关于地方院校新办金融数学专业课程体系构建的思考——以乐山师范学院为例

李木华

（乐山师范学院 数学与信息科学学院，四川 乐山 614000）

关于地方院校新办金融数学专业课程体系构建的思考
——以乐山师范学院为例

李木华

（乐山师范学院 数学与信息科学学院，四川 乐山 614000）

为深入贯彻落实《教育部关于全面提高应用型本科人才培养质量的若干意见》（教高【2012】4号）精神，围绕学校应用型人才培养这个根本任务和学校转型发展这个中心工作，进一步推动学校教育教学综合改革，努力提升应用型本科人才培养质量，本文结合地方本科院校特点，以乐山师范学院为例，对新办本科金融数学专业课程体系的构建提出了具有可操作性的意见.

地方院校；金融数学专业；课程体系

1 金融数学的发展历程

金融数学又称分析金融学、数理金融学、数学金融学，是20世纪80年代末、90年代初兴起的数学与金融学的交叉学科，金融数学主要运用现代数学理论和方法对金融（除银行功能之外，还包括投资、债券、基金、股票、期货、期权等金融工具和市场）的理论和实践进行数量的分析研究. 1900年法国数学家巴谢利耶的博士论文《投机的理论》宣告了金融数学的诞生.在文中他首次提出了用布朗运动来描述股票运动的变化，但他的工作在当时没有得到重视，直到20世纪50年代初，萨繆尔森通过统计学家萨维奇他的工作，标志着现代金融学的开始.现代金融学随后经历了两次主要的革命，第一次是1952年25岁的马尔柯维茨在其博士论文中提出的资产组合选择的“均值方差理论”，之后，夏普和林特纳进一步拓展他的工作，提出了资本资产定价模型（简称CAPM），紧接着米勒提出了公司财务理论（MM理论），引发了第一次“华尔街革命”，是金融数学的开端.1973年，布莱克和斯克尔斯用数学数学方法隔出了期权定价公式，推动了期权交易的发展，并很快成为世界金融市场的主要内容，成为第二次“华尔街革命”，两次“革命”避开了一般经济均衡理论的理论框架，形成了金融数学这门交叉学科.马科维茨－夏普理论和布莱克－修斯公式一起构成了蓬勃发展的新学科金融数学的主要内容,同时也是研究新型衍生证券设计的新学科金融工程的理论基础,从而使这两次革命的先驱者分别在1990年和1997年获得了诺贝尔经济学奖美国经济学家罗伯特恩格尔和英国经济学家克莱夫格兰杰对时间序列理论在经济和金融的研究中取得重要成果,也于2003年获得诺贝尔经济学奖可以认为这是金融数学的研究第三次获得诺贝尔经济学奖,金融数学这门新兴的交叉学科为国际金融界所瞩目.

2 金融数学专业现状分析

由于我国经济体制由计划经济向市场经济的转变，金融数学得到了迅速的发展，包括金融、证券、保险等各行业对金融数学人才的需求迅速增加，促使我国各级各类学校增设金融类专业，但各类高等学校由于办学定位不同，人才培养的侧重点不同.经济学院中的金融学科侧重于金融理论和宏观问题；商学院则侧重于时间问题或者微观问题；而理工科高校则依托自身的理工学科优势侧重于数据分析与处理等等，不论是哪类学校，目标定位都比较高，着眼于高层次金融数学类人才的培养.

我校是从2007年开始在数学与应用数学专业设置金融数学方向，由于受长期以来的数学与应用数学人才培养的思维定势的影响，受师资的局限，加之对专业的认识了解不足，专业方向的定位和培养目标不够明确，不能体现所在地方特色，因此在课程设置上较多的是借鉴其他学校，主要是培养规格较高的重点高校、经济较发达地区的经济金融类学校，由于师资的不足，特别是实训师资的缺乏，还存在因人设课、减少甚至没有实训课程的情况，严重制约了人才的培养质量，当然，随着对金融数学的了解，认识的不断深入，师资的不断引进，专业建设的逐步推进，课程结构不断调整和优化，情况有所好转.

