浅议国外现代商业银行风险管理及其启示

摘 要：商业银行的风险管理是现代商业银行的核心发展方向，在商业银行众多管理体系中，风险管理体系具有极为重要的地位。随着金融学知识的不断进步与完善，风险管理已经成为现代微观金融学理论中的重要组成部分。为全面推动我国商业银行的发展，建立更加完善的发展管理体系，我国积极吸收国外现代商业银行管理经验，并加以修正，制订出适合国情的风险管理模式，加快我国现代商业银行的发展进程。

关键词：商业银行风险管理;国外现代商业银行;全面风险管理

一、 引言

商业银行是通过存款贷款或者是更为广义的买进资产或卖出负债等活动来实现对社会各种风险的打包。从国家整个金融体系发展方面来看，商业银行的出现大大降低了社会金融的总体风险，引导社会经济储蓄向投资建设转化，提升国家金融体系的运行效率，提供经济持久发展的不竭动力，这也是商业银行能够在当前金融发展浪潮中得以继续存在和日益强大的重要原因。但是分析银行内在风险，可以发现银行承担的风险极为不对称。风险不对称现象主要体现在两个方面。一个方面是承担着投资者的全部投资风险，并将承担风险的投资者转化为安全的储蓄者;另一个方面银行通过各种资产来降低投资风险，虽然能够使得投资风险在一定程度上有所降低，但是投资内在的风险以及市场压力依旧无法调控，表现出严重的风险不对称性。银行的主要利润就是短时间借款以及长时间贷款所带来的风险贴水，来维护日常的运营，所以银行必须要承担这一部分风险，但是通过科学方法降低风险概率，做好风险管理是维持商业银行发展的必要措施。

二、 国外现代商业银行风险管理体系

（一）商业银行设立风险控制组织

目前来说，国外一些较为先进的商业银行已经把风险管理作为银行发展战略中最为紧要的战略目标。国外专门设立了风险控制组织，确保银行所面临的所有风险都在一定限度内接受管理。强调以独立风险控制为中心，并且与银行的各个部门紧密联系形成内部风险管理系统，在面临风险时能够确保信息流通以及维持必要的联系;在风险决策方面只对高层管理负责，保持其相对独立性，从而在较大程度上摆脱突发风险的控制。

（二）运用风向度量方法，规避金融风险

在各种风险度量方法中，广泛使用的就是风险价值法。风险价值法在一段时间内被许多银行家和法规管理者认为是一种衡量行业风险的统一标准。风险价值法之所以能够有如此高的地位，是因为它能够把商业银行的承担的全部资产风险，概括浓缩为一个简单的数学模型。这种数学模型可使用日常的货币计量单位，来表示风险的核心内容，风险价值法能够回答，在风险概率已知的情况下，大体上计算出银行全部投资的损失值。帮助银行及时处理问题、规避风险。

（三）广泛应用风险规避技术

国外商银行风险管理之所以出色，很大程度源于他們的风险规避技术。比如信用衍生产品技术，能够应付信用风险。通过使信用风险单独存在，与其他风险相分离。在不改变原有金融关系的条件下，对信用风险进行转移和分离，可以从一方转到另一方。比如资产组合调整技术方法，可以实现对一些现存在的金融资产组合进行内部调整，在不改变资产成本的条件下，使得资产组合能够达到最大利润，从而间接的降低了资产投资风险。

三、 国外现代商业银行风险管理体系对我国商业银行的启示

目前来说，在银行的风险管理方面，我国商业银行与国外商业银行差距较大，是接下来的金融改革中是亟待解决的问题。因此借鉴国外商业银行风险管理经验和较为先进的风险管理技术，对提高我国风险管理水平乃至推动整个商业银行改革方面都有重要意义。整理国外商业银行得到的启示，我们可以从以下几个方面不断完善我国商业银行风险管理制度。

（一）运用先进的风险度量方法和风险管理技术

目前来看，我国商业银行风险管理能力较差，在一些重大金融风险面前，无法满足风险管理的要求。为进一步适应我国金融市场的趋势，应该加以引进先进的风险管理技术，完善当下国内风险管理体系，使得国内商业银行与国外金融市场管理相接轨，进一步实现自主探索和自主突破，研发自己的风险管理技术。

（二）建立完善的风险管理组织

观察国外商业银行管理过程，多数商业银行内部组织都已然建立一个较为完备的风险控制系统，并有专业化的风险管理组织。风险管理组织虽然只对高层管理负责，但是又可以与各个部门进行联系，是实现统一风险管理的平台。在国内并没有相应的风险管理组织设立，已然有的风险管理组织也不能达到预期目标。未来的发展中风险管理组织会是我国风险管理进步的重点，要求我们更应该重视风险管理组织到建设与落实。

四、 结语

文章结合国外现代商业银行风险管理经验，得出相应的启示，对国内现代商业银行发展提出建设性的意见。通过积极借鉴优良的国外管理经验，及时推行先进的风险管理制度以及风险度量技术，能够加快我国现代商业银行的发展，掌握更加完备的风险管理手段，进一步落实好国内商业银行风险管理建设工作，推动国内商业银行的发展。在未来的风险管理体制不断发展中，相信国内商业银行能够早日达到国外水平，取得更好的发展。

参考文献：

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[2]王克勤，曹培.中西方商业银行风险管理的比较及启示[J].西南金融，2004（10）：20-22.

[3]陈四清.商业银行风险管理通论[M].北京：中国金融出版社，2006：42-47.

作者简介：

邱璜，安徽工业经济职业技术学院。