金融工程：金融领域的IT人

专业名称：金融工程

讲述人：岳阳（武汉大学）

本专业适合：喜欢关注最新的金融动态、市场环境变化，对证券、股票等投资工具有一定兴趣;耐心、严谨、细致，对数据较为敏感;有较强的数学与计算机基础、逻辑思维和人际沟通能力的同学

选科要求：必选物理（选科要求仅供参考，以各省份高校实际招生要求为准。传统高考模式下，此专业一般仅招理科生）

能否简单介绍一下金融工程专业？

金融工程专业兴起于20世纪80年代末，伴随着证券投资业务、公司财务、商业银行等领域的学术发展而诞生。约翰·芬尼迪于1988年提出了对金融工程的定义：“金融工程包括创新型金融工具与金融手段的设计、开发与实施，以及对金融问题给予创造性的解决。”早期，金融领域受制于尚不发达的信息技术，数据的传播获取十分有限。而计算机技术的发展极大地满足了数据信息流通和传播的需要，促进了金融工具的飞跃式发展，使其在风险管理和投资策略等领域也有着重要应用。

金融工程专业是一门融合了金融学、经济学、投资学的相关理论，同时又吸收了数学、运筹学等学科的精髓，以现代金融理论为支撑、以实务操作为导向、结合工程技术和信息加工处理的交叉性学科。1991年“国际金融工程师学会”（IAFE）的成立标志着金融工程作为一门独立的学科正式确立，“金融工程师”也由此正式进入大众视野之中。

金融工程专业都学些什么呢？

以我就读的武汉大学为例。本科阶段，学校对学生的培养目标有二，一为“入门”，即让学生建立基本的学科思维，了解整个市场环境的大致构成，如金融市场的参与主体、交易工具、组织形式、价格形成等，需要关注的学科领域大致有哪些，如投资学、银行学、管理学等;二为“半深入”，强调培养学生掌握各类金融分析工具的能力，如数学建模、计算机技术的应用等，通过“示范+模仿+创新”的模式使学生了解并掌握各类金融分析工具的基本用法。但总体而言，本科阶段的研究程度不深，以了解和初步尝试为主，主要学习宏微观经济学、会计学原理、货币金融学、金融经济学、金融工程学、固定收入证券、衍生金融工具等金融理论，高等数学、线性代数、计量经济学、统计学、概率论、动态最优化、常微分方程、时间序列分析等数理知识，SAS、EViews、MATLAB和Python等计算机基础。

到了研究生阶段，整体的学习难度和深度都会增加，考核方式也从单纯的科目考试过渡到小组项目汇报、论文汇报等，更强调对学生综合实力的考查。除了课业学习，最主要的是个人的研究领域，比如我的研究领域是量化投资，要求通过数学模型和计算机手段实现投资策略的搭建并检验检测效果，日常学习以阅读文献、搜集并清洗数据和做个人实验为主。

听起来金融工程的专业性和应用性很强，对于专业技能和逻辑思维的要求也很高，那么这个专业的学习难度是不是很大呢？

对于这个问题，我只能说，在大学阶段，要想真正掌握知识和技术，拥有解决实际问题的能力，就需要刻苦地钻研和摸索，而不是照本宣科地死记硬背。我想在此分享一下我在这个专业就读的过程中遇到的主要困难和经验收获。

一是知识理解困难。金融工程专业的实际应用性较高，十分强调模型和创新，以衍生金融工具为例，对于未接触过此类知识的学生而言可能存在接受困难。但是，就类似远期、期货之类在当下已经发展得较为成熟的工具而言，其诞生初期都来自非常朴素的风险规避需求，可以通过查阅资料了解衍生金融工具的发展史，从源头了解此类工具诞生的原因，这对于充分了解本学科是十分有帮助的。

二是技术学习困难。在金融工程专业的学习过程中，不可避免地会接触各种各样的分析工具，涉及数学和计算机基础，这给专业学习造成一定困难。但技术的运用掌握从来都是熟能生巧的，对于初学者而言，虽然金融学学科强调创新，但学生仍应当以知识的理解和掌握为第一目标，只要肯从最简单的技术和方法学起，并通过模仿、小组讨论、请教老师、对所学内容进行反复练习等努力，最终都能掌握相关知识。

三是方向选择困难。对于即将毕业的学生而言，可能存在难以抉择论文研究方向的问题。在选择具体的研究方向时，需要从所在院校老师的研究方向中筛选。建议通过阅读专业老师以往发表的文献了解其研究领域，充分了解当下市场需求较大的人才类型，选择贴近该方向的研究领域，这对以后就业也会有很大的帮助。

金融工程专业的就业情况如何，毕业实习时需要注意什么？

金融工程专业的毕业生就业方向较多，如银行、券商、基金公司等各大金融机构，公司企业的投融资部门，以及政府部门、高等院校和科研机构等。

金融工程专业的实习经历对于毕业生求职有着重要影响。就我个人而言，我分别在财富管理公司、券商研究所有过多段实习。通过实习，你会对金融行业有不一样的认识。在学校，专业学习以基础知识的学习和前瞻性研究居多，而业界则更多关注当下市场的变化及投资建议的可行性。作为实习生，我也经历过从最开始的收集信息和整理信息等基础性工作做起，慢慢接触调查报告的撰写这一金融专业学生的必经过程，并在过程中形成自己对研究话题的理解，直至形成完整的研究框架。

而对于希望未来在金融领域深耕的同学来说，读研是有必要的。

首先，国内金融工程专业的本科阶段更偏向金融领域的通识化教育，不仅涉及金融学相关课程，还涉及经济学领域相关课程，知识培养虽较为全面但深度有限。研究生阶段则更能聚焦于某一领域，通过广泛阅读前沿文献，做数据实验等加深对某一领域的理解，专精度较高。其次，从目前的就业环境看，金融领域的就业对于学历有着较高的要求，求职者以研究生居多，读研可以提高求职时的竞争力，更容易选到心仪的工作。

想对有意报考金融工程专业的学弟学妹说什么？

金融工程专业作为一门实践性极强的学科，需要拥有广阔的视野，对国内外经济状况、金融市场动态的持续性观察。因此，敏锐的观察力是十分重要的。金融工程专业的学习之路是漫长的。要想成为一名优秀的金融工程专业学生，需要有持之以恒的耐心和毅力，并不断涉猎不同的知识领域，理论和实践两手抓。而无论是为社会创造价值，还是实现个人价值，学习金融工程专业都将是一個不错的选择。