到2013年，首次在本科专业中设置了金融数学专业，由于多年的探索实践所取得的经验，我校成功申报了首批本科金融数学专业，这标志着我校金融数学从此从数学与应用数学专业独立出来成为一个独立的专业.至今，该专业成立两年，今年招收第二届学生，通过一年的试行，发现一些问题：（1）专业社会认可度还不高，在首届学生中第一志愿报考虑较低，学生中女生比例达到80%以上，这对一个数学要求较高的专业来说不是一个好现象；（2）人才培养方案基本借鉴于重点高校和沿海发达地区金融院校，人才培养目标和课程设置依然是重视理论教学，以培养数学和金融学并重的复合型人才为主，数学类课程比例和难度大，换句话说，我们对学生的期望值还是过高.从第一年学习效果看，很多学生对数学分析、高等代数等数学专业核心课程的学习存在较大的难度，这对后续很多数学类课程和数理金融类课程的学习是不利的；（3）我们对市场的需求了解不足，导致目标定位过高；在成都、乐山等地证券、期货、银行、保险、投资等公司需要更多的是金融业务型人才，而从事金融分析、管理、金融衍生品设计等较高端工作的只是少部分，而且需要充分的工作积累，这与我们实际的目标定位是不符合的.

3 金融数学专业人才培养目标

在2013年及以前，我校始终把“培养具备良好的数学素养,掌握扎实的金融数学、金融工程和金融管理知识，能够运用金融工具和数量分析方法解决金融实务问题的复合型、应用型金融本科人才.学生毕业后可以在银行、保险、证券等金融部门从事财务、理财、风险管理、数据分析等工作，也可以在教育、科研部门从事教学、科研工作或读研”作为金融数学培养的目标，看得出来，这个定位是过高的，与我们的学生实际和社会需求是脱节的.通过长期全面的调研，结合地方高师院校的实际情况，我校金融数学专业培养目标定位为“培养具备良好的数学素养,熟悉金融数学、金融工程和金融管理知识.学生毕业后可以在银行、保险、证券等金融领域从事金融服务工作.”也就是说，在本科阶段，我们培养的是应用技术型专业人才，经过继续深造，才可能成为数学和金融学并重的复合型人才.

4 金融数学专业人才培养的课程体系

我校借大力推进学校转型发展这个机遇，把为地方金融经济发展服务的应用型技能人才的培养作为我校金融数学人才培养的目标，在课程设置中，我们以能力培养为目标，职业需求为导向，适度减少理论教学课时，加大实践教学课时.

一是以“基本素养”为基本要求的通识教育课程群.按照学校统一规定设置.

课程类别课程模块 课程名称 学分 总学时 周学时 课堂讲授学时毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 6 96 4 64 32 4开设学期 备注思想政治理论课思想道德修养和法律基础 3 48 3 36 12 1马克思主义基本原理 3 48 2 32 16 2中国近现代史纲要 2 32 2 28 4 3外语通识教育必修课程大学英语1 3 48 4 1大学英语2 4 64 4 2大学英语3 4 64 4 3大学英语4 4 64 4 4信息技术信息技术基础 2 32 3 16 16 1计算机实用技术 3 48 3 24 24 2大学体育1 1.5 24 2 1大学体育2 1.5 32 学生在2-8学期自主选择修读时间与项目大学体育3 1.5 32大学体育4 1.5 32综合素质 大学语文 3 48 3 2通识教育选修课程实验实践学时体育由学生按模块自主选修12学分

二是以“必需、够用”为原则的金融数学专业的专业基础课程群，我们将原来4个学期的数学分析课程减少为3个学期；将2个学期的高等代数减少为1个学期，以线性代数替代.减少了理论课的学习，降低了教学难度，体现必需，够用.

课程类别 课程模块 课程名称 学分 总学时 周学时 课堂讲授学时实验实践学时 开设学期 备注专业课程专业基础课程数学分析1 4.5 72 6 72 1数学分析2 4 64 4 64 2数学分析3 6 96 6 96 3线性代数 4.5 72 6 72 1货币银行学 3 48 3 48 2微观经济学 3 48 3 48 3常微分方程 4 64 4 64 3概率论与数理统计 5 80 5 80 3宏观经济学 2 32 2 32 4

三是以“应用”为宗旨的专业核心课课程群，我们把会计电算化从会计学原理中独立出来，增加了实验实践学时；将原有的数学模型与数学实验改为经济数学模型，更有针对性；将原来38学时的证券投资学增加为64学时，其中实验实践学时有原来的16学生变为32学时.充分考虑了该专业的应用性.

