原油价格与国际柴油价格的统计分析与联动机制研究

李茹　周萍　林永　孙善辉

摘 要：通过研究自2002年11月以来的大庆原油现货价格和WTI原油现货价格，结合时间序列分析和统计描述性分析的方法，对两种原油价格数据进行简单筛选整理，定性分析出两种原油价格之间的相关性关系，进而挖掘国内外原油价格之间的联动机制。再利用收集的国际柴油平均价格的数据，分别与国内外原油价格进行回归分析，结合统计检验，相应得出国内、外原油价格与国际柴油平均价格关系的统计模型。在满足各项假设检验的条件下建立的两个线性模型，对其进行模型分析，获得国内、外原油对国际柴油平均价格的传导机制，从而为国际和国内原油市场的开采量、价格定位等方面提供合理化的建议。

关键词：原油价格；柴油价格；统计分析；联动机制

中图分类号：F272.3 文献标志码：A 文章编号：1673-291X（2015）02-0148-02

在人们的日常生活中经常提到能源危机，实际上是指石油能源危机，具体来说就是燃料油品危机。我们生活的环境中，车辆、轮船、飞机等交通工具需要油，锅炉、加热炉等也需要油，如果没有油，将会导致交通瘫痪、工厂停工。因此，石油不仅是一种人们日常生活中普通的商品，而且是一种极其重要的战略资源。同时，石油的安全供应不仅关系到人们的正常生活，也关系到一个国家的经济发展和社会稳定。

国际原油市场定价，一般都是以世界各主要产油区的标准油为基准。比如在纽约期货交易所，其原油期货就是以美国西得克萨斯所出产的“中间基原油（WTI）”为基准油。因此，本文选择收集WTI原油现货价格为一组数据，相应的在中国国内，大庆原油也有其一席之地，从而将大庆原油现货价格作为另一组数据。对两组数据进行简单筛选整理，从而更容易定性分析两种原油价格之间的相关性关系，进而挖掘国内外原油价格之间的联动机制。由于石油是原油分馏的产品，再收集的国际柴油平均价格的数据，分别与大庆和WTI原油现货价格进行回归分析，结合统计检验，相应得出国内、外原油价格与国际柴油平均价格关系的统计模型。在满足各项假设检验的条件下建立的两个线性模型，对其进行模型分析，获得国内、外原油对国际柴油平均价格的传导机制，从而为国际和国内原油市场的开采量、价格定位以及开发新能源等方面提供合理化的建议。

一、数据的收集和预处理

（一）数据的收集

本文通过在凤凰网上收集数据，分别取大庆-原油现货价格、WTI-原油现货价格为国内、外原油价格代表。在可比的区间内，收集国际柴油平均价格的数据。

（二）数据的预处理

二、国内外原油价格的统计分析

（一）国内外原油价格的常用统计量分析

统计量是统计理论中用来对数据进行分析、检验的变量，代表样本的特征。常用的统计量有样本的最大值、最小值、极差、均值、方差、标准差等。通过SPSS16.0统计软件处理，得出原油-WTI现货价格的最大值是69.91美元/桶，最小值是23.70美元/桶，极差是46.21美元/桶，均值是41.73美元/桶，方差是127.39，标准差是11.29；原油大庆-现货价格的最大值是62.43美元/桶，最小值是25.40美元/桶，极差是37.03美元/桶，均值是38.75美元/桶，方差是109.25，标准差是10.45。因此，可以初步得出大庆原油现货的价格波动相对于WTI原油现货价格稳定。

（二）国内外原油的相关性分析

相关性分析，是指对两个或多个具备相关性的变量元素进行分析，从而衡量两个变量因素的相关密切程度。经SPSS16.0统计软件分析。

三、国内、外原油价格对国际柴油平均价格的联动机制研究

将收集整理的自2001年1月到2012年12月的113个国际柴油平均价格数据也导入到SPSS16.0统计软件中，记原油-大庆现货价格记为x1，原油-WTI现货价格记为x2国际柴油平均价格记为y。

从所得的散点图可以看到数据点集中分布在一条直线上，大庆原油现货价格和国际柴油平均价格之间存在强相关性，相关系数为0.974；WTI原油现货价格和国际柴油平均价格之间也存在强相关性，相关系数为0.974.为了进一步挖掘国内、外原油价格和国际柴油平均价格之间的规律，在SPSS16.0统计软件中进行回归分析，输出结果如表2。

从软件分析的结果可以得出大庆-原油现货价格和国际柴油平均价格的回归方程为y=1.117x1+5.278，可决系数为0.974，调整后的可决系数为0.949；WTI-原油现货价格和国际柴油平均价格的回归方程为y=1.274x2-5.925，可决系数为0.974，调整后的可决系数为0.949。可决系数均接近于1，说明回归方程显著，从sig.的值可以知道回归系数也显著。因此可以得出这样的结论，当大庆原油现货价格每变化一个单位，国际柴油平均价格则平均变化1.117个单位；当WTI原油现货价格每变化一个单位，国际柴油平均价格则平均变化1.127 4个单位。

结束语

综上所述，通过上文对大庆原油价格和WTI原油价格的历史数据的研究，发现国内、外原油价格之间有明显的相关关系。结合国际石油平均价格，分别与之进行统计建模、模型检验，得知国内、外原油现货价格与国际石油平均价格之间回归方程。经过比较发现，国外原油现货价格对国际石油平均价格的影响更大。

上述对国内、外原油价格和国际柴油平均价格所进行的研究是对过去几年的历史价格，根据这些历史数据，通过统计建模，回归性分析，得出了一系列图形和表格。所得曲线大致呈现出一定的线性趋势，具有一定的可预测性。由于是根据历史数据得出的这一结果，所以只是对历史数据的一个判定，不能确定未来某个时间国内、外原油的价格的变动对国际石油平均价格波动的影响大小。只能依靠这些历史的数据，对这些数据通过统计软件（SPSS16.0）进行处理，从而才能对未来某个时间点的国内、外原油的价格的变动对国际石油平均价格波动的影响大小。

参考文献：

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[4] 段继红.国际油价波动对中国宏观经济的影响研究[M].北京：中国金融出版社，2012.

[5] 罗凤明，邱劲飙，李明华，肖炳坤.如何使用统计软件SPSS进行回归分析[J].广东气象，2008，（2）：154-162.

[责任编辑 杜 娟]