外商直接投资、政府支出对中国技术进步效应的经验分析

刘徐方

(华北水利水电大学，郑州　450046)

外商直接投资、政府支出对中国技术进步效应的经验分析

刘徐方

(华北水利水电大学，郑州450046)

〔摘要〕本文将外商直接投资和政府支出结合起来，主要通过建立时变参数模型，利用我国2000～2014年的数据，对比分析外商直接投资、政府支出对我国技术进步的影响。根据分析结果提出对策建议，加快我国技术进步的速度必须依靠政府的力量，增加教育投入，调整政府科技投入结构和加强对科技资金的管理以及提高利用外商直接投资的质量。

〔关键词〕外商直接投资政府支出技术进步时变参数模型

1外商直接投资、政府支出与技术进步：文献回顾

对于技术进步的测度方法的研究主要有两类：(1)基于生产函数的总量测算法，如丁伯根测算法、索洛余值法、丹尼森“知识进步”测算法；(2)指标体系法。通过构造一套反映技术进步状况的指标体系来衡量技术进步。国内学者借鉴国外学者的经验进行了大量研究，国内有关技术进步的研究主要集中在外商直接投资对技术进步的影响上。夏业良，程磊[1](2010)利用随机前沿分析方法(SFA)进行实证性分析，较为系统地考察了外商直接投资(FDI)对中国工业企业技术效率的影响，认为引入外国资本存在直接溢出效应，使企业的技术效率大致提高6.28%，但不存在间接溢出效应。韩刚[2](2009)利用安徽省外商直接投资来源地和投资行业的相关数据，实证分析了外商直接投资与安徽省技术进步的关系，检验结果表明：港澳台地区外商直接投资具有正的技术进步效应；外商直接投资对安徽省制造业技术进步有直接促进作用；高新技术行业的技术外溢效应显著，但全部行业和一般行业的技术外溢效应不显著。朴正守[3](2008)借助柯布——道格拉斯生产函数对韩国在华直接投资对中国经济增长中的技术进步效应进行实证分析，讨论韩

资在中国引进外资中的积极作用，并对两国进一步加强经贸合作提出建议。刘宇[4](2006)通过对1982～2004年我国外商直接投资的实际利用额和我国全要素生产率提高之间的关系进行实证研究，发现外商直接投资流入的确促进我国全要素生产率的提高，并且还发现从1992年起外商直接投资对我国全要素生产率的促进作用下降了，通过进一步的分析，认为我国外商直接投资技术外溢效应是通过技术转让、示范和模仿效应等直接途径和人力资源的流动、新的竞争机制的引入的间接途径实现的，对于我国外商直接投资技术溢出效应下降之谜，认为这与我国自主的科技投入提高相关。

国内学者在研究技术进步时往往忽略了政府支出对技术进步的影响，因此有关政府支出对技术进步的影响的文献很少。然而政府教育方面的支出通过提高人力资本的积累而影响技术进步，政府科学和发展方面的支出对促进技术进步产生很大影响。陈睿智[5](2010)用面板数据模型对东中西3个区域进行了计量回归得出：地方财政基础建设支出的增加能够明显提升我国的技术进步和技术效率，这主要是相当部分的基础建设支出通过城市化建设的基础设施建设来实现的；地方企业挖潜改造支出在东部和西部对技术进步和

技术效率都有正效应；企业科技投入对技术进步有显著的推动作用；地方财政科技拨款支出对技术进步有正效应，但总体影响程度不高，对技术效率的影响不显著；企业科技投入资金使用效率要大于政府科技投入。陈迅、余杰[6](2005)应用随机前沿方法分析了公共支出对我国技术效率的影响，估计了我国31个省市的时变随机前沿生产函数模型，结果表明提高公共支出占GDP的比例能显著地降低技术效率，而提高公共支出的组成部分占GDP的比例对技术效率有显著的促进作用，因此，优化公共支出结构对我国的技术效率有促进作用。

2本文研究思路

国内学者就外商直接投资、政府支出对中国技术进步的效应进行了大量研究，但还有许多问题值得深入研究：(1)在分析框架方面。以上有关技术进步的研究，要么只研究外商直接投资对技术进步的影响，要么只研究政府支出对技术进步的影响，没有将外商直接投资和政府支出同时纳入分析框架，本章的研究试图将外商直接投资和政府支出同时纳入分析框架，对政府支出和外商直接投资的技术进步效应进行比较研究。(2)在技术进步的测度方法方面。国内学者对技术进步进行测度时，大部分采用生产函数的总量测算法，一般通过建立简单的回归模型，利用普通最小二乘法对模型进行估计，没有考虑模型是否存在异方差、序列相关和多重共线性；尽管有部分学者利用误差修正模型和平行数据模型研究技术进步问题，但对向量自回归模型和时变参数模型的应用很少。基于上述分析，本文将外商直接投资和政府支出同时纳入分析框架，通过建立时变参数模型，对外商直接投资和政府支出的技术进步效应进行比较分析。

