理性预期学派的开创者——记1995年诺贝尔经济学奖获得者、美国经济学家罗伯特·卢卡斯

●本刊编辑部

理性预期学派的开创者
——记1995年诺贝尔经济学奖获得者、美国经济学家罗伯特·卢卡斯

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1995年10月10日，瑞典皇家科学院宣布，把该年度的诺贝尔经济学奖授予美国芝加哥大学教授罗伯特·卢卡斯，以表彰他对“理性预期假说的应用和发展”所作的贡献。在颁奖词中，瑞典皇家科学院盛赞他的研究“改变了宏观经济的分析，加深了人们对经济政策的理解”，并对经济周期理论提出了独到的见解，为各国政府制订经济政策提供了崭新的思路。

罗伯特·卢卡斯,美国著名经济学家，芝加哥大学经济学教授，芝加哥经济学派的代表人物，理性预期学派的开创者，被学术界公认为20世纪70年代以来最有影响力的经济学家之一。他的研究成果，因改变了此前宏观经济学理论基础由凯恩斯主义经济学一统天下的局面，提出了宏观经济模型应该具有微观基础而声名卓著。本期大家将为广大读者介绍这位诺奖得主，探索他理性预期学派的创立过程，以及并不在其意料之中的诺奖之路。

不期而遇的经济学

1937年，卢卡斯出生在美国华盛顿的雅马奇，从小便是一名优秀的学生。在高中时期他就熟练掌握了微积分，并能够用数学方法帮助父亲解决工程方面的问题。18岁时他从西雅图的罗斯福公立学校高中毕业，并顺利获得了芝加哥大学的奖学金。卢卡斯最初的梦想是成为一名工程师，然而当时的芝加哥大学并没有设立工学院，迫于无奈，他的工程师梦想只能就此终止而另择专业。虽然在那个时候，物理学是最热门的学科，拥趸者众多，但是卢卡斯没有屈从于现实选择，他从自己的兴趣出发，于芝加哥大学的人文学科中选择了令他觉得新奇的历史学。

1959年，卢卡斯以优异的成绩从芝加哥大学毕业，获得该校历史学学士学位。同时，他获得了伍德罗·威尔逊博士奖学金，被加州大学伯克利分校历史学研究生专业录取。此前，在芝加哥大学学习古代史时，卢卡斯偶尔接触到了比利时历史学家亨利·皮伦尼的著作，对其描述的罗马时代终结时经济生活的连续性如何面对主体政治行为的干扰印象深刻，这位学者主张将注意力从对封建君主行为的分析转移到对市民个人经济行为的分析上来。经济对人们生活所能产生的巨大力量深深地打动了卢卡斯的思想，他也十分欣赏皮伦尼的分析方法，这让他对经济学产生了探索的初衷。因此到加州大学伯克利分校就读研究生之后，卢卡斯选修了经济史课程，并开始旁听经济理论课。随着学习的深入，他对经济学的兴趣日浓，也逐渐认识到学习经济学才是自己内心的选择，萨缪尔森所著、被誉为“战后最重要的经济学著作”的《经济分析基础》让他最终跨入经济学大门，于是他又回到了芝加哥大学，改修经济学。从最初的不闻不识，到最后的极致热爱，卢卡斯在学习中逐渐完成了自己对专业的选择，最终坚定了自己的学习道路和研究方向，也开启了其走向诺贝尔经济学奖这座荣誉巅峰的历史机遇。

1963年，卢卡斯在卡内基工学院工业管理研究生院获得一个教师席位。众所周知，经济学研究离不开数学这门基础学科的支撑，因此卢卡斯在该校的第一年，花了大量的时间和精力学习动态系统和在时间过程中优化的数学，并试图将这些方法更好地运用于研究经济问题，从中得到了一些思路和启示。1964年，卢卡斯顺利获得芝加哥大学经济学博士学位，并开始了对经济学领域更深入的探索和研究。之后的几年，他与卡内基工学院一群志同道合、兴趣相投的杰出经济学家共同研究经济动力学，并合作进行项目研究，甚至与同事合作完成了一个不完全竞争产业的动力学理论项目。在此期间，卢卡斯逐渐形成了他经济动力学的大部分主要观点。

