银行金融机构风险管控研究

文/梁红霞，华夏银行股份有限公司呼和浩特分行

银行是我国金融体系中的重要组成部分，其运营状况直接关系着我国金融行业的发展，必须予以高度重视，不容忽视。除了国有银行之外，近年来商业银行的数量也在不断增多，对于银行这种金融机构来说，如何规避运营风险十分重要。虽然当前银行金融机构的发展环境有了新的改变，但也面临着一系列挑战，暴露出了一定的问题，为确保银行金融机构能长期发展，应当加强金融机构风险管控工作。一方面要了解银行金融机构运营中可能发生的风险类型，另一方面要根据银行金融机构的实际情况，来选择合适的风险管控方法，以有效规避运营风险，避免银行造成较大的经济损失，实现银行经济效益最大化。

1 银行金融机构存在的风险类型

银行金融机构运营中存在的风险类型主要有三种：第一种是信用风险，主要是因为产能过剩行业面临经济周期下行和去产能调整双重压力，经营环境更趋于艰难，整体行业信用风险较高，这是银行金融机构运营中影响最大的风险之一，若是不对其进行良好的管控，将会给银行造成巨大的经济损失，更可能致使银行倒闭；第二种是操作风险，指的是因未建立完善的信贷管理体系体制，落实风险管理责任。以致于在银行工作中仍然存在违规和不正当手段，给银行带来了一定的风险；第三种是市场风险，主要是指银行运营中会受到利率、汇率、商品价格波动等外部因素的影响，而这些影响可能会对银行的运营造成较大风险。第四种是流动性风险，商业银行借助“杠杆化运作”和“期限转换”完成资金供需的对接，这就使得商业银行天然存在着发生流动性风险的可能，而流动性风险一旦爆发，对商业银行乃至整个金融体系具有极强的破坏性。

2 现阶段银行金融机构风险管控中存在的问题

现阶段，在银行金融机构风险管控中存在的问题，主要有以下几个方面：一是银行金融机构的资本严重不足，资本充足率比较低，并没有制定完善的风险管控体系，以致于在运营过程中遭受诸多风险却没有进行有效的防范。不良贷款余额上升，贷款业务多集中于某些个别行业或是大客户中，信贷风险比较高；二是缺乏上下统一的风险管理理念。银行金融机构的风险管理意识还有待强化，虽然制定了相应的风险管理制度，但是风险管控工作在执行过程中流于形式，并没有取得实质性作用，对已经形成的风险管理经验、行为标准未提升到文化层面，受到各层级管理人员个人偏好影响较大。三是对金融科技创新、大数据工具利用不足。未充分发挥现代计算机信息技术的作用，银行金融机构风险管控工作还未完全实现信息化管理。四是风险管理流程冗余。新的市场形式对商业银行在客户细分、差别服务和专业管理能力方面提出新的挑战，而现状是业务尽职调查深度不够，产品、服务方式单一、侧重于价格竞争，同时过分强调审贷分离，团队合作不足，内部信息不对称，而且所谓风险管理，大多为事后管理，未能实现风险源头和过程控制，缺乏风险回报动态平衡。

3 加强银行金融机构风险管控的有效措施

3.1 重塑信贷文化，更新管理工具

首先，要建立统一风险管理文化。一是要强化银行金融机构的风险防范意识，加强银行金融机构风险文化建设，将风险管理制度贯彻落实于每一个银行员工身上，使其养成良好的工作习惯，约束自己的操作行为，实施规范性的银行业务活动，从而避免操作风险的发生；二是要建立统一风险管理价值观，梳理全面风险管理的团队精神，指导员工的风险管理行为。三是要定期进行评估，进行动态循环管理，逐步建立起全面风险管理文化。

其次，建立健全操作风险管理体系，更新风控工具。一是应当重视市场风险管理工作，贯彻落实相关规章制度，避免违规操作以防遭遇严重损失。二是要建立完善的风险管理体系，更新管理工具和技术，定性分析和定量评估相结合。通过强化客户信用评级和债项评级等手段，准确度量风险，建立健全的信用评级体系，制定完善的风险管理机制，统一授信制度，差别化授权机制及退出机制，实现对风险的综合管理。三是交易性市场风险方面，采用敏感性分析和VAR等风险管理工具来识别和衡量，通过压力测试、情景分析等手段测算VAR值等。

3.2 建立全方位风控系统，形成“一盘棋”

一是建立健全风控指标体系，包括但不限于营利性指标（资本占用、资本回报率等）、资产质量指标（不良率、利息回收率等）以及审慎性指标（资本充足率、流动性比率、贷款集中度等）。二是建立完善的内部评级制度，包括模型建立、数据收集、风险分析、损失度量等，保证内评系统的完整性和有效性。三是强化风险监察、不良贷款迁徙等工具，推动风险管理关口前移，实现横向延伸，纵向拓展，了解授信企业的资质、行业景气情况等，建立全面的综合授信管理方法。四是将类信贷资产纳入监控范围，定期进行风险评估。

3.3 正视科技的力量，与时俱进

在当下创新经营的环境下，银行业的发展面临着巨大的机遇和挑战，而金融科技则是引领行业突破的一个核心发力点。在利用金融科技解决银行业经营痛点的策略上，金融机构不应该边缘化科技创业企业，而应该主动地加入金融科技生态，各取所长，互通有无。在实施银行金融机构风险管控工作的时候，应当充分应用计算机信息技术，实施大数据技术，优化整合数据信息。可构建完善的风险管控信息系统，扩大信息数据的收集限度，既要考虑横向的方方面面，又要考虑到时间的不同阶段，以此来确保所得信息的全面性和时效性。在面对碎片化信息的时候，需要对其进行整合，然后进行分析，得出结论，并据此来实施有效的风险管控，从而保障金融机构风险管控质量。