基于HP滤波视角的国民幸福指数的波动分析

张会平

（河北经贸大学 经济研究所，石家庄 050061）

工业化、现代化的进程带给人们的最主要成就无疑是物质生活条件的改善与生活质量的提高。但是随着我国工业化、现代化的进一步深入发展，人们对于经济增长带来的效用函数并未相应的提高，反而出现了各收入阶层普遍感觉不幸福的现象。越来越多的国家意识到单纯追求经济增长并不能提高本国人民的生活质量，甚至伴随经济增长所造成的收入差距过大、就业困难、物价过高等问题，使人们的幸福感反而下降。在我国“十二五”规划开局之际，“幸福”成为地方两会热词。部分省区市提出了“GDP减速，幸福提速”等目标，将“幸福指数”置于重要地位，成为政府施政的一个目标。

1 幸福及幸福指数的二重性

经济学中关于幸福感的研究倾向于借鉴边沁提倡的功利主义幸福观，也就是强调幸福感的价值性。1984年荷兰社会经济学家Veenhoven将主观幸福感总结为人们对自身的当前生活总体质量作出主观评价以及评价的程度。他认为人们会对生活总体质量作出两种评价，一种是基于情感的表达，另一种是基于认知的表达。Veenhoven将这两种评价分别称为幸福的情感构成和认知构成,前者包括积极情感和消极情感两种情感,后者是对总体生活的满意度评价【1】。

幸福指数是指把主观幸福感作为一项指标，通常将人们在一定时期内的幸福感数值与在基期内的幸福感数值做比较，从而量化地刻画幸福感。幸福指数，一方面作为反映人们主观生活质量的核心指标，测量的是人们对生活的满意度，是一个主观测量指标。另一方面幸福指数是一个主观之见客观的指标，既具有主观性又具有客观性，既具有个体的主观差异性，又受到很多外在客观因素的影响。幸福指数在内涵上呈现出的这种二重性特征，是由幸福感的二重性以及影响主观幸福感的二重因素决定的【2】。虽然幸福感在概念上具有很强的主观属性，但影响人们幸福感的因素却具有一定的客观基础条件，对幸福感的理解必须从主客观两个方面去研究。所以幸福指数是一个主观之见客观的指标体系。这给我们提供了一个可以从客观到主观来认识幸福这一抽象概念的方法。

另外，20世纪80年代不丹国王首次提出了国民幸福指数（GNH）的概念来衡量幸福指数。国民幸福指数是衡量人们对自身生存和发展状况的感受和体验，即人们的幸福感的一种指数。国民幸福指数与幸福指数这两者在本质上没有太大区别。考虑到数据的可得性，本文选用国民幸福指数，从客观上反映居民的幸福感。

2 国民幸福指数的度量

国民幸福指数度量涉及庞杂的指标体系。在经济范畴中，影响幸福的三要素是收入、失业和通货膨胀。本文借助已有的一些权威性综合数据或微观数据构建“准国民幸福指数”来代替“国民幸福指数”反映国民的幸福感。具体选择收入增长率（S）、基尼系数(G)、失业率(L)和通货膨胀率(I)这4个重要指标,构造国民幸福指数(GNH)。计算公式如下：

国民幸福指数＝收入的递增/（基尼系数×失业率×通货膨胀）【3】,即

根据式子我们可以通过数据可得的指标间接测量幸福指数，借此来量化地反映国民的幸福水平。计算结果见表1。

表1 中国国民幸福指数

图1 国民幸福指数变化趋势

由图1可见我国国民幸福指数在1990～1997年之间较为平稳，在0.05水平小幅波动。在1997～1998年期间国民幸福指数突然下降且振幅较大，而国民幸福指数下降的原因值得我们研究。在1999～2000年之间国民幸福指数有大幅上升，且在2000年高达0.20。之后开始下降，直到2002年的最低水平。之后在0.05水平震荡。

