个人外汇期权管理系统设计与实现

张亚新

(北京信息职业技术学院人工智能学院大数据技术教研室，北京 100018)

0 引言

个人外汇期权系统是一个独立运行的业务系统，该系统和总行DCC 系统有很大的联系。个人外汇期权业务是指在银行开立外汇存款账户的个人客户自愿与银行协商签订期权合同，期权的买方在支付给卖方一定的期权费后，有权利按照约定的币种、金额、执行汇率和日期买入或卖出某种外汇。客户是个人外汇期权的买方，银行是期权的卖方。看涨期权（买权）是指期权买方到期买入被报价货币并卖出报价货币的期权。例如:EUR/USD 的看涨期权，是指期权买方到期买入欧元，卖出美元；看跌期权（卖权）是指期权买方到期卖出被报价货币并买入报价货币的期权。例如：USD/JPY 的看跌期权，是指期权买方到期卖出美元，买入日元[1]。

开发个人外汇期权管理系统[2]是为了实现个人外汇期权业务系统化处理，改善目前的处理方式及流程，提高运行效率，增加客户交易渠道（柜台、电话银行、自助终端、网站），提高个人外汇期权业务市场认知度及竞争力。

1 需求概述

个人外汇期权系统是一个独立运行的业务系统，该系统和总行ACC 系统有很大的联系。首先，该系统的帐务处理是直接联动ACC 进行的，系统必须保证有一个安全的网络通讯环境，能够保证业务处理的成功进行[3]。

另外，个人外汇期权系统的用户分为前台营业网点的柜员和后台分行国际部的柜员。其中，营业网点柜员通过终端访问外汇期权系统，后台分行国际部的柜员通过浏览器访问外汇期权系统。

目前系统的Web 端用户数量较少，对系统性能的要求不是很高。但是，随着将来用户的增长和系统功能的发展，必然会造成系统性能压力的增大。因此，在物理环境设计，特别是Web 主机选项和支撑软件选型方面都需要对系统的伸缩性和可扩展性进行考虑[4]。

2 总体设计

2.1 连接DCC主机方式（图1）

图1 连接DCC主机方式

2.2 交易处理步骤

⑴系统提示输入客户输入到期买入币种、到期卖出币种、到期日、执行汇率、平盘日和平盘汇率，在确认按钮上回车提交；

⑵系统根据客户输入的到期日和平盘日之差算出买入期权剩余天数，并根据系统日期加上剩余天数得出折算后的到期日，最后根据折算后的到期日、买入/卖出币种、执行汇率、平盘汇率和期权费率计算模型，计算得出客户应得的期权费率参考值；

⑶系统返回对应买入期权交易平盘期权费率预估值供客户参考。

2.3 交易流程

银行个人外汇期权交易将开发柜台交易、自助终端、电话银行、网上银行等多种交易方式（见图2）。

图2 交易流程

3 柜台交易

个人外汇期权柜台交易包括：建立交易、未到期平盘、协议委托、委托撤单、到期交割、交易查询、报价查询、补打凭证八个功能模块。

3.1 数据项描述

数据项描述如表1所示。

表1 数据项表

3.2 数据库处理说明

柜员确认提交后，个人外汇期权交易系统自动从DCC 主机中读取客户信息和实时报价中间价得出客户执行汇率，同时根据当日期权报价以及我行提供的计算客户买入期权费公式计算出客户应缴纳的客户买入期权费。同时生成的信息还包括：申请人姓名、身份证号码、代理人姓名、代理人身份号、交易日期、交易时间、合同号、申请人账号、申请人账户类型、到期交割账号、到期交割账户类型、客户到期买入币种/金额、卖出币种/金额、到期日、期权余额和可平盘余额。其中：申请人姓名和身份证号码由交易系统自动从DCC 主机中读取申请人账号对应的相关信息；交易日期为系统日期；交易时间：为系统时间；合同号共12位（第1 位如果是买入期权交易为0 如果是平盘交易为1，第2-7 位为：日期xx 年xx 月xx 日，第8-12 位做编号）；到期日根据柜员录入期限长短按每日我行期权报价中对应的到期日生成；期权余额和可平盘余额均为柜员录入的到期买入或卖出的美元金额；其余各项均为柜员录入信息[5]。

4 系统信息安全

4.1 系统启动控制

个人外汇期权柜面系统采用DCC 柜面系统（ACE）菜单驱动，使用SYSTEM 系统调用方式，在系统调用时传递若干参数，诸如机构号、柜员号、终端号、交易日期等信息。

ACE柜面系统的正常使用，依赖于DCC系统的安全控制，诸如节点控制，密钥同步、机构签到、柜员签到等，只有机构、柜员成功签到DCC 系统后，才能正常进入个人外汇期权柜面系统处理相关业务。

个人外汇期权柜面系统不维护与DCC 相关的任何涉及柜员、机构、终端、钱箱的所有信息。

4.2 机构控制

DCC 柜面系统（ACE）传递机构信息至个人外汇期权柜面系统时，个人外汇期权柜面系统调用ACE 交易接口校验机构号的合法性，在DCC 机构成功签到后通过个人外汇期权柜面系统的校验。

4.3 操作柜员控制

DCC 柜面系统（ACE）传递操作柜员信息至个人外汇期权柜面系统时，个人外汇期权柜面系统调用ACE 柜员交易接口校验操作柜员的合法性，只有通过DCC 系统校验合法且成功签到的操作柜员方可进入个人外汇期权业务柜面系统。

4.4 终端号控制

DCC 柜面系统（ACE）传递操作柜员一一对应的操作终端号信息至个人外汇期权柜面系统时，个人外汇期权柜面系统调用ACE 终端交易接口校验操作终端的合法性，只有通过DCC 系统校验合法后蔡可进入期权柜面系统。

4.5 交易日期控制

DCC 柜面系统的操作柜员成功签到进入DCC 系统后，从DCC 主机系统获取当日的业务日期，传递到期权系统，期权系统使用该日期作为个人外汇期权的营业日期，与期权主机系统的营业日期校验。交易日期校验合法后，方能业务操作。

4.6 系统备份恢复

个人外汇期权柜面系统不涉及交易数据，因而不存在数据备份与恢复，只有运行系统的备份恢复[6]。

⑴柜面系统采用版本自动下发方式，在系统升级时，完整备份上一版本的运行系统。安装新版本。

⑵在分行科技保留每一版本的系统备份。

⑶在新版本上线时，备份开发、整体测试版本。

⑷期权主机系统采用每天备份数据库数据和交易日志。

5 总结

本文论述了一个基于B/S 架构的个人外汇期权管理系统。整个系统主要包括信息采集、资产管理、档案管理、信息查询、统计分析、报表管理、系统管理。

整个系统的开发用时四个月，包括了软件开发生命周期的每个部分；需求分析、系统分析与设计、编码阶段、软件测试和软件维护。到目前为止，软件基本功能都已经实现，并在银行得到成功应用。