）培育深入人心的企业文化；

（2）完善公司治理与组织结构；

（3）建立健全激励约束机制；

（4）提升员工综合素质，注重人才培养。

2.结合实际、区别分类、借鉴国外先进经验进行风险管控

（1）将宏观环境与微观实际相结合；

（2）对风险分类管理并区分对待；

（3）理论联系实际，借鉴国外先进经验。

3.定性定量、高度关注信贷风险影响因素，警惕潜在风险

（1）定性定量、及时更新风险监控模型；

（2）密切关注影响信贷风险的因素，监控商业银行信贷风险；

（3）警惕潜在风险因素，竭力防范商业银行信贷风险。

4.贯彻落实信贷活动规范，管控商业银行信贷风险

5.加强信息交流，保证银行沟通顺畅

6.加强内部监督，完善内部审计

（1）健全商业银行内部监督管理机制；

（2）完善银行内部审计体系。

六、结论

本文分基于面板数据模型对于我国商业银行信贷风险管理进行了实证研究，最后从实际出发，为完善我国商业银行信贷风险管理，从五个大方向着手提出了相应的对策建议。

参考文献：

[1 ] 符习安 《求索》-2005 -现代商业银行全方位信贷风险管理研究.

[2] 康一亭 同济大学 -2004 -我国商业银行个人信贷风险管理研究.