规制经济学实证研究方法的演进与展望

肖兴志,陈长石

(东北财经大学产业组织与企业组织研究中心,辽宁 大连 116025)

一、规制经济学对实证研究的需求

Laffont在 《政府采购与规制中的激励理论》(以下简称 《政府采购》)中指出,规制经济学的实证研究,尤其是采用计量方法所进行的研究,是当前规制经济学研究领域亟需的内容,但他进一步指出,由于问题的性质①主要是由于信息不对称和不完备合约,数据缺乏也一定程度上是受这两方面的影响。和数据的缺乏,进行规制实证方面的研究并不是件容易的事情[1]。从另一角度来看,拉丰的观点反映出当时的实证研究在一定程度上是滞后于理论研究的。面对这种情况,我们首先不禁要问,为什么规制经济学如此需要实证研究呢?

Laffont认为,规制经济学的实证研究有助于衡量实际规制活动与最优规制之间的差异,且能够实现对应用中的不确定性和偏好进行衡量。本质上讲,这是从两个角度对规制实证研究作用的解释。前者是对政府规制效果进行评价,帮助政府更好地制定规制政策;后者则是通过实证研究,帮助学者和政府更好地了解不同规制对象所属的类型及其偏好,消除规制机构与规制对象的信息不对称。虽然研究角度不同,但两者都是为规制政策提供理论基础。

二、规制经济学实证研究的演进

(一)规制经济学实证研究的兴起 (20世纪70年代-90年代)

最早的规制实证研究是Stigler和Friedland(1962)对美国电力规制效果所进行的分析,他们发现受规制的产业比不受规制的产业具有更高的效率、较低的价格,但对电价的规制并未达到预期效果[2]。除计量分析方法以外,这一时期的学者还围绕是否有必要进行成本收益分析展开了激烈讨论,支持者认为作为成熟的分析工具,成本收益法提供了十分有效的分析框架;反对者则认为包括规制成本、风险及收益在内的规制指标难以量化。其中,具有代表性的研究成果是,Bubnys(1984)研究了在规制手段变化的情况下,政府规制所带来的风险以及收益,以验证Gordon和Greenwald之前所提出的理论[3][4]。他们构建了一个多元计量回归模型:

其中,ym分别为股东的预期收益以及股东的实际收益,而Xit则为上年生产投入、工业利润趋势、企业利润变化率等[5]。这篇文章已具有规制实证研究的雏形,但缺乏对实际问题的深入探讨,仅是对前人提出的理论进行验证。类似地,Spann(1974)使用统计学、计量经济学的方法对阿弗奇-约翰逊理论 (Averch-Johnson Thesis)[6]进行的验证等[7]。综上所述,这一阶段的实质研究主要集中在对已有理论的验证上。

(二)规制经济学实证研究的发展 (20世纪90年代-至今)

得益于拉丰与泰勒尔的贡献,规制经济学理论在这一时期达到顶峰。他们以激励理论为核心思想,放松了规制部门与受规制企业之间具有完全信息等传统假设,发表了一系列经典论文,并最终出版了 《政府采购》,随后规制经济学的主流研究方向开始转向实证研究。这一阶段,具有代表性的研究成果有:Wolak(1994)分析了规制机构与规制对象在信息不对称条件下,政府规制对企业生产函数的影响[8]。他将企业的生产函数设为:

其中,K代表资本,L代表劳动力,E代表电力,εq代表影响企业生产函数的其他扰动项,而β则代表了上述参数的系数,并且构建了企业的成本函数。Wolak不仅分析企业对政府规制的反应,还采用加州自来水行业数据进行了验证。这篇文献已经包含较为完整的理论框架和计量分析,充分地体现了实证研究在针对性和实践性方面的优势。

总而言之,随着新规制经济学理论框架的构建和实证分析工具的成熟,学者们在进行实证研究时,可以更多地将精力放在选择研究方法和处理数据上,并且根据相关理论结合实际问题构建相应的理论框架。

三、规制经济学实证研究现状

进入21世纪以后,规制实证研究出现了一些新的变化。第一,研究领域由垄断行业的产量、价格等经济性规制扩展到健康、安全、环境等社会性规制;第二,实证研究方法不再是实证研究发展的主要制约因素,数据逐渐成为影响实证研究水平的关键因素。

(一)国外规制经济学实证研究现状

目前,国外规制经济学实证研究主要分为两大类:第一类是采用统计学、计量经济学等方法,通过分析数据对政府的规制政策进行评价。这类评价的优点是过程科学、方法复杂、结果可靠性高,缺点是评价角度过于微观,对数据依赖度较高。其中,代表性的研究成果有:张殷芳、帕克和帕特里克 (Yin-Fang Zhang et al.,2007)使用36个发展中国家电力部门的面板数据,分析了私有化、引入竞争和放松规制对发电量、劳动生产率和生产能力利用率的影响[9][10]。他们分别从产权、竞争和规制三个角度,对三个领域改革发挥作用途径进行理论分析,并据此构建了基础计量模型:

