中亚对中国贸易结构与其产业结构变化关系实证分析

张学鹏 路凤敏 孙玉娇

（西北师范大学商学院，兰州 730070）

一、引言

习近平总书记在2013年访问哈萨克斯坦时率先提出了建设“丝绸之路经济带”的伟大构想，希望在古丝绸之路概念的基础之上形成一个新的经济发展区域，改变之前区域之间经济合作的传统模式，使欧亚各国之间的经济联系更加紧密，相互合作更加深入，并为欧亚各国经济发展提供更加广阔的发展空间。这一构想的提出不仅有利于全面促进我国经济全球化和区域一体化发展，同时也为沿线国家的经济发展带来了新的机遇。

中亚国家是中国在西北部的近邻，它们不仅拥有极其丰富的自然资源（如石油、天然气、有色金属、水力等资源）和巨大的市场潜力，而且区位优势独特，位于“丝绸之路经济带”的核心区域，东面是作为世界第二大经济体的中国，南面是拥有着丰富能源的西亚国家，北面是经济实力雄厚的俄罗斯。因此，中亚国家不仅连接着亚欧大陆，也是中国同俄罗斯、西亚和欧洲进行陆上经济合作的必经之地和战略通道，在“丝绸之路经济带”建设中具有重要的战略地位。2009-2016年，中亚对外贸易总额由1269.7亿美元下降到1255.6亿美元，但与中国的贸易总额由237.4亿美元增长到300.7亿美元,年平均增长3.43%，中国在中亚贸易总额中的占比从18.7%上升到23.9%，总体上表现为上升趋势（表1）。2016年中国已成为哈萨克斯坦、土库曼斯坦的第一大贸易伙伴，乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦的第二大贸易伙伴，塔吉克斯坦的第三大贸易伙伴。

表1 中亚贸易总额及中国的占比 （单位：亿美元，%）

一般说来，一国的产业结构与其贸易结构之间存在着密切的关系。从供给角度看，一国的出口结构是其现存产业结构的结果，某一行业出口的持续增长将会强化该行业在本国经济中的地位，并使其在国民经济中的比重进一步提高。从需求角度看，情况较为复杂，大体可分为原材料进口、消费品进口和投资品进口三种情形：原材料进口有助于本国相对稀缺原材料加工业的形成和发展，现代经济发展对本国自然资源禀赋依赖程度的下降正是原材料进口的结果；消费品进口会形成与本国同类产品生产的竞争，在一定程度上会对本国同类消费品生产产生抑制作用，进而阻碍国内相关行业的形成和发展；投资品进口是一国形成新的产业和提升已有产业技术水平的重要途径，在进口替代战略下，投资品进口将快速提升一国某一行业的形成速度和技术水平，对经济欠发达国家来说，进口替代对产业结构优化升级意义重大。

从整体上看，中亚五国工业化水平相对较低，吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦2016年人均GDP尚不足1000美元（2010年不变价），通过促进对外贸易发展，加快经济转型和产业结构升级，将有利于中亚国家提高工业化水平，进而提高其发展水平。中国作为中亚的主要贸易伙伴，研究中亚与中国的贸易结构变化对其产业结构变化的影响，对促进中亚国家对外贸易结构和产业结构优化升级，加深中亚国家同我国的经济贸易往来等，都具有重要的意义。

二、文献综述

国外学者对外贸结构和产业结构关系之间的研究并不少见，且更多研究关注了对外贸易与经济增长之间的相互影响。Mazumdar（1996）运用索洛模型和资本积累理论对贸易结构和经济增长进行了研究，研究结论显示，当一个国家或地区的进口产品中资本品的比例较大而出口产品中消费品的比例较大时，对外贸结构优化和升级将有利于提高这个国家整体的经济实力、该产品在整个国际市场上的竞争力以及加大这个国家的财富积累。Ghatak等（1997）采用协整检验和格兰杰因果关系检验的计量分析方法，分析了马来西亚1955-1990年实际国内生产总值和非出口部门的生产总值与货物贸易、初级产品和工业制成品出口额之间的关系，发现在货物出口中，出口工业制成品对GDP增长的作用远远大于出口初级产品的作用。Khalafalla和webb（2001）运用马来西亚初级产品和工业制成品贸易额以及国内生产总值的相关数据进行了实证分析，发现一个国家外贸结构的变化能够在很大程度上影响其经济增长。Jesus Crespo Cuaresma和Julia Worz(2005)以45个发展中国家作为研究对象，通过对1981-1997年间33个类别产品的出口数据进行实证分析发现，出口资本技术密集型产品有利于促进产业结构的升级。

