双渠道技术溢出、技术进步和我国经济增长绩效——基于四因素脉冲响应函数分析

欧阳秋珍,陈 昭

(1.湖南文理学院经济与管理学院,湖南 常德 415000;2.广东外语外贸大学国际经贸研究中心,广东 广州 510420)

广义而言,国际技术外溢一般可以分为两类:一类称为物化技术溢出;另一类称为非物化技术溢出。在物化渠道方面,国内外学者主要是集中在对FDI和进口的技术溢出效应的研究,对出口和对外直接投资的技术溢出效应的研究较少;在非物化渠道方面,由于资料的相对缺乏和计量的复杂性,此类研究较为有限。目前,有少量国内外学者以专利申请为代表研究非物化渠道的技术溢出,这主要是由于随着国际知识产权保护制度的日趋完善,技术前沿国的科学发明和技术成果更多地体现为专利技术。此外,由于信息化时代的到来,知识和技术已经能够通过计算机网络、电话等更快更有效地传播,信息化革命为国际技术溢出提供了第四条渠道——信息技术。本文选择以进口和FDI代表物化渠道、国外在本国的专利申请和信息技术代表非物化渠道来研究技术溢出渠道的能效。

一、相关文献综述

国内外有关国际技术溢出的文献较多,但相关研究比较集中,主要体现在以下几个方面:

(一)基于单一渠道技术溢出效应的研究

Mcdougall研究FDI对东道国经济福利的影响时发现了技术溢出效应[1]。然而,Aitken&Harrison选用委内瑞拉制造业的数据,发现在该国FDI存在负溢出效应[2]。潘益兴发现浙江FDI对经济不存在技术外溢效应[3]。而进口的技术溢出研究则主要建立在 Coe和Helpman、Coe&Helpman和Hoffmaister的基础上[4][5]。他们都证明了国际贸易技术溢出的存在。Eaton和Kortum通过考察OECD国家专利申请的有关数据发现,越是技术落后的OECD国家,国外专利对其生产率增长就越重要[6]。Zhu比较了21个OECD国家在1981-1998年三种主要渠道的技术外溢效应,发现IT的发展在近几年开始成为另一个技术溢出的重要渠道[7]。

(二)同时研究多种渠道

有学者从综合使用进口、出口、FDI和ODI等多种渠道的技术外溢的角度进行研究。例如,Gwanghoon Lee对其研究的实证结果表明,通过内向型FDI和非实体的直接渠道的技术外溢是重要的和显著的,但通过对外直接投资和中间产品进口的技术外溢并不明显[8]。部分学者将FDI、进口、专利的技术溢出进行比较研究。例如,Bin Xu&Eric Chiang研究贸易和专利的国际技术溢出,结果表明中等收入国家从外国专利和进口中获得技术溢出,穷国主要从国外专利中获得技术外溢[9]。也有学者考虑FDI、进口和信息技术等多种溢出渠道。例如,韩民春和徐姗检验并比较了包括这三条途径的综合研究框架,结果表明:就水平数据而言,进口和FDI是我国获得技术外溢的主要途径,但从增长率来看,信息变量的增长率对于技术进步贡献最大[10]。

由此可见,目前国内外有关国际技术溢出的研究主要集中在国际贸易和FDI两条路径,较少涉及到国外专利申请和信息技术的技术溢出效应,而且对单一技术溢出渠道研究的比较多,综合考虑多种渠道的文献较少,尚未有一个综合的框架来研究和比较各种渠道的技术溢出效应。本文建立的国际技术溢出模型主要考虑四种渠道,以国外专利申请和信息技术作为非物化技术溢出渠道的代表、以FDI和进口作为物化技术溢出渠道代表加以系统研究这两大渠道,拓展了有关国际技术扩散的理论研究,为今后的相关研究提供了新的思路。

二、模型构建与实证研究

(一)模型的建立

在开放经济条件中,一个国家或地区的知识资本Sit来源于国内研发存量和通过国际技术扩散获取的国外知识溢出。按照Coe&Helpman的理论分析模型 (以下简称CH模型),我们构建R&D溢出模型[4][5]。CH模型表达为TFP=θ(Sd,Sf),取对数后的CH模型的表达形式为lnTFPit=

