跨境系统“三化”建设助力外汇管理事业高质量发展

文/黄向庆 编辑/韩英彤

国家外汇管理局党组在专题学习党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神中指出，要坚持用党的二十大精神指导谋划外汇管理工作，健全外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架，加强跨境资金流动宏观审慎管理，强化预期引导，完善外汇市场监管，维护外汇市场稳健运行和国家经济金融安全。

经过十多年的探索和实践，我国外汇管理工作已在数据采集、管理、应用与共享等方面取得了显著成效，作为外汇局信息化、现代化建设的重点任务与典型成果，跨境资金流动监测与分析系统（下称“跨境系统”）的推广和使用，为全面提升科技赋能外汇管理的能力水平，助力外汇管理事业高质量发展提供了重要支撑。

跨境系统“三化”建设特色

2014年初，国家外汇管理局开发建设的跨境系统在全国试运行，经过多轮迭代升级，跨境系统为强化事后监测分析、防范跨境资金流动风险提供了重要手段，其主要特色如下：

宏观审慎，实现外汇业务数据可视化。外汇局利用数据可视化技术，实现了跨境资金流动全景展示、外汇形势与业务综合分析等可视化分析功能。其中，跨境资金流动全景展示通过采取多图表组合分析、银行代客涉外收付款热力图和时间维度变换等分析方法，直观、动态、集中地展示跨境收支、银行结售汇和外汇储备等宏中观数据；外汇形势与业务综合分析，主要是采用热力图、柱状图、折线图和饼状图等展示方法，从国际、国内视角，分别从本外币、交易项目、对手国家、海关统计口径等维度提供快速、便捷的数据报表，辅助专业分析人员进行数据分析和形势判断。

中观过渡，助力监测分析指标灵活化。外汇局通过构建一套统一、完整、规范的数据体系，在基本实现外汇业务主要监管数据全覆盖基础上，搭建可扩展的、分布式的、开放的跨境数据仓库，向用户提供明细查询、汇总查询等自定义查询功能，灵活设置查询条件和过滤条件。如通过灵活分析与查询模块可自定义查询分析语句，按照统计分析需求重新组织各业务板块数据；主题分析模块设置了外汇账户、国际收支、货物贸易、服务贸易和资本项目等多类业务领域，让数据变得可阅读、易理解，实现全流程、实时、灵活的监测预警。

微观监管，推进异常线索发现智能化。外汇局依托海量外汇业务数据和第三方数据，集成机器学习、深度学习、专家系统、图计算等多项人工智能技术，将跨境系统人工智能模块构建为“功能工具”，打造可复用的通用智能模型。用户从业务需求角度出发，根据自身监管思路或者业务经验，导入源数据或对预处理的数据进行清洗，基于图形界面的人工智能平台将机器学习建模流程各环节抽象为标准化的功能服务，探索交互式数据应用与机器学习建模，构建地下钱庄、虚假贸易等多场景的人工智能算法模型，对主体开展穿透式分析，精准识别异常线索，大大提升外汇微观监管主体监测的针对性和有效性。

以上三个模块并不是相互独立的，而是“探索+共享”的同心圆关系（见附图）。作为内圈的微观监管，面对外汇领域违法违规主体呈现的专业化、团伙化、网络化和跨区域等新特征，亟需引入人工智能方法，从海量的监管服务对象中快速精准识别异常线索，进而通过固化指标模型实现监管经验共享；作为中圈的中观过渡，类似于数据分析的试验田，提供灵活、开放的数据仓库，用户根据不同的业务需求自主设置指标，最大限度地推动外汇业务数据资源高效利用，打通数据服务“最后一公里”；作为外圈的宏观审慎，通过可视化技术，直观展示外汇市场整体性、结构性和趋势性数据，充分发挥跨境系统在大数据资源统筹与共享方面的重要作用，为业务分析和管理决策提供有力的数据支持。通过中间探索、内外双向循环，形成外汇市场“宏观审慎+微观监管”同心圆监测分析格局。

跨境系统“探索+共享”的同心圆图解

跨境系统助力实现外汇监管“两位一体”框架

跨境系统自应用以来，在提升外汇监管水平与效能、服务外汇领域改革发展实践等多个方面已结出硕果，有效提升了外汇管理部门应对各种风险和挑战的能力。

主体画像助力微观主体监测

跨境系统应用前，外汇局已拥有海量业务数据，但从这些数据中筛查异常线索、异常主体则较为困难，仅能凭借传统的人工经验判断。而跨境系统提供的灵活查询功能，通过设置指标以及过滤查询条件，可以精准找出异常线索，省去了人工逐一排查的步骤。同时，在数据的高效采集、共享、整合与运用的基础上，结合数据可视化技术，可以实现对企业主体的多维、纵深评价，并使用雷达图、折线图等图表进行直观画像，供外汇局监管端用户分析判断企业各类行为特征，依据各维度分值中显著突出或异常的情况，有针对性地对企业开展监管，是人工智能与大数据在跨境系统相互结合、应用的一大成果。

例如，虚假外资作为跨境资金异常流入的重点关注渠道，拥有全额、快速结汇的重要特征，而通过跨境系统的灵活分析和查询功能，可以实现特定区域、特定时间、特定行业、特定主体的自定义筛选。该功能也是近年来外汇检查部门打击虚假外资、地下钱庄等非法跨境金融活动中使用的重要工具。外汇局利用异常线索筛查出相应的异常企业后，可通过主体画像模块从交易规模、交易复杂度、合规性、异常性等指标直观地了解到异常企业的情况，为后续的非现场以及现场检查提供监测分析思路。

多维分析实现宏观审慎监管

跨境系统的另一应用成果，在外汇局评估中美经贸摩擦对我国外贸企业的冲击和影响中得到充分展示。自2018年开始，中美经贸摩擦对我国出口贸易产生较大冲击。外汇局各分支局以抽样调查或重点分析为微观切入口，利用跨境系统的灵活分析与查询功能开展了一系列具有针对性的主题分析。随后，通过全系统的经验共享，再扩展到针对不同行业、不同类型、不同规模涉税企业的多维度统计分析，形成了高质量的形势分析报告。

2020年，外汇局总结前期分析成果，将中美贸易分析作为固化功能添加到跨境系统，提供进出口企业监测、商品监测、进出口企业聚类分析等功能，支持由单个企业、单个行业直至全国对外贸易走势的统计与分析，并在全国推广使用，实现监管监测经验的有效共享。

未来外汇业务相关数据不断增多，数据深度挖掘需求不断增加，新技术会不断涌现，跨境系统将紧盯外汇管理改革需要，不断应用新理念、新技术提升监管效能，助力完善外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架，服务实体经济高质量发展。