人民币汇率对外贸企业进出口的影响分析＊——基于分类回归树

张翠萍，陈雪东

（湖州师范学院 理学院，浙江 湖州313000）

人民币汇率问题一直以来备受世界各国关注，随着我国经济的快速发展，人民币汇率对世界经济的影响愈来愈大，尤其是2008年经济危机之后更甚.国内外众多学者针对人民币汇率的变化均建立模型并进行了一系列的研究.本文从人民币汇率近年来的变化出发，通过分析研究我国500强外贸企业的贸易现状和企业结构，探讨人民币汇率变动对我国外贸企业的影响，进而提出相应的对策和建议.这项研究的重要性还将随着人民币汇率形成机制改革的深入而进一步增大.本文在研究分析过程中，主要采用分类回归树的研究方法，做出每年500强进出口企业关于进出口额的分类树.

1 建立模型

应用SPSS 13.0中的tree分析构建分类回归树模型［3－5］，对我国2005～2009年的500强进出口企业的年进出口额进行分析建模.

1.1 数据采集

2005～2009年国家统计局详细公布的500强进出口企业名单及年进出口额，同时从网络上搜索到所有企业的信息，包括企业的成立时间、主营业务、企业总公司所在地、企业注册资金和企业性质.

1.2 数据预处理

对原始数据进行筛选、分类合并、汇总及数据格式的转换等.目的是为了让数据挖掘软件SPSS 13.0中的CART 算法建立模式更准确.

1.2.1 数据准备

数据挖掘最后成功与否，是否能够起到决策支持作用，关键在于数据预处理.在数据导入SPSS 之前，可以先人工对变量进行初步处理，删除一些明显不必要的变量以及在数据采集过程中某些不完整的记录，以助于提高模型的运行效率及结果的精确度.

表1 企业成立时间分类表

根据研究目标，进一步分析企业信息中哪些是影响进出口额的主要因子.采用分类汇总法将各个变量按不同的标准进行分级量化，具体分类见下列表格：

（1）企业成立时间：分为3类，如表1所示.

（2）企业主营业务：参照国家统计年鉴中的主要进出口货物类型，分为18类，如表2所示.

表2 进出口货物分类表

（3）企业总公司所在地：分为6类，如表3所示.

表3 企业总公司所在地分类表

（4）企业性质：分为3类，如表4所示.

（5）企业进出口额的分类：把2005～2009年的所有500强企业进出口额做出分图，可以看出500强企业的进出口额服从偏分布，从而按照四个分位点将其分段，具体见表5、图1.

1.2.2 数据转换

作为数据预处理的重要部分，数据转换是应用简单的数学公式或学习曲线变换度量方法，将数据转换到一个统一的度量范围内，以达到数据分析的目的.在进行分类回归建模时，输入的变量既可以是连续变量，又可以是分类变量，但本文研究的是分类决策树的问题，所以输出变量为分类变量，将输出的企业年进出口额、企业成立时间这两个连续变量转变为分类变量.另外，还要将文本的企业总部所在地、主营业务和企业性质转化为数值类型数据，从而提高模型的运行效率.

表4 企业性质分类表

1.3 建模

主要采用分类回归树CART 算法建立数据模型，参数设置中，设置最大生长深度为5层，且叶子点中的样本个数最少为1，父节点中的样本个数最少为2.

表5 进出口额分为点

2 模型运行结果及分析

2.1 CART 算法模型运行结果

通过对每年500条汇总的数据记录进行分析建模，运行结果如图2和图3（选择差异较大的2005年和2008年的树进行分析）.

从CART 算法的树状模型结果图可以清晰地看到整个模型的大致结构，2005年的整个模型有9个叶节点，总共有12个节点，从根节点向下一共有四层，即此树模型的深度为4，根节点以及每个内部节点下面都标明了进行分支的依据变量及其阈值，且每个节点都标明了此节点所包含在各级进出口额范围内的企业个数占总个数的分布图.2008年的整个模型有13个叶节点，总共有22个节点，模型深度为4，和2005年的结果有很大的区别.

