数字化转型下的商业银行小微信贷风险管理

梁晓文

在当前数字化转型的过程中，小微企业信贷风险管理已经形成了以线上化、自动化为核心的模式，大数据、云计算等智能技术系统的运用，更是为其提供了有力科技支撑。近年来，以商业银行为代表的金融机构纷纷进行数字化转型，试图建立起以数字化为基础信贷风险管理体系，以此来防范小微企业信贷不良率上升所带来的风险。本文结合工作经验，对小微企业数字化信贷风险管理的主要风险点、面临的挑战、研究意义以及体系建设优化进行分析探讨。

随着十九大报告提出的“数字中国，智慧社会”上升为国家战略，数字经济已成为大国竞争的制高点，加快数字发展，建设数字中国，从国家层面到企业经营都已成共识。在数字化转型的大背景下，简单来说数字化就是将原本零散、无标准的数据采集、加工应用，通过数据发现并解决问题。而数字化信贷风险管理则是通过云计算、大数据及人工智能等数字技术与信贷业务进行深度融合，实现识别风险效率的提高和成本的降低。其核心点是速度和准确性，一是快速应对外部环境和企业经营变化，二是从复杂的数据中提取出关键因素，准确把握信贷风险以做出最有利的决策。数字技术与金融的深度融合，产生了以大数据和科技为基础的数字化信贷风险管理模式，重构了商业银行传统的风险管理体系，信息化、数据化和智能化已成为商业银行信贷风险管理架构的重要路径。同时，金融科技的运用已逐渐成为数字化转型升级的核心驱动，数据的应用在信贷风险管理中的地位愈发凸显，发挥数据价值，提升小微企业信贷业务在市场中的竞争力，降低不良率，推动商业银行数字化转型进程，将成为实现信贷风险管理持续发展的关键。

在日常经济活动中，每时每刻都会产生海量的数据资源，多渠道、多行业的数据融合，为商业银行数字化经营提供了保障。但是随着不同小微企业之间形成相对封闭的生态圈，导致出现各种各样的“信息孤岛”现象，使数据作为生产要素和识别风险的潜力無法充分释放，数字基建的搭桥铺路正从国家层面渐次推进，数字化信贷风险管理模式的价值挖掘，在商业银行数字化转型的道路上将会变得越来越重要，数字化未来的景象，已经逐渐清晰地呈现在商业银行面前。

一、商业银行小微企业信贷业务面临的主要风险点

小微企业客群庞大，在实际工作中，发现对于小微企业经营和企业主行为的判断难度较大，在风险管理上较为复杂，企业的经营以及企业主的各种行为通常对信贷质量具有决定性作用，表现为企业经营变动、企业主隐性负债、涉诉、贷款挪用、涉赌、民间借贷以及过度负债，这些负面因素往往是形成信贷风险主要原因。

（一）经营变动风险

小微企业规模较小，抗风险能力弱，寿命短，易受市场和行业形势变化的影响，尤其是处于竞争程度较高的企业，话语权很弱，发生市场风险或者流动性风险的概率很大，同时小微企业财务报表不规范，导致商业银行判断企业经营情况较为困难。

（二）隐性负债风险

在小微企业信贷业务中，企业和企业主征信情况为重要的线上审查项，企业及企业主金融机构借款可以从人行征信查询出来，但是企业主及股东、法定代表人个人的民间借贷和私下担保情况却无法揭示，民间借贷多为高利贷，且催收环境较为恶劣，如果企业主无法偿还贷款，失踪或是司法逮捕情况时常出现，进而造成贷款损失。

（三）涉诉风险

小微企业由于体量较小，企业主个人与企业联系紧密，二者任何一方涉诉，都可能导致诉讼风险。企业如在贷款支用前账户已被司法机关冻结，贷款资金发放后账户将会直接被封存，极有可能导致企业贷款违约，引发实质性信贷风险。

（四）贷款用途挪用风险

小微企业内控制度缺失，企业主为了追逐利益最大化，容易发生随意挪用资金以及对外担保等问题，甚至将信贷资金投入到房地产、股市、民间借贷等不符合规定的高风险领域。目前商业银行小微企业信贷业务大部分是通过互联网渠道自助办理，客户自主支用贷款，虽然系统对贷款进行监控并设置了流向预警，但是一旦发生挪用，要求客户提前还款或追索，都是极其困难和被动的。

（五）企业主涉赌、民间借贷等风险

小微企业大多以家庭、合伙等方式经营发展，企业主个人行为是企业成败的关键，尤其是企业主涉赌、参与民间借贷等行为，隐蔽性较强，危险性较大，从企业经营上很难及时发现，等到问题暴露，往往已经无法挽回。

