我国消费水平影响因素的计量分析

摘 要：本论文选取了1990年-2015年中国消费水平、国民总收入、税收、物价指数、人口增长率等相关数据，运用统计学和计量经济学原理从时间序列分析出发，探索我国消费水平的主要影响因素，并利用Eviews软件，分析我国消费水平、国民总收入、税收以及物价指数等之间的相关性等，在建立多元线性回归模型的基础上对模型进行分析，根据时间序列数据的特性来具体分析避免伪回归，也从相关性等角度对影响因素进行最终的甄别选取。结果表明，可支配收入、税收、CPI、人口自然增长率、第三产业占比人数对我国消费水平有着显著的影响。这对于我国刺激消费、促进GDP稳步增长都有重要意义，为制定相关政策提供了理论依据。

关键词：消费水平;异方差;计量经济分析

一、引言

近年来，随着经济全球化程度提高，我国社会取得飞跃式的进步，国民人均收入逐步提升，相对应我国国民的生活水平有了质的变化。无论从宏观还是微观的层面来分析，我国国民的消费支出会直接影响国家的发展以及经济的运行情况。就目前来说，我国面临两个方面的难题，分别为产业的结构升级以及经济结构的调整，而我国国民的消费水平到底处于怎样的层次，对其造成影响的因素具体是哪些，这些因素对经济具有什么样的影响，都是非常值得关注的问题。

通过分析以往学者对经济问题的研究文献来看，最初的研究中在实证部分，学者更多地使用统计、数理等模型进行研究;在20世纪后半叶，随着计量学科的不断丰富，在经济问题的研究中，学者也逐渐在研究中更多地使用计量模型，也发现计量模型在某些经济问题研究中其实更有效，这也使得学者对经济问题的研究角度更为丰富、贴切，也相辅相成地促进了计量这门学科的快速发展。

对比国内和国外学者对于消费问题的研究发现，尽管国内在这方面的研究取得了飞跃性的进步，但其实存在一定的不足和欠缺。比如首先，国内学者对于国民消费问题的研究，主要是从整体居民、城镇或者农村居民来作为研究对象，对于居民个体的消费问题关注度较少。其次，目前来看国内的研究对国民消费行为问题研究较少，尚未形成完善的理论体系以及实证分析，更多的是集中关注于国民的消费层次、消费构成等方面，对于消费的影响因素关注度较少。最后，通过对以往文献分析得出，国民消费行为不仅会与社会发展等具有相关关系，并且与个体也具有很显著的影响，如果想要研究国民消费行为的影响因素，可能需要通过大量数据来实际地分析各指标的影响，但是结合实际情况来看，大量的实际数据可能是研究的较大难点，因此在研究中需要忽略个体对消费行为的影响，从整体具有共性的角度出发，通过建立统计等相关模型来进行实证分析。而以往在对国民消费问题的研究中，运用计量模型的研究较少，更多的是使用统计或者数学模型来进行实证，并且通过对其他经济方面文献的研究分析已知，在经济问题的研究中运用计量模型可以比较有效解释问题。因此本文将从计量的角度，利用统计年鉴上的数据，对我国居民的消费行为影响建模，对其进行各种计量角度的分析，从而对消费的影响因素有一个全方面且定量的了解。

二、实证分析

1.模型的初步建立

经过理论的分析，可能影响居民消费水平的相关量化指标主要包括：国民总收入、居民消费价格指数、人口自然增长率、税收、第三产业就业人员占比、国内游客总量等。为了确保数据的准确性，从中国统计年鉴上收集了1990年-2015年上述指标的统计数据。

拟建立以居民消费水平为被解释变量，以國民总收入、居民消费价格指数、人口自然增长率、第三产业就业人员占比、游客总量和税收为解释变量的线性回归模型：

其中，Y-居民消费水平、X1-国民总收入、X2-居民消费价格指数、X3-人口自然增长率、X4-税收、X5-第三产业就业人员占比、X6-国内游客总量。

2.平稳性检验

对于时间序列数据，为了避免伪回归，有必要先对模型进行平稳性检验。直接对原序列、一阶差分进行平稳性检验，结果均为非平稳，对序列进行二阶差分，结果表明，P<0.05，可以拒绝ρ=0的原假设，即序列的二阶差分序列不存在单位根，是平稳序列，为二阶单整I（2）序列，二阶差分结果如下所示。

由检验结果可知，在0.05的置信水平下，所有变量都是非平稳序列，但都是二阶单整序列。

3.协整检验

当且仅当多个非平稳变量构成的回归协整时，回归的模型在长期来看才是平稳的，模型才有意义，也即是由这些变量构成的回归不是伪回归。由这些变量构成的平稳序列就可以描述这些变量的长期均衡关系。