国内学者有关外贸结构与产业结构方面的研究大体可分为两个方面。

一是有关产业结构与外贸结构之间关系的研究。郭利红(2005)采用误差修正模型和协整理论对我国产业结构变化和外贸结构变化的长短期关系进行了分析，研究结果表明，它们之间有着相对顺畅的传导机制。李荣林和姜茜（2010）以1987-2007年我国劳动和资本密集型行业为研究对象，分别分析了进出口结构与产业结构在长期和短期之间的关系，并从中发现，我国外贸进出口结构和产业结构之间有着相对较高的相关性。孙晓华和王昀（2013）采用钱纳里与塞尔昆的半对数模型，分析了我国初级产品和工业制成品在总贸易中所占的比重对三次产业所造成的影响，并从结构效应的角度运用一元线性回归模型分析了我国进口和出口结构对产业结构的带动作用以及带动作用所产生的时滞性，研究结果表明，我国进出口结构的变动能够有效地促进产业结构的调整和升级，但其影响具有一定的时滞性。彭华（2013）在分析日本进出口结构变化和产业结构升级之间的关系时，运用日本的相关数据构建了一系列反映对外贸易结构和产业结构变化的指标，进而采用VAR模型分两个时期进行了实证分析，分析结果显示，当产业结构越稳定时，日本进出口结构的变动对产业结构调整升级所产生的影响程度就越大。孔炯炯（2014）分析了我国进出口贸易结构对产业结构的影响，认为出口结构和进口结构的变动对产业结构调整的作用效果是反向的，即出口结构的变动将有效促进产业结构的调整，而进口结构的变动将不利于产业结构的调整。黄蓉（2014）采用多角度分析方法，对我国进出口结构与产业结构之间的互动关系进行了实证分析，发现进、出口结构的变化对产业结构的转型有着不同程度的影响，进口结构变动对产业结构变动的影响相对较小，而出口结构变动对产业结构变动的影响相对较大。宋文（2013）运用广西的相关数据对广西的产业结构和进出口商品结构之间的关系进行实证分析，结果表明，进出口结构对产业结构的影响具有不确定性且影响程度有限，而产业结构对进出口结构虽然具有正面影响，但其生产的力度不大。

二是有关外贸结构和经济增长之间关系的研究。蓝庆新和田海峰(2002)对衡量外贸结构变化的指标进行了定义，把结构变化从总量增长的总效应中分离出来，并分析了进出口结构变化与经济增长之间的关系，分析结果表明，进出口结构的变化与经济增长转型间有着相互促进和依赖的线性相关关系，且两者的线性相关关系相对显著。吴振宇和沈利生（2004）从供需角度出发，采用投入-产出模型，对1998-2001年我国进出口贸易对国内生产总值所作的贡献进行了实证分析，研究结果表明，我国对外贸易中的进口对GDP的贡献率呈现出逐年上升的现象。韩晶（2000）通过对进出口结构变化和经济转型问题的实证研究发现，在对外贸易中，进出口结构和经济转型之间有着显著的相互依赖和相互促进的关系。

总体来说，国内外学者们对产业结构与对外贸易结构的关系进行了大量有益的研究，这些研究都证明了产业结构变化与进出口结构变化之间或多或少存在双向的或单向的影响。但是，从已有文献看，鲜有文献对中亚与我国的贸易结构变化对其产业结构变化的影响进行实证研究，本文将借鉴已有研究成果，运用单位根检验、协整检验和格兰杰因果检验方法分析中亚与中国贸易结构对其产业结构影响，以期在“一带一路”背景下为进一步加强我国与中亚经贸合作关系提供政策参考。

三、模型与数据

（一）模型推导

韩晶（2000）和蓝庆新、田海峰（2002）利用对外贸易中各组成部分的增长率与其对应的份额变化的乘积之和来反映对外贸易结构和产业结构变化，从而分析对外贸易结构变化和经济增长转型的关系。该指标数值越大，表明经济总量变化更多由经济系统结构变化所引起，可以反映经济系统结构变化对经济总量增长所作的贡献。本文运用该指标来度量中亚与我国的贸易结构及中亚产业结构的变化。

