科技为基 创新为魂带动非现场监管质效新提升

文/外汇局山东省分局课题组 编辑/白琳

习近平总书记在党的二十大报告中强调，必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力。国家外汇管理局山东省分局（下称“山东省分局”）积极贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕国家外汇管理局（下称“总局”）有关积极探索金融科技推动非现场监测工作思路的要求，从机制建设、理论研究、科技创新等多点发力，推进监管方式从政策性监管向技术性监管转型，提升线索研判、风险预警和案件查办的智能化水平，有效维护外汇市场健康秩序。

多管齐下 开创打击地下钱庄非法活动新局面

制度先行，打造长效作战“新机制”

建立汇警联合作战机制。联合威海市公安局成立“警汇数据合成实验室”，签署合作备忘录，接入公安内部数据并开启全国数据权限，采取顶格系统配置，确立“合署办公、共享数据、联合建模、协同办案”的合作模式，初步形成线索联合研判、管辖权申请、合署办案、协助公安研判可疑账户、规范刑行衔接流程、规范行政罚款缴纳渠道等汇警合作联合打击汇兑型地下钱庄的完整“生态链”，切实提升协同打击地下钱庄的威慑力。

建立常态化的人才培养机制，吸纳省内具有丰富检查经验和科技专长的业务骨干及青年员工加入非现场分析工作，发挥业务骨干“传、帮、带”作用，落实青年员工与业务骨干结对工作，初步建立“新老结合、优势互补”科研型、实战性专家队伍。

2021年9月，国家外汇管理局山东省分局组织业务骨干开展虚假外商直接投资（FDI）专题分析工作。

建立常态化科研机制。鼓励专业特长、研究方向较为相近的骨干联合，组成科研工作小组，共同制定分析方向，开展联合攻关，已初步成立了非现场监测、地下钱庄理论研究、外汇金融科技研发3个科研“攻关”小组。各小组不仅要加强对重点风险渠道、企业的日常监测，以季度为单位开展集中分析，筛查异常线索，还要密切关注跨境金融活动的新动态，提高风险预警的前瞻性。

研以致用，构建地下钱庄“新模型”

分析思路“理论化”。围绕打击地下钱庄，山东省分局从国际贸易结算、市场采购、出口退税、投资补贴等市场化视角，分析汇兑型地下钱庄的产生和运行的主要动力。同时，结合走私、贩毒、跨境赌博、非法境外投资、跨境转移资产、骗出口退税、骗投资补贴等次要动机，总结汇兑型地下钱庄的资金来源、去向和流动特点。在此基础上提出“汇兑型地下钱庄跨境收支”理论模型，作出“跨境收支是地下钱庄的刚需”的论断，为监测查处地下钱庄违规资金流动提供了新的思路。

异常特征“指标化”。根据以往查处的案例，地下钱庄主导的跨境交易多伴随出口高报、买单出口、配资、配票等异常行为特征。对此，山东省分局以“汇兑型地下钱庄跨境收支”理论模型为指导，利用外汇非现场检查系统的特征矩阵等功能，研发了用于精准识别虚假外商直接投资（FDI）、骗出口退税和逃汇企业的指标模型，并以此为突破点，借助社区发现、关联分析等算法，穿针引线，由点及面，深挖企业间的关联关系，描绘非法跨境交易网络，极大地提高了团伙性犯罪活动的打击成效。

科技赋能，创新分析研判“新武器”

分析框架“立体化”。建立从“宏观预警”到“微观监管”的穿透式立体化分析框架，一方面借助时间序列、可视化展示等技术手段从时间、地域、行业、流通渠道等多个维度出发，把握跨境资金流动的新动态、新趋势，对其中显现的苗头性倾向性异常问题及时拉响风险监测“警报”；另一方面从监管微观个体的角度出发，借助聚类、分类、链接分析等挖掘算法，及时发现新态势下异常交易主体的行为特征，进而锁定违规主体线索。

分析工具“智能化”。其一，丰富非现场分析“小工具”。为充分发挥外汇大数据的威力，借助数据库、Python等编程工具和自动化建模、图谱等智能分析算法，研发了一系列辅助线索筛查、特征建模以及系统性重要机构监测的小程序，切实提升非现场分析的智能化、自动化水平。其二，创新研发联合情报分析系统。在与公安经侦部门开展联合研判、专案研判等工作过程中发现，制约公安机关根据外汇局提供的线索突破地下钱庄网络的因素主要有三：一是无法自动识别人民币账户是否属于地下钱庄账户；二是无法按照登录账户的物理地址统计地下钱庄账户的个数；三是无法自动识别账户之间的关系。为解决上述难题，山东省分局自主研发了集外汇、海关、天眼查、人民币交易等数据清洗、建模、挖掘于一体的智能化研判分析系统工具，极大地提升了地下钱庄及上下游客户账户的甄别效率，已成为外汇局联合公安机关打击地下钱庄的“新利器”。

