中小商业银行个人贷款数字化风控建设思路与路径

曹光明

摘 要：本文在比较数字化风控与传统风控，基于数字化风控特征，构建了数字化风控体系建设整体思路，并结合中小商业银行自身情况，依据数字化风控目标实现所依赖的“显性要素支撑”和“隐性要素支撑”维度，按照“系统规划、分步实施、循序推进”的思路，提出了中小商业银行个人贷款数字化风控建设的工作路径。

关键词：中小商业银行；数字化风控；风控体系

中图分类号：F23     文献标识码：A      doi：10.19311/j.cnki.16723198.2023.17.048

1 数字化风控与传统风控的比较

在探讨数字化风控之前，不妨看一下商业银行传统信贷作业模式下，个人贷款的风控方式。传统模式下，信贷人员需要深入到客户处，现场详细调查客户经营情况（或工作情况）及还款意愿和还款能力，收集客户申请资料、证明收入和资产情况的资料并形成尽职调查报告。审查和审批人员对客户经理提交的调查材料和调查报告进行审查，在进行综合评估后对额度、期限、利率和还款方式等授信要素进行确定。可以看出，在传统模式下，借款方和贷款方在形成借贷关系的过程中均需要付出很高的時间成本以及由此产生的经济成本。

随着互联网、大数据和人工智能等技术的发展和推广应用，数字化风控所依赖的数据从强变量数据向弱变量数据再到图关系数据、画像数据等衍生数据融入。数字化风控系统也从简单的规则引擎发展到基础的智能风控系统，再到融合机器学习等先进技术和算法的智能风控系统，多维数据的可得性和数据加工计算能力的显著提升使得基于模型进行即时性决策得到现实应用。

通过对个人贷款传统风控和数字化风控简要比较可以发现数字化风控与传统风控存在显著差异。

（1）在风险数据维度。数字化风控使用的数据更加丰富，并且对强变量数据的要求降低，相关信息以结构化数据、半结构化数据或非结构化数据加以存储和使用。

（2）在风险类型维度。信用风险仍是个人贷款所面临的主要风险之一，同时随着数字化风控的推广使用，个人贷款的操作风险和道德风险会逐步降低，但是技术性高、隐蔽性强的欺诈风险将明显升高。

（3）在风控系统维度。在传统风控模式下，主要依赖人工调查、审核和管理实现对风险控制，系统在风险决策过程中发挥的是辅助管理作用。而数字化风控模式下，系统承担了风险数据的采集、加工、识别和决策等流程环节，系统在决策中的作用更加突出。

尽管存在上述诸多差异，但是传统风控和数字化风控在风控目标、风控流程和核心思路方面并未发生变化。简而言之，数字化风控并未显著改变个人贷款风控的本体和目标，改变的是实现目标的方法和手段。

2 数字化风控体系建设整体思路

作为经营风险的企业，商业银行的风控目标就是在保证资产安全性的前提下，实现合理的规模发展和盈利。由于数字化风控并未显著改变个人贷款风控的本体和目标，因此基于个人贷款数字化风控的管理过程来看，其目标就是要实现资产质量、业务效率和客户体验的最优平衡，而三者最优平衡的实现过程，既需要包括科技技术、数据能力、系统体系、科技运维和人才队伍等在内的显性要素支撑，也需要激励约束机制、管理模式和协同创新文化等隐性要素支撑，具体如图1所示。

通过数字化风控体系建设整体思路图可以看出，数字化风控体系建设包括三个维度，即目标维度——显性要素支撑维度——隐性要素支撑维度，具体而言：

（1）目标维度。如上述，商业银行的风控目标旨在风险控制和业务发展之间寻找到最佳平衡点，这一目标在数字化产品占主导的个人贷款业务背景下，可以更具体的转化为“风控质量、业务效率和客户体验”三位一体的“稳定三角”，三者结合行业趋势、市场需求环境达到最佳平衡则业务可以持续健康发展，否者业务难以形成竞争力或长久维系。

（2）显性要素支撑维度。显性要素支撑维度主要包括金融科技技术、大数据资源与能力、系统支撑体系、科技运维和风控人才队伍。显性要素支撑维度是个人贷款数字化风控体系的充分条件，解决的是“能不能的问题”，没有显性支撑维度的要素，数字化风控便无法开展。其中金融科技技术属于外部技术条件，决定了整个行业数字化风控可以达到的前沿边界；大数据资源、系统支撑体系、科技运维和人才队伍是银行内部条件，决定了一家银行数字化风控可以达到的层次水平。

（3）隐性要素支撑维度。隐性要素支撑维度主要包括激励约束机制、风控管理模式，协同创新文化等。隐性要素支撑是个人贷款数字化风控体系的必要条件，解决的是“好不好的问题”，没有隐性支撑维度的要素，数字化风控体系运行往往需要很高的内部沟通协调成本，持续顺畅地运行面临较大诸多挑战，也很难为业务市场竞争优势提供强有力的支撑。因此，完善隐性要素软支撑可以为个人贷款业务发展增添动力，保驾护航。