3 中国国民幸福指数的趋势分解

根据以上数据，用HP滤波的方法将中国国民幸福指数的趋势成分与循环成分分解开来，对国民幸福指数进行深入研究。

设{Yt}是包含趋势成分和波动成分的经济时间序列，则

计算HP滤波就是从{Yt}中将分离出来。一般地，时间序列{Yt}不可观测部分趋势，被定义为下面最小化问题的解【4】：

式中：c(L)是延迟算子多项式

利用EViews软件，得到国民幸福指数趋势成分和波动成分，如图2。

图2 国民幸福指数HP滤波分解

由图2可见国民幸福指数的长期趋势在0.05左右，反应了我国居民长期以来幸福指数较低，即幸福感并不强烈，说明收入的增长速度无法弥补收入差距扩大、失业率、通货膨胀等因素的综合影响。而循环序列长期在0左右波动，说明长期以来居民的幸福感比较稳定，可能是受过去生活习惯所形成的主观心理上较为稳定的幸福感影响所致。但是在1997～2002年间有较大振幅的波动，可能是1997年的亚洲金融危机和1998年特大洪水影响了中国的宏观经济以及人们的生活水平，进而使人们的幸福感下降，对当前的生活状况评价降低。而在2000年正向波动达到最大，因为2000年收入增长率S增加，通货膨胀率降到0.4，使人们生活水平并未受到物价水平的困扰甚至在一定程度上增加了人们的收入，进而提升了居民的幸福感，但可以看到这只是满足了国民的基本物质生活水平，反面也说明了我国仍需要努力提升国民的幸福感，使其在精神上、文化水平上也得到满足。2002年居民收入增长率为10%左右，通货膨胀率降到0以下，甚至有轻微的通货紧缩，但是这并未提高居民的幸福感。由于在2002年时失业率达到4%，可见高的失业率使人们产生痛苦以及对未来的不确定性，降低了国民幸福指数。在2002年以后虽然收入增长率在10%左右，失业率在4.2%左右，但是基尼系数在0.5左右，反映了国民的收入差距扩大，社会的不公平性很大程度上降低了居民的幸福感。而且这段时间通货膨胀率变动幅度较大，从而引起了国民幸福指数的波动，使居民的幸福满足感不断变动。

4 国民幸福指数的潜在水平与产出缺口

利用HP滤波法分解GHN的趋势成分GHNT和循环成分GHNC,则有下式成立：

计算结果如表2。

表2 国民幸福指数产出缺口

由图3，我们可以看到国民幸福指数的产出缺口Gap的变动情况，在水平线0以上的部分为正缺口，表明此间的国民幸福感比潜在水平的幸福感较大。而在水平线0以下的部分为负缺口，表明此段时间内国民的幸福感普遍不强烈，生活满意度降到潜在水平以下。并且在1997～1999年间负缺口较大，受亚洲金融危机和洪水灾害的影响人们的幸福感降到最低。但是在1999年之后到2001年间国民幸福指数有一个很大的正缺口，人们的幸福感得到了很大的提升。在2006年中期产生一个负缺口并持续到2008年，基尼系数的增加导致了收入差距扩大，这在心理上使人们产生了落差，心理参照系的扩大使人们产生了不幸福感；失业率的增加使人们对未来充满了不确定性，通货膨胀更直接导致了居民生活水平的下降。虽然收入有所增加，但增加幅度不足以弥补这些因素的综合影响，从而导致了人们生活满意度的下降，降低了幸福感。

图3 国民幸福指数产出缺口

5 结论

幸福指数的测度是多维度的。本文提出的国民幸福指数仅从影响居民生活质量的收入水平、反映收入差距、财富分配方式的基尼系数、影响居民生存状况、自我实现的失业率以及与居民生活水平息息相关的影响物价水平的通货膨胀率这四个方面来评价国民的幸福感，未免有一定局限性。但是窥一斑而见全豹，观滴水可知沧海。以上数据分析表明我国国民幸福指数具有以下特点：

（1）我国国民幸福指数偏低，只停留在满足基本的生活需求层面。国民的收入增长率不能抵消基尼系数、失业率、通货膨胀率这些因素的综合影响。可见提高国民的收入尤其是可支配收入可以有效地提升国民的幸福感。

（2）我国国民幸福指数的长期趋势序列较为平稳。一定程度上反映了我国整体国情的稳定，人们的心理状态相对稳定。即使对于社会的期望与现实存在一定的差距，也会因为需要的满足而产生一种幸福感从而对现实社会产生心理认同感。因此构建和谐社会、以人为本的执政纲领对提升国民幸福感具有重要意义。

（3）在国民幸福指数的波动分析中，在有的年份期间波动较大，1997～1999年间与2001～2003年间有较大的负缺口。大幅度的波动，可能受外部条件的冲击使我国宏观经济运行产生波动进而影响了国民的幸福指数。另一方面也反映了我国经济系统的不稳定性。因此完善我国经济运行系统，健全体制、法规等方面的建设，增强抗风险能力意义重大。1999年中期到2001中期有较大的正缺口。此间我国通货膨胀率较低，对物价的稳定工作显著，从而使国民幸福指数大幅提升。可见对通货膨胀的有效控制是提升居民幸福感的有效手段。在2006年中期以后有一个负缺口，随着收入差距的不断扩大，失业率、通货膨胀率增大降低了居民幸福感。因此缩小收入差距，深化收入分配改革；实施扩大就业的战略，鼓励自主创业；完善市场流通渠道的建立，稳定物价；保护环境，实行可持续发展方针等都能有效提升国民幸福指数。这也正是科学发展，和谐发展的题中应有之义。

[1]娄伶俐.主观幸福感的经济理论与实证研究[D].复旦大学博士研究生论文,2009.

[2]范弘雨.幸福指数涵义的二重性辨析[J].宁夏师范学院学报,2010,3（1）.

[3]程国栋,徐中民.建立中国国民幸福生活核算体系的构想[J].地理学报,2005,60(6).

[4]高铁梅.计量经济分析方法与建模[M].北京：清华大学出版社,2009.