基于主成分分析的股票流动性的度量
2005-04-29 00:44胡克嫚曾志坚
财经理论与实践 2005年6期
胡克嫚 曾志坚
摘要：流动性是一个多维变量，因此要度量股票的流动性，必须采用一种多维的计量方法。以上证180指数成分股中的30只股票为研究样本，利用高频数据，运用主成分分析方法获得了一种新的流动性度量方法，该方法能够更好地描述中国股市的流动性。
关键词：股票；流动性；主成分分析
中图分类号：F832
文献标识码：A
文章编号：1003—7217(2005)06—0049—04
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