课程类别 课程模块 课程名称 学分 总学时 周学时 课堂讲授学时实验实践学时 开设学期 备注专业课程专业核心课程会计学原理 3 48 4 48 1会计电算化 1.5 32 2 16 16 2财务会计 4 64 4 64 2经济法 2 32 2 32 4财务管理 4 64 4 64 4经济数学模型 3 64 4 32 32 4计量经济学 3 48 3 48 4证券投资学 3 64 4 32 32 5金融学概论 4 64 4 64 5

四是以“职业需求”为导向的专业选修课程群，我们设置了较多的课程，学生可根据自己的兴趣爱好、专业基础和未来的职业需求，选择适合自己的课程学习，体现了按需选择，因需施教，个性化设课的原则.

课程类别 课程模块 课程名称 学分 总学时 周学时 课堂讲授学时实验实践学时 开设学期 备注专业限选课程专业选修运筹学 2.5 48 3 32 16 5数理金融 4 64 4 64 5应用统计 3 48 3 48 5统计分析软件SPSS 2.5 48 3 32 16 6衍生金融产品定价 3 48 3 48 6金融数据挖掘 3 64 3 32 32 6数据库与数据结构 3 64 4 32 32 7专业任选课程投资组合管理 3 48 3 48 5期货与期权 3 64 4 32 32 5保险学 3 48 3 48 5金融市场学 3 48 3 48 5财政学 3 48 3 48 5投资银行学 3 48 3 48 5 该模块中选修十五个学分.其中，第七学期选一门；第五、第六学期各选两门

课程类别 课程模块 课程名称 学分 总学时 周学时 课堂讲授学时实验实践学时 开设学期 备注家庭理财 3 48 4 48 6专业选修专业任选课程偏微分方程 3 48 3 48 6精算概论 3 48 3 48 6国际金融 3 48 3 48 6金融优化方法 3 48 3 48 6金融随机分析 3 48 3 48 7计算方法与软件 3 64 3 32 32 7金融时间序列分析 3 48 3 48 7中国金融史 3 48 3 48 7金融专题讲座 2 32 2 32 7国际贸易 3 48 3 48 7实变函数 3 48 3 48 7国际金融学 3 48 3 48 7金融风险管理 3 48 3 48 7该模块中选修十五个学分.其中，第七学期选一门；第五、第六学期各选两门

五是“以强化实践技能训练”为特征的实践教学环节课程群，除了常规的实践教学环节之外，我们增设了三个短学期，安排了8个实训项目，强化学生实践技能的培养学期实践教学环节 内容及要求 具体时间

学期 实践教学环节 内容及要求 具体时间安排 周数 学分 备注1-6 见习 参观、观摩、主题报告 3 8 专业实习 专业实习16周 12 6-7 毕业论文（设计） 毕业论文（设计）12周 6会计电算化操作训练会计报表分析实训会计从业资格考试培训 D1 2周 2 D1D2D3分别1-6 专业技能（实务）类 数学软件操作技能训练投资理财实务 D2 2周 2统计软件SPSS应用操作训练期货从业人员培训证券从业资格考试培训 D3 2周 2.5表示第一、二、 三短学期1-6 军事理论与训练社会实践军事理论与训练到机关、学校、企事业单位、社区、农村进行社会调查或服务，每年提交调查报告一份2

5 一点思考

地方高校应用型人才培养首先要转变观点，充分了解我们的学生的现状和学校所处的环境，降低身份，以为地方经济培养应用型技能人才为目标；围绕课程群，建立一支双师型师资队伍，特别是实践技能型专业师资；加强课程建设，教材建设，出版一批符合金融数学专业的实验实训教材；搭建金融数学专业形式多样的实践实训平台，建立校内金融数学实验室，落实校外企业行业实训基地，建立校企合作通道.只有这样，地方高校新办金融数学专业才有存在基础和生存发展空间，为地方经济培养更多有用的金融数学人才才有可能.

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〔2〕刘长青，庞家主，胡优玄.西部新建本科院校金融数学教学模式初探[J].学科教育，2010（33）：111-112.

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〔4〕朱福国.新建地方本科院校金融数学专业本科人才培养探讨[J].河西学院学报，2009,25（2）：109-111.

G640

A

1673-260X（2014）11-0248-04

乐山师范学院重点教改项目“金融数学专业人才培养模式的探索与实践”资助（JG13-ZD16）