浅析上海能源消费和经济发展的关系

摘 要：现中国经济发展取得了令人瞩目的成就，在经济发展中，能源的推动作用是不容忽视的。实现经济持续发展，能源高效合理消费的目标迫在眉睫。因此本文根据能源经济学和经济发展基本理论，运用VEC模型针对上海能源消费和经济发展的关系进行了研究。

关键字：VEC模型；能源消耗；协整

一、数据说明：

本文选取1989年—2012年期间的年度数据，其中包括实际GDP，资本形成总额，就业人数，能源消耗总额

1.实际GDP：文中根据《2013年上海统计年鉴》中当年价国内生产总值，再以1989年的GDP指数为基准进行计算得到实际GDP，单位为亿元；

2.由于资本存量计算困难，本文选用资本形成总额（来自《2013年上海统计年鉴》）来代表资本存量，并以年鉴中1989年的资本形成总额指数为基准进行调整，单位为亿元；

3.就业人数：选用全社会各行业从业人员总数，数据来自《新中国六十年统计资料汇编》和2013年-2012年上海统计年鉴，单位为万人；

4.能源消耗总额：选用2013年、2005年、2004年上海统计年鉴，单位为万吨标准煤。

二、实证分析：

以下分析中，用GDP、K、L、E分别代表实际GDP、资本形成总额、全社会各行业从业人员总数，简称就业人数、能源消耗总额，为了使数据更加平稳，文章对四个指标数据进行了取自然对数操作，并分别用LGDP、LK、LL、LP、LE表示。

1.单位根检验

数据稳定是建立VAR模型的重要前提，因此在建立模型前，利用Eviews5.0对LGDP，LK，LL，LEYI进行单位根检验。根据检验结果可知每个指标数据的t统计量都比显著水平为10%的临界值大很多，即4个序列均存在单位根，是非平稳的。因此要对序列进行差分，进行ADF检验，并获取平稳序列，即I（1）。检验结果见表。

注：a：检验类型中C代表常数项，T代表时间趋势项，K代表滞后阶数（根据AIC，SC最小准则选取最佳时滞阶数为9）；

b：当ADF值大于临界值（P值大于时0.05），序列是不平稳的。

2.协整检验

LGDP，LK，LL，LE序列为一阶单整序列，这里用Johansen-Juselius极大似然法进行协整检验来检验序列间是否存在协整关系。协整估计中假定VAR模型中含有无约束截距和无约束趋势项，从检验结果中可以看出，秩检验和极大特征值检验统计量给出了相同的结果，在5%的显著水平下拒绝没有协整向量的零假设，即系统中存在一个协整关系，说明四组序列之间具有长期的均衡关系。

3.因果关系检验

序列间存在协整关系，这种关系是否构成因果关系需要进行Granger因果关系检验。根据检验结果可知，LE是LGDP的格兰杰原因，而LGDP不是LE的格兰杰原因。即能源消耗对经济增长会产生影响。

4.建立VEC模型

通过协整检验的基础上，根据Granger定理，一组具有协整关系的非稳定变量一定存在VEC模型，故进一步建立短期波动与长期均衡联系起来的VEC模型。

结果为：

VECM=LGDP-1.837LK+3.900LL-2.791LE+0.887 式（1）

对vecm序列进行单位根检验，结果显示为平稳序列，并且取值在0附近上下波动，模远小于1，验证了协整关系是正确的。对式（1）稍作调整，得到协整方程和VEC模型，见式（2）和式（3）：

LGDP=1.84LK-3.90LL+2.79LE-0.887 式（2）

式（3）

据式（2）可知，上海市国内生产总值与资本形成总额和能源消耗成正向相关关系。根据VEC模型检验结果可知VEC模型整体效果较好，AIC和VIC都很小，分别为-14.0、-12.6。根据式（3）可得，在LGDP的短期动态方程中，从增长率的角度上来看，当前期能源消费增长率增加1个百分点时，本期经济产出的增长率将会增加0.55个百分点。这里VECM的系数为正数，即长期均衡趋势误差校正项对经济增长的调整起着减弱作用，调节作用较小。

三、得出结论

根据文中对上海市GDP、资本形成总额、就业人数和能源消耗之间关系进行分析，可得出，能源消耗是经济增长的格兰杰原因，对经济增长的推动作用较明显，并且四个指标之间存在长期协整关系。从VEC模型分析得，短期中会有波动但最终也会向长期均衡调整。从长期看能源消耗的系数较显著，能源消耗对推动经济增长有着重要影响，这就表明上海市还是一种高能耗型的增长方式。

作者简介：康秋匣，女，汉族，首都经济贸易大学2012级统计学硕士研究生，经济统计方向