我们选择的是基于回归残差的单位根检验，在检验时，需要利用到计算判断是否协整的临界值的公式：

4.参数估计

根据上述数据，用Eviews对模型进行OLS估计，从OLS估计结果中得出，当α=0.05时，F统计量远大于其临界值，则拒绝原假设，表明在5%的显著性水平下，从总体来看，回归方程是显著的。R2=0.999401，证明模型拟合优度比较好，除tourists外其余变量均显著。较大的R2和tourists较小的t值让笔者怀疑模型存在多重共线。

5.多重共线性检验

由上面的OLS回归结果图发现变量TOURISTS系数并不显著，考虑是否有多重共线性，计算自变量的相关系数，如表2：

相关系数图中有些变量之间的相关性还是较强的，为了进一步验证多重共线性，采用方差扩大因子来判断，结果发现，绝大部分变量的VIF远大于10，证明变量间存在着严重的多重共线性，为了剔除自变量之间的交互影响，采用逐步回归试图剔除这种自变量。经过逐步回归的修正，剔除了tourist变量，此时的模型R2和F统计量都很大，证明模型拟合良好且显著，各变量在0.05的显著性水平下也都显著了。

6.异方差检验

将CON01与残差平方的散点图画出，以图形角度观察是否存在异方差现象，结果如下：

由图形可以看出，残差并非是一个常数，所以猜测模型存在异方差现象。下面为了得出更精确的结果，我们采用White检验，由White检验结果得出，辅助回归方程全部斜率系数的P值均大于0.05，也就不能拒绝各个系数为零的原假设，另外White检验的检验统计量的P值为0.7467，表明不能拒绝原假设，只好认为模型并不存在异方差现象。

由于我们的数据为时间序列数据，所以也可以采用ARCH 检验，由ARCH检验结果得出，滞后两期，仍不能拒绝原假设（因为P值为0.9546），也即只能接受原假设，认为模型同方差。进行滞后三期、四期的ARCH检验。滞后三期、四期的ARCH检验仍不显著，综合以上可知，该模型的确没有异方差现象。

7.自相关检验

（1）图形检验法

从图2、图3可以看出，E1和E两者大致呈线性关系，也即说明可能存在自相关。

将残差-时间的图形画出，如下：

由于样本数较少，并不能从图3看出什么规律。所以为了进一步检验观点是否正确，接下来应该采用DW检验，也即检验ρ是否为零。

（2）DW检验

由于建立回归模型时回归结果中就有DW统计值，图4为我们的自变量和因变量的回归结果，从中可以得到DW值。Eviews计算得出DW值为1.255798，查表可得dL=0.979，dU=1.873，故DW统计值落入DW检验的无结论区域，并不能判断模型是否有自相关。

（3）BG检验

下面用BG检验来检验序列有无自相关情况。滞后两期的BG检验结果如下图所示：

从结果可以看出，P值为0.1646，不能拒绝原假设，认为并不存在自相关。

三、结论

通过对相关数据的整理分析，我们最终确立的线性回归模型为：

其中：Y-居民消费水平、X1-国民总收入、X2-居民消费价格指数、X3-人口自然增长率、X4-税收、X5-第三产业就业人员占比

根据本文通过实证得出的回归模型，结合以往相关的消费影响因素的理论研究，对提高我国国民消费水平提出以下建议：

1.提高国民人均收入。有收入才会产生消费，只有国民提高收入才能促进消费，因此我国政府可能需要通过一系列措施让国民摆脱贫困，增加人均可支配收入，才能提高购买力，比如在偏远地区能够增加当地特色产业。

2.维持物价稳定。随着经济发展，通货膨胀程度也不断增加，维持物价稳定可以保持国民消费稳定性，因为通货膨胀会增加消费的不确定性，从而导致人民为了躲避风险，选择谨慎消费。

3.发挥税收调节作用。目前来看，政府出台的部分政策直接或间接地对国民选择資金储蓄创造了更为有利的条件，导致人们更倾向于选择储蓄，而减少了消费，因此在社会的不断发展中，我国需要更为完善税收制度，适当地通过税收调节来引导国民消费。

4.努力提高国民生产总值。虽然上述的三个对策都有利于国民生产总值的提高，但还可通过以下途径：一是在需求潜力没有得到满足时提高生产效率;二是在生产潜力没有充分发挥时刺激消费;三是发展新产业，培育新需求。

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作者简介：张彩虹（1995- ），女，汉族，籍贯：四川南充，西安财经大学，硕士在读，研究方向：金融计量