（六）过度负债风险

企业过度负债是小微企业经营最普遍的风险，最大限度地追逐利润是企业的天然属性，但是，在追逐利润的过程中，常常会超越自己的风险承受能力，盲目扩张，跨业经营，形成过度负债，而小微企业又因为其规模小，抗风险能力弱，商业银行如果授信额度过于宽松，则会将信贷风险放大，同时小微企业财务不规范，报表的真实性鉴别难度大，无法完整的量化企业负债，从而造成信贷资金安全的风险隐患。

二、在数字化转型中商业银行信贷风险管理面临的挑战

数字时代的到来，使传统风险管理模式的优势逐渐淡化，缺陷愈发明显，其具体表现为以下四个方面。

（一）数据搜集和应用能力较低

在小微企业信贷业务中，客户情况的判断分析通常采用单一的传统数据获取渠道，大多数商业银行仅依靠企业和企业主个人征信，未充分利用各类信息平台来全面获取和分析相关数据，未建立和完善信息数据库和信息平台，数据收集和应用能力较低，使得风险管理人员在评估客户信用水平和偿债能力的过程中主观性较强，导致商业银行的信贷风险管理水平较低。

（二）传统风险评级模式落后

现阶段，商业银行使用的风险评级系统较为落后，其内外部风险评级方法主要是以传统数据信息为依托，内外部信息数据的时效性相对滞后。在数字化转型进程中，商业银行面临的经济形势不断变化，虽然信息获取途径不断更新，但是其传统风险评级模型尚未及时改进，数据资源未充分利用，使得传统风险评级模式无法顺应数字化转型的需求。

（三）重视形式合规，实质风险管理弱化

在商业银行内部，营销与风险管理是分离的，服务小微企业信贷的客户经理通常身兼多职，在业绩压力下不易把控合规“红线”，甚至为实现授信目标帮助企业设法避免政策监管，同时，客户经理操作风险隐蔽性强，风险审查人由于未能直接接触客户，只能依据客户经理所提供的资料做出判断，没有可依托的数据信息平台进行风险核查，其合规仅仅体现在业务形式上，未能从根本上把控风险。

（四）数字化专业风险管理人才缺失

目前，我国商业银行数字化专业人才仍存在较大缺口，因此商业银行必须针对专业化人才的培养和引进建立长远规划，不应仅把员工当作创造效益的工具，而是应把员工当作发展的基石，向内为员工提供专业化培训，向外为吸引数字化人才创造条件。但我国正处于数字化发展初级阶段，在商业银行数字化转型过程中缺少专业化的信贷风险管理人才和对风险管理人员的专业培训，从而导致信贷风险管理能力较弱。

三、小微企业数字化信贷风险管理建设的必要性

（一）数字化信贷风险管理是有效准确识别小微企业风险信息的保障

通过数字化可以对数据进行深挖并加以分析运用，建立客户画像和应用场景来识别客户交易动机和交易特征，利用金融科技手段发现交易规律、加强数据交互验证等方法，识别并防范小微企业经营异常、隐性负债、涉案涉诉、涉赌涉诈、过度负债等风险，对其生产经营状态和实时的信用情况进行追踪，根据动态变化，及时形成风险评估报告，实时统计分析小微企业信贷客户的偿债能力和失信概率，将违约风险保持在可控范围内，以保障商业银行可以实现准确识别并应对信贷风险的目的。

（二）数字化信贷风险管理是商业银行发展的必由之路

在当前疫情时代的特殊时期，经济形势不断受到冲击，商业银行为实现持续发展，必须不断增强风险管理水平，提高客户风险识别能力。同时，“业务数据化”和“数据业务化”的能力已成为商业银行核心竞争力之一，“业务数据化”是把文字用数据语言表达，“数据业务化”则是把数据转化为能够读懂的语言，把丰富的信息数据转化为数据语言，对客户进行精准画像，剖析应用场景，来识别小微企业客户及企业主的真实需求和真实状况，探寻风险防控办法，前置风险防控手段，使信贷风险管理方式和手段更加细腻和完善。

（三）信贷风险管理的数字化运用能够在一定程度上揭示企业经营特征

小微企业客户数量巨大，其规模和资金交易相对大中型企业较为简单，随着数据总量的爆发式增长，数据的应用价值和可信度不断提升，利用数字化手段，可以实时掌握客户交易和行为等数据，并从中挖掘分析小微企业的经营状况，有效补充小微企业信息不全面、不真实的短板，提高识别、计量和判断信贷风险的能力，可以更好地为小微信贷风险管理提供辅助决策支持和解决方案。