然而,上式并没有很好地将国际贸易的角色考虑进来,CH模型需要修正。

其二,我们需要对CH模型进行扩展,将技术溢出的另三种渠道也包括进来。

由于目前国内外研究中尚未有学者将国外专利申请所溢出的国外研发进行量化,我们按照LP的原理沿用李平等的方法提出其计算公式为[12]:

其中,VPijt表示j国第t年流入i国的专利申请的价值,为j国第t年每条专利申请的价值 (即RDjt/TPAjt)与PAijt的乘积;PAijt表示j国第t年向i国申请的专利数;TPAjt表示j国第t年拥有的国内专利申请总数。

本文最终建立的研发溢出模型的表达形式如下:

(二)变量的选取与数据的来源和处理

第一,研究涉及到的国家或地区的选取。样本的选取主要考虑四个因素——对华的出口、FDI、专利申请量和信息技术。考虑数据的可得性和合理性及体现本国的经济情况,本文选取日本、美国、德国、韩国、法国、英国、加拿大和澳大利亚等8个国家,样本期为1990-2009年间。所有的数据来自中国统计局和历年的 《中国信息年鉴》以及联合国科教文组织数据库等,整理后得出的国外数据按照购买力平价汇率换算成1990年为基期的美元计价,国内数据以1990年为基期。

第二,全要素生产率 (TFP)的确定。总产出Y用我国支出法计算的GDP来衡量,劳动投入用我国每年的从业人员数代表,资本存量K的估计我们采用Goldsmith1951年开创的永续盘存法[13]。其中,基年1990年的R&D存量可用公式计算,即K1990=I1990/(g+δ),K1990为1990年的资本存量,I1990为1990年的固定资本,g为固定资本形成对数形式增长率的平均数,本文根据统计年鉴的固定资本形成数据计算得出中国的g=2.13;δ为资本的折旧率,设为15%。其他年份的资本存量的估算公式为Kit=Kit-1(1-δ)+Iit。根据张军所述,Kit表示第t年的资本存量,Iit表示第t年固定资本形成额[14]。

目前,我国尚未有权威的关于人力资本存量的计算方法。一般而言,人力资本水平与受高等教育高度相关,所以本文的人力资本存量计算借鉴Borensztein et al的研究成果[15]。

最后,本文计算得到中国的α=0.46。再根据TFP的计算公式,得到我国的TFP。

第四,根据前面公式计算各个渠道溢出的国外研发存量。

(三)实证研究与结果分析

根据计量经济学的基本理论,实证分析之前要判定变量的平稳性,否则容易引起虚假回归。变量平稳性常用的检验方法是ADF检验。变量的ADF单位根检验结果表明,理论模型中涉及的变量除了lnSf-fdiit是平稳变量以外,其余都是一阶单整序列。非平稳变量之间的最小二乘回归很可能为伪回归,因为蒙特卡洛模拟已经表明单位根变量之间的回归在很大程度上具有接受相关关系的更高的检验势。因此,回归之前要判断变量之间的协整性,有协整关系才可直接利用OLS,否则需要另行处理,本文变量的JJ协整检验结果如表1所示。

表1 JJ协整检验结果

协整检验结果表明上述变量之间具有协整关系,因此可以直接回归,结果如表2所示。

表2 协整关系式的回归结果

图1 模型变量间的脉冲响应函数

对上述结果的检验,克莱因判别法表明不存在严重共线性,异方差的White检验表明不存在异方差,自相关的LM检验表明不存在自相关,JB检验表明残差正态。上述结果表明,对中国TFP贡献度最大的是本国的研发存量,其次是FDI技术溢出,然后是专利技术溢出;进口溢出,通讯溢出效应为负,进口和专利技术溢出对我国TFP的作用不显著。

本文在VAR模型的基础上,我们尝试做脉冲响应函数,观察反应变量变化对冲击变量的影响程度 (如图1所示)。从脉冲响应函数可以看出,上述结果和协整关系式的回归结果基本相同,两者相互佐证。