之后，卢卡斯又对萨缪尔森的货币经济模型产生了浓厚兴趣并进行深入研究。1972年，他公开发表《预期和货币中性》一文，最先提出了一个货币经济周期模型，并在后来的一系列文章中对该模型做了一些扩展和补充，而经济周期理论是宏观经济学中分歧最大的一个领域。这篇文章集中反映了他之前的所有观点，后来成为其代表作，“货币中性”也成为他在获得诺贝尔经济学奖时的演讲主题之一。

开创并领导理性预期学派

1975年，卢卡斯接受芝加哥大学的聘请，担任该校经济系教授。此时，他的另一篇重要研究成果正好完成问世，那就是后来引发广泛关注的《经济计量政策的演化：一个批判》。这篇论文与曾发表的《预期和货币中性》一起，构建了卢卡斯的理论框架的雏形，成为其日后获得诺贝尔经济学奖的基础。

卢卡斯一生勤奋，著述广泛，学术成果众多，在宏观经济模型构造、计量方法、动态经济分析以及国际资本流动分析等方面都作出了卓越的贡献，然而其影响最大的研究成果首推“理性预期假说”。 所谓理性预期，是指各经济主体在做出经济决策之前，会根据掌握的各种信息对与当前决策有关的经济变量的未来值进行预测。这种预期影响经济中所有参与者的行为，并对经济活动产生重大影响。

据了解，最初关于理性预期的假设，出现在一篇题为《理性预期和价格变动理论》的文章中，由著名经济学家约翰·穆斯1961年发表，在这篇文章中，作者最早提出了“理性预期”的概念。卢卡斯对理性预期学说进行了深化，并把它作为工具分析了宏观经济政策的有效性，对当时热门的政府干预经济问题进行了研究。他认为，在政府出面干预经济的时候，个人和企业会针对政府的干预进行理性的预测，从而作出应变，在这样的情况下，政府对经济的干预是没有效果的。当时，美国政府正在全面采纳凯恩斯的建议，对国家经济进行宏观调控，卢卡斯这一观点与凯恩斯主义背道而驰，对社会总需求、社会总供给、货币、通货膨胀、经济周期等重要的宏观经济概念重新定义，对宏观经济学进行了全面的批判和颠覆，有助于深化人们对经济政策的理解，这一理论即后来著名的“卢卡斯批判”，也被称为是理性预期革命。

卢卡斯所属的理性预期学派，原本是芝加哥大学一个保守学派的分支。从上世纪70年代起，卢卡斯率先将理性预期假说成功运用于宏观经济分析，以全新的观点开创并领导了一个新的学派——理性预期学派，也被称为新古典宏观经济学派。1980年，作为理性预期学派的开创者和重量级代表人物，卢卡斯被评为芝加哥大学约翰·杜威有优异贡献教授，之后，他开创并领导的理性预期学派迅速崛起，逐渐发展成为经济学界最有影响力的学派之一。

作为理性预期学派的创始人，卢卡斯认为在经济活动中，人们可以做出理性的、正确的预期。对此，他与前妻丽塔·科恩的一段旧事仍被人津津乐道。

尽管学术生涯一帆风顺，成果显著，然而卢卡斯的婚姻生活并不如意，1989年，他与前妻科恩终因感情不和走到了婚姻的尽头。科恩非常聪明，作为妻子，她清楚地知道丈夫在经济学领域的地位和所能彰显的学术价值。于是在离婚时，她与卢卡斯签订协议：若卢卡斯在1995年10月31日前获得诺贝尔经济学奖，需将奖金的一半赠与她；如果在规定日期之后获奖，则奖金与自己无关，并将其作为离婚的条件。卢卡斯根据自己的研究成果和实际情况进行了思考，他预计，自己在妻子规定日期之前获得诺贝尔经济学奖的机率几乎没有，于是答应了科恩的条件。然而，就在赌约即将到期之日，卢卡斯出乎自己意料地获得了1995年的诺贝尔经济学奖。作为理性预期学派的开创者，却对自己的获奖事件预期失败，获奖结果公布后，卢卡斯对妻子的预期心服口服，履行了自己的诺言，将获得诺奖的100万奖金分了一半给自己的前妻。这位理性预期学派的主要代表人物也因此事常被人调侃“能预测世界却无法预测自己”。