3 个人贷款数字化风控体系建设的实施路径

数字化风控体系建设是中小商业银行实现个人贷款业务数字化转型发展的核心，也是数字化转型成败的关键。参照先进同业的建设经验，建议中小商业银行在个人贷款数字化风控体系建设过程中，可以按照“系统规划、分步实施、循序推进”的总体思路，统筹推进金融科技技术应用，数据资源管理和应用能力提升，系统体系建设，科技运维能力提升和人才队伍培养。持续完善激励约束机制和风控管理模式，逐步塑造适宜个贷业务数字化发展的协同创新文化，用2～3年的时间（具体视各自金融科技基础情况而定），打造可以支撑个人贷款业务未来快速健康发展的数字化风控体系。

3.1 第一阶段：基础搭建

根据当前金融科技发展水平和先进同业数字化风控发展进程，中小商业银行可以结合个人贷款业务发展目标，系统规划个人贷款数字化风控体系建设内容并协同推进。围绕基础搭建阶段性目标，重点推进网贷平台、风控平台等系统建设，夯实数据管理基础，初步形成独立自主风控团队，探索建立风险管理模式，推进适宜数字化转型的机制和文化建设。具体可以重点推进以下项目工作实施：

（1）根据自身数字化转型战略，结合个人贷款业务特征，形成个人贷款数字化风控体系系统性建设内容规划；

（2）按照个人贷款数字化发展需要，推进完成网贷平台和风控平台等重要系统建设；

（3）以风控平台建设为契机，搭建或完善风控模型建设、引擎系统和监控系统，保证自主可控；

（4）借鉴同业经验，有规划地推进个人贷款内部数据标准化治理和外部数据引入；

（5）持续探索并完善数据中对外赋能的路径体系；

（6）结合相关系统建设和维护需要，培育适宜个人贷款业务数字化发展的科技运维能力；

（7）通过外部引入和内部培养相结合，建立具备一定独立风控能力的数字化风控团队（可以风险管理部门和业务部门同步推进，以适应未来协同风控需要）；

（8）借鉴同业经验，结合自身风控理念和实践，探索并建立数字化风控模型研发和管理模式；

（9）探索建立适宜敏捷发展的及激励约束管理机制和协同创新文化。

3.2 第二阶段：重点突破

围绕个人贷款数字化风控体系建设目标，根据前期推进实际进展及效果，聚焦“显性要素支撑”和“隐性要素支撑”的核心要素潜在短板，开展针对性重点突破，强化短板补齐及支撑要素的协同支撑能力构建。具体可以重点推进以下项目工作实施：

（1）结合业务反馈，完善网贷平台和风控平台功能，实现线下和线上业务统筹管理；

（2）以风控平台为核心，搭建形成集数据加工处理，模型建设、模型部署、模型监控、贷后预警与管理为一体的智能化风控系统体系；

（3）形成较为完善的内外部个人贷款数据体系及数据分析和挖掘的工具和能力；

（4）加快内部培养和外部适度引入，形成具备较强独立自主风控能力，可以适应未来业务规模发展要求的数字化风控队伍；

（5）结合探索经验，持续优化风控管理模式，支撑数字化风控质量和业务效率均衡运行。

3.3 第三阶段：巩固提升

在个人贷款数字化风控体系和风控能力建设基础上，结合市场竞争需要和业务发展需求，持续开展体系优化和能力提升，保證个人贷款数字化风控体系对业务发展提供持续支撑能力。具体可以重点推进以下项目工作实施：

（1）以业务当前实际需要和未来支撑能力储备为目标，持续完善个人贷款数字化业务支撑系统体系和功能升级，形成完善的可拓展的系统支撑体系；

（2）以风控平台为主体，持续完善涵盖贷前、贷中和贷后的个人贷款全流程风控模型和系统支撑体系；

（3）以内外部数据为基础，持续完善涵盖数据汇聚整合、提纯加工、服务提供和价值变现为一体的数据能力和清晰的数据赋能路径体系；

（4）以自主风控为核心，持续完善涵盖客群调研、数据分析、模型设计、模型开发、模型验证、模型部署、模型策略应用、模型监控调优等全周期的数字化风控能力，形成一支具备完全自主风控能力的个人贷款数字化风控队伍；

（5）以协同创新为理念，持续完善管理模式、激励机制、风险管理和创新文化，为个人贷款数字化风控体系的顺畅运转提供充分支撑。

参考文献

［1］黄鸿星.银行数字化转型路径与策略[M].北京：机械工业出版社，2021.

[2]李志刚.新阶段银行数字化风控体系建设[J].中国金融，2022，（12）.

[3]刘春红.商业银行数字化转型的可行路径[J].中国金融，2022，（12）.

[4]尚江凯，张乐乐，冯贺霞.金融科技助力银行数字化转型[J].数字经济，2021，（12）.

[5]谭西梅.金融行业数字化转型的现状、挑战与建议[J].商业文化，2022，（12）.