察于未萌 建立风险监测预警新模式

总结提炼，搭建风险企业生存周期模型

为有效识别风险企业，山东省分局采用“解剖麻雀”的方式，对2017年以来全国跨境投融资领域发生重大经营风险企业的经营轨迹进行了深入剖析，发现根据企业资金运动过程可将风险企业生存周期划分为正常经营、大规模融资、资金出境和暴雷四个阶段，并通过对海南航空、华夏幸福等已暴雷企业进行反向验证，归纳总结出风险企业在各阶段呈现出的集中特征，有效指导了相关监测指标的建设。

结果导向，优化风险企业监测指标体系

为实现对风险企业的精密监测和精确预警，山东省分局借助财务管理原理和数据分析方法，将非现场检查系统内部数据和“同花顺”等外部数据进行有机整合，建立了企业财务风险指标和跨境风险指标两大指标体系，分别从企业的财务经营和跨境资金流动两个维度进行监测、分析和预警。同时，建立结果反馈机制，根据监测分析结果与已暴雷企业实际情况，及时对指标及预警阈值进行评估调整，不断优化完善监测指标体系，进一步提升监测预警的准确性。

抓早抓小，持续监测风险企业经营状况

为实现对风险企业的早发现、早识别和早预警，山东省分局以A股上市企业及部分境内外公开市场发债的企业作为监测重点，建立重点企业监测台账，以季度为单位定期运行风险企业监测指标，梳理财务风险企业和跨境风险企业名单及相应风险点。同时，对发现的涉嫌外汇违法违规的企业线索，及时交由外汇检查部门进一步调查处理，切实做到风险防范的关口前移和预先应对。

立足实战 监管科技再结新硕果

多点布局，地下钱庄打击工作全面开花

精准研判，锁定地下钱庄突破口。借助前期的监管科技成果，山东省分局多次以识别虚假FDI企业、骗出口退税企业作为打击汇兑型地下钱庄的切入点，在联合公安机关研判结汇资金去向时，快速、精准锁定地下钱庄线索。截至2022年底，山东省分局主动发现并移交地下钱庄线索17起，协助公安机关先后破获了菏泽“5.26”骗出口退税案、烟台“7.01”非法经营案、聊城“9.10”专案等重大地下钱庄案件。

综合施策，严厉打击地下钱庄犯罪。本着防范跨境资本流动冲击、引导外资流入实体经济的基本原则，山东省分局自2021年9月份起在辖内开展了“打击地下钱庄资金借道FDI流入境内”专项行动，按照“宣传、教育、惩戒、打击、预防”五位一体的综合治理思路，一方面鼓励异常企业主动配合外汇局调查，另一方面对不配合的异常企业，联合省商务厅、公安厅和税务局共同开展调查打击。专项行动以来，山东省外资增速逐步回归理性，地下钱庄借道FDI调拨资金的违法违规行为得到了有效遏制。

非现场先行，风险企业监测初见成效

为检验风险企业监测指标的有效性，选取4804家重点监测企业作为测试样本，分别运行财务风险指标和跨境风险指标，结果显示共计203家企业触发了财务风险指标预警阈值，其中包含23家已发生债务违约的暴雷企业，以及67家触发跨境风险指标预警阈值的企业。从测试结果来看，财务指标与跨境风险指标关联性强、敏感性高，风险阈值设置较为合理，能够有效识别风险企业，及时预警企业风险情况。

未来，山东省分局将继续落实总局的工作要求，深入探索监管科技在查处虚假欺骗性交易、监测系统重要性机构和系统重要性渠道等领域的前沿应用，持续提升非现场分析的智能化、自动化水平，提高风险防范的前瞻性。以“模型算法实验室”和“警汇数据合成实验室”为平台，加强汇警联动，着眼于打击地下钱庄的实战需求，研发完善相关模型、算法与分析工具，积极探索汇警大数据在地下钱庄非现场分析领域的应用实践，持续推动打击地下钱庄工作取得新的进展与突破。