我国粮食进口对国际粮价的影响：“大国效应”的验证——以三大主粮为例

钟　钰　陈博文　王立鹤　吕新业

我国粮食进口对国际粮价的影响：“大国效应”的验证——以三大主粮为例

钟钰陈博文王立鹤吕新业

[摘要]基于系统GMM估计方法分析我国粮食进口与国际粮食价格间的关系，表明国际粮食价格变动主要受其自身惯性的影响，我国粮食进口与国际粮食价格之间存在着较为显著的正向弹性关系，尽管“大国效应”很微弱，但要警惕未来我国进口对国际粮价的影响。需要注意的是，我国粮食进口使得国际化肥供给价格弹性增大，因此我国粮食进口要充分考虑世界供给能力，提前给予世界一个明确的信号或合理稳定的进口需求预期。生物质能源产量、原油价格与国际粮价的弹性关系趋向式微，表明我国粮食进口稀释了生物质能源和原油与粮食之间的价格需求弹性。为此，要密切注意国际性因素对粮食价格波动造成的影响，增强合理利用国际市场和国际资源的能力，从而保障国内粮食安全。

[关键词]粮食进口； 国际粮价； 大国效应

陈博文，中国农业科学院农业经济与发展研究所硕士研究生；

王立鹤，南京大学商学院博士生；

吕新业，中国农业科学院农业经济与发展研究所研究员，邮编：100081。

① 关于进口激增或是评估和衡量进口激增的方法尚无一致认可的定义。各类定义尤其倾向于以不同的阈值为基础。如果实际进口量超过该阈值，则即认为发生进口激增。对于我国而言，如果从进口依存度来看，2013年我国大米、小麦和玉米的进口量只占国内产量很小比重，依次仅为1.11%，3.05%和2.53%，如果从纵向进口增加量来看，比2009年增加5.68倍、5.15倍和35.33倍。

受2007年美国次贷危机和2009年欧洲主权债务危机的影响，国际市场上主要粮食价格不断下行，而国内粮价持续走高，由以往低于国际市场转为高于进口完税到岸价格，直逼配额外完税到岸价，形成了国内外价格倒挂，且国内外价差持续扩大；加之国内粮食供给处于结构性失衡状态，推动我国粮食大量进口，形成“进口激增”①。从月度进口情况来看(见图1)，三大主粮(大米、小麦、玉米)进口量在2011年底至2012年初明显提高，之前我国在粮食进口方面，大多采取较为保守的政策。1996年，中央政府发布的《中国的粮食问题》白皮书显示，“现阶段中国已经实现了粮食基本自给，在未来的发展过程中，中国依靠自己的力量实现粮食基本自给”，并表示“中国将努力促进国内粮食增产，在正常情况下，粮食自给率不低于95%，净进口量不超过国内消费量的5%”。2008年发布的《国家粮食安全中长期规划纲要(2008—2020)》进一步强化了国内粮食生产建设，包含“到2010年粮食综合生产能力稳定在5 000亿公斤以上”“到2020年达到5 400亿公斤以上”“粮食自给率稳定在95%以上”等诸多粮食安全的目标。2010年以前，我国只进口一定数量的优质小麦来调剂品种结构，大米、玉米进口量很少。但2012年，这三种谷物进口量出现猛增，年进口量共达到1 125万吨。国际社会对我国大量进口粮食的现象表示出担忧，认为我国粮食进口激增的行为会引起国际粮食市场供不应求，从而导致国际粮价大幅上升。如2013年6月，联合国粮农组织(FAO)和经合组织(OECD)在联合发布的年度农业展望报告中用一章内容描述了我国粮食需求，其指出在经济快速增长和资源有限的制约下，中国的粮食供应是一项艰巨的任务。同年10月，美国《外交政策》杂志刊文指出“中国粮食需求将推高全球粮价”。通过计算比较，三大主粮国际市场价格均有不同程度地提高，2012年1月至2014年6月大米、小麦、玉米国际均价相比于2010年1月—2011年12月，分别上涨了8.7%、9.2%、11.3%。