假定经济总量指标可以分为n个产业部门，则其总产出为

式中Yi(i=1,2…n)为该总量的各个组成部分。对式（1）两边全微分，同时对时间求导可得：

从式（3）可以发现，结构变化是以各部门的增长速度作为权重对各部门占总值的比重变化来做加权进行求和。该式把影响结构变化的因素归结为各组成部分的增长速度和各组成部分比重的变化。当其自身的增长速度为正，而其所占比重上升时，其对结构变化所作的贡献为正；当其自身的增长速度为正，而其所占比重下降时，其对结构变化所作的贡献为负；当其所占比重很小时，无论其自身的增长速度如何，其对结构变化所作的贡献均不会太大。据此，可得出外贸结构变化的衡量指标，其中进口结构变化可表示为：

出口结构变化可表示为：

同理，产业结构变化可表示为：

（二）数据来源与说明

本文数据来自历年《中国统计年鉴》和联合国商品贸易统计数据库。指标计算主要用到了1992-2015年中亚第一、二、三产业增加值以及中亚与中国之间的进、出口额，表示结构变化的值从1993年开始，分别用y、im和ex来表示中亚产业结构的变化、中亚对中国进口结构的变化和中亚对中国出口结构的变化。

从表2可以看出，中亚国家产业结构变化的时间序列在1993—2015年期间除在1993—1994年变化的幅度相对较大，总的来说比较平缓，并且在1993年产业结构变化的值最大，为37.258；中亚同中国进口结构变化的时间序列整体上成波浪状，其最大的波峰出现在1994—1997年，并在1995年达到最大值，为5.563；而中亚同中国出口结构变化的时间序列总体来说变动相对平缓，其最大的波峰和一个较次的波峰分别出现在1993—1995年和2007-2012年，并在1994年达到最大值，为189.203。

表2 中亚国家产业结构变化及中亚对中国进、出口结构变化

进一步分析发现，中亚产业结构变化及其同中国进、出口结构变化的较大值大多出现在各国建国的初期，这可能由以下原因造成：首先，1991年苏联解体、中亚五个国家相继宣布独立后，各国均面临着建立本国的产业体系和贸易体系，在苏联原有产业分工体系下形成的产业结构和贸易结构必然发生剧烈变化，这其中也包含着与中国贸易结构的剧烈变化；其次，1998年之后，随着各国国内局势的稳定和产业体系的逐步形成，产业结构的变化变得较为温和；另外，哈、吉、塔、乌于2001年加入上海合作组织，对稳定中亚与中国的贸易关系发挥了重要作用，中亚与中国的贸易总额和贸易结构变化也变得更为温和，而2009年和2010年中亚对中国出口结构较大幅度的波动显然与世界金融危机有关，这也是中亚各国已更多融入世界经济体系的重要体现。

四、实证分析

（一）单位根检验

为避免虚假回归问题的出现，经济计量模型一般要求时间序列具有平稳性，因此，在进行协整检验和格兰杰因果关系检验前，需要先对中亚产业结构变化及其同中国进、出口结构变化的时间序列进行单位根检验。这里运用Eviews7.2(下同)软件，采取ADF方法进行单位根检验，并通过AIC和SC准则确定了最优滞后阶数。表3是各个指标平稳性检验的结果。

表3 中亚产业结构变化及其同中国进、出口结构变化序列的ADF检验结果

检验结果表明，在1%显著性水平下，中亚国家的产业结构和中亚对中国出口结构变化序列均拒绝原假设，即两者是平稳序列；中亚对中国进口结构变化序列不能拒绝原假设，表明其有单位根，为非平稳序列。同时，在1%显著性水平下，这三个变量的一阶差分均拒绝了原假设，因而是平稳序列。因此，中亚产业结构变化与中亚对中国进、出口结构变化的时间序列均属一阶单整，从而可以进行格兰杰因果关系的检验。

（二）协整检验

在现实经济生活中时间序列通常是非平稳的，虽然说可以通过差分将它变得平稳，但这样会失去总量的长期信息，而这些信息对分析问题来说又非常必要，所以需要通过协整检验来解决此问题。协整组合可以用来反映经济理论模型中的长期均衡和稳定关系。这里采用Johansen协整检验方法，分别对中亚产业结构和中亚对中国进、出口结构是否有长期均衡和稳定关系进行了分析，协整检验结果如表4所示。

表4 中亚产业结构与中亚对中国进、出口结构序列的Johansen协整检验结果

从表4可以发现，在5%显著性水平下，35.560＞29.797，所以拒绝0个协整方程的原假设；而15.008＜15.495且3.639＜3.841，使得在这两种情况下分别接受至多1个协整方程和至多2个协整方程的原假设，所以变量y、im和ex之间存在着唯一的协整关系，即中亚国家产业结构变化的时间序列和中亚对中国进、出口结构变化的时间序列之间存在着唯一的协整关系，也就是说它们之间有着相对长期稳定的均衡关系。

