基于博弈分析的保险市场监管策略研究

马翠

摘要：作为转移风险、补偿损失的最佳手段，保险在经济活动中始终发挥着财产保障和社会稳定器的作用。本文以博弈相关理论作为分析工具，首先利用博弈论模型分析保险监管的必要性，根据假设自从1980年我国保险业恢复正常经营以来，政策上的优惠以及政府的特权保护使其取得了飞速的发展。相对于世界各国已建立比较健全严格的监督体系，我国保险市场监管制度漏洞百出，無法达到规范与有效管理。因此，加和分析得到市场监管博弈的支付矩阵，从而建立混合战略的纳什均衡，借助期望效用函数对模型求解，再进一步分析均衡状态的解的含义即可得到保险监管部门提高监管效率的一系列相关措施。

关键词：保险监管；博弈分析；支付矩阵；混合战略纳什均衡

强保险市场规范性监管，形成一套合理有序的监管体系，是当今迫切值得研究的问题。

一、我国保险市场监管的现状分析

由于受到地方政府的制约，相关监管部门对地方保险公司监督缺乏力度。从体制上看，监管队伍并没有真正的壮大，监管的管理水平有限，保险监督管理的机制还很薄弱。监管环节上，监管部门过度重视对机构的管理、对业务事件的监督，而缺乏对保险业从事人员的培养管理以及对内部机制的完善。因此在差异化竞争环境下，保险公司可根据市场需求自由决定开发的险种并且自行定价，以达到自身利润最大化，导致承保质量明显下降。

我国的保险立法发展并不成熟，尚处于初级阶段，这与我国蓬勃发展的保险行业并不匹配。就目前我国保险市场已颁发的一系列法律法规，只有《保险法》和中国人民银行制定公布的相关规章，但是这些法律都是在我国保险体系还不健全的前提下制定的，因此存在很多缺漏。并且这些法规没有充分考虑到我国保险市场中外保险公司并存的局面，没有对外来保险公司制定明确的规范，缺乏可操作性和强制性。

由于受到人力、财力以及机构现实条件的限制，我国保险监管缺乏系统性、科学性、目的性和高效性，处于被迫使监管状态。同时，监管工作主要依靠手动操作有关信息，数据的获取渠道是通过现场收集和保险机构填报报表，这与目前信息化科技迅猛发展的互联网时代不相适应。因此保险监管从资产负债匹配、信息披露制度、内部管理、非现场监管和现场检查等方面巩固资金运用的“事中监管”。

二、市场行为监管策略的博弈模型

相关监管部门应采取何种措施来提高市场行为监管效果呢？我们尝试用博弈论作为分析工具研究如下问题。保险市场行为监管博弈的支付矩阵如表1所示：

（一）模型分析

在该模型中，监管者和保险经营者之间所形成的博弈关系并不属于纯策略纳什均衡。当监管者选择监管时，经营者最好守规经营以免受到处罚；当经营者规规矩矩经营时，监管者最好不监管，这样可节省一部分成本；当经营者违规经营时，监管者选择监管来避免上级批评和社会舆论影响。下面我们就从函数方面分析求解该模型的均衡解。

（二） 函数分析

由于时间、人员等各方面现实条件的限制，监管者只能监管一部分的经营者，假设比例系数为p，此时0≤ p ≤1。也就是说，对于任意一个经营者来说，监管者对其实施监管的概率为p，对应地不监管的概率为1-p。对于保险市场中众多的经营者，守规者有之，同时不乏违规者。假设经营者选择守规经营的概率为q，选择非法经营的概率则为1-q。分别以V和U表示监管者和经营者的期望效用和期望收益。

根据上述求解，当时，监管者和经营者之间的策略选择达到了混合战略纳什均衡。从上面计算的均衡解来看，要提高保险经营者守规经营的概率，可以通过提高d即加大对监管者不监管的批评力度，通过降低c即减少监管者进行市场行为监管时需付出的人力及现金等成本，降低e即保险市场处于监管者不监管、经营者不违规状态时所带来的放松收益，加大监管力度，提高市场行为监管效果，最大限度遏制经营者非法经营行为。与此同时，要降低监管者监管的概率，可以通过降低a即经营者因违规行为未被发现而获得的超额利益，提高b即经营者违规而受到的监管部门的处罚，或者提高f即经营者选择合规经营因而受到监管部门表彰因此在消费者群体中诚信度上升。

三、提高保险市场监管效果的几点建议

（一）构建完善的保险人员的监管体系，不断创新监管考评制度

严格制定保险监管部门人员选拔制度，建立并完善相关部门的内部考核评价制度，遵守系统性、有效性、守规性的要求建立公平公开的内部考核评价体系，有效激励各级监管部门和监管人员，以免监管过程与监管目标发生背离。制定监管责任追究制度，对于监管工作中因官僚主义作风故意放松监管、包庇掩护违规经营者的行为应追究法律责任给予相应的处罚，同时应该加强自身素质和廉政建设，杜绝其寻租、设租行为。

（二）加大违规经营处罚金和守规经营收益之间的差额

加重对监管者放松监管的处罚力度，在长期内可有效减少保险机构的违规经营现象。除了对违规经营机构给予行政处罚外，还应根据实际情况向社会通报批评，使得违规者在行业信誉方面遭受更大损失，促使经营者提高依法经营的意识。我国由于保监会性质的特殊性以及不健全的保险制度，尚没有形成一套系统的法律体系，导致监管部门监管的效率低下。对于进行保险欺诈的消费者和违规经营的保险机构，完善详细系统的法律法规可以给予监管者实施监管的有力依据，减少交易成本，促使经营者守规经营，大大提高监管效果。

（三）加大保险诚信宣传力度，增加保险欺诈者和经营者的心理成本

2003年1月实施的《保险法》中，诚信原则作为四大原则之首被写进了法律，具有很强的现实指导意义。因此，加强保险诚信宣传，建立起完善的社会信用体系是监管者迫切面对的问题。除了国家保监局的监管外，保险部门还应该接受来自社会各阶层的监督，如信用评级组织、社会媒体等，动员全社会都积极参与社会保险监管工作中来，这样既可以监督监管部门，也可以有效约束保险经营者，对于提高保险监管透明度有着较深的意义。完善保险公司各层职能机构监控体制，严格管理，谨防疏漏，并且建立完备的承保核审制度，审时度势，建立长久经营的眼光，有效控制和应对风险，以优质的管理确保承保质量。

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（作者单位：南京财经大学 财政与税务学院）endprint