图1　2010年1月至2014年6月我国月度粮食进口量　单位：万吨

从国际经济学角度来说，贸易小国在国际贸易中对某种商品的需求量(供给量)相对较少，因而其进(出)口行为对该商品国际价格的影响较小[1]10-15；反之，对于存在较大需求量(供给量)的贸易大国，其贸易行为则会在较大程度上影响相应商品的国际价格，形成“大国效应”*中国作为粮食生产和消费大国，即使少量进口，也能引起国际价格攀升，即引起“大国效应”。但本文认为该结论的时代背景在于国内农产品市场较为封闭，且贸易政策不够透明，从而易使得国际农产品市场形成盲目预期。。“大国效应”的存在会使贸易大国的进出口行为成为影响国际商品价格的重要因素。我国是粮食消费大国，粮食供求紧平衡和品种结构余缺，使得我国成为粮食进口大国。“大国效应”会约束贸易大国的贸易行为，进而对其经济利益造成负面影响。尤其是某贸易大国进口量攀升会推动价格上涨，从而增加其进口成本。尽管2013年我国进口237万吨大米，仅占全球大米出口量的6.4%，比重并不大，但还是引发国际粮食市场的恐慌，担忧能否满足我国大米需求，并由此推断我国将导致国际市场大米价格上涨，进而推高小麦和玉米等其他粮食价格。那么，我国粮食进口规模是否与国际粮食市场价格存在着直接联系？或者说，我国粮食进口是否成为影响国际粮食价格的因素？2014年中央一号文件提出“适度进口”的国家粮食安全战略，“适度进口”是弥补国内粮食缺口的现实需要，决定了当前要更好利用国际粮食市场的紧迫性和政策创新的必要性。当前，我国处于粮食消费的快速增长期，人口继续增加和人均消费水平提高，共同推动着国内粮食消费量进一步增长。同时，我国城镇化快速推进，城镇化提高对消费饲料粮需求的增长将显著大于对口粮需求的减弱作用，助推粮食总体需求增长。未来一段时期内，我国将面临粮食进口的常态化。因此，分析我国粮食进口是否存在“大国效应”，关乎到我国粮食进口过程中的经济利益得失；廓清我国粮食进口与国际价格及其他变量的关系，对我国制定国际化粮食进口策略具有现实的参考意义。

对于我国粮食进口是否存在“大国效应”，实际上可追溯至Brown的著作——《谁来养活中国》，认为中国巨大的粮食缺口及强大购买力将买断世界出口的粮食，从而威胁第三世界的粮食供给以及世界粮食安全[2]15-20。其后，学术界逐步关注我国粮食进口。Koo运用成本最小化模型，分析得出中国国内的粮食需求将拉动粮食进口的持续增长，并且带动价格上涨[3]。还有学者利用以因果关系检验为核心的计量方法对“大国效应”的存在与否进行了判断，如于爱芝通过格兰杰因果关系检验得出国内小麦进口与国际小麦市场价格存在因果关系，即前者是后者变动的原因，并进一步用线性回归分析方法确定出二者的数学关系[4]；杨燕、刘渝林运用类似方法进行实证分析，发现我国在粮食进口贸易方面存在扭曲的“大国效应”[5]；李晓钟、张晓蒂结合斯皮尔曼相关系数检验和格兰杰因果关系检验分析了小麦和大米进口量与国际市场价格之间的关系，判断“大国效应”在一定条件下才能显现[6]。陈传兴、李静逸运用上述类似实证方法发现在特定时间段内我国大豆进口贸易和玉米出口贸易存在“大国效应”[7]。进一步地，部分学者从“大国效应”产生的动因这一深层角度出发进行了分析，认为“大国效应”是因为一国在进出口贸易中议价能力较低，使得其在进口增加时被动接受价格升高的成本。马述忠、王军认为如果有市场势力，则可能存在“大国效应”；反之则一定不存在*马述忠、王军认为大国效应是指一国进口量足够大，以至于能对市场价格实行有效控制，这正与文中采用Krugman, Obstfeld的定义相反。[8]。基于这一思路，其通过PTM模型测算我国作为买方的市场势力，判断出我国大豆进口不存在“大国效应”。从市场势力的角度，Song等构建两国局部均衡模型发现我国在大豆进口贸易上作为买方具备相对较大的市场势力，能压低进口价格，故而不存在“大国效应”[9]。范建刚归纳了粮食进出口“大国效应”四个层次的内涵，并得出该效应发生的充分条件[10]。武拉平通过共聚合法、因果分析法和市场联系指数法，对主要农产品的国内与国际市场的内在联系进行了分析，从间接角度研究了“大国效应”[11]。