（三）格兰杰因果关系检验

协整关系检验结果表明中亚产业结构变化的时间序列和中亚对中国进、出口结构变化的时间序列之间均存在着长期稳定的均衡关系，但它们之间是否存在因果关系，还需用格兰杰因果关系检验来进一步验证，检验结果如表5所示。

表5 中亚产业结构及中亚对中国进、出口结构序列的格兰杰因果关系检验结果

检验结果说明，在滞后2期和1%显著性水平下，中亚产业结构变化是中亚对中国进口结构变化的格兰杰原因，但中亚对中国进口结构变化不是中亚产业结构变化的格兰杰原因，这表明两者之间有着单向的因果关系；与此同时，中亚产业结构变化也是中亚对中国出口结构变化的格兰杰原因，但中亚对中国出口结构变化不是中亚产业结构变化的格兰杰原因，两者也表现为单向的因果关系。

五、结论及政策建议

本文格兰杰因果关系检验结果表明，中亚国家产业结构变化既是中亚对中国进口结构变化的格兰杰原因，也是中亚对中国出口结构变化的格兰杰原因，而其对中国进、出口结构的变化却不是其产业结构变化的格兰杰原因，由此，可以得到三个重要的结论：

第一，从中亚产业结构变化的角度看，其与对中国贸易结构的变化之间是供需两方面因素综合作用的结果，从供给方面看，中亚产业结构变化决定着其对中国出口结构的变化，从需求方面看，中亚产业结构变化的要求决定了其对中国进口结构的变化。

第二，从中国对中亚贸易结构变化的角度看，其对中亚产业结构变化均不产生影响，即中国对中亚的出口结构（中亚对中国的进口结构）既未从供给层面推动中亚产业结构的变化，中国对中亚的进口结构（中亚对中国的出口结构）也未从需求层面拉动中亚产业结构的变化。

第三，这种单向的因果关系与中亚对中国低层次的贸易结构有关，特别是中亚对中国的进口更多集中在纺织、服装等轻工业行业，对资本品进口占比较小在一定程度上影响了其产业结构的优化升级。

针对以上结论，本文提出以下政策建议：

（1）优化贸易结构，促进产业结构升级。中亚国家要想实现其产业结构的升级，必须逐步改善其对主要贸易伙伴特别是对中国的进、出口结构，在继续发挥其资源优势，进一步扩大出口的基础上，加强双方在技术领域的合作，加大对技术和资本密集产品的进口，提高工业技术水平，加快产品更新换代，以实现其工业化水平的提升。

（2）发挥中亚国家比较优势，依托“一带一路”打造国际贸易产业链。能源开发是中亚国家的一大特色产业，中亚国家可依托其丰富的能源优势，不断研发新的高科技能源产品，实现能源产品出口的多元化和可持续发展。“一带一路”的沿线各国是中亚国家的主要能源出口国。“一带一路”建设所带来的投资贸易和交通的便利，不仅大大促进了中亚国家和中国等“一带一路”沿线各国之间的贸易合作，也为中亚国家打造国际贸易产业链提供了有利条件。

（3）推进中国与中亚自贸区建设，提升贸易便利化水平。贸易的自由化有助于提高一个国家出口的竞争力水平，所以，应对中国和中亚的合作方式在原有基础上加以创新，加快中国同中亚自贸区建设的进程，使得双方能够实现贸易的自由化。在边境自贸区建设中，可以把中哈建立的霍尔果斯国际边境合作中心作为突破口，为中国与中亚其他国家建立自贸区起到良好的示范效果。此外，还应注重国内自贸易区的建设，可把经济带上位于交通节点的城市作为重点对象，例如兰州和西安等城市，其本身在交通上就具有一定的优势，再加上政府的大力扶持可以逐渐建设成自贸区，从而促进中国与中亚贸易和投资的便利化。

（4）依托“一带一路”平台，建立有效的经贸合作机制。经济合作组织可以有效促进区域经济的发展，中国应将“一带一路”沿线中的经济合作组织有效利用起来，依托欧亚经济联盟等多个平台加强同中亚国家的经贸合作，推动双方签订长期友好的贸易合作协议，从而使双方的经济和贸易合作变得更为紧密。此外，还应尽可能减少双方在贸易过程中的摩擦，为双方创造和谐的贸易环境。