经济学界的“全能”领袖———记2011年诺贝尔经济学奖获得者托马斯·萨金特

●本刊编辑部

经济学界的“全能”领袖
———记2011年诺贝尔经济学奖获得者托马斯·萨金特

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他是最淡定的诺贝尔经济学奖获得者。当获奖电话从瑞典打来时，他正急匆匆地出门，准备搭乘从纽约开往普林斯顿大学的火车去给等在那里的学生上宏观经济理论课。“我还没有备好课”，他对着电话那头瑞典皇家科学院的工作人员说道，“我获得了诺贝尔奖，但是讲不好课学生们是不会饶恕我的”。于是这位诺奖得主从容地踏上了开往普林斯顿的列车，并在车厢的小桌上伏案备完课，拒绝了与此同时的所有采访电话。

他也是文理科最为兼收并蓄的经济学家，纵横捭阖的授课风格令人印象深刻。他常常引经据典，例如引用《安娜·卡列尼娜》中的名言“幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸”来解释“静态模型都是相似的，随机模型各有各的不幸”；历史掌故他也信手拈来，会向学生讲述美国第一任财政部长亚历山大·汉密尔顿22岁于马背上打英国人、边打边想出美国经济框架的故事。

他就是2011年诺贝尔经济学奖获得者、美国经济学家——托马斯·萨金特。自上世纪七十年代以来，萨金特始终作为宏观经济学和计量经济学中理性预期学派的领军人物，为新古典宏观经济学体系的建立和发展奠基，并在宏观经济模型中预期的作用、动态经济理论与时间序列分析的关系等领域也有开创性的贡献。托马斯·萨金特，哈佛大学哲学博士，先后执教于明尼苏达大学、芝加哥大学和哈佛大学、纽约大学等全球知名经济学重镇，并曾担任美国联邦储备银行明尼阿波利斯分行、圣地亚哥分行和芝加哥分行的顾问，美国国民经济研究局的项目负责人。2011年因其“对宏观经济中因果的实证研究”与普林斯顿大学教授克里斯托弗·西姆斯共同分享诺奖殊荣。本期大家走近托马斯·萨金特，了解其学术成绩背后的多学科研究背景、感悟其与众不同的治学风格。

从“全能少年”到宏观经济学家

在萨金特的父亲看来，儿子自小就是一个有着坚定主意的人。十七岁时，摆在小萨金特面前有着两条路：一是去俄勒冈州立大学读书，或者再等一年进入加州大学伯克利分校。此时萨金特的父亲正好有机会去俄勒冈州开一家公司，全家都能搬去，但却遭到儿子倔强的反对——“我不要去俄勒冈州，我要去伯克利”。这位少年自小便有着坚定的名校梦想，加州大学伯克利分校就是他的圆梦之地。

1943年，萨金特生于美国加利福尼亚州帕萨迪那，年幼时便在多个领域展现了他的聪颖优秀。他曾在初中时的溜溜球大赛中获奖，也在此后伯克利后备军官训练队荣获最优秀军校学员奖。他爱玩棒球，而且也是全能型的玩家。当然，进入加州大学伯克利分校这所全球知名的高校则是其优异成绩的最佳证明。

1964年，萨金特在伯克利获得文学学士学位，1968年，他又攻读下哈佛大学哲学博士学位。这一文科背景只是萨金特学术研究版图的起点，家庭的影响则最终促使萨金特选择经济学研究作为终生职业。“1930年代的经济大萧条给我的祖父和外祖父都带来了不幸，两个人都失业了，也在产业上损失惨重”，回忆自己走上经济学研究道路的初衷时萨金特如是说道，“特别是我的外祖父再也没能从重大的打击中恢复过来。由此让我有志于去了解两位老人的时代，到底发生了什么，带给他们和其他同代人如此惨痛的命运？也希望能够对未来避免经济危机或减少给人们带来的损失作出贡献。”