可以看出，目前对于我国粮食进口中“大国效应”的研究，主要运用的是描述性分析和因果关系检验，且大部分研究对象针对某单一粮食品种。当前，我国粮食(尤其是三大主粮)进口规模出现转折性变化，“大国效应”研究范畴应有所扩大，研究方法也要有所突破。一是三大主粮是世界粮食安全的主要部分，且具有较高的相互替代性，应该注重以其为核心的综合研究；二是有相关关系只是“大国效应”存在的充分条件，应该进一步过渡到因果关系分析阶段，实证分析我国粮食进口是否成为影响国际粮价的因素之一；三是分析近段时期，也就是我国粮食进口市场大幅放开以后时期的“大国效应”。综上，本文遴选以三大主粮为截面的面板数据构建方程，并选择2010年以后时期作为样本区间(2010年以前，我国几乎没有进口玉米)，实证分析我国粮食进口多大程度影响国际粮食价格，从而判断我国粮食进口是否存在“大国效应”。

一、模型、方法与数据

(一)模型构建

本文将我国粮食进口量当作一项影响因素引入国际粮食价格回归分析方程，构建实证分析国际粮食价格的基本模型：

P=f(Q，Z)

(1)

(1)式中，P为国际粮食价格，Q为我国粮食进口量，Z代表若干个影响国际粮食价格的其他重要因素。

本文使用时间序列数据进行实证分析，考虑到国际粮食价格受到一定惯性的影响，将模型设定为：

LnP=c+αLnQ+∑βtLnPt+∑θjLnZj+ε

(2)

式中，Ln表示各变量的对数形式，c表示常数项，a、βi、θj表示变量系数，ε表示随机干扰项。因变量P为国际粮食市场价格，Q为我国粮食进口量，Zj为影响国际粮食价格的其他重要因素。

本文参考近期理论界对国际粮价波动潜在影响因素的研究成果，比较整理得出若干个具有代表性的变量代入(2)方程。主要包括：生物质能源(乙醇)产量[12]、石油价格[13]、化肥价格[14]、美元指数[15]、粮食库存量[16]。并运用动态面板模型分析方法，进一步将模型设定为：

LnPi,t=θ1LnPi,t-1+θ2LnPi,t-2+αLnQi,t+β1LnBioi,t-1+β2LnOili,t-1+β3LnFeri,t+

β4LnUSDi,t+β5LnStocki,t+β6time+c+χi+μt+εi,t

(3)

上式中，i、t分别表示主粮品种及时期，Pi,t表示某一主粮品种i在t时期的国际价格，Pi,t-1与Pi,t-2分别表示国际粮食价格的一阶与二阶滞后项，Qi,t代表我国在t时期对i粮食品种的进口量；Bioi,t-1与Oili,t-1分别代表生物质能源产量及石油价格的一阶滞后项*在方程(3)中，我们将生物质能源产量和石油价格的一阶滞后项引入回归方程。这是因为从现实经济情况来说，生物质能源产量的变化并不能对同期粮食价格造成影响，而石油价格作为生产资料成本，其价格变化也不能及时反映到国际粮食价格，都需经历一定的传导过程和周期。，Feri,t、USDi,t与Stocki,t分别代表化肥价格指数、美元指数与粮食库存量；time是时间变量，以表征时间的特定效应；χi为时间非观测效应，μt为地区非观测效应；εi,t为随机误差项。a、β、θ均为待估计参数。其中，a是本文重点关注的待估参数，通过观测该参数的估计情况，可以判定我国粮食进口是否存在“大国效应”。具体来说，若其通过参数检验，则说明我国粮食进口量是影响国际粮价的因素之一，即我国粮食进口存在“大国效应”，参数值大小表示我国粮食进口量影响国际粮价的程度。若不能通过参数检验，则说明我国粮食进口并不存在“大国效应”。进一步地，在已知该变量通过参数检验的条件下，本文将该变量从回归方程中剔除，对比前后两个回归方程中各回归参数的相对变化。