三、结论与启示

国内研发支出对我国技术进步的促进作用高于国外研发活动,这是因为创新活动需要一个循序渐进的过程。目前,我国与这些发达国家和地区存在一定的技术差距,内资企业对国外技术的消化吸收还需要一定的时间,导致国外研发溢出的作用相对较小。因此,自主研发始终是我国技术进步的最重要的源泉。

FDI作为国际间要素转移的主要载体,它不仅转移了资本要素,有效弥补了我国资金不足的缺口,而且还同时进行技术、管理、知识等无形资产的转移,我国能通过其技术外溢效应及经营示范效应形成对本国技术与管理水平提高的直接推动。此外,对我国来说,引进FDI还有助于国内建立起公平的市场竞争机制,推动要素流动,促进社会资源有效配置。

国外专利申请也对我国产生了积极的技术溢出效应。一方面,国外专利申请溢出的技术信息极大的增加了我国的知识资本存量;另一方面,通过研究国外专利中包含的技术信息,可以掌握世界先进技术的发展趋势,从而避免了自主创新的盲目性,促进我国的二次创新。然而,由于知识产权保护以及国内外技术差距,国外专利申请产生的技术溢出不显著。

相反,进口贸易并没有带来正的技术溢出效应,这说明我国的进口贸易可能存在以下的问题:第一,我国进口增速太快,人力资本水平较低,对于技术的吸收能力未能跟上;第二,发达国家为维持在技术上的领先优势,会对向我国的技术出口制定某些限制措施,使我国厂商无法获得核心技术;第三,我国进口产品的方向选择可能存在问题;等等。

信息技术溢出与我国技术进步反相关,这可能是由于有关信息技术的样本容量太小,我国信息化程度与发达国家存在一定差距,消化和吸收这些技术溢出存在一定的 “门槛”。

[1]Macdougall G.D.A.The benefits and costs of private investment from abroad:a theoretical approach[J].Economic Record,1960,36(1),pp.13-35.

[2]Ariken B.,J.Harrison.Do domestic firms benefit from direct foreign investment?Evidence from Venezuela[J].The American Economic Review,1999,89(3),pp.605-618.

[3]潘益兴.FDI对浙江技术溢出效应的实证分析 [J].经济问题,2011,(1):81-83.

[4]Coe,David T.,Helpman Elhanan.International R&D spillovers[J].European Economic Review,1995,39(5),pp.859-887.

[5]Coe,David T.,Helpman Elhanan,Hoffmaister,Alexander W.North-South R&D spillovers[J].The Economic Journal,1997,107(440),pp.134-149.

[6]J.Eaton,S.Kortum.Trade in Ideas:Patenting and Productivity in the OECD[J].Journal of International Economics,1996,40(3/4),pp.251-278.

[7]Zhu L.Essays on Foreign Direct Investment and Information Technology[D].Drexel University,2005.

[8]Gwanghoon Lee.The effectiveness of international knowledge spillover channels[J].European Economic Review,2006,50(8),pp.2075-2088.

[9]Bin Xu&Eric P.Chiang.Trade,Patents and International Technology Diffusion[J].Trade&Economic Development,2005,14(1),pp.115-135.

[10]韩民春,徐姗.中国获得国际技术外溢的渠道 [J].国际贸易问题,2009,(4):93-99.

[11]Lichtenberg F.,B.Van Pottelsberghe dela Potterie.International R&D spillovers:a comment[J].European Economic Review,1998,42(8),pp.1843-1891.

[12]李平,崔喜军,刘建.中国自主创新中研发资本投入产出绩效分析 [J].中国社会科学,2007,(2):34-38.

[13]Goldsmith,Raymond W.A.Perpetual Inventory of National Wealth[J].New York:National Bureau of Economic Research,NBER Studies in Income and Wealth,2005,(14),pp.5-61.

[14]张军.中国省际物质资本存量估算:1952-2000[J].经济研究,2004,(10):35-43.

[15]E.Borensztein,J.D.Gregorio,J.W.Lee.How Does Foreign Direct Investment Affect Economic Growth?[J].Journal of International Economics,1998,45(1),pp.115-135.

[16]Griliches Z.R&D and the Productivity Slowdown[J].American Economic Review,1980,70(2),pp.343-348.