如果说曾经的家族之痛是让爱好广泛的萨金特选择经济学研究的重要原因，那么对于经济学浓厚的兴趣和葆有治学研究的强大意志力则是萨金特最终取得成就的关键因素。研究生时代的萨金特曾对如何将分布式时滞参数化这一宏观经济学和应用经济学中的重要课题充满兴趣；而在深入研究此课题以及于经济学领域探索尤其是后来在几所大学任教的过程中，文科出身的他也从一个“一直逃避数学”的青年学者逐步意识到数学的重要性，并花了十多年时间投入到数学的学习中，甚至后来身为教授的萨金特也常常去旁听数学系本科和研究生的课程。

此后便是这位纵横文理科的天才学者逐步在宏观经济学界展现其才华的历程。他与卢卡斯、巴罗、华莱士等人共同开创了理性预期学派，并在理性预期理论、理性预期的实证检验、宏观计量方法和宏观经济政策等方面作出贡献，直至问鼎诺奖桂冠。

理性预期学派的“掌门人”

“利率的临时性增长或减税是如何影响GDP和通胀的？如果央行永久性改变通胀目标，或者政府调整预算平衡目标，经济将发生什么呢？”2011年诺贝尔经济学奖颁奖声明抛出这些问题以“昭告天下”，这一年的诺奖得主解答了经济社会的哪些疑问、为经济学研究往何种方向又推进了一步。

实际上，自二十世纪七八十年代以来，萨金特就在宏观经济学界崭露头角，尤以动态宏观经济学和计量经济学为研究专长，对利率的期限结构、古典失业、经济大萧条等重大问题进行了深入研究。他和西姆斯所创立的一系列方法已成为宏观经济分析的基本工具，回答了许多与经济政策及GDP、通胀、就业和投资等不同宏观经济变量之间因果关系的问题。具体到萨金特的贡献，则在于他展示了如何用结构宏观计量经济学来分析经济政策的永久性调整。

“这一方法可用于研究家庭和公司调整它们预期以及同时期经济发展的宏观经济关系”，诺奖评委会在声明中说道。作为理性预期学派的开创者之一、新古典宏观经济学的奠基人，萨金特的理论让学术界对宏观经济认识产生改观，也让年轻学者研究宏观经济学的范式有所改变，更是对市场经济国家的政策制定影响深远。他最为著名的研究成果即为1976年与华莱士共同论证的 “政策无效性命题”。他们意图告诉我们，“要打破对政府的迷思，不要指望政府是一位超人”。此前，数学家约翰·穆斯的一篇论文将萨金特的目光吸引到预期形成的方向，在此基础上，萨金特和华莱士将理性预期引入到宏观经济研究当中，自此，“理性预期”就成为宏观经济学的基本术语，连同其本身的重要意义在宏观经济学大厦中占有关键一席。

为何理性预期如此重要？因为在现实中，政策影响经济，同样经济也影响政策，而这种双向影响的基本面则在于对未来的预期。“私营领域对未来经济活动和政策的预期影响着他们在薪酬、储蓄和投资方面的决定，经济政策的决策也将受到决策者对私营领域发展预期的影响”，诺奖评委会这样解释预期的重要性，并认可萨金特等人所创立的方法可用于确定这些因果关系并解释预期所扮演的角色，“这些方法使确定预期之外政策措施及系统性政策转换的影响变得可能……”

萨金特（左）与西姆斯被共同授予2011年诺贝尔经济学奖

然而在世界经济巨轮于风浪中前行的年代，尤其在2007年金融危机之后，现代宏观经济学理论包括理性预期理论曾招致不少人的批评，然而在萨金特看来，这些批判者多数对现代宏观经济学一知半解、对现代宏观经济学的成就置若罔闻。尽管现代宏观经济学所研究的掺杂着大量不确定性的人类预期行为不能单纯依靠数学和统计学工具，但萨金特依然坚信数学对于复杂和不确定模型化系统的至关重要性，也始终坚持理性预期理论的现实意义；这一理论作为宏观经济师进行政策分析和政治游说的主要工具之一在不断被应用以及被完善发展当中——“政策决定者需要知道如何把控经济泡沫，而我们需要提供高精确性的量化工具给他们。”