(二)数据来源

本文选取月度数据，时间跨度为2010年1月至2014年6月，包含大米、小麦、玉米三大主粮的截面样本数据。国际粮食价格(P)来源FAO网站，其中大米价为泰国曼谷5%碎米率的出口价格，小麦价为美国2号软红冬小麦出口价格，玉米价为美国2号黄玉米出口价格*考虑到本文设定模型中的自变量均为国际粮食市场影响因素，因此选择国际粮食市场价格而非我国粮食实际进口价格更为合理。，并利用美国月度消费者价格指数平减得到真实价格。我国三大主粮进口量(Q)来源于商务部2010年至2014年间的发布的《中国农产品进出口月度统计报告》。生物质能源产量(Bio)来自美国能源信息管理局(EIA)。原油价格(Oil)为欧洲布伦特原油现货离岸价，同样来自EIA。化肥价格指数(Fer)来源于MundiIndex网站。美元指数(USD)为美元贸易加权指数，选自于圣路易斯联邦储备银行(FederalReserveBankofSt.Louis)数据库。粮食库存量(Stock)为期初全球各主粮品种的库存量,来源于美国农业部。由于数据的时间跨度较长，属于长面板数据，因此采用LLC检验方法判断各面板数据的平稳性，检验情况见下表所示。结果显示，各检验变量的统计量均较为显著地拒绝面板包含单位根的原假设*LnUSDi,t、LnStocki,t的检验统计量并不严格符合平稳性要求，后文的分析建立在一个宽限的假定上，即单个自变量的非平稳性并不影响面板数据的回归意义。。

表1　变量数据平稳性检验

二、估计结果与分析

本文采用系统GMM估计方法。系统GMM估计有一步估计法和两步估计法，由于两步估计法存在参数标准误低估的问题，影响统计推断的可靠性，因此本文采用系统GMM的一步法。在估计过程中，考虑到国际粮食价格可能反过来会对我国粮食进口量及化肥价格指数产生影响[16]，即二变量可能存在内生性，分别以其一期滞后值为工具变量，滞后一、二期石油价格变量为前定解释变量，并指定最多使用2个更高阶滞后值作为工具变量；另外，由于动态面板模型中利用到较多的工具变量，可能会存在过度识别的问题，因此需要对模型进行Sargan检验。且Sargan检验结果表明模型并不存在过度识别问题。表2是方程(3)的估计结果，模型(1)为包含我国进口量作为自变量的方程拟合结构，模型(2)为不含我国进口量作为自变量的方程拟合结果。两方程回归结果均显示，国际粮食价格的各滞后项在1%水平上显著，这表明国际粮价波动是一个连续的过程，本文的动态模型设定有效；且Sargan检验结果表明模型并不存在过度识别问题。

在模型(1)中，我国粮食进口量的回归参数在1%水平上显著为正，表征目前我国粮食进口已经成为影响国际粮食价格的因素之一，即我国粮食进口行为存在“大国效应”。但该系数的估计值为0.007 4，说明我国每增加1%的粮食进口量，国际粮食价格仅增加0.007 4%。由此可见，我国粮食进口量增加几乎不会影响国际粮食价格。这是因为我国粮食进口占世界粮食进口的份额并不高，导致影响力度甚为微弱，根据Comtrade数据统计，2011—2013年，我国三大主粮累计进口2 915万吨，只占同期总出口量的2.0%，其中大米、小麦、玉米进口量分别占全世界总贸易量的3.84%、1.87%和1.74%。因此，可以说我国粮食进口对国际粮价的传导作用并不明显，几乎可以忽略。