3模型的建立与估计

3.1简单线性回归模型的建立

根据上述分析，我们选择政府支出和外商直接投资为解释变量，专利授权数量为因变量建立回归模型见式(1)。

patentt=β0+β1fdit+β2zhcht+μt

(1)

其中patentt表示专利授权数量，fdit表示外商直接投资，zhcht表示政府支出。专利授权数量又可以分为发明专利(invent)、实用新型专利(practical)和外观设计专利(design)，由于政府支出和外商直接投资对发明专利、实用新型专利和外观设计专利的影响不同。因此，将(1)式中的patentt分别用inventt，practicalt，designt代替可以进行类似的分析。

本文选取2000～2014年的有关数据为样本进行经验研究，首先对数据进行处理，分别对patentt，inventt，practicalt，designt取自然对数，分别用lpatentt，linventt，lpracticalt，ldesignt表示。分别将fdit和zhcht除以GDP平减指数，然后取自然对数，分别用lfdit和lzhcht表示。为避免伪回归的出现，我们对lpatentt、linventt、lpracticalt、ldesignt、lfdit、lzhcht进行平稳性检验，发现lpatentt、linventt、lpracticalt、ldesignt、lfdit、lzhcht都是一阶单位根。首先，对lpatentt、lfdit、lzhcht进行协整检验结果见表1。

表1　变量的协整检验结果

注：表中的*表示在5%的显著性水平上拒绝原假设。

从表1可知lpatentt、lfdit、lzhcht存在一个协整关系，因此，建立专利授权数量对外商直接投资、政府支出的回归模型时不会出现伪回归。采用同样的方法得到发明专利、实用新型专利、外观设计专利分别与外商直接投资、政府支出之间都存在协整关系。因此，可以将linventt、lpracticalt、ldesignt分别对lfdit和lzhcht进行回归分析。

3.2简单线性回归模型的结果

对上述4个模型采用广义差分法进行估计可以得到相应的结果见表2。

表2　简单线性回归模型的结果

说明：*表示5%的水平上显著。

根据表2中的模型1可知，政府支出对专利授权数量产生了正的不显著影响，而外商直接投资对专利授权数量产生了负的不显著影响；根据表2中的模型2可知，政府支出对发明专利产生了正的不显著影响，而外商直接投资对发明专利产生了负的不显著影响；根据表2中的模型3可知，外商直接投资和政府支出对实用新型专利的影响显著为正，并且政府支出对实用新型专利数量的影响要大于外商直接投资对实用新型专利数量的影响；根据表2中的模型4可知，外商直接投资和政府支出对实用新型专利的影响显著为正，并且政府支出对实用新型专利数量的影响要大于外商直接投资对实用新型专利数量的影响。

根据上面的分析可知，外商直接投资主要通过影响外观设计专利而促进我国的技术进步，外商直接投资对我国技术进步的影响并不像我们想象的那么大，外商直接投资对我国技术进步的促进作用要小于政府支出对技术进步的促进作用。因此，我们必须加强对引进外商直接投资的质量管理，提高外商直接投资对我国技术进步溢出效应的层次。当然，更重要的是，我们应该依靠我们自己的力量来促进技术进步，也就是要提高我国的自主创新能力。

3.3简单线性回归模型的扩展

由于技术进步的主要来源是人力资本和发展资本的积累，从理论上分析，政府教育和科技方面的支出对人力资本和发展资本的积累起到了重要的作用，因此我们将上述模型中的政府支出用政府教育支出和政府科技投入代替，重新对模型进行估计和检验，得到结果见表3。

表3　扩展模型的结果

注：其中ledut，lscit分别表示政府教育支出和政府科技投入①除以GDP平减指数，并取自然对数所得到的结果；模型4不存在序列相关，只需采用普通最小二乘法，所以没有AR(1)项；*表示5%的水平上显著。

根据表3中的模型1可知，外商直接投资、政府教育支出对专利授权数量产生了正的不显著影响②，政府科技投入对专利授权数量产生了负的不显著影响；根据表3中的模型2可知，政府教育支出和政府科技投入对发明专利数量产生了正的不显著影响，外商直接投资对发明专利数量产生了负的不显著影响；根据表3中的模型3可知，外商直接投资、政府教育支出和政府科技投入对实用新型专利数量产生了正的效应，但是只有外商直接投资对实用新型专利数量影响显著，而政府教育支出和政府科技投入对实用新型专利数量影响不显著；根据表3中的模型4可知，外商直接投资、政府教育支出和政府科技投入对外观设计专利数量影响显著，其中外商直接投资、政府教育支出对外观设计专利数量产生了正的效应，并且政府教育支出对外观设计专利数量的影响大于外商直接投资对外观设计专利数量的影响；政府科技投入对外观设计专利数量产生负的效应。由此看来，简单线性模型的结果与扩展后的模型的结果一致。