现实需要理性预期理论，历史也同样需要理性预期理论。尤其在理解经济史方面，理性预期理论也能发挥其应有作用。实际上，真正理解经济史是有很大难度的，不仅要了解当时的历史背景和大体状况，如何把自己真正置于这样一个具体的历史情境中，体会当时的决策者所知道的经济理论、所处的经济环境并了解其经济利益所在，“要完成这项工作所需的努力几乎永无止境”，但萨金特会进一步分析道“理性预期理论和决策理论提供了非常好的分析工具去做这件事”。

时至今日，这位理性预期大师依然活跃在经济研究的第一线，依然葆有1987年回顾理性预期学说创立时的激情：“‘理性预期’同样也改变了我们研究最优宏观经济政策的方法……甚至宏观经济学家所讲的语言都与从前殊异。据此，我们可以宣布，（经济学界）已经发生了一场理性预期革命。”

“经济学是常识的集合体”

萨金特与中国经济学家李稻葵进行高峰对话

严谨如萨金特，在其所钻研领域之外很少发表指导性意见，他更倾向于将自己定位为一个经济科学家，一个喜欢用数字说话的实证主义者。他自律甚严，常常在上课时从头到尾写板书，对学生也有着极为严格的训练和要求，是一位标准的学术精英和经济学大师。对于中国的经济发展，由于他的研究涉猎较少，他向来对中国问题的表达也十分审慎。但对于中国的学生萨金特常常赞不绝口。

“我之前在美国和韩国任教，发现来自中国的学生特别能跟得上我的课”，几年前在接受媒体采访时萨金特说道，“我所教授的课需要运用特别多的数学知识，而中国学生有着非常扎实的数学功底。事实上，我最好的几个学生几乎都是中国人。所以我认为，至少在基础教育和人力资本方面，中国还是做得很出色的。”

近几年，随着与中国的交往加深，萨金特也更为幽默自如地表达对中国经济政策的理解以及中美相关问题的比较。他曾在2015年国内的一个论坛上说道：“中国十八届三中全会制定的政策，包括政府简政放权、市场在资源配置中起决定性作用，这些《国富论》的作者亚当·斯密也会同意。”

对于政府和市场的关系，萨金特以美国如何区分划定联邦政府和州政府之间的职责、收入为例（比如谁该给银行发牌照）谈及美国在这方面的经验和教训，借此来说明中国可以向美国借鉴学习；而在基础设施建设如地铁建设等领域，他则认为美国应学习中国的经验和技术。

“人们和谐地住在一起，帮助彼此更好地生活”，当谈起经济学家的责任时，萨金特则如此通俗地说道。

严谨治学，深刻研究，审慎但通俗平易地表达是萨金特作为一名学者所展现出来的鲜明的特点。他曾在母校加州大学伯克利分校的一次毕业仪式上发言讲道，“我现在依然记得多年前我从伯克利毕业时自己开心的样子。不过我觉得毕业演讲都太过冗长，这次我会言简意赅：经济学是常识的集合体”。从这一点出发，萨金特跟学生们分享了诸多简单而深刻的经济学原理。不谈具体数据，只谈众所周知的常识。

也许这才是大家应有的本来面目，背靠贯通文理的学术背景，能够妙语解答枯燥的经济学问题，同时坐拥科学强大的分析工具，努力解释世界并探索经济学发展的前景和方向；既能够将《百年孤独》和宏观经济学课程串讲起来，也能够随时埋守于数学和统计学的研究中，用模型和运算拨开迷雾、理性预期。

（本栏目责任编辑：阮静）