表2　粮食进口“大国效应”动态面板模型估计结果

注：***、**、*分别表示在1%、5%、10%的水平上显著。

模型(1)回归结果也显示，国际粮价仍主要受到国际性市场因素的影响。国际粮价走势在很大强度上受自身惯性的影响，尤其是上一期价格会显著同向影响即期价格的走势(弹性值大于1)，这也是各影响因素中的首要因素。美元指数的回归弹性值为0.44，相对于其他国际市场因素来说处于较高水平，主要是因为国际粮价直接以美元计价，美元的走强或者升值将直接导致国际粮价的下跌。生物质能源是又一主要影响因素，其产量上升抬高了国际粮食市场上的需求，会刺激国际粮价的上涨。此外，还可以发现国际粮价对粮食库存量有着一定的负向弹性关系，全球库存量的上升会缓解粮食短缺的预期，从而抑制粮价上涨，但这种作用并不大。同时，自2010年以来，国际粮食价格止跌回调，开始逐渐上涨，具有微弱的正向时间趋势*值得注意的是，原油价格滞后一期的回归系数为负，滞后二期的回归系数为正。既有研究提出，一个新的现象是原油价格对粮食的重要影响是前者的上涨带动了对粮食作为生物质能源的替代性需求，而不是减少其供给，参见文献[16]。相关系数检验显示，发现原油价格滞后二期与生物质能源产量有着一定的正相关关系(相关系数为0.41)，这里主要关注石油价格滞后二期的回归系数。。

把我国粮食进口量作为控制变量剔除后，我们发现模型(2)与模型(1)中各变量的弹性值会有变化。整体上来说，需求层面因素的影响程度有所降低，而供给层面因素的影响程度得以上升。以模型(2)中的回归系数值为基础，滞后1期生物质能源产量和滞后2期原油价格对国际粮价的弹性关系均有所弱化，分别下降14.6%和24.2%。近些年我国增加粮食进口量，这些新增粮食需求拓展了国际粮食市场的外延和销路，整体需求增长必然导致生物质能源和原油价格等单项因素对粮食需求的价格弹性下降。但化肥价格指数对国际粮价的弹性关系由弱变强(上涨了15.1%)，我国的新增粮食需求一定程度上会加剧粮食主产国扩大生产能力，进而带来生产要素紧缺程度增加，随后化肥供给价格弹性更敏感，其价格升高通过生产资料市场与出口市场间的传导比以往更大程度推高粮食价格。由于月度间粮食库存几乎保持稳定，因此其对粮食库存量的弹性值并未发生明显变化。

三、结论及政策含义

本文基于动态面板模型，采用系统GMM估计一步法对近期我国的粮食进口是否存在“大国效应”进行验证分析，得出以下结论：一是国际粮价走势在较大强度上受到自身惯性的影响，尤其是上一期价格会显著、同向影响即期价格的走势。我国粮食进口存在微弱的“大国效应”，尽管弹性值比较显著，即进口量与国际粮价的弹性估计值仅为0.007 4，意味着我国粮食进口不会影响国际粮食价格。鉴于我国已成为粮食进口大国，且进口量对国际粮价造成一定程度的影响，在未来我国粮食贸易政策的制定过程中(尤其是当粮食进口规模进一步扩大时)，应具备全球化视野并充分考虑对国际粮食市场可能造成的影响，积极维护世界粮食安全。二是我国粮食进口使得化肥价格指数与国际粮价的弹性关系由弱变强，化肥供给价格弹性敏感度增强，意味着我国粮食进口给世界资源要素供给带来压力，尤其短期内的粮食进口要充分考虑世界供给能力。我国粮食进口应避免突然间大量进口的行为，要给予世界一个明确的信号或合理稳定的进口需求预期，让粮食出口国根据趋势提前扩大生产或增加出口供给，甚至加大对粮食生产的投资和技术创新。三是滞后一期生物质能源产量、滞后二期原油价格对国际粮价的弹性关系趋向式微，表征我国粮食进口即新增粮食需求会加大供需平衡压力，稀释了生物质能源和原油与粮食之间的价格需求弹性，意味着当世界生物质能源产量步入下滑时，我们可择机增加粮食进口数量。进而我们要高瞻远瞩，重点开发非粮生物质能源，包括农作物秸秆、林业剩余物、畜禽粪便以及工业和城市有机垃圾等。