兴趣为师

凭借理性预期假说获得诺贝尔经济学奖的卢卡斯对经济学的另一重大贡献是其对动态经济学的有效分析，他据此创立了宏观经济学的动态分析基础，这也是他早期的学术成果之一。

上世纪60年代在卡内基工学院任教时，卢卡斯在一般均衡、泛函分析、概率论等方面进行了深入学习，掌握了各种动态优化方法，并在此基础上发展出一套分析宏观经济学的动态方法。由于在当时的经济学研究中，经济学模型都是基于若干静态的等式，这种局限于静态的分析只能通过若干个不同的参数代入模型，呆板地比较模型结果。在卢卡斯看来，实际的经济生活是连续且有时间概念的，市场也在根据实际情况随时变化，不同时间阶段的经济状态是相互影响的。1989年，卢卡斯与另一经济学家南希·斯托基合著的《经济动态的叠代方法》出版后，迅速成为这一领域的经典著作之一。

除理性预期学说和动态经济学分析之外，卢卡斯著名的学术成就还包括经济周期理论和增长理论等，尤其是他对经济周期理论提出了独特的见解，他的《论经济发展体制》一文集中体现了他在增长理论方面的贡献并被学界视为新增长理论这一新的经济学分支的开山之作。卢卡斯在文中揭示了新古典增长模型不能解释国家之间收入水平和增长率的巨大差异的经验缺陷，提出了两个内生增长模型，卢卡斯的研究使经济增长理论在经过20年的沉寂后得以复兴，激发了经济学家研究增长问题的兴趣，至此，增长理论与发展经济学更好地融合起来，这一新的理论分支新增长理论也在不断发扬光大。就增长理论方面的贡献来看，卢卡斯亦可谓居功至伟。

卢卡斯的确是一个在多领域有着重要成果的经济学者，近年来，他还研究了贸易与经济增长的课题，与经济学家研究国际贸易时只集中分析不同国家间产品的相对比较优势而忽略其他因素的传统分析思路不同，卢卡斯将生产者的沉淀成本、垄断者、国家之间的地理位置上的距离和运输成本等引入了分析框架，模型更加复杂但更贴近实际，这被卢卡斯称为“新贸易理论”。

与此同时，他也曾就人力资本与经济增长议题详尽发表了精彩而独到的观点。通过介绍一个全新的由人力资本积累驱动的新经济增长模型对现实政策进行了深入的考量。

长期以来，因为对人力资本实质认识的局限性，导致经济学家不仅低估了积累人力资本的重要性，同时也使得传统的增长模型过分依赖外生的技术进步，进而丧失了许多宝贵的政策指导意义。卢卡斯的理论表明，传统的增长过分强调技术进步，然而在以市场为主导的经济社会中，驱动新经济增长的将是人力资本的积累。卢卡斯经过研究，建立了一个全新的由人力资本积累驱动的新经济增长模型，并利用这个模型与实践联系起来，他使用美国1990年的人口普查结果及国民经济账户，以便更好地解释现实并指导政策制定。卢卡斯用自己的研究结论从政策建议的角度提醒改革者，要实现良好的经济增长，除了以前提到的技术创新需要考虑外，还要考虑另外一个日渐清晰的维度——人力资本。虽然现在市场对人力资源的认识已经比较成熟全面，然而在当时的社会背景下，卢卡斯的观点依然属于新生事物，他以独特的研究视角洞察市场要素，对传统的经济学理论产生了一定的冲击，也为以后政府和企业制定新的政策提供了依据。

对所有从事经济研究的人而言，卢卡斯是不容忽视的学术高峰。他在1960年代到1970年代的一系列论文，直接冲击了长期占据主流地位的凯恩斯经济学，甚至在很多人看来是一场颠覆性的革命，一场标志着凯恩斯学派终结和理性预期学派诞生的革命。理性预期学派自创立之日起，在卢卡斯及其后继者的不懈努力下实力日强，现今已经成为世界经济学领域具有深远影响力的学派。这位擅长数学与科学、最早立志成为工程师、拿了历史学学士学位的天才学者终在经济学领域成就非凡，而一路指引其学术生涯的都是他各个阶段的研究兴趣。他曾说“一个人可以通过不断追求自己的兴趣所在，并写下它们来谋生”，正是在兴趣的引领下，卢卡斯在学术上的创新与“革命”让他走上诺贝尔经济学奖的领奖台，也引领他创造更多的传奇。■

（本栏目责任编辑：阮静）