浅谈基于模拟的计量经济学方法

（重庆工商大学数学与统计学院，重庆 400083）

（重庆工商大学数学与统计学院，重庆 400083）

简要介绍了目前国际上计量经济学中比较流行的非参数统计方法,旨在推动这些方法在实际工作中的应用；广义矩方法和间接推断方法理论较完善,但在实际工作中尚未得到广泛应用；通过小结说明了这些方法可以直接调用现成的函数实现计算,帮助实际工作者更快更好地掌握和应用这些方法。

广义矩方法；间接推断方法；gmm程序包

20世纪60年代以前，人们假设模型和估计方法能够产生估计的分析表示，即线性模型时期，主要内容有最小二乘方法，多元线性同步方程，工具变量方法和可用极大似然方法的指数族问题等。到20世纪70年代和80年代，引入了数值最优算法，即使没有估计的分析形势，也有可能得到估计和它们的估计精度。这是基于微观数据、宏观数据和时序数据等复杂数据建立的非线性模型进行非线性统计推断的时期。这种推断主要是基于某个非二次标准函数的最优化：为极大似然方法提出的对数似然函数；为伪极大似然方法提出的伪对数似然函数；为广义矩方法提出的矩条件的某个函数。但是，这些方法都要求标准函数的形式容易处理。现不仅简要回顾第二阶段发展的非线性估计方法，而且详细介绍第三个时期的发展的间接推断方法，详细的介绍看专著［1］。方法主要针对计量经济模型产生一个没有分析表示的标准函数的相关问题展开。虽然困难主要是这类问题在概率密度函数或矩条件中存在大维积分，但是基于模拟的间接推断方法可以用来克服这种数字困难。即使模型相当复杂，对于参数和外生变量的给定值，数据的模拟也相当简单。

1 非线性估计方法

1.1 极大似然方法

标准函数就是（条件）对数似然函数：

1.2 伪极大似然方法

引入一个不必包含真实分布的分布族f*（yt/χt；θ），基于这个分布族的参数θ的伪极大似然可以定义如下：

注意：这类伪模型常常基于伪正态分布族N［m（χt；θ），σ2（χt；θ）］，θ∈Θ，标准函数是：

1.3 非线性最小二乘方法

估计就是对预测误差求最小值：

1.4 广义矩估计方法

2 间接推断方法

3 小 结

所提的计量经济方法是目前国际上比较流行的非参数方法，其中广义矩方法和间接推断方法在实际工作中尚未得到重视。对于广义矩方法来说，实际工作者只需要确定矩条件，就可以调用R软件中的gmm程序包实现估计的计算；对于间接推断，Paul L.Fackler在其主页http：//www4.ncsu.edu/～pfackler上，描述了执行这种方法的MATLAB函数。因此，对于实际工作者来说，了解了模型并指明了矩条件后可以直接调用相应的函数实现问题的求解。

［1］GOURIEROUX C，MONFORT A.Simulation-based Econometric Methods［M］.Oxford：Oxford University Press，1996

［2］GOURIEROUX C，MONFORT A，RENAULTE.Indirect Inference［J］.Journal of Applied Econometrics，1993（8）：85-118

浅谈基于模拟的计量经济学方法*

胡雪梅

On Econometrics Methods Based on Simulation

HU Xue-mei

（School ofMathematics and Statistics，Chongqing Technology and Business University，Chongqing 400067，China）

This paper briefly introduces relatively popular non-parameter statistics methods in presently international econometrics，aiming to push forward the application of thesemethods to practicalworks.The theory of Generalized Method of Moments and Indirect Inference Method is relatively perfected，however，they have not been widely used in practicalwork.Thus，through summarization，this paper illustrates that thesemethods can directly be used by the existed function to realize the computation，helping the practical workers faster and better master and use thesemethods.

Generalized Method of Moments；indirect inference；gmm program package

田 静

O29

A

1672-058X(2014)02-0074-03

2013-09-07;

2013-09-19.

国家自然科学基金（11101452）；重庆市科委自然科学基金项目（2012jjA0035）.

胡雪梅（1978-），女，湖南双峰县人，副教授，博士后，从事非参数和半参数统计研究.