基于以上判断，我们建议要密切注意国际性因素对粮食价格波动造成的影响，选择适当的时机(如美元升值、生物质能源产量下降，化肥等生产资料价格走低)扩大粮食进口，增强合理利用国际市场和国际资源的能力，从而保障国内粮食安全。为此，应加大国内外大宗产品监测预警体系建设，参考美国农业部做法，围绕统筹利用“两个市场、两种资源”，整合有关行政科研资源，研究构建能有效支撑农业战略决策、引导农产品(粮食)市场有效运行的国内外市场监测预警体系。

[参考文献]

[1]Krugman, Obstfeld.InternationalEconomics:TheoryandPractice. Addison-Wesley，2005

[2]Brown.WhoWillFeedChina?Wake-upCallforaSmallPlanet. New York, W.W. Norton & Company, 1995

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[4]于爱芝. 中国小麦进口与国际小麦市场价格变动的因果关系研究——对“大国”贸易模型的一个检验. 内蒙古财经学院学报，2004(3)：103-106

[5]杨燕，刘渝琳.中国粮食进口贸易中“大国效应”的扭曲与实证分析. 国际商务，2006(4)：27-31

[6]李晓忠，张小蒂.粮食进口贸易中“大国效应”的实证分析. 中国农村经济，2004(10)：26-31

[7]李传兴，李静逸.中国大豆与玉米进出口贸易的“大国效应”分析. 国际观察，2011(2)：73-79

[8]马述忠，王军.我国粮食进口贸易是否存在“大国效应”——基于大豆进口市场势力的分析. 农业经济问题，2012(9):24-31

[9]Song, Marchant, Reed, Xu. Competitive Analysis and Market Power of China’s Soybean Import Market.InternationalFoodandAgribusinessManagementReview, 2009(12):21-42

[10]范建刚.“大国效应”的有限性与我国粮食外贸的政策选择. 经济问题，2007(8)：29-31

[11]武拉平.国内外粮食市场关系研究. 中国农村观察，2001(1)：24-32

[12]Zilberman. The Impacts of Biofuels on Commodity Food Prices: Assessment of Findings.AmericanJournalofAgriculturalEconomics, 2013(95)：275-281

[13]Baumeister, Kilian.DoOilPriceIncreasesCauseHigherFoodPrices?. CFS Working Paper, No. 2013:1-70

[14]Haile, Kalkuhl, Braun.Short-TermGlobalCropAcreageResponsetoInternationalFoodPricesandImplicationsofVolatility. ZEF- Discussion Papers on Development Policy No. 175, Center for Development Research, Bonn, February 2013:1-33

[15]Rezitis, Sassi. Commodity Food Prices: Review and Empirics, Hindawi Publishing Corporation.EconomicsResearchInternational, 2013(2): 1-15

[16]Wright. International Grain Reserves and Other Instruments to Address Volatility in Grain Markets.TheWorldBankReserveObserver, 2012(2): 1-39

(责任编辑：常英)

Evidence of the “Large Country Effect” from Empirical Study of

Impacts by China’s Grain Imports on International Grain Price

——a Case Study of Staple Food

Zhong YuChen BowenWang LiheLv Xinye

AbstractThis paper applies the system GMM estimation method on the analysis of relation between grain import by China and international grain price. The results show that the former obtains the significantly positive but low elasticity to the latter, despite the fact that international grain price is mainly influenced by its lagged value. Hence, we propose that China should be aware of the impacts on international grain market of its increasing import volume. Besides, the elasticity of fertilizer rises up due to the introduction of grain import by China as independent variable. On the contrary, the elasticities of biofuel production and oil price dwindle. According to these changes, we propose China should take the world’s food supply capacity into careful consideration and release the explicit signal or formulate the stable expectation to the world market before the act of import. Besides, China should observe carefully the international factors to the volatility of international grain price in order to secure food supply by making appropriate use of the international market.

Key wordsGrain import； International grain price； Large country effect

[作者简介]钟钰，中国农业科学院农业经济与发展研究所副研究员；

[基金项目]本文是国家社科基金青年项目“我国粮食进口风险防控与战略安排研究”(编号：13CJY095)、中国农业科学院科技创新工程(ASTIP- IAED- 2015- 06)、农业部软科学委员会委托课题“进口激增背景下的我国粮食进口调控战略研究”(编号：201513- 2)和农业部2015年农业农村资源监测项目的阶段性成果。

[收稿日期]2015-04-09