四、数字化小微信贷风险管理体系建设的优化建议

小微企业信贷风险的数字化转型必须从现实的信贷管理行为入手，结合数字化信贷理论体系，通过打造共享数据库、信息平台、精准画像系统、再现经营场景、健全协同机制及人才队伍，来优化小微企业信贷风险管理的数字化体系建设。

（一）运用数字化思维，搭建共享数据库及信息平台

在数字化转型过程中，商业银行应以数字化思维为核心，强化顶层设计，健全管理制度体系。一是要以新金融“科技、共享、普惠”属性为抓手，向内聚集金融科技动力，向外打通信息孤岛，畅通有效数据采集路径，搭建数据库，全面梳理信贷风险因素，建立数字化信贷风险模型，构建起以数据支持的数字化信贷风险识别系统。二是各商业银行之间要建立数据协作通道，积极参与基础设施平台建设，治理内部数据，打通外部数据，融入外部平台，共享数据资源，共享信贷管理信息，将数据资源形成同业内部循环，强化数字化根基，引导商业银行改革传统信贷风险管理流程，使小微企业信贷风险管理从经验转移到数据，实现数字化转型。

（二）丰富小微企业客户画像，精准识别客户

小微企业的基本画像轮廓可以通过内外部系统提供的信息进行框架搭建，包括工商部门提供的企业工商注册信息，税务、海关部门提供的纳税信息，公安、法院等提供的涉诉涉案信息，人行提供的征信信息等，为小微企业信贷风险管理提供依据。通过这些系统进行交互验证，有效识别企业经营变动、企业主隐性负债、涉诉、贷款挪用、涉赌、民间借贷以及过度负债等主要风险点，运用数字化手段在传统模型基础上进行补充和完善，丰富客户画像的变量参数，做到对客户画像更精准、更细腻，减少客户授信风险，缓解小微企业信贷不良率。

（三）客观再现企业经营活动场景，识别经营风险

通过利用金融科技手段，建立数字化模型，客觀分析企业用于原材料、人力、营销等资金使用情况以及上下游客户付款回款对象的变化，及时发现客户资金交易及对象的规律，判断企业经营稳定性和可持续发展水平。同时，监测小微企业结算数据变动，根据数据变动分析，实时采取相应的风险管控措施，并结合小微企业的纳税变化，以此来判断是否为小微企业续贷或者缩减授信额度，再结合行业与市场对企业经营的影响，将企业经营状况充分体现在信贷风险管理过程中。

（四）健全协同机制，强化数据验证

在构建小微企业数字化信贷风险体系过程中，要以数据为中心，以金融科技为支撑，把信贷风险管理融入产品创新和实施推广的全流程，做到协同一致，依托数字化手段，识别并判断企业现状及行业趋势，进行更具前瞻性的风险预测，实现信贷风险管理与业务协调、与发展同步。同时，要加强对数据真实性核查，数据的真实性是有效实施数字化风险管理的基础保障，要将数字化模型运行结果与小微企业实际数据进行比对，通过交互验证以确保数据的客观真实性。

（五）建设人才队伍，为数字化赋能

人才队伍培养是商业银行构建数字化小微信贷风险管理能力的关键环节，以数字化赋能信贷风险管理的前提是专业人才队伍的建设。为强化小微信贷风险管理的专业能力，则需要行业研究和风险识别能力较强的专业人才，商业银行必须做好统筹规划，制定数字化人才培养方案，明确人才培养发展目标，并对风险管理人员进行定制化培训，加强信贷风险与业务的结合并进行实践锻炼，主动培养数字化能力，不断学习并善于运用数字化工具，提高数据思维能力，通过数字化工具进行建模和分析，应用于信贷风险管理，提升小微企业信贷风险管理的严密性与精准度，推进数字化人才队伍建设，为数字化信贷风险管理强化赋能。

结语

随着商业银行数字化转型不断推进，小微企业数字化信贷风险管理不仅需要数据资源、制度体系、数字系统这些基础硬性因素以提升效率、降低成本，还需要完善协同机制和人才队伍等软性因素，促进以数据为核心的金融科技发展，为信贷风险管理配置数字化要素，创立“数字大脑”，将数字化手段应用于信贷风险管理中，建设数字化信贷风险管理体系，打造高效的数字化信贷风险管理新模式，更全面地把控信贷风险，使商业银行小微企业信贷风险管理实现长远发展。