其中,Rit、Cit、PGit分别代表规制、竞争和产权,xit是控制变量。研究表明私有化和放松规制没有显著改善电力部门生产效率,引入竞争则发挥了较明显的作用。由于模型中的政策变量交互项,科学描述了产权、竞争、规制三者之间对电力产业发展的影响。

Brocas和Chan(2006)验证了信息不对称情况下,CPUC①CPUC是The California Public Utilities Commission的缩写,加利福尼亚州公共设施委员会。对供水行业的规制效果。他借鉴了Baron和Myerson(1982)的研究思路[11],设定产量、价格和成本三组计量模型,并采用GMM方法进行多步估计,结果显示CPUC的规制发挥了一定作用,导致较高的产出水平[12]。

与第一类不同,第二类评价是通过对相关法律、规制机构、规制方法等内容的总结分析,从制度层面对规制效果做出判断。此类评价的优点在于能从宏观角度把握规制效果,为规制决策者提供较为直观的政策建议,缺点主要在于研究的主观性较强。Jacobs(2006)对乌克兰等发展中国家规制制度改革的效果进行了评价,认为精简规制机构等措施确实能够提高规制效率,但却难以解决合谋、寻租等关键问题[13]。Karnis、Martin和Shapiro(2007)对美国规制环境以及铁路、电力、通信、航空等行业规制改革情况进行了分析和总结,认为不同规制改革政策之间需要相互协调,从整体上提高规制质量[14]。除了经济性规制实证研究以外,社会性规制研究已经逐渐发展成为规制经济学的重点内容,最具代表性的就是美国学者对OSHA效果所做的实证研究。W.B.Gray和Mendeloff(2002)对OSHA的效果进行了实证分析,发现OSHA的颁布对于减少工作场所伤亡人数发挥了积极作用,但是这种作用会不断减弱[15]。

(二)国内规制经济学实证研究现状

虽然国内规制实证研究起步较晚,但是发展却十分迅速,出现了许多结合我国国情,体现实证研究针对性和实践性的研究成果。干春晖、吴一平 (2006)对中国电力规制机构改革过程中出现的规制分权、组织合谋等行为的影响进行了实证分析[16]。他们发现电力行业规制机构的分权化改革是失效的,而失效的主要原因在于规制机构与被规制企业间的合谋。肖兴志、孙阳 (2006)从总量、价格、利润、效率和质量五个方面设定了计量模型,对电力产业的规制效果进行了分析与验证,发现电力规制改革显著地提高了电力产业的总量和效率,降低了电力价格水平和垄断利润,但在改善服务质量方面尚未发挥有效作用[17]。于良春、丁启军 (2007)首先从理论上分析了自然垄断产业进入规制的成本和收益项目,随后测算了电信业进入规制的成本和收益,研究结果表明电信业中的进入规制成本比收益高出2.07倍,他们认为我国电信业未来仍需进一步放松规制,以保证竞争的有效性[18]。

此外,国内社会性规制的实证研究成果也不断出现。肖兴志、齐鹰飞、李红娟 (2008)对中国煤矿安全规制效果进行了实证分析,认为煤矿工人通过理性行为在工资与安全二者间进行权衡[19]。他们借鉴了Viscusi(1979)、Klick和Stratmann(2003)的研究思路[20][21],在数理分析基础上,采用模型进行实证检验,得出中国的煤矿安全规制存在着趋于消失的Peltzman效应 (Peltzman,1975)的结论[22]。综上所述,规制实证研究已经取得了较大进步。但是国内学者在进行规制实证研究过程中也暴露出一些亟待解决的问题。

(三)国内规制经济学实证研究的不足

第一,实证研究理论框架设计。实证研究大多针对的是实际问题,具有较强的实践性和针对性。为了保证实证研究的规范性与科学性,就要通过构建理论框架,使实践与理论充分结合。因此,构建理论框架已经成为当前实证研究不可缺少的一部分。规制经济学的实证研究也是如此。但从已有文献来看,构建理论框架是当前国内规制实证研究较为薄弱的环节,表现为分析层次不深、与所研究的问题联系不紧等。

第二,实证方法的选择与运用。国外学者在进行实证研究的过程中除了注重对理论框架的构建以外,在实证方法的选择和运用方面同样是较为规范的,但目前国内学者在进行实证分析时,普遍仍然存在实证方法运用规范性不足的情况,所采用的研究方法通常也较为单一。随着国内学者越来越重视对实证研究以及前沿计量方法和软件的不断引入,这一情况已经逐渐开始好转。