3.4扩展模型进一步的改进

前面在研究外商直接投资、政府支出对技术进步的影响时，我们应该考虑外商直接投资、政府支出在不同时期对技术进步的影响不同，应该随时间的变化而变化。因此，固定参数模型不能动态刻画外商直接投资和政府支出对技术进步的影响。下面应用时变参数模型研究外商直接投资、政府教育支出、政府科技支出对技术进步的影响。时变参数模型的具体形式为：

lpatentt=α0t+α1tlfdit+α2tledut+α3tlscit+μt

(2)

其中α0t为时变截距项，αit(i=1，2，3)为自变量的时变系数，它反映了自变量对技术进步的影响力度。假设这些时变参数遵循一个随机游走过程，则有：

αit=αit-1+vit(i=0，1，2，3)

(3)

其中μt和vit为随机扰动项，假设它们独立同分布且遵循如下正态分布：

(4)

i=0，1，2

我们利用卡尔曼滤波对时变参数模型进行预测方差分解，并利用最大似然估计③得到时变系数αit，见表4。

表4　αit的时变系数

根据表4可知，外商直接投资对专利授权数影响不显著，大多数年份的时变系数α1t不超过2；政府教育支出和科技发展支出对专利授权数影响显著，其中政府教育支出的时变系数α2t为正数，但有个下降的趋势，说明政府教育支出对技术进步的贡献有所减少。相反，政府科技投入的时变系数α3t为负，说明政府科技投入对技术进步产生了负面影响。

4结论与政策建议

从简单线性模型和时变参数模型可以得到基本一致的结论：

(1)外商直接投资对技术进步的贡献主要是通过对实用新型专利产生影响形成的，但是外商直接投资对发明专利和实用新型专利的影响较少。这一结果表明外商直接投资对技术进步的影响停留在比较低的水平上。为了提高外商直接投资在技术进步中的作用，我们应该进一步提高引进外商直接投资的质量。

(2)政府教育支出对技术进步的贡献主要是通过对发明专利、实用新型专利和外观设计专利产生影响形成的，并且政府教育支出对技术进步的贡献大于外商直接技术进步的贡献。因此，要想加快技术进步的速度，我们必须依靠政府的力量，增加教育投入。

(3)政府科技投入对发明专利、实用新型专利、外观设计专利产生了显著的负效应，因此，我们必须调整政府科技投入的结构和加强对科技资金的管理，提高政府科技资金的使用效益，使政府科技投入在促进技术进步的过程中发挥更重要的作用。

尽管简单线性模型和时变参数模型得到了基本一致的结论，但时变参数模型可以刻画外商直接投资、政府支出在不同年份上对技术进步的不同影响，这与实际情况更相符，因此时变参数模型的结果比简单线性模型的效果好。

注释：

①政府教育支出用国家财政性教育经费代替，政府科技投入用国家财政科技拨款代替。样本数据来源于各期《中国教育统计年鉴》和《中国科技统计年鉴》。

②这一结果与表2中的结果不一致，主要是由于表3中模型的政府支出只包括政府教育支出和政府科技投入，没有考虑政府支出的其他部分。这也间接说明外商直接投资的技术溢出效应的发挥依赖于政府支出的规模和结构的变化。

③利用Eviews5.0可以直接得到估计结果。

参考文献

[1]夏业良，程磊．外商直接投资对中国工业企业技术效率的溢出效应研究——基于2002～2006年中国工业企业数据的实证分析[J]．中国工业经济，2010，(7)：55～65

[2]韩刚．外商直接投资与安徽省技术进步关系研究——基于来源地和投资行业的经验分析[J]．科技管理研究，2009，(5)：246～247

[3]朴正守．韩国在华直接投资对中国技术进步效应的实证分析[J]．现代商业，2008，(12)：267～268

[4]刘宇．外商直接投资技术外溢效应下降之迷[J]．财贸经济，2006，(4)：9～12

[5]陈睿智．我国地方财政支出结构与技术进步、技术效率的关系研究[D]：[硕士论文]．苏州：苏州大学，2010

[6]陈迅，余杰．公共支出对我国技术效率的影响分析[J]．财经研究，2005，(12)：5～17

(责任编辑：史琳)

An Empirical Analysis on Foreign Direct Investment and Government Expenditure to Technical Development in China

Liu Xufang

(North China University of Water Resources and Electric Power，Suzhou 450046，China)

〔Abstract〕This paper employs time-varying parameter model to investigate effect of foreign direct investment and government expenditure to technical development in China,using data from 2000 to 2014.The empirical analysis results indicate that we should increase education investment,adjust the structure of the government science and technology investment and strengthen management to it,and improve the quality of foreign direct investment by the strength of government.

〔Key words〕foreign direct investment;government expenditure;technical development;time-varying parameter model

〔中图分类号〕F064.1

〔文献标识码〕A

DOI：10．3969/j．issn．1004-910X．2016．03．005

作者简介：刘徐方，华北水利水电大学管理与经济学院物流与工业工程系副主任，讲师，博士。研究方向：现代服务业、技术经济。

收稿日期：2015—11—17