2.2 CART 算法模型运行结果分析

在2005年500强的外贸企业中，大部分企业的进出口额偏小，46%的企业进出口额介于54911～30115万美元之间.而且影响企业进出额大小的主要因素是企业所在地区，即地域差异对企业进出口额的影响较大.在华北地区，企业性质的影响比企业成立时间以及主营业务的影响较大.横向比较也会发现，在其他地区，企业性质的影响反而没那么大，这也说明不同地域的经济发展环境不同.比如，华东地区的民营企业发展就比较活跃，国有企业和外资企业的优势表现就没那么明显，企业性质的影响也就没那么大.

在2008年的500强外贸企业分类图5中可以看出，企业分布区域平衡，四个阶段的企业分布比较均匀，企业之间进出口额的差距有所降低.与2005年（图4）相比，同样在华北地区，影响企业进出口额的主要因素由企业性质变为了企业成立时间，说明企业格局发生了变化.

企业性质和主营业务对外贸企业的影响之所以发生变化，与汇率的变化有着紧密的关系.

汇率在2005～2008年成升值趋势，而且2005年和2008年两分类棵树的差异也比较大可以看出人民币汇率变动影响了进出口总体的变化，而且影响较为显著的是对中小型外贸企业进出口量的影响.这种影响有两种效应.首先是贸易量效应［1，2］，即在价格弹性不为零的前提下，人民币升值会影响国外对我国产品的需求和降低我国产品的国际竞争力，从而进一步导致我国中小型外贸企业的出口总量下降，相应的人民币升值提高了进口产品的市场竞争力，增加了我国消费者对进口商品的需求，从而增加我国的进口总量.其次是价格效应.在产品国内价格不变的前提下，人民币升值提高了人民币的购买力，我国出口商品的外币价格上升.相反，在国外产品的国内价格不变的前提下，人民币升值会降低进口商品的价格，进而降低进口商品支付的关税等各项税费.短期内，人民币升值对我国的中小外贸企业的影响主要是增加成本，减少销售收入，削减利润总额，降低利润率.我国出口产品以劳动密集型产品为主导，在国际市场上竞争的主要优势是价格优势.但是我国出口的劳动密集型产品的价格优势却正在因为人民币持续升值而逐步丧失.一方面，中小型外贸企业想要保持自己的销售收入就不会选择涨价，但是不降价就会降低企业的出口利润率；另一方面，中小型外贸企业如果想要保住已有的利润率，就会选择提高销售价格，但是不降价会降低企业的出口量，最终导致企业的销售收入降低，因此许多外贸企业在国外的市场环境不容乐观的情况下，转为内销.这种转变在某种程度上也改变了500强进出口企业的格局.相反很多国有企业实力雄厚，汇率的变化对他们没有产生太大的影响.

目前，随着经济的发展，我国开始转变经济发展方式，努力实现自主创新.以往仅靠廉价劳动力获利的企业经受不住国际环境的考验和人民币汇率变化所带来的压力，纷纷转变主营业务以谋求发展.

综上所述，可以看到人民币汇率对外贸企业的影响过程.

3 结语

通过CART 模型结果分析影响外贸企业进出口额的重要影响因子及人民币汇率对外贸企业的影响过程是一次很有意义的理论结合实践的尝试.一方面，通过建立CART 模型得到一些有价值的外贸企业进出口额的变化规则，可以帮助外贸企业经营商经营决策；另一方面，可以看出人民币汇率对外贸企业的影响过程.

［1］高振宇.人民币汇率变动对我国外贸企业的影响及对策研究［D］.对外经济贸易大学，2011.

［2］熊其康.人民币汇率改革对我国外贸进出口企业影响的研究－兼析人民币汇率变化的未来走势［J］.金融理论与实践，2007（2）：21～22.

［3］杜琳，刘伟佳，刘伟，等.SPSS中的分类树模型在分析伤害影响因素中的应用［J］.中国卫生统计，2012，27（5）：546～548.

［4］张松林.CART-分类与回归树方法介绍［J］.火山地质与矿产，1997，18（1）：67～74.

［5］温小霓，蔡汝骏.分类与回归树及其应用研究［J］.统计与决策，2007（23）：14～16.