四、规制经济学实证研究的优势与困难

(一)规制经济学实证研究的优势

从规制经济学理论发展历程来看,这是一门建立在数学分析基础上的经济学科①但需要注意的是,这种数理工具的运用并非经济学研究的核心内容,顶尖经济学家更多地是希望淡化数理工具的使用,把重点放在思想上,通常读者都不难理解他们的思想,但反过来说,如果读者想从更高的角度来理解,就必须懂得较为高深的数理工具,其中的命题推导都对读者的数理分析能力有相当高的要求。,使得计量分析、成本收益分析等实证方法显示出较强的适用性:第一,对研究范式的满足。实证研究是在一系列严格的假设下进行的,寻找关键变量之间所蕴含的内部规律,这与规制经济学的研究范式较为符合;第二,对定性分析的满足。在现代经济学越来越追求科学分析的大背景下,学者们在对关键变量进行定性研究的同时,还期望采用更加精确的定量分析;第三,对客观性的满足。规制经济学实证研究广泛接纳了统计学中假设检验的思想,通过对数据的分析来完成对所提理论的检验。虽然不可避免的会出现很多问题,但是与传统的研究方式相比,在客观性上已经有了很大提高。

(二)规制经济学实证研究面临的困难

虽然规制实证研究具备很多优势,但进行实证研究同样要克服一些困难,主要体现在以下两点:第一,理论框架的构建。实证研究的理论框架是在进行实证分析之前,对所研究问题进行的经济解释。与理论研究不同,实证研究中的理论框架是对所研究问题的关注,从而为选择实证研究方法和实证模型奠定基础。但是当前规制实证研究中的理论框架构建水平尚难满足上述要求,这主要表现在理论框架的适用性不足。以国内规制实证研究为例,由于规制经济学的理论框架是由西方学者构建的,带有显著的西方社会特征,国内在进行理论模型构建时常常忽略了这一点,造成理论分析与实证分析之间出现脱节的情况。

第二,数据指标的收集和整理。在进行政府规制研究时,很容易出现信息不对称制约了数据收集的情况,主要出现在规制机构和规制对象两个方面。从规制机构的角度来讲,为了防止规制对象提前了解其制定合约的动机而采取相应策略,通常情况下,规制机构对外界公布的信息是极为有限的,因此关于规制行为的数据是较难获得的;从规制对象角度来讲,为了防止规制机构掌握内部经营信息,尤其是生产成本、利润、收益等敏感指标,规制对象会将所需要的指标列为商业机密。

五、规制经济学实证研究展望

作为一门新兴的经济学科,规制经济学近年来得到了突飞猛进的发展,在理论体系初步构建完成之后,大量带有应用性质的实证研究成果不断出现,学者们采取了各种方法,在实证研究中展现其创造力,如Yin-Fang Zhang等对计量模型的巧妙设定、Brocks等对数据指标和计量方法的改进、肖兴志等对规制指标的设定和计量方法的扩展等。这些实证研究文献在帮助人们认识政府规制作用的同时,却在一定程度上忽略了其学术价值。我们对实证研究的理解不应该仅仅停留在指导政府规制政策的制定上,更重要的是对规制经济学中一系列命题的科学化及进一步证伪上,但从目前的情况来看,实证研究在这方面的作用尚未得到充分发挥。由于受信息不对称、关键变量缺失等技术难题所限,规制实证研究还处于发展的初级阶段,很多理论命题无法通过实证研究来验证。随着未来研究方法、关键指标构建等难题的解决,实证研究在推动规制经济学科学化的道路上所发挥的作用会越来越大。当前规制实证研究还具有以下几方面的发展趋势:

第一,研究方法将继续丰富,更多复杂的实证工具将被应用在这一领域。沿着规制实证研究的发展轨迹,从最早收集数据做简单回归分析到目前构建复杂指标进行计量分析,未来规制实证研究的方法将会越来越复杂。

第二,研究指标将更加成熟。在规制经济学领域,指标缺失是实证研究需要解决的关键问题。而到目前为止,在规制指标方面还存在很多研究空白,如规制强度指标的构建、实证研究指标的选择、权重的设定,等等。鉴于统计学已经具有相当成熟的指标构建方法与工具,未来很有可能出现专门进行规制指标构建的研究成果。

第三,研究领域的拓展。从垄断产业到一般产业,从经济性规制到社会性规制,从规制的宏观影响到微观影响,规制实证研究所关注的研究领域正在逐步拓宽,这一方面得益于规制经济学理论的完善,另一方面也说明了规制经济学理论强大的生命力,并且随着规制经济学研究领域的进一步拓展,这门学科在经济学中的地位将会越来越突出。

[1][法]拉丰,泰勒尔著,石磊,王永钦译.政府采购与规制中的激励理论[M].上海:上海三联书店,上海人民出版社,2003.566-569.

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[17]肖兴志,孙阳.中国电力产业规制效果的实证研究[J].中国工业经济,2006,(9).

[18]于良春,丁启军.自然垄断产业进入管制的成本收益分析——以中国电信业为例的实证研究[J].中国